Strategi silang QQE pantas berdasarkan penapisan arah aliran
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi persilangan QQE pantas berdasarkan penapisan trend adalah strategi perdagangan yang mengikuti trend, yang menggunakan persilangan QQE pantas dan penapisan arah trend menggunakan purata bergerak. QQE atau anggaran kuantitatif kualitatif berdasarkan indeks kekuatan relatif, tetapi menggunakan teknik kelancaran sebagai penukaran tambahan. Tiga jenis persilangan boleh dipilih (semua dipilih secara lalai):
- RSI isyarat silang garisan sifar ((XZERO)
- RSI isyarat rentas laju RSIatr garis ((XQQE)
- RSI keluar daripada saluran penurunan RSI (Buy/Sell)
Sinyal beli/jual boleh dipilih untuk disaring melalui purata bergerak:
- Untuk isyarat beli, harga penutupan mestilah lebih tinggi daripada purata bergerak pantas, dan ia mestilah lebih tinggi daripada purata bergerak pantas (EMA8) > purata bergerak sederhana (EMA20) > purata bergerak perlahan (SMA50)
- Untuk isyarat menjual, harga penutupan mestilah lebih rendah daripada purata bergerak cepat, dan purata bergerak cepat ((EMA8)) < purata bergerak sederhana ((EMA20) < purata bergerak perlahan ((SMA50)
dan/atau penapis arah trend:
- Untuk isyarat beli, harga penutupan mestilah lebih tinggi daripada purata bergerak perlahan (SMA50) dan purata bergerak arah (EMA20) mestilah hijau.
- Untuk isyarat menjual, harga penutupan mestilah lebih rendah daripada purata bergerak perlahan ((SMA50), dan purata bergerak arah ((EMA20) mestilah merah.
XZERO dan XQQE tidak termasuk dalam penapisan, mereka digunakan untuk menunjukkan isyarat beli/jual yang menunggu, khususnya XZERO.
Strategi ini sepatutnya berfungsi pada carta mana-mana pasangan mata wang dan kebanyakan jangka masa.
Prinsip Strategi
Idea utama strategi ini adalah untuk menggunakan penyambungan arah indikator QQE cepat sebagai isyarat perdagangan dan menapis isyarat perdagangan bising melalui kombinasi purata bergerak untuk menangkap arah trend.
Secara khusus, strategi ini menggunakan petunjuk dan isyarat berikut:
Penunjuk QQE pantas: Ini adalah penunjuk berdasarkan RSI, dengan pemprosesan tambahan untuk menjadikannya lebih sensitif dan cepat. Penunjuk terdiri daripada tiga garis: rantai tengah adalah purata bergerak indeks RSI, rantai atas adalah rantai tengah + ATR cepat * satu faktor, dan rantai bawah adalah rantai tengah - ATR cepat * satu faktor. Apabila RSI memasuki rantai atas, ia memberi isyarat menjual, dan apabila RSI memasuki rantai bawah, ia memberi isyarat membeli.
Garis sifar bersilang: Apabila RSI menghasilkan isyarat apabila garis tengah melintasi garis nol, melintasi ke atas adalah isyarat membeli, melintasi ke bawah adalah isyarat menjual. Isyarat ini menandakan perubahan trend.
Penembusan laluan: Apabila RSI dalam orbit memasuki saluran terhad yang ditetapkan menghasilkan isyarat, menembusi saluran atas adalah isyarat menjual, menembusi saluran bawah adalah isyarat membeli. Ini adalah isyarat trend yang lebih kuat.
Kombinasi purata bergerak: menggunakan tiga kumpulan purata bergerak cepat dan perlahan, garis cepat adalah 8 kitaran, garis sederhana adalah 20 kitaran, garis perlahan adalah 50 kitaran. Apabila tiga garis disusun sebagai: cepat> sederhana> perlahan, ia adalah trend naik, apabila cepat < sederhana < perlahan, ia adalah trend menurun. Kombinasi digunakan untuk menentukan arah trend keseluruhan.
