Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Pengesanan Trend Lanjutan Berdasarkan Corak Mengambil dan Penunjuk Kuantitatif

Strategi Pengesanan Trend Lanjutan Berdasarkan Corak Mengambil dan Penunjuk Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-02 16:48:30
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini mengintegrasikan pelbagai teknik kuantitatif seperti pengiktirafan corak lilin, osilator, purata bergerak, dan zon bekalan permintaan untuk menentukan dan berdagang dengan tepat.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini adalah berdasarkan kepada mengenal pasti corak lilin yang menelan untuk menangkap perubahan di pasaran. Apabila corak menelan bullish muncul, tutup [1] > terbuka [1] dan terbuka < dekat dan dekat > terbuka [1] dan terbuka [1] > dekat [1], isyarat beli dicetuskan. Apabila corak menelan bearish muncul, tutup [1] < terbuka [1] dan terbuka > dekat dan dekat < terbuka [1] dan terbuka [1] < dekat [1], isyarat jual dicetuskan.

Di samping itu, zon permintaan dan zon bekalan 20 tempoh diperkenalkan. Apabila penutupan memecahkan zon bekalan, ia ditentukan sebagai isyarat kenaikan. Apabila ia memecahkan zon permintaan, ia ditentukan sebagai isyarat penurunan. Purata bergerak EMA digunakan untuk menentukan arah trend. Isyarat perdagangan dihasilkan hanya apabila penutupan memecahkan EMA. Osilator fraktal yang mencari titik pusingan membantu mengesahkan masa pembalikan.

Ringkasnya, strategi ini menentukan potensi pembalikan melalui corak menelan dan menggunakan penapis seperti purata bergerak dan zon bekalan permintaan untuk mengesahkan dan memperdagangkan hanya titik kebarangkalian tertinggi, dengan itu dengan tepat mengesan trend dan mengelakkan kehilangan semua modal kepada whipsaws.

Analisis Kelebihan

Ini adalah strategi pengesanan trend yang sangat profesional dan maju dengan kelebihan utama berikut:

  1. Gabungan pelbagai penunjuk meningkatkan ketepatan penghakiman dan menyaring isyarat palsu dengan berkesan
  2. corak menelan menangkap pembalikan
  3. Osilator dan trend menentukan titik perdagangan kebarangkalian tinggi
  4. Perancangan corak dan penunjuk automatik, boleh dibaca
  5. Logik ringkas, mudah diperluaskan dan dioptimumkan

Secara keseluruhan, strategi ini mempunyai ketepatan yang tinggi dan kawalan risiko yang baik. Ia sesuai untuk pengesanan trend jangka menengah hingga panjang dan boleh memberikan keuntungan yang stabil.

Analisis Risiko

Walaupun terdapat banyak kelebihan, beberapa risiko yang berpotensi perlu diperhatikan:

  1. Pengiktirafan corak engulfing yang tidak tepat mungkin terlepas pembalikan sebenar atau menghasilkan isyarat palsu
  2. Sinyal yang salah kebarangkalian wujud dalam sistem purata bergerak, boleh membeli atas dan menjual bawah
  3. Penetapan zon permintaan dan zon bekalan yang tidak betul meningkatkan perdagangan yang tidak perlu
  4. Ruang pengoptimuman yang terhad, risiko longsoran yang lebih tinggi

Tindakan balas:

  1. Memperkenalkan pembelajaran mesin untuk meningkatkan ketepatan pengenalan corak pembalikan
  2. Tambah penunjuk menilai trend ganas untuk mengelakkan kerugian yang tidak perlu
  3. Mengoptimumkan parameter zon permintaan dan bekalan secara dinamik
  4. Mengkaji dan mengawal risiko secara munasabah, menyesuaikan saiz kedudukan

Arahan pengoptimuman

Arahan pengoptimuman lanjut:

  1. Tambah modul pengenalan corak berasaskan AI menggunakan pembelajaran mesin untuk menelan dan membalikkan
  2. Memperkenalkan lebih banyak penapis seperti BOLL dan MACD untuk masa
  3. Tambah strategi stop loss seperti trailing stop loss dan stop loss berdasarkan masa
  4. Mengoptimumkan parameter penunjuk secara dinamik untuk produk dan pasaran yang berbeza
  5. Menggabungkan strategi canggih seperti berhenti penghantaran dan martingale untuk menguruskan lengkung ekuiti

Pengoptimuman di atas boleh meningkatkan ketepatan, mengurangkan risiko, dan melengkung ekuiti yang lancar.

Ringkasan

Ringkasnya, ini adalah strategi yang sangat profesional dan cekap yang sepenuhnya menggunakan pelbagai penunjuk kuantitatif dan model untuk menilai perubahan pasaran. Ia menangkap isyarat pembalikan melalui corak menelan dan mengeluarkan isyarat perdagangan kebarangkalian tinggi yang bekerjasama dengan penunjuk trend dan osilator. Ini membolehkan penjejakan trend jangka menengah hingga panjang yang berkesan dan keuntungan yang stabil. Sementara itu, risiko tertentu memerlukan perhatian. Pengoptimuman berterusan dan pengurusan risiko yang ketat mengurangkan risiko dengan ketara, menjadikan strategi lebih boleh dipercayai. Ia mempunyai kepraktisan dan kepelbagaian yang kuat, sesuai untuk peniaga dengan beberapa asas kuantitatif.

/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Engulfing Candles with Fractals, Moving Average, Demand & Supply", overlay=true)

// Input parameters
emaLength = input(14, title="EMA Length")
demandSupplyLength = input(20, title="Demand & Supply Length")

// Calculate EMA
emaValue = ta.ema(close, emaLength)

// Calculate Demand and Supply Zones
demandZone = ta.lowest(low, demandSupplyLength)
supplyZone = ta.highest(high, demandSupplyLength)

// Plot Demand and Supply Zones
plot(demandZone, color=color.new(color.green, 90), linewidth=2, title="Demand Zone")
plot(supplyZone, color=color.new(color.red, 90), linewidth=2, title="Supply Zone")

// Determine Engulfing Candles
bullishEngulfing = close[1] > open[1] and open < close and close > open[1] and open[1] > close[1]
bearishEngulfing = close[1] < open[1] and open > close and close < open[1] and open[1] < close[1]

// Plot Engulfing Candle Bars
bgcolor(bullishEngulfing ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(bearishEngulfing ? color.new(color.red, 90) : na)

// Plot Moving Average
plot(emaValue, color=color.blue, title="EMA")

// Fractal Indicator
fractalUp = ta.pivothigh(high, 2, 2)
fractalDown = ta.pivotlow(low, 2, 2)

// Plot Buy and Sell Fractals
plotshape(series=fractalUp, title="Buy Fractal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=fractalDown, title="Sell Fractal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")

// Strategy logic
buySignal = bullishEngulfing and close > emaValue and close > supplyZone
sellSignal = bearishEngulfing and close < emaValue and close < demandZone

// Execute strategy
if (fractalUp)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (fractalDown)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Plot strategy entry points on the chart
plotshape(series=buySignal ? 1 : na, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal ? 1 : na, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi