Strategi Pecah Saluran Donchian
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi penembusan saluran Donchian adalah strategi pengesanan trend berdasarkan saluran harga. Strategi ini menggunakan garis atas, bawah, dan garis tengah dalam saluran Donchian untuk menentukan trend dan penembusan harga untuk menghantar isyarat beli dan jual.
Prinsip Strategi
Strategi ini mulakan dengan mengira harga tertinggi, terendah, dan purata garis tengah dalam tempoh tertentu. Antara harga tertinggi dan terendah membentuk saluran harga, dan rata-rata garis tengah berada di tengah-tengah saluran. Apabila harga melangkaui garis tengah dari bawah ke atas, anggap sebagai isyarat bullish, lakukan lebih banyak; apabila harga melangkaui garis tengah dari atas ke bawah, anggap sebagai isyarat bearish, buat kosong.
Secara khusus, strategi ini dijalankan melalui langkah-langkah berikut:
- Di sini, anda akan melihat harga tertinggi dalam tempoh 20 hari, iaitu dcUpper.
- Hitung harga terendah untuk tempoh 20, iaitu dcLower;
- Hitung nilai purata dcUpper dan dcLower, dan dapatkan dcAverage, sebagai garis tengah saluran;
- Lukis tiga garis dcUpper, dcLower dan dcAverage yang membentuk saluran Donchian;
- Apabila harga penutupan lebih besar daripada dcAverage garis tengah, buat lebih banyak; apabila harga penutupan lebih rendah daripada dcAverage garis tengah, buat kurang;
- Hentikan penilaian kedudukan rata kerugian: apabila melakukan over, jika harga penutupan berada di bawah dcLower yang lebih rendah, matikan lebih banyak pesanan; apabila melakukan short, jika harga penutupan lebih tinggi daripada dcAverage garis tengah, matikan pesanan kosong.
Ini adalah asas perdagangan asas strategi. Dengan menangkap harga, anda dapat menilai trend dan, mengikut perkembangan, menukar arah pada titik-titik penting.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Dasar teori strategi yang kukuh, menggunakan saluran harga untuk menilai trend adalah kaedah analisis teknikal klasik dan berkesan;
- Logik strategi mudah difahami, mudah difahami dan mudah dilaksanakan;
- Menerusi peluang untuk menjejaki trend yang lebih banyak, dan sesuai dengan strategi untuk menjejaki trend dalam transaksi kuantitatif;
- Mempunyai mekanisme penangguhan dan penyingkiran yang jelas untuk mengawal kerugian tunggal;
- Parameter boleh disesuaikan secara fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Ia boleh berlaku terlalu kerap, meningkatkan kos urus niaga dan risiko tergelincir.
- Tetapan kedudukan hentian yang tidak munasabah boleh menyebabkan hentian yang terlalu kerap;
- Penetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan isyarat perdagangan terlewat;
- Kegagalan untuk menembusi akhir trend boleh menyebabkan kerugian.
Kaedah pencegahan:
- Mengubah parameter untuk mengawal frekuensi transaksi;
- Mengoptimumkan logik stop loss untuk mengelakkan stop loss kecil;
- Uji keadaan pasaran yang berbeza, menyesuaikan parameter;
- Gabungan dengan indikator lain untuk menapis isyarat, mengelakkan risiko penembusan akhir.
Arah pengoptimuman
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Menggabungkan petunjuk struktur pasaran untuk mengenal pasti trend dan mengelakkan dagangan negatif;
- Menambah syarat penapisan untuk memastikan penembusan berkesan dan mengurangkan isyarat palsu;
- Mengambil kira tahap penembusan, digabungkan dengan indikator kadar turun naik;
- Lebih banyak kerangka masa atau gabungan pelbagai baka untuk meningkatkan kestabilan;
- Algoritma pembelajaran mesin secara automatik mengoptimumkan parameter untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.
ringkaskan
Strategi penembusan Dogecoin secara keseluruhan adalah strategi pemantauan trend yang berkesan. Ia mempunyai asas teori, logik ringkas, menilai arah trend melalui saluran harga dan menjejaki, menangkap keuntungan dalam trend. Pada masa yang sama, strategi berasaskan breakout ini juga mempunyai risiko tertentu, memerlukan pengoptimuman parameter dan syarat penapisan untuk menjadikan strategi lebih stabil dan praktikal.
/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "dc", overlay = true)
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testEndYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testEndMonth = input(12)
testEndDay = input(31, "Backtest Start Day")
testPeriodEnd = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testPeriod() =>
true
//time >= testPeriodStart ? true : false
dcPeriod = input(20, "Period")
dcUpper = highest(close, dcPeriod)[1]
dcLower = lowest(close, dcPeriod)[1]
dcAverage = (dcUpper + dcLower) / 2
plot(dcLower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
plot(dcUpper, style=line, linewidth=3, color=aqua, offset=1)
plot(dcAverage, color=black, style=line, linewidth=3, title="Mid-Line Average")
strategy.entry("simpleBuy", strategy.long, when=close > dcAverage)
strategy.close("simpleBuy",when=close < dcLower)
strategy.entry("simpleSell", strategy.short,when=close < dcAverage)
strategy.close("simpleSell",when=close > dcAverage)