Penapisan arah trend: Harga penutupan menghasilkan isyarat beli apabila berada di atas rata-rata bergerak perlahan dan di atas rata-rata bergerak perlahan ((harga tertinggi dalam kitaran> harga terendah); harga penutupan menghasilkan isyarat jual apabila berada di bawah rata-rata bergerak perlahan dan di bawah rata-rata bergerak perlahan. Ini dapat menyaring beberapa isyarat palsu yang terbalik.
Melalui gabungan penggunaan isyarat silang indikator QQE yang cepat dan penapisan trend pada purata bergerak, titik-titik perubahan jangka pendek dan menengah dapat ditangkap dalam arah trend pada jangka masa yang lebih besar, membentuk sistem perdagangan yang lebih lengkap. Pada masa yang sama, parameter indikator ditetapkan dengan lebih sensitif, dapat menangkap titik perubahan trend sedini mungkin.
Secara keseluruhannya, ia adalah satu strategi untuk mengesan trend jangka panjang dan menengah, untuk menangkap masa-masa membeli/menjual yang berbalik dalam jangka pendek melalui petunjuk pantas, dan menggunakan penapis purata bergerak untuk mengurangkan risiko berbalik dan memaksimumkan keuntungan.
Kelebihan Strategik
- Dengan menggunakan penunjuk sensitif pantas QQE, isyarat pembalikan boleh ditangkap dengan cepat
- Menggunakan pelbagai kumpulan purata bergerak untuk menentukan arah kitaran besar, mengelakkan perdagangan terbalik
- Mengandungi pelbagai isyarat silang yang boleh digunakan dalam kombinasi untuk meningkatkan peluang keuntungan
- Parameter boleh disesuaikan dan boleh dioptimumkan untuk pelbagai jenis dan kitaran
- Mempunyai isyarat penembusan saluran dengan penunjuk itu sendiri, tanpa saluran bebas yang dicat, mengelakkan pergantungan parameter
- Ini adalah satu cara yang baik untuk menangkap perubahan dalam jangka masa pendek dalam trend yang besar.
- Konsep yang mudah difahami dan dilaksanakan
Risiko Strategik
Strategi ini juga mempunyai risiko yang berpotensi:
- Penunjuk pantas mudah menghasilkan isyarat palsu, purata bergerak tidak dapat disaring sepenuhnya, ada risiko untuk mengesan arah yang salah
- Isyarat perdagangan terbalik yang mudah menimbulkan risiko apabila kitaran besar bertukar
- Tidak mengambil kira faktor pengurusan dana, terdapat kemungkinan kerugian akibat terlalu banyak transaksi
- Tiada tetapan stop loss, risiko kerugian meningkat
- Risiko penyesuaian data pengesanan, kesan sebenar yang belum disahkan
Kaedah pencegahan dan penyelesaian termasuk:
- Menyesuaikan parameter purata bergerak, menggunakan lebih banyak kitaran untuk menilai trend
- Menambah penapis gabungan indikator lain seperti MACD, bias dan sebagainya
- Menyertai strategi Hentikan Kerosakan dan Kawal Kerosakan Tunggal
- Parameter pengesahan dan pengoptimuman
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini masih boleh dioptimumkan lagi:
- Mengoptimumkan parameter garis perlahan dan cepat untuk penunjuk QQE untuk mencari kombinasi parameter terbaik
- Uji lebih banyak kombinasi purata bergerak untuk mencari penapisan yang optimum
- Menambah kombinasi penapis tambahan seperti MACD
- Menerapkan strategi pengurusan dana, mengoptimumkan pengurusan kedudukan
- Menetapkan strategi hentikan kerugian dan mengawal risiko kerugian tunggal
- Dioptimumkan untuk parameter yang berbeza
- Mencari trend dalam kitaran yang lebih tinggi, dan mengelakkan tertipu oleh pembalikan jangka pendek
Dengan optimumkan parameter, menggabungkan lebih banyak petunjuk, dan dilengkapi dengan kaedah pengurusan dana dan risiko yang boleh dilaksanakan, ia dijangka dapat meningkatkan prestasi strategi di lapangan.
