Momentum Crossover Bollinger Bands Trend Mengikuti Strategi
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan indikator Brinband untuk menentukan arah trend pasaran, dan digabungkan dengan indikator momentum untuk mencapai perdagangan trend. Dalam nama strategi, penyokong momentum mewakili penyokong momentum, penyokong persilangan mewakili penyokong penyokong persilangan untuk membuat lebih banyak isyarat kosong, penyokong Brinband mewakili penyokong trend menggunakan penyokong Brinband, penyokong trend mewakili penyokong trend, penyokong penyokong penyokong mewakili strategi yang dapat mengikuti trend untuk berdagang.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri daripada tiga bahagian utama:
Untuk menilai arah Burin, garis tengah Burin mewakili garis rata-rata, dan garis atas Burin mewakili garis turun naik. Apabila harga mendekati garis atas, ia adalah overbuy, dan apabila ia mendekati garis bawah, ia adalah oversold. Arah Burin mewakili arah trend harga.
Hull dinamika diperoleh dengan mengurangkan purata bergerak cepat daripada purata bergerak perlahan. Nilai positif menunjukkan trend naik, nilai negatif menunjukkan trend menurun.
Isyarat silang. Isyarat ganda dihasilkan apabila purata bergerak cepat melintasi rata-rata bergerak perlahan dari bawah; isyarat kosong dihasilkan apabila melintasi dari atas ke bawah.
Peraturan perdagangan adalah: arah Brin mewakili trend besar, penyambung indikator momentum mewakili masa masuk. Apabila penyambung momentum sesuai dengan arah Brin, isyarat perdagangan dihasilkan. Iaitu, ikuti arah trend yang diwakili oleh Brin.
Kelebihan Strategik
Menggabungkan trend dan momentum, untuk mengelakkan pecah palsu. Gunakan Brin untuk menilai trend peringkat besar, kemudian gunakan indikator momentum untuk menilai masa masuk tertentu, untuk mengelakkan risiko formset yang disebabkan oleh perlanggaran tempatan.
Pengendalian risiko yang lebih baik. Brinband menyediakan titik hentian yang lebih berkesan daripada purata bergerak sederhana.
Mengesan trend lebih cekap. Indeks momentum memastikan bahawa terdapat cukup kekuatan untuk terus mendorong harga ke arah asal, dan mengesan trend lebih lancar.
Risiko Strategik
Brinband menilai risiko kegagalan. Brinband tidak selalu menentukan trend dengan tepat, dan ia mungkin memberikan isyarat arah yang salah dan meningkatkan kadar kerugian.
Risiko trend reversal. Harga boleh berbalik dalam jangka pendek dan sederhana, walaupun BRI benar-benar mencerminkan trend peringkat besar.
Risiko pengoptimuman parameter. Parameter strategi seperti kitaran pengiraan perlu dioptimumkan untuk data pasaran yang berbeza untuk mencapai kesan perdagangan yang optimum.
Arah pengoptimuman strategi
Gabungan lebih banyak penunjuk FILTER. Selain daripada tali pinggang Brin dan tenaga Hull, penunjuk lain seperti MACD, KDJ dan lain-lain boleh ditambah untuk membentuk penunjuk FILTER, meningkatkan ketepatan penilaian.
Optimasi parameter yang bersesuaian. Menggabungkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter dalam masa nyata mengikut pelbagai jenis dan keadaan pasaran, meningkatkan kestabilan strategi.
Optimumkan strategi berhenti rugi. Optimumkan strategi berhenti rugi, kunci keuntungan sebanyak mungkin sebelum trend tidak berubah, dan hentikan paling cepat apabila trend berbalik.
ringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan Brinband untuk menentukan trend peringkat besar dan Hull Dynamic Indicator untuk menentukan masa masuk tertentu, untuk mengesan trend secara berkesan. Pada masa yang sama, terdapat ruang untuk penambahbaikan yang boleh dilakukan dengan menambahkan lebih banyak penapis indikator, parameter penyesuaian diri dan penyesuaian strategi hentikan kerugian, untuk meningkatkan kestabilan dan kadar keuntungan.
/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Hull Moving Average Crossover by SeaSide420
strategy("Hull Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)
keh=input(title="HullMA cross",defval=10)
p=input(ohlc4)
n2ma=2*ta.wma(p,math.round(keh/2))
nma=ta.wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=math.round(math.sqrt(keh))
n2ma1=2*ta.wma(p[1],math.round(keh/2))
nma1=ta.wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=math.round(math.sqrt(keh))
n1=ta.wma(diff,sqn)
n2=ta.wma(diff1,sqn)
hullcross1 = n1
hullcross2 = n2
longcross1=(n1[0]-n1[3])+(n1[0]-n2[4])*100
longcross2=(n2[0]-n2[3])+(n2[0]-n1[4])*100
closelong = n1<n2 and longcross1<longcross2
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and longcross1>longcross2
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and longcross1>longcross2 and strategy.opentrades<1
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and longcross1<longcross2 and strategy.opentrades<1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)
b=hullcross1>hullcross2?color.green:color.red
c=hullcross2>hullcross1?color.green:color.red
plot(ta.cross(hullcross1, hullcross2) ? hullcross1 : na,color=c, linewidth = 5, offset=3)
barcolor(longcross1 < longcross2 ? color.black : color.white)
bgcolor(longcross2 < longcross1 ? color.green : color.black, transp=85)
plotshape(ta.cross(longcross2, longcross1) ? longcross2 : na, text="X", style=shape.labeldown, location=location.bottom)