1. Dataran Strategy
  2. Strategi perdagangan RSI pelbagai jangka masa

Strategi perdagangan RSI pelbagai jangka masa

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-23 12:24:41
Tag:

多时间框架RSI交易策略

Ringkasan

Strategi perdagangan RSI pelbagai bingkai masa adalah alat dagangan yang komprehensif yang menggunakan RSI pada tiga bingkai masa yang berbeza iaitu 15 minit, 1 jam dan 4 jam. Strategi ini membantu peniaga mengenal pasti pergerakan dan perubahan trend dengan membandingkan nilai RSI pada ketiga-tiga bingkai masa.

Prinsip-prinsip strategi

Logik utama strategi ini adalah untuk mengira RSI pada tiga bingkai masa iaitu 15 minit (M15) dan 1 jam (H1) dan 4 jam (H4) dan membandingkan bacaan RSI pada ketiga-tiga bingkai masa tersebut. Secara khusus, ia mengikuti prinsip berikut:

  1. Apabila RSI pada M15 lebih tinggi daripada H1 dan H1 lebih tinggi daripada H4, isyarat beli dihasilkan, dengan syarat RSI pada H4 lebih tinggi daripada 30, untuk mengelakkan jual berlebihan.

  2. Apabila RSI pada H1 adalah lebih rendah daripada H4 dan RSI pada M15 adalah lebih rendah daripada H1, isyarat jual dihasilkan, dengan syarat RSI pada H4 adalah lebih rendah daripada 70, untuk mengelakkan beli berlebihan.

  3. Apabila RSI pada M15 turun ke RSI pada H1, disyorkan untuk merata lebih banyak pesanan.

  4. Apabila RSI di atas M15 menggunakan RSI di atas H1, disyorkan untuk meratakan senarai kosong.

Kelebihan Strategik

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut berbanding RSI dalam satu rangka masa tunggal:

  1. Analisis pelbagai bingkai masa memberikan isyarat dagangan yang lebih boleh dipercayai. Dengan membandingkan RSI pada tempoh yang berbeza, isyarat dagangan bising dapat disaring.

  2. Kesan visualisasi intuitif. Strategi ini menggambarkan kurva RSI untuk setiap bingkai masa dengan warna yang berbeza, menjadikan keputusan dagangan lebih jelas.

  3. Mekanisme masuk dan keluar yang dinamik. Strategi menggunakan perubahan konfigurasi RSI untuk menghasilkan isyarat beli dan jual secara automatik.

  4. Konfigurasi tempat jual beli yang boleh disesuaikan. Peniaga boleh menyesuaikan kitaran RSI dan paras ambang mengikut gaya dagangan dan pilihan risiko mereka.

Analisis risiko

Walaupun begitu, ia juga mempunyai beberapa risiko, terutama dalam:

  1. RSI mudah menghasilkan isyarat yang salah. Dalam pasaran yang goyah, RSI mungkin muncul dengan kerap.

  2. Dalam penghakiman pelbagai bingkai masa, bunyi bersiklus pendek mungkin diperkuat.

  3. Berita ekonomi dan peristiwa penting boleh meningkatkan turun naik pasaran dan mempengaruhi kebolehpercayaan penunjuk teknikal.

Untuk mengurangkan risiko, adalah disyorkan untuk melakukan retesting yang mencukupi, mengoptimumkan tetapan parameter, dan menyaring isyarat dengan alat analisis teknikal lain. Selain itu, peniaga harus memperhatikan kalendar peristiwa ekonomi utama untuk mengelakkan membuka kedudukan pada saat-saat penting.

Arah pengoptimuman

Strategi ini juga mempunyai ruang untuk pengoptimuman lebih lanjut:

  1. Menambah lebih banyak bingkai masa, membina sistem perdagangan RSI berlapis-lapis; contohnya, menggabungkan analisis RSI dengan garis hari atau garis hari.

  2. Cuba seting parameter RSI yang berbeza. Anda boleh menguji parameter kitaran RSI yang berbeza untuk mencari konfigurasi yang terbaik.

  3. Penapisan isyarat dilakukan bersama dengan penunjuk lain. Penunjuk seperti Volume, MACD dan lain-lain boleh digunakan untuk mengesahkan kebolehpercayaan isyarat RSI.

  4. Tambah strategi stop loss. Tetapkan tahap stop loss yang munasabah untuk mengawal kerugian tunggal dengan berkesan.

Ringkasan

Strategi RSI pelbagai bingkai masa mencapai penjanaan isyarat dagangan yang lebih stabil dan cekap melalui perbandingan konfigurasi RSI bersepadu. Ia mempunyai kelebihan seperti penapisan bunyi bising dan visualisasi yang intuitif berbanding RSI tunggal. Sudah tentu, sebagai strategi penunjuk teknikal, ia juga menghadapi risiko tertentu yang memerlukan pengoptimuman dan penyesuaian yang sesuai untuk mengurangkan risiko. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan pemikiran baru untuk penggunaan RSI, yang bernilai kajian lanjut dan penerapan pedagang kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-02-16 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Multi-Timeframe RSI Strategy", overlay=false)

// Lấy dữ liệu RSI từ các biểu đồ khác nhau
rsiM15 = request.security(syminfo.tickerid, "15", ta.rsi(close, 14))
rsiH1 = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.rsi(close, 14))
rsiH4 = request.security(syminfo.tickerid, "240", ta.rsi(close, 14))

// Vẽ đường RSI
plot(rsiM15, title="RSI M5", color=color.green, linewidth=2)
plot(rsiH1, title="RSI M15", color=color.blue, linewidth=2)
plot(rsiH4, title="RSI H1", color=color.black, linewidth=2)

// Điều kiện mua và bán
buyCondition = rsiM15 > rsiH1 and rsiH1 > rsiH4 and rsiH4 > 30 
sellCondition = rsiH1 < rsiH4 and rsiM15 < rsiH1 and rsiH4 <70

// Điều kiện đóng lệnh
closeBuyCondition = rsiM15 < rsiH1
closeSellCondition = rsiM15 > rsiH1

// Vẽ đường Overbought và Oversold
hline(70, "Overbought", color=color.gray, linewidth=2)
hline(30, "Oversold", color=color.gray, linewidth=2)
hline(50, "Middle", color=color.gray, linewidth=2)

// Màu nền cho điều kiện mua và bán
bgcolor(buyCondition ? color.new(#0ce714, 40) : sellCondition ? color.new(#e21b1b, 40) : na)

// Đưa ra các quyết định mua hoặc bán
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Điều kiện đóng lệnh
if (closeBuyCondition)
    strategy.close("Buy")
if (closeSellCondition)
    strategy.close("Sell")
    //@version=5


// Tạo các cảnh báo
alertcondition(buyCondition, title="Mua Signal", message="Mua Signal")
alertcondition(sellCondition, title="Bán Signal", message="Bán Signal")
Lebih lanjut

2019 - FMZ - Pencipta Kuantitatif