ringkaskan
Secara keseluruhannya, strategi persilangan QQE pantas berdasarkan penapisan trend adalah pilihan yang sangat patut dipertimbangkan. Kelebihannya adalah dengan cepat menangkap peluang perdagangan yang berbalik, menggunakan pelbagai kumpulan purata bergerak untuk menilai trend besar, dan mengelakkan perdagangan yang salah. Dengan mengoptimumkan parameter penunjuk dan syarat penapisan, dan dikombinasikan dengan pengurusan dana yang ketat, strategi ini dapat memperoleh pulangan pelaburan yang lebih stabil.
Sudah tentu, risiko tidak boleh diabaikan, pengesahan lapangan dan penyesuaian pengoptimuman berterusan adalah perlu untuk memastikan kebolehgunaan dan kebolehpercayaan strategi. Secara keseluruhan, pelabur patut belajar dan mengikuti amalan jangka panjang.
/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//
// Title: [STRATEGY][UL]QQE Cross v1.1
// Author: JustUncleL
// Date: 22-Oct-2016
// Version: v1.1
//
// Description:
// A trend following trading Strategy that uses fast QQE crosses with Moving Averages
// for trend direction filtering. QQE or Qualitative Quantitative Estimation is based
// on the relative strength index, but uses a smoothing technique as an additional
// transformation. Three crosses can be selected (all selected by default):
// - RSI signal crossing ZERO (XZERO)
// - RSI signal crossing Fast RSIatr line (XQQE)
// - RSI signal exiting the RSI Threshhold Channel (BUY/SELL)
// The (BUY/SELL) alerts can be optionally filtered by the Moving averages:
// - For BUY alert the Close must be above the fast MA and
// fast MA (EMA8) > medium MA (EMA20) > slow MA (SMA50).
// - For SELL alert the Close must be below the fast MA and
// fast MA (EMA8) < medium MA (EMA20) < slow MA (SMA50).
// and/or directional filter:
// - For BUY alert the Close must be above the slow MA (SMA50) and the
// directional MA (EMA20) must be green.
// - For SELL alert the Close must be below the slow MA (SMA50) and the
// directional MA (EMA20) must be red.
//. The XZERO and XQQE are not included in the filtering, they are used to indicate
// pending BUY/SELL alerts, particularly the XZERO.
//
// This Strategy should work on any currency pair and most chart timeframes.
// *** USE AT YOUR OWN RISK ***
//
//
//
// Mofidifications:
// 1.1 - Added Target Profit option, cleaned up the risk management code.
// Changed Trade Close to EMA20 direction change instead of opposite BUY/SELL
// signal, which will be earlier, this means stop loss setting should not be
// required when an AutoTrader is available.
// Modified code to prevent potential repaint issues.
