Sumber dimuat naik... memuat...

Trend Mengikut Strategi Berdasarkan SMA Berbilang Tempoh

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-04 14:50:24
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan beberapa garis SMA dengan tempoh yang berbeza untuk mengenal pasti dan mengikuti trend. Idea utama adalah: bandingkan arah kenaikan / penurunan SMA dengan tempoh yang berbeza untuk menentukan trend; pergi panjang apabila SMA jangka pendek melintasi SMA jangka panjang, dan pergi pendek apabila SMA pendek melintasi di bawah SMA panjang. ZeroLagEMA juga digunakan untuk mengesahkan kemasukan dan keluar.

Logika Strategi

Gunakan 5 garis SMA dengan tempoh masing-masing 10, 20, 50, 100 dan 200.
Bandingkan arah 5 SMA ini untuk menentukan trend. Sebagai contoh, apabila 10-, 20-, 100- dan 200-period SMA meningkat bersama-sama, ia menunjukkan trend menaik; apabila mereka semua jatuh, ia menunjukkan trend menurun.
Bandingkan nilai SMA dengan tempoh yang berbeza untuk menjana isyarat dagangan. Sebagai contoh, apabila SMA 10 tempoh melintasi SMA 20 tempoh, pergi panjang; apabila 10SMA melintasi di bawah 20SMA, pergi pendek.
Gunakan ZeroLagEMA untuk pengesahan masuk dan isyarat keluar. pergi panjang apabila ZeroLagEMA yang cepat melintasi ZeroLagEMA yang perlahan, keluar panjang apabila melintasi di bawah. logik penghakiman untuk seluar pendek adalah sebaliknya.

Kelebihan

Menggabungkan beberapa SMA dengan tempoh yang berbeza dapat menentukan trend pasaran dengan berkesan.
Membandingkan nilai SMA menghasilkan peraturan kemasukan dan keluar kuantitatif.
Penapis ZeroLagEMA mengelakkan perdagangan yang tidak perlu dan meningkatkan kestabilan.
Menggabungkan penilaian trend dan isyarat perdagangan mencapai trend selepas perdagangan.

Risiko dan Penyelesaian

Apabila pasaran memasuki penyatuan, persilangan SMA yang kerap boleh menyebabkan kerugian berlebihan.
- Penyelesaian: Tingkatkan penapis ZeroLagEMA untuk mengelakkan entri isyarat yang tidak sah.
Menghakimi dari SMA berbilang tempoh mempunyai beberapa kelewatan, gagal bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan harga jangka pendek yang tajam.
- Penyelesaian: Tambah penunjuk yang lebih cepat seperti MACD untuk membantu penilaian.

Arahan pengoptimuman

Mengoptimumkan parameter tempoh SMA untuk mencari kombinasi terbaik.
Tambah strategi stop loss seperti trailing stop untuk mengehadkan kerugian.
Tambah mekanisme saiz kedudukan untuk meningkatkan pertaruhan dalam trend yang kuat dan mengurangkan pertaruhan dalam penyatuan.
Memasukkan lebih banyak penunjuk bantuan seperti MACD dan KDJ untuk meningkatkan kestabilan keseluruhan.

Kesimpulan

Strategi ini secara berkesan menentukan trend pasaran dengan menggabungkan SMA berbilang tempoh, dan menghasilkan isyarat perdagangan berjumlah. ZeroLagEMA meningkatkan kadar kemenangan. Ringkasnya, strategi ini mencapai trend kuantitatif selepas perdagangan, dengan hasil yang luar biasa.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Forex MA Racer - SMA Performance /w ZeroLag EMA Trigger", shorttitle = "FX MA Racer (5x SMA, 2x zlEMA)", overlay=false )

// === INPUTS ===
hr0             = input(defval = true, title = "=== SERIES INPUTS ===")
smaSource       = input(defval = close, title = "SMA Source")
sma1Length      = input(defval = 10, title = "SMA 1 Length")
sma2Length      = input(defval = 20, title = "SMA 2 Length")
sma3Length      = input(defval = 50, title = "SMA 3 Length")
sma4Length      = input(defval = 100, title = "SMA 4 Length")
sma5Length      = input(defval = 200, title = "SMA 5 Length")
smaDirSpan      = input(defval = 4, title = "SMA Direction Span")
zlmaSource      = input(defval = close, title = "ZeroLag EMA Source")
zlmaFastLength  = input(defval = 9, title = "ZeroLag EMA Fast Length")
zlmaSlowLength  = input(defval = 21, title = "ZeroLag EMA Slow Length")
hr1             = input(defval = true, title = "=== PLOT TIME LIMITER ===")
useTimeLimit    = input(defval = true, title = "Use Start Time Limiter?")
// set up where we want to run from
startYear       = input(defval = 2018, title = "Start From Year", minval = 0, step = 1)
startMonth      = input(defval = 02, title = "Start From Month", minval = 0,step = 1)
startDay        = input(defval = 01, title = "Start From Day", minval = 0,step = 1)
startHour       = input(defval = 00, title = "Start From Hour", minval = 0,step = 1)
startMinute     = input(defval = 00, title = "Start From Minute", minval = 0,step = 1)
hr2             = input(defval = true, title = "=== TRAILING STOP ===")
useStop     = input(defval = false, title = "Use Trailing Stop?")
slPoints    = input(defval = 200, title = "Stop Loss Trail Points", minval = 1)
slOffset    = input(defval = 400, title = "Stop Loss Trail Offset", minval = 1)
// === /INPUTS ===

