Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Kuantitatif untuk Pembalikan Bawah

Strategi Dagangan Kuantitatif untuk Pembalikan Bawah

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-06 15:16:39
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini mengenal pasti bahagian bawah pasaran dengan mengira penunjuk RSI pantas dan penapis entiti K-line untuk menentukan status oversold. Apabila RSI pantas turun di bawah 10 dan entiti K-line berkembang, ia menganggap isyarat pembalikan muncul untuk memasuki kedudukan panjang. Ini membolehkan mengesan bahagian bawah pasaran dengan berkesan.

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya berdasarkan dua penunjuk:

  1. Indikator RSI pantas. Dengan mengira peratusan kenaikan dan penurunan 2 hari terakhir, ia dengan cepat menilai overbought dan oversold pasaran. Apabila RSI pantas di bawah 10, pasaran dianggap oversold.

  2. Penapis Entiti K-line: Dengan mengira nisbah antara jumlah entiti K-line dan MA, apabila jumlah entiti lebih besar daripada 1.5 kali jumlah MA, ia dianggap sebagai isyarat bawah.

Pertama, RSI yang cepat di bawah 10 menunjukkan pasaran oversold. Kedua, entiti K-line berkembang untuk memenuhi syarat bahawa jumlah entiti lebih besar daripada 1.5 kali jumlah MA. Apabila kedua-dua syarat dipenuhi, ia menghantar isyarat panjang dan menganggap pasaran mencapai pembalikan bawah, yang menapis banyak isyarat palsu.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

  1. Indikator RSI cepat adalah sensitif dan boleh dengan cepat menentukan overbought dan oversold.
  2. Penapis entiti K-line meningkatkan kepastian dan mengelakkan pembocoran palsu.
  3. Menggabungkan penunjuk pantas dan corak K-line dapat menentukan titik pembalikan pasaran dengan berkesan.
  4. Posisi panjang kos rendah merealisasikan operasi memancing bawah.
  5. Logik strategi adalah mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko dalam strategi ini:

  1. Pasaran mungkin mempunyai tempoh penyatuan dan terus jatuh walaupun oversold.
  2. RSI pantas mungkin mempunyai isyarat palsu dan penapis entiti juga boleh menembusi.
  3. Ujian balik mempunyai risiko terlalu sesuai dan prestasi dagangan langsung mungkin berbeza.

Beberapa penyelesaian untuk risiko:

  1. Gabungkan penunjuk trend untuk mengelakkan penurunan berterusan.
  2. Meningkatkan keadaan penapis lain untuk memastikan pengesahan bawah.
  3. Mengoptimumkan pelbagai kombinasi parameter untuk meningkatkan kestabilan.

Arahan pengoptimuman

Beberapa arah untuk meningkatkan strategi:

  1. Tambah stop loss untuk mengawal risiko penurunan.
  2. Menggunakan penunjuk turun naik untuk mengelakkan risiko turun naik yang tidak normal.
  3. Membina model pelbagai faktor untuk memastikan isyarat perdagangan yang berkesan.
  4. Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk pengoptimuman parameter.
  5. Menghakimi trend pada jangka masa yang lebih besar untuk mengelakkan perdagangan kontra trend.

Kesimpulan

Strategi ini secara berkesan mengenal pasti bahagian bawah pasaran dengan RSI cepat untuk penapis entiti oversold dan K-line. Logiknya mudah dilaksanakan dan baik untuk menangkap peluang pembalikan. Tetapi risiko tertentu wujud dan pengoptimuman lanjut diperlukan untuk meningkatkan kestabilan dan prestasi langsung. Secara keseluruhan, strategi perdagangan pembalikan bawah yang direka berdasarkan logik ini layak untuk penyelidikan lanjut.

/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("MarketBottom", shorttitle = "MarketBottom", overlay = true)

//Fast RSI
src = close
fastup = rma(max(change(src), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Body Filter
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)

mac = sma(close, 10)
len = abs(close - mac)
sma = sma(len, 100)
max = max(open, close)
min = min(open, close)
up = close < open and len > sma * 2 and min < min[1] and fastrsi < 10 and body > abody * 1.5
plotarrow(up == 1 ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue)

sell = sma(close, 5)
exit = high > sell and close > open and body > abody
plot(sell)

if up
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if exit
    strategy.close_all()
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi