Strategi Pembalikan Volatiliti RWI
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi pembalikan kadar turun naik RWI dengan mengira RWI tinggi dan RWI rendah dalam tempoh tertentu, menilai sama ada pasaran berada dalam keadaan pembalikan, untuk mencari peluang pembalikan, menggunakan strategi pembalikan, membuka kepala kosong di kedudukan tinggi, membuka kepala lebih banyak di kedudukan rendah, dengan harapan mendapat keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama kali mengira titik RWI tinggi dan titik RWI rendah dalam jangka masa panjang tertentu (seperti 14 garis K). Formula untuk mengira titik RWI tinggi dan rendah adalah seperti berikut:
RWI tertinggi = ((Pingkatan tertinggi - titik terendah sebelum kitaran N) / ((ATR * sqrt ((N)) kitaran N))
RWI rendah = ((N tempoh ATR* sqrt ((N))
Kemudian kira perbezaan antara RWI tinggi dan rendah dengan nilai penurunan, untuk menentukan sama ada lebih kecil daripada nilai penurunan ((seperti 1) ≠ jika RWI tinggi dan rendah lebih kecil daripada nilai penurunan, maka keputusan pasaran berada dalam keadaan gegaran, dan tidak melakukan apa-apa tindakan ≠
Jika RWI tinggi lebih besar daripada RWI rendah melebihi nilai paras, maka ia akan berbalik, dan anda boleh mengambil keputusan untuk melakukan shorting. Jika RWI rendah lebih besar daripada RWI tinggi melebihi nilai paras, maka ia akan berbalik, dan anda boleh mengambil keputusan untuk melakukan plus. Dengan cara ini, ia akan membentuk strategi perdagangan berbalik berdasarkan RWI untuk menentukan keadaan pasaran yang berbalik.
Analisis kelebihan
Strategi pembalikan kadar turun naik RWI mempunyai kelebihan berikut:
- Menentukan titik balik dengan tepat menggunakan RWI, kadar kemenangan yang tinggi
- Menggunakan strategi pembalikan untuk keadaan pasaran yang bergolak
- Strategi yang jelas dan mudah difahami, parameter yang boleh disesuaikan
- Penghakiman dua kitaran yang boleh dikonfigurasi untuk meningkatkan kualiti isyarat
Analisis risiko
Strategi pembalikan kadar turun naik RWI juga mempunyai risiko:
- Isyarat pembalikan mungkin berlaku pecah palsu, yang menyebabkan kerugian
- Apabila trend berterusan, lebih banyak isyarat pembalikan yang boleh menyebabkan kerugian
- Tetapan parameter RWI yang tidak betul boleh menyebabkan penurunan kualiti isyarat
- Indeks RWI tidak berfungsi apabila turun naik meningkat
Untuk mengawal risiko, anda boleh menyesuaikan parameter RWI, mengkonfigurasi syarat penapisan, mengehadkan julat pembalikan dan sebagainya.
Arah pengoptimuman
Strategi pembalikan kadar turun naik RWI juga boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Menambah penghakiman dua time-axis, mengkonfigurasi RWI jangka pendek, meningkatkan kualiti isyarat
- Kaedah ini boleh digunakan untuk membalikkan keputusan dengan menggunakan KD, MACD dan lain-lain untuk mengelakkan penembusan palsu.
- Mengadakan strategi hentikan kerugian dan mengawal kerugian tunggal
- Mengoptimumkan parameter RWI secara dinamik untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran
- Pengurusan kedudukan yang optimum, kenaikan dan penurunan kedudukan mengikut keadaan pasaran
ringkaskan
Strategi pembalikan kadar turun naik RWI mempunyai konsep yang jelas, menggunakan indikator RWI untuk menentukan masa pembalikan, strategi perdagangan logik yang lebih baik, dan berkesan dalam pasaran yang bergolak. Dengan pengoptimuman parameter, kawalan risiko dan lain-lain, strategi ini dapat digunakan dengan lebih stabil dan berkesan.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Copyright (c) 2020-present, JMOZ (1337.ltd)
strategy("RWI Strategy", overlay=false)
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=14, minval=1)
threshold = input(title="Threshold", type=input.float, defval=1.0, step=0.1)
rwi(length, threshold) =>
rwi_high = (high - nz(low[length])) / (atr(length) * sqrt(length))
rwi_low = (nz(high[length]) - low) / (atr(length) * sqrt(length))
is_rw = rwi_high < threshold and rwi_low < threshold
[is_rw, rwi_high, rwi_low]
[is_rw, rwi_high, rwi_low] = rwi(length, threshold)
long = not is_rw and rwi_high > rwi_low
short = not is_rw and rwi_low > rwi_high
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
plot(rwi_high, title="RWI High", linewidth=1, color=is_rw?color.gray:color.blue, transp=0)
plot(rwi_low, title="RWI Low", linewidth=1, color=is_rw?color.gray:color.red, transp=0)