// 1.0 - original
//
// References:
// Some Code borrowed from:
// - "Scalp Jockey - MTF MA Cross Visual Strategizer by JayRogers"
// - "QQE MT4 by glaz"
// - "Strategy Code Example by JayRogers"
// Inspiration from:
// - http://www.forexstrategiesresources.com/binary-options-strategies-ii/189-aurora-binary-trading/
// - http://www.forexstrategiesresources.com/metatrader-4-trading-systems-v/652-qqe-smoothed-trading/
// - http://dewinforex.com/forex-indicators/qqe-indicator-not-quite-grail-but-accurately-defines-trend-and-flat.html
//
strategy(title='[STRATEGY][UL]QQE Cross v1.1', pyramiding=0, overlay=true )
// - INPUTS START
// Fast MA - type, source, length
type1 = input(defval="EMA", title="Fast MA Type: SMA, EMA, WMA, VWMA, SMMA, DEMA, TEMA, HullMA, ZEMA ( case sensitive )")
len1 = input(defval=8, title="Fast - Length", minval=1)
// Medium Fast MA - type, source, length
type2 = input(defval="EMA", title="Medium Fast MA Type: SMA, EMA, WMA, VWMA, SMMA, DEMA, TEMA, HullMA, ZEMA ( case sensitive )")
len2 = input(defval=20, title="Medium Fast - Length", minval=1)
// Slow MA - type, source, length
type3 = input(defval="SMA", title="Slow MA Type: SMA, EMA, WMA, VWMA, SMMA, DEMA, TEMA, HullMA, LSMA, ZEMA ( case sensitive )")
len3 = input(defval=50, title="Slow Length", minval=1)
//
// QQE rsi Length, Smoothing, fast ATR factor, source
RSILen = input(6,title='RSI Length')
SF = input(3,title='RSI Smoothing Factor')
QQE = input(2.618,title='Fast QQE Factor')
threshhold = input(10, title="RSI Threshhold")
//
sQQEx = input(false,title="Show QQE Signal crosses")
sQQEz = input(false,title="Show QQE Zero crosses")
//
filter = input(false,title="Use Moving Average Filter")
dfilter = input(true, title="Use Trend Directional Filter" )
RSIsrc = input(close,title="Source")
srcclose= RSIsrc
// - INPUTS END
// - FUNCTIONS
// Returns MA input selection variant, default to SMA if blank or typo.
variant(type, src, len) =>
v1 = sma(src, len) // Simple
v2 = ema(src, len) // Exponential
v3 = wma(src, len) // Weighted
v4 = vwma(src, len) // Volume Weighted
v5 = na(v5[1]) ? sma(src, len) : (v5[1] * (len - 1) + src) / len // Smoothed
v6 = 2 * v2 - ema(v2, len) // Double Exponential
v7 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len) // Triple Exponential
v8 = wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len))) // Hull
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
v10 = ema1+(ema1-ema2) // Zero Lag Exponential
// return variant, defaults to SMA if input invalid.
type=="EMA"?v2 : type=="WMA"?v3 : type=="VWMA"?v4 : type=="SMMA"?v5 : type=="DEMA"?v6 : type=="TEMA"?v7 : type=="HullMA"?v8 : type=="ZEMA"?v10 : v1
// - FUNCTIONS END
// - Fast ATR QQE
//
Wilders_Period = RSILen * 2 - 1
//
Rsi = rsi(RSIsrc,RSILen)
RSIndex = ema(Rsi, SF)
AtrRsi = abs(RSIndex[1] - RSIndex)
MaAtrRsi = ema(AtrRsi, Wilders_Period)
DeltaFastAtrRsi = ema(MaAtrRsi,Wilders_Period) * QQE
//
newshortband= RSIndex + DeltaFastAtrRsi
newlongband= RSIndex - DeltaFastAtrRsi
longband=RSIndex[1] > longband[1] and RSIndex > longband[1] ? max(longband[1],newlongband) : newlongband
shortband=RSIndex[1] < shortband[1] and RSIndex < shortband[1] ? min(shortband[1],newshortband) : newshortband
trend=cross(RSIndex, shortband[1])? 1 : cross(longband[1], RSIndex) ? -1 : nz(trend[1],1)
FastAtrRsiTL = trend==1 ? longband : shortband
// - SERIES VARIABLES
// MA's
ma_fast = variant(type1, srcclose, len1)
ma_medium = variant(type2, srcclose, len2)
ma_slow = variant(type3, srcclose, len3)
// Get Direction From Medium Moving Average
direction = rising(ma_medium,3) ? 1 : falling(ma_medium,3) ? -1 : 0
//
// Find all the QQE Crosses
QQExshort = sQQEx and crossover(FastAtrRsiTL, RSIndex)
QQExlong = sQQEx and crossunder(FastAtrRsiTL, RSIndex)
// Zero cross
QQEzlong = sQQEz and crossover(RSIndex,50)
QQEzshort = sQQEz and crossunder(RSIndex,50)
//
// Thresh Hold channel Crosses give the BUY/SELL alerts.
