RSI CCI Williams%R Strategi Perdagangan Kuantitatif

Ringkasan Strategi

Strategi ini menggabungkan tiga penunjuk klasifikasi: RSI, CCI dan Williams%R untuk menjana isyarat perdagangan yang berkesan. Ia akan mengeluarkan isyarat beli atau jual apabila ketiga-tiga penunjuk pada masa yang sama memaparkan isyarat overbought atau oversold. Berbanding dengan menggunakan satu petunjuk, strategi komposit ini menapis lebih banyak isyarat palsu dan meningkatkan kestabilan.

Strategi ini dinamakan Three Trail Trawler Strategy. Three Trail merujuk kepada gabungan RSI, CCI dan Williams%R. Trawler menyamakan bahawa strategi ini menjelajah peluang seperti trawler memancing.

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya bergantung kepada penunjuk berikut untuk keputusan perdagangan:

1. Indikator RSI menilai tahap terlalu banyak beli/lebih banyak jual
2. Indikator CCI yang mengenal pasti titik belok
3. Penunjuk Williams%R mengesahkan isyarat dagangan

Apabila RSI di bawah 25, ia menandakan status oversold. Apabila RSI di atas 75, ia menandakan status overbought. Logik yang sama berlaku untuk parameter CCI dan Williams%R.

Apabila ketiga-tiga penunjuk secara serentak memaparkan isyarat beli, iaitu RSI < 25, CCI < -130, Williams %R < -85, strategi akan panjang. Apabila ketiga-tiga penunjuk secara serentak memaparkan isyarat jual, iaitu RSI > 75, CCI > 130, Williams %R > -15, strategi akan pendek.

Ini mengelakkan isyarat palsu dari satu penunjuk dan meningkatkan kebolehpercayaan. Ia juga mengkonfigurasi stop loss dan mengambil keuntungan untuk mengawal risiko dan pulangan setiap perdagangan.

Kelebihan

1. Kombo multi-penunjuk menapis isyarat palsu
   Dengan menggabungkan RSI, CCI dan Williams%R, strategi menapis beberapa isyarat palsu dari penunjuk individu, meningkatkan ketepatan.

2. Auto berhenti kerugian / keuntungan mengambil menguruskan risiko Fungsi stop loss dan mengambil keuntungan terbina dalam menetapkan harga keluar secara automatik untuk setiap perdagangan, dengan berkesan membatasi kerugian dalam ambang yang boleh diterima.

3. Perdagangan jangka menengah Strategi ini berfungsi dengan lebih baik untuk perdagangan jangka menengah, dengan jelas mengenal pasti titik perubahan jangka menengah melalui kombinasi penunjuk.

4. Data backtest yang kukuh
   Strategi ini menggunakan bar 45 minit EUR/USD, pasangan mata wang asing utama dengan kecairan dan data yang banyak, mengurangkan risiko overfit daripada data yang tidak mencukupi.

Risiko

1. Pengesanan trend jangka panjang yang lemah
   Strategi ini lebih bergantung pada isyarat yang bertentangan. Kemampuannya untuk mengukur dan mengikuti trend jangka panjang adalah terhad. Semasa pasaran satu hala yang tahan lama, potensi keuntungan terhad.

2. Kekurangan turun naik jangka pendek Dengan bar 45 minit, strategi kehilangan peluang yang menguntungkan daripada perubahan harga jangka pendek yang lebih kerap.

3. Risiko sistemik
   Strategi ini terutama berlaku untuk EUR / USD. Pada masa krisis ekonomi yang teruk yang mengguncang pasaran forex global, peraturan dagangnya boleh gagal, menyebabkan kerugian besar.

Kawasan Peningkatan

1. Menambah penunjuk mengikut trend
   Cuba menggabungkan metrik trend seperti MA, Boll dan lain-lain untuk membantu pengenalan trend jangka panjang.

2. Mengoptimumkan parameter Stop Loss/Profit Backtest lebih banyak data sejarah untuk menilai kesan pelbagai parameter stop loss / keuntungan pada keuntungan akhir, untuk mencari tetapan yang optimum.

3. Peningkatan produk
   Pada masa ini terutamanya berlaku untuk EUR / USD. Kita boleh cuba untuk menyebarkannya pada pasangan mata wang utama lain seperti GBP, JPY, AUD untuk memeriksa kestabilan dan pemindahan.

Kesimpulan

Three Trail Trawler Strategy mengenal pasti titik pembalikan harga untuk isyarat overbought/oversold menggunakan gabungan RSI, CCI dan Williams %R. Berbanding dengan metrik individu, persediaan multi-indikator ini menapis lebih banyak isyarat palsu dan meningkatkan ketepatan. Fungsi stop loss / mengambil keuntungan automatik juga membantu cap risiko perdagangan. Secara keseluruhan, ia adalah strategi yang stabil yang sesuai untuk perdagangan jangka menengah dan boleh menjadi modul yang berharga dalam sistem kuantitatif kita. Namun kita perlu memperhatikan kekurangan trend jangka panjang dan menangkap turun naik jangka pendek. Langkah-langkah penyesuaian halus seperti menambah metrik trend, mengoptimumkan parameter keluar dan mengembangkan produk akan meningkatkan strategi sebagai keuntungan yang mantap untuk sistem enjin kuantitatif kita.