Trend Berasaskan Indikator Dual-EMA Mengikut Strategi

Ringkasan

Strategi ini mengira dua EMA dengan tempoh yang berbeza dan membandingkan hubungan saiz mereka untuk menentukan trend pasaran dan mencapai trend berikut. Apabila EMA jangka pendek melintasi di atas EMA jangka panjang, pasaran dinilai berada dalam trend menaik dan strategi pergi panjang. Apabila EMA jangka pendek melintasi di bawah EMA jangka panjang, pasaran dinilai berada dalam trend menurun dan strategi pergi pendek.

Prinsip Strategi

Indikator utama strategi ini ialah Exponential Moving Average (EMA). Indikator EMA boleh menapis bunyi bising pasaran dan mencerminkan perubahan trend sebenar. Strategi ini menggunakan dua EMA dengan parameter yang berbeza, EMA jangka pendek 34 tempoh dan EMA jangka panjang 89 tempoh.

Apabila EMA jangka pendek melintasi di atas EMA jangka panjang dari bawah, ia menunjukkan bahawa trend jangka pendek mula mendominasi trend jangka panjang dan harga memasuki saluran menaik. Ini adalah isyarat panjang strategi. Apabila EMA jangka pendek melintasi di bawah EMA jangka panjang dari atas, ia menunjukkan bahawa trend jangka pendek mula membalikkan trend jangka panjang dan harga memasuki saluran menurun. Ini adalah isyarat pendek strategi. Dengan cara ini, strategi memanfaatkan sepenuhnya persilangan kedua EMA untuk menangkap isyarat trend dari perubahan harga.

Selepas pergi panjang atau pendek, strategi akan memegang kedudukan sehingga isyarat yang bertentangan muncul. Sebagai contoh, selepas pergi panjang, apabila EMA pendek melintasi di bawah EMA panjang, yang merupakan isyarat pendek, kedudukan panjang akan ditutup dan kedudukan pendek akan dibuka. Ini membolehkan keluar dengan lancar dari kedudukan panjang yang menguntungkan dan pendek tepat pada masanya ke arah sebaliknya untuk memaksimumkan kunci dalam keuntungan trend.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah bahawa ia sepenuhnya menggunakan pembentukan silang EMA untuk menentukan perubahan dalam trend pasaran, dengan tepat pergi panjang dan pendek, untuk mengesan trend dengan lebih baik.

1. Gunakan alat EMA untuk menentukan perubahan trend harga utama. purata bergerak adalah lebih baik daripada alat purata bergerak asas dari segi trend dan penyelarasan tambahan.

2. Mengambil struktur EMA berganda untuk menapis beberapa bunyi bising dan membuat isyarat lebih stabil dan boleh dipercayai.

3. Parameter kitaran EMA boleh diselaraskan dan boleh disesuaikan dengan fleksibel dengan ciri pasaran untuk mendapatkan isyarat dagangan yang lebih tepat.

4. Mengekalkan kedudukan di sepanjang trend untuk mengelakkan perdagangan terhadap trend, yang boleh mengurangkan risiko perdagangan.

5. Gunakan sepenuhnya keuntungan trend. Setelah menguntungkan, ambil keuntungan tepat pada masanya untuk mengelakkan kerugian pembalikan.

Analisis Risiko

Risiko utama yang dihadapi oleh strategi ini adalah:

1. Walaupun EMA dapat menyaring bunyi bising dengan berkesan dan menentukan arah trend, isyarat kehilangan yang kerap boleh berlaku di pasaran yang terhad, yang membawa kepada perdagangan yang terlalu kerap, meningkatkan kos transaksi dan risiko.

2. Pemilihan parameter kitaran EMA yang tidak betul boleh menyebabkan kelewatan isyarat, kehilangan titik permulaan terbaik.

3. Tidak dapat menentukan titik perubahan dan masa pembalikan trend, ada risiko terperangkap sebelum giliran datang.

Sebagai tindak balas terhadap risiko di atas, langkah-langkah balas berikut boleh diambil:

1. Dalam pasaran terikat julat, melonggarkan stop loss dengan betul untuk mengurangkan kerugian, atau melangkau perdagangan sama sekali menunggu trend yang jelas.

2. Mengoptimumkan pemilihan parameter kitaran EMA untuk mencari kombinasi parameter optimum. Memperkenalkan EMA adaptif untuk menyesuaikan kitaran secara dinamik.

3. Meningkatkan penunjuk tambahan untuk menentukan akhir trend dan titik perubahan struktur untuk mengelakkan terperangkap.

Arahan pengoptimuman

Terdapat ruang untuk mengoptimumkan lagi strategi ini, yang boleh dilakukan terutamanya dari aspek berikut:

1. Lebih lanjut mengoptimumkan pemilihan kitaran EMA untuk mencari kombinasi parameter yang optimum. Kitaran dinamik dan EMA adaptif boleh dipertimbangkan.

2. Meningkatkan strategi stop loss seperti stop loss bergerak, time stop loss, volatility stop loss, dan lain-lain untuk mengawal risiko perdagangan tunggal.

3. Menambah penunjuk tambahan untuk menentukan struktur pasaran dan mengelakkan risiko terperangkap.

4. Sesuaikan parameter strategi mengikut turun naik struktur pada tahap kitaran yang besar. khususnya, kombinasi multi-parameter untuk pasaran trend dan kombinasi parameter pendek untuk pasaran yang terhad.

5. Menggabungkan pengurusan kedudukan untuk menyesuaikan saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan penggunaan modal, kadar pulangan dan penunjuk lain.

Ringkasan

Idea utama strategi ini adalah mudah dan jelas, menggunakan persilangan penunjuk EMA untuk menentukan perubahan trend pasaran untuk pergi panjang dan pendek. Strategi ini mempunyai kelebihan dalam menggunakan alat EMA untuk menentukan trend, memegang kedudukan di sepanjang trend, dan memanfaatkan trend. Tetapi terdapat juga masalah seperti pemilihan kitaran dan menangkap titik infleksi. Semua isu ini memberikan arah untuk pengoptimuman strategi lebih lanjut. Dengan memperkenalkan pelbagai penunjuk teknikal untuk memperkaya asas untuk penilaian strategi, strategi dapat dibuat lebih stabil dan cekap.