Ini adalah strategi pembuat pasaran yang menggunakan Bollinger Bands sebagai entri, purata bergerak sebagai penutupan, dan stop loss peratusan mudah.
Strategi ini menggunakan band atas dan bawah Bollinger Bands sebagai kawasan peluang untuk memasuki kedudukan. Khususnya, apabila harga berada di bawah band bawah, ia akan lama untuk membuka kedudukan panjang; apabila harga berada di atas band atas, ia akan pendek untuk membuka kedudukan pendek.
Di samping itu, strategi ini juga menggunakan purata bergerak sebagai penanda aras untuk menutup kedudukan. Apabila memegang kedudukan panjang, jika harga di atas purata bergerak, ia akan memilih untuk menutup panjang; dengan cara yang sama, apabila memegang kedudukan pendek, jika harga di bawah purata bergerak, ia juga akan memilih untuk menutup pendek.
Untuk stop loss, ia menggunakan peratusan stop loss yang mudah berdasarkan harga kemasukan. Ini dapat mengelakkan kerugian besar dalam pasaran trend.
Kelebihan utama strategi ini ialah:
Terdapat juga beberapa risiko dengan strategi ini:
Untuk mengurangkan risiko ini, kita mungkin mempertimbangkan untuk menambah penapis lain, mengoptimumkan tetapan stop loss, atau dengan betul mengehadkan saiz kedudukan.
Terdapat ruang untuk pengoptimuman lanjut:
Secara keseluruhan, ini adalah strategi pembuatan pasaran frekuensi tinggi yang sangat menguntungkan. Ia memanfaatkan Bollinger Bands untuk isyarat perdagangan dan mengawal risiko. Tetapi kita juga perlu menyedari kekurangannya dan mengesahkan dengan teliti dalam perdagangan langsung. Dengan pengoptimuman lanjut, strategi ini berpotensi menghasilkan pulangan yang lebih stabil dan besar.
/*backtest start: 2023-12-24 00:00:00 end: 2024-01-23 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=3 strategy(shorttitle="BBL", title="BB limit", overlay = true) length = input(200, minval=1) src = input(hlc3, title="Source") xmult = input(44, minval=0.001, maxval=5000, title = "bb mult (0.1%)") s = input(title="Trend source", defval = "sma", options = ["ema", "sma", "rma", "wma"]) basis = s == "ema" ? ema(src, length) : s == "sma" ? sma(src, length) : s =="rma" ? rma(src, length) : wma(src, length) sd = input(title="Dev source", defval = "stdev", options = ["stdev", "dev"]) mult = xmult / 10 dev = sd == "stdev" ? mult * stdev(src, length) : mult * dev(src, length) diff = input(0.5, title = "Spread") LongPrice(p) => LongPrice = diff == 0 ? p : floor(p / diff) * diff ShortPrice(p) => ShortPrice = diff == 0 ? p : ceil(p / diff) * diff pyr = input(1, title = "Pyramiding") useStopLoss = input(true) stoploss_xmult = input(15, minval=0.001, maxval=5000, title = "StopLoss 0.1%") stopLoss_mult = sd == "simple" ? 1 + stoploss_xmult / 10 / 100 : stoploss_xmult / 10 dev2 = sd == "stdev" ? stopLoss_mult * stdev(src, length) : sd == "dev" ? stopLoss_mult * dev(src, length) : (stopLoss_mult - 1) * basis upper = basis + (1*dev) lower = basis - (1*dev) plot(basis, color=fuchsia, linewidth=2) plot(upper, color=green, linewidth=2) plot(lower, color=green, linewidth=2) strategy.cancel_all() if strategy.position_size > 0 and close <= basis + diff * 2 strategy.order("Close long", strategy.short, strategy.position_size, limit = ShortPrice(basis)) else if strategy.position_size < 0 and close >= basis - diff * 2 strategy.order("Close short", strategy.long, -strategy.position_size, limit = LongPrice(basis)) stopLossPrice1 = na stopLossPrice2 = na add = na openOrderCondition = close > lower - 2 * diff and (strategy.opentrades < pyr or (strategy.position_size < 0 and strategy.position_avg_price > lower * (1 + stopLoss_mult / 100))) if openOrderCondition add := strategy.position_size > 0 ? -strategy.position_size : close >= basis - diff * 2 ? 0 : -strategy.position_size strategy.order("Open long", strategy.long, strategy.equity / pyr / lower + add, limit = LongPrice(lower)) if useStopLoss and (strategy.position_size > 0 or openOrderCondition) add = openOrderCondition ? strategy.equity / pyr / lower : 0 posPrice = strategy.position_size <= 0 ? lower : strategy.position_avg_price posSize = strategy.position_size <= 0 ? 0 : strategy.position_size stopLossPrice1 := posPrice * (1 - stopLoss_mult / 100) strategy.order("StopLoss open short ", strategy.short, posSize + add + strategy.equity / pyr / stopLossPrice1, stop = ShortPrice(stopLossPrice1)) openOrderCondition := close < upper + 2 * diff and (strategy.opentrades < pyr or (strategy.position_size > 0 and strategy.position_avg_price * (1 + stopLoss_mult / 100) < upper)) if openOrderCondition add := strategy.position_size < 0 ? strategy.position_size : close <= basis + diff * 2 ? 0 : strategy.position_size strategy.order("Open short", strategy.short, strategy.equity / pyr / upper + add, limit = ShortPrice(upper)) if useStopLoss and (strategy.position_size < 0 or openOrderCondition) add = openOrderCondition ? strategy.equity / pyr / upper : 0 posPrice = strategy.position_size >= 0 ? upper : strategy.position_avg_price posSize = strategy.position_size >= 0 ? 0 : -strategy.position_size stopLossPrice2 := posPrice * (1 + stopLoss_mult / 100) strategy.order("StopLoss open long", strategy.long, posSize + add + strategy.equity / pyr / stopLossPrice2, stop = LongPrice(stopLossPrice2)) plot(not useStopLoss ? na : stopLossPrice1, color=red, linewidth=2) plot(not useStopLoss ? na : stopLossPrice2, color=red, linewidth=2) // === Backtesting Dates === testPeriodSwitch = input(false, "Custom Backtesting Dates") testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year") testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month") testStartDay = input(1, "Backtest Start Day") testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour") testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0) testStopYear = input(2018, "Backtest Stop Year") testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month") testStopDay = input(14, "Backtest Stop Day") testStopHour = input(14, "Backtest Stop Hour") testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStopHour,0) testPeriod() => time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod() : true // === /END if not isPeriod strategy.cancel_all() strategy.close_all()