Dual RSI Breakthrough Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menghasilkan isyarat perdagangan dengan menggunakan kedua-dua penunjuk RSI yang cepat dan perlahan.
Strategi ini menggunakan dua penunjuk RSI secara serentak, penunjuk RSI cepat dengan tempoh 2 dan penunjuk RSI perlahan dengan tempoh 14. Isyarat perdagangan strategi berasal dari kejayaan antara kedua-dua penunjuk RSI.
Apabila RSI perlahan lebih besar daripada 50 dan RSI pantas kurang daripada 50, isyarat panjang dihasilkan. Apabila RSI perlahan kurang daripada 50 dan RSI pantas lebih besar daripada 50, isyarat pendek dihasilkan. Selepas pergi panjang atau pendek, jika isyarat stop loss berlaku (kolom K-line merah muncul apabila kedudukan panjang kehilangan wang, dan kolom K-line hijau muncul apabila kedudukan pendek kehilangan wang), kedudukan akan ditutup.
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:
Strategi kejayaan RSI berganda menggunakan penunjuk RSI yang cepat dan perlahan untuk mengesan perubahan trend pasaran dan membentuk isyarat perdagangan di kawasan yang terlalu banyak dibeli dan terlalu banyak dijual, yang secara berkesan dapat mengelakkan mengejar puncak dan membunuh bahagian bawah. Pada masa yang sama, mekanisme stop loss ditubuhkan untuk mengawal risiko. Strategi ini mudah dikendalikan dan mudah dilaksanakan, sesuai untuk perdagangan kuantitatif. Faktor keuntungan dapat ditingkatkan lagi melalui pengoptimuman parameter, penunjuk gabungan, dll.
/*backtest start: 2024-01-10 00:00:00 end: 2024-01-17 00:00:00 period: 15m basePeriod: 5m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //Noro //2018 //@version=2 strategy(title = "Noro's Double RSI Strategy 1.0", shorttitle = "2RSI str 1.0", overlay=true ) //Settings needlong = input(true, defval = true, title = "Long") needshort = input(true, defval = true, title = "Short") leverage = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage") fast = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 100, title = "Fast RSI Period") slow = input(14, defval = 14, minval = 2, maxval = 100, title = "Slow RSI Period") fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year") toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year") frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month") tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month") fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day") today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day") //Fast RSI fastup = rma(max(change(close), 0), fast) fastdown = rma(-min(change(close), 0), fast) fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown)) //Slow RSI slowup = rma(max(change(close), 0), slow) slowdown = rma(-min(change(close), 0), slow) slowrsi = slowdown == 0 ? 100 : slowup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + slowup / slowdown)) //Signals up = slowrsi > 50 and fastrsi < 50 dn = slowrsi < 50 and fastrsi > 50 exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open) lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * leverage : lot[1] //Trading if up if strategy.position_size < 0 strategy.close_all() strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot ) if dn if strategy.position_size > 0 strategy.close_all() strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot ) if exit strategy.close_all()