QQEclong = RSIndex>(50+threshhold) ? na(QQEclong[1]) ? 1 : QQEclong[1]+1 : 0
QQEcshort = RSIndex<(50-threshhold) ? na(QQEcshort[1]) ? 1 : QQEcshort[1]+1 : 0
//
// Check Filtering.
QQEflong = (not filter or (srcclose>ma_fast and ma_medium>ma_slow and ma_fast>ma_medium)) and
(not dfilter or (direction>0 and srcclose>ma_slow))
QQEfshort = (not filter or (srcclose<ma_fast and ma_medium<ma_slow and ma_fast<ma_medium)) and
(not dfilter or (direction<0 and srcclose<ma_slow))
//
// Get final BUY / SELL alert determination
buy = QQEclong>0 and QQEflong ? na(buy[1]) ? 1 : buy[1]+1 : 0
sell= QQEcshort>0 and QQEfshort ? na(sell[1]) ? 1 : sell[1]+1 : 0
// - SERIES VARIABLES END
// - PLOTTING
// Ma's
plot(ma_fast, title="MA Fast", color=olive, linewidth=2, transp=20)
plot(ma_medium, title="MA Medium Fast", color=direction<0?red:green, linewidth=3, transp=0)
plot(ma_slow, title="MA Slow", color=blue, linewidth=2, transp=20)
// QQE crosses
plotshape(QQExlong and buy!=1, title="QQE Cross Over", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, text="XQQE", color=blue, transp=20, size=size.tiny)
plotshape(QQExshort and sell!=1, title="QQE Cross Under", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, text="XQQE", color=black, transp=20, size=size.tiny)
// Signal crosses zero line
plotshape(QQEzlong and buy!=1 and not QQExlong, title="QQE Zero Cross Over", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, text="XZERO", color=aqua, transp=20, size=size.tiny)
plotshape(QQEzshort and sell!=1 and not QQExshort, title="QQE Zero Cross Under", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, text="XZERO", color=fuchsia, transp=20, size=size.tiny)
// - PLOTTING END
// Create alert for cross, shunt back 1 if source is not 'open', this should prevent repaint issue.
//shunt = RSIsrc == open ? 0 : 1
shunt = 0
c_alert = (buy[shunt]==1 or sell[shunt]==1)
//alertcondition(c_alert, title="QQECROSS Alert", message="QQECROSS Alert")
// show only when alert condition is met and bar closed.
plotshape(c_alert,title= "Alert Indicator Closed", location=location.bottom, color=sell[shunt]==1?red:green, transp=0, style=shape.circle)
// Strategy: (Thanks to JayRogers)
// === STRATEGY RELATED INPUTS ===
//tradeInvert = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// the risk management inputs
inpTakeProfit = input(defval = 0, title = "Take Profit Points", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 0, title = "Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 100, title = "Trailing Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset Points", minval = 0)
// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
strategy.entry(id = "Buy", long = true, when = buy[shunt]==1 )// use function or simple condition to decide when to get in
strategy.close(id = "Buy", when = direction[shunt]!=direction[shunt+1])// ...and when to get out
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
strategy.entry(id = "Sell", long = false, when = sell[shunt]==1)
strategy.close(id = "Sell", when = direction[shunt]!=direction[shunt+1])
// === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
// finally, make use of all the earlier values we got prepped
strategy.exit("Exit Buy", from_entry = "Buy", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Sell", from_entry = "Sell", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
//eof