// === SERIES SETUP ===
// Fast ZeroLag EMA
zema1=ema(zlmaSource, zlmaFastLength)
zema2=ema(zema1, zlmaFastLength)
d1=zema1-zema2
zlemaFast=zema1+d1

// Slow ZeroLag EMA
zema3=ema(zlmaSource, zlmaSlowLength)
zema4=ema(zema3, zlmaSlowLength)
d2=zema3-zema4
zlemaSlow=zema3+d2

// Simple Moving Averages
period10 = sma(close, sma1Length)
period20 = sma(close, sma2Length)
period50 = sma(close, sma3Length)
period100 = sma(close, sma4Length)
period200 = sma(close, sma5Length)
// === /SERIES SETUP ===

// === PLOT ===
// colors of plotted MAs
p1 = (close < period10) ? #FF0000 : #00FF00
p2 = (close < period20) ? #FF0000 : #00FF00
p3 = (close < period50) ? #FF0000 : #00FF00
p4 = (close < period100) ? #FF0000 : #00FF00
p5 = (close < period200) ? #FF0000 : #00FF00

plot(period10, title='10 Period', color = p1, linewidth=1)
plot(period20, title='20 Period', color = p2, linewidth=2)
plot(period50, title='50 Period', color = p3, linewidth=4)
plot(period100, title='100 Period', color = p4, linewidth=6)
plot(period200, title='200 Period', color = p5, linewidth=10)
// === /PLOT ===

//BFR = BRFIB ? (maFast+maSlow)/2 : abs(maFast - maSlow)

// === STRATEGY ===
// calculate SMA directions
direction10 = rising(period10, smaDirSpan) ? +1 : falling(period10, smaDirSpan) ? -1 : 0
direction20 = rising(period20, smaDirSpan) ? +1 : falling(period20, smaDirSpan) ? -1 : 0
direction50 = rising(period50, smaDirSpan) ? +1 : falling(period50, smaDirSpan) ? -1 : 0
direction100 = rising(period100, smaDirSpan) ? +1 : falling(period100, smaDirSpan) ? -1 : 0
direction200 = rising(period200, smaDirSpan) ? +1 : falling(period200, smaDirSpan) ? -1 : 0

// conditions
// SMA Direction Trigger
dirUp = direction10 > 0 and direction20 > 0 and direction100 > 0 and direction200 > 0
dirDn = direction10 < 0 and direction20 < 0 and direction100 < 0 and direction200 < 0

longCond = (period10>period20) and (period20>period50) and (period50>period100) and  dirUp//and (close > period10) and (period50>period100) //and (period100>period200)
shortCond = (period10<period20) and (period20<period50) and dirDn//and (period50<period100) and (period100>period200)

longExit = crossunder(zlemaFast, zlemaSlow) or crossunder(period10, period20)
shortExit = crossover(zlemaFast, zlemaSlow) or crossover(period10, period20)


// entries and exits
startTimeOk() =>
    // get our input time together
    inputTime   = timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDay, startHour, startMinute)
    // check the current time is greater than the input time and assign true or false
    timeOk      = time > inputTime ? true : false
    // last line is the return value, we want the strategy to execute if..
    // ..we are using the limiter, and the time is ok -OR- we are not using the limiter
    r = (useTimeLimit and timeOk) or not useTimeLimit


if( true )
    // entries
    strategy.entry("long", strategy.long, when = longCond)
    strategy.entry("short", strategy.short, when = shortCond)

        
    // trailing stop
    if (useStop)
        strategy.exit("XL", from_entry = "long", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)
        strategy.exit("XS", from_entry = "short", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)

    // exits
    strategy.close("long", when = longExit)
    strategy.close("short", when = shortExit)
// === /STRATEGY ===

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi