Apabila purata bergerak pantas melintasi di atas purata bergerak perlahan, membentuk isyarat salib emas, sementara penunjuk RSI berada di bawah kawasan overbought, pasaran dianggap undervalued dan isyarat beli dihasilkan. Stop loss dan mengambil keuntungan kemudian ditetapkan berdasarkan penunjuk ATR untuk stop loss / mengambil keuntungan tetap.
Secara khusus, strategi ini menggunakan purata bergerak 10 hari dan 50 hari untuk membentuk isyarat dagangan. Isyarat beli dihasilkan apabila MA 10 hari melintasi di atas MA 50 hari. Pada masa yang sama, RSI (14) perlu berada di bawah kawasan overbought 70 untuk mengelakkan membeli pada titik tinggi.
Selepas memasuki pasaran, stop loss dan mengambil keuntungan ditetapkan berdasarkan saiz ATR (14). Stop loss ditetapkan pada harga di bawah harga kemasukan sebanyak 1.5 kali ATR; mengambil keuntungan ditetapkan pada harga di atas harga kemasukan sebanyak 2 kali ATR.
Ini adalah strategi pelbagai faktor jangka panjang yang menggabungkan beberapa penunjuk untuk menilai keadaan pasaran, yang dapat mengelakkan kerugian yang disebabkan oleh pecah palsu.
Sebagai strategi pegangan jangka panjang, strategi ini juga mempunyai beberapa risiko yang perlu diperhatikan.
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:
/*backtest start: 2023-01-16 00:00:00 end: 2024-01-22 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 strategy("Long Only Multi-Indicator Strategy", shorttitle="LOMIS", overlay=true) // Inputs lengthMAFast = input(10, title="Fast MA Length") lengthMASlow = input(50, title="Slow MA Length") rsiLength = input(14, title="RSI Length") rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level") rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level") atrLength = input(14, title="ATR Length") riskMultiplier = input(1.5, title="Risk Multiplier for SL and TP") // Moving averages maFast = sma(close, lengthMAFast) maSlow = sma(close, lengthMASlow) // RSI rsi = rsi(close, rsiLength) // ATR atr = atr(atrLength) // Long condition longCondition = crossover(maFast, maSlow) and rsi < rsiOverbought // Entering long trades if (longCondition) strategy.entry("Long", strategy.long) slLong = close - atr * riskMultiplier tpLong = close + atr * riskMultiplier * 2 strategy.exit("SL Long", "Long", stop=slLong) strategy.exit("TP Long", "Long", limit=tpLong) // Plotting plot(maFast, color=color.red) plot(maSlow, color=color.blue) hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red) hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.blue)