Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan standard emas
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan berdasarkan 30 dan 200 hari rata-rata bergerak bersilang. Ia berjalan pada carta 1 minit emas XAUUSD untuk menangkap trend harga jangka pendek. Strategi ini menggunakan tetapan berhenti dan berhenti untuk menguruskan risiko pada masa yang sama.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan 30 hari dan 200 hari rata-rata bergerak bersilang sebagai isyarat perdagangan. Apabila 30 hari rata-rata bergerak di atas rata-rata bergerak 200 hari, lakukan lebih banyak; Apabila 30 hari rata-rata bergerak di bawah rata-rata bergerak 200 hari, lakukan kosong.
Strategi ini menggabungkan kelebihan trend tracking dan crossover rata-rata. 30 hari rata-rata lebih cepat bertindak balas terhadap perubahan harga, dan 200 hari rata-rata mempunyai penapisan trend yang lebih kuat. Persaingan mereka memberikan isyarat yang jelas untuk masuk dan keluar dari pasaran.
Analisis kelebihan
- Penggunaan penyeberangan linear ganda untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
- Mekanisme Reverse Opening membantu mengelakkan kerugian akibat penyusunan semula
- Tetapan Stop Loss dan Stop Stop pada masa yang sama adalah baik untuk kawalan risiko
- Boleh digunakan dalam pelbagai tempoh masa
- Mudah untuk meningkatkan keberkesanan dengan mengoptimumkan parameter
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai risiko utama:
- Garis dua rata mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk menghasilkan isyarat palsu, yang boleh menyebabkan perdagangan yang kerap, meningkatkan kos perdagangan dan risiko slippoint
- Tidak mengambil kira faktor asas dalam jenis dagangan, mengabaikan logik dalaman turun naik harga
- Tidak ada peraturan pengurusan wang yang ditetapkan untuk mengawal pendedahan risiko transaksi tunggal
Anda boleh mengurangkan risiko dengan:
- Menambah syarat penapisan untuk mengelakkan kebalikan isyarat yang kerap
- Analisis asas yang digabungkan dengan varieti perdagangan
- Memperkenalkan modul pengurusan wang, mengehadkan saiz kedudukan tunggal
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan:
- Uji kombinasi garis rata untuk parameter yang berbeza untuk mencari parameter yang terbaik
- Menambah penapis untuk penunjuk lain, seperti jumlah transaksi, penunjuk kadar turun naik, dan sebagainya
- Memperkenalkan mekanisme penangguhan kerugian yang beradaptasi, membolehkan penangguhan kerugian disesuaikan dengan turun naik pasaran
- Menggunakan peraturan pengurusan dana untuk mengehadkan saiz kedudukan tunggal
- Mengoptimumkan pengulangan untuk mencari kombinasi parameter yang optimum
ringkaskan
Strategi ini berfungsi dengan lancar secara keseluruhan, logik perdagangan terasnya jelas dan ringkas. Ia menggunakan silang dua garis sejajar untuk menghasilkan isyarat perdagangan dan mengunci keuntungan dengan cara membuka kedudukan secara terbalik. Cara perdagangan ini dapat mengelakkan kerugian besar semasa penyetempatan harga.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Cruce de Medias Móviles", overlay=true)
// Medias móviles
ma30 = ta.sma(close, 30)
ma60 = ta.sma(close, 60)
ma200 = ta.sma(close, 200)
// Cruce de medias móviles
crossoverUp = ta.crossover(ma30, ma200)
crossoverDown = ta.crossunder(ma30, ma200)
// Señales de compra y venta
longCondition = crossoverUp
shortCondition = crossoverDown
// Ejecución de órdenes
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Cover", "Buy", stop=close - 40.000, limit=close + 40.000)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + 40.000, limit=close - 40.000)
// Plot de las medias móviles
plot(ma30, color=color.blue, title="MA 30")
plot(ma60, color=color.orange, title="MA 60")
plot(ma200, color=color.green, title="MA 200")
// Condiciones para cerrar la posición contraria
if (strategy.position_size > 0)
if (crossoverDown)
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
if (crossoverUp)
strategy.close("Sell")