Strategi Pengesanan Trend Pengesahan Tiga kali menangkap isyarat trend dengan kebarangkalian tinggi dengan menggabungkan isyarat dari tiga penunjuk utama - Moving Average, Heiken Ashi dan Supertrend. Apabila ketiga-tiga penunjuk memberikan isyarat beli atau jual secara serentak, strategi akan memasuki perdagangan tepat pada masanya untuk mengesan trend. Apabila trend berbalik, strategi akan dengan cepat menghentikan kerugian dan bahkan membuka kedudukan terbalik.
Strategi ini menggunakan Purata Bergerak 52 tempoh untuk menentukan arah trend utama. Apabila harga melintasi di atas MA, ia menunjukkan trend menaik. Apabila harga melintasi di bawah MA, ia menunjukkan trend menurun.
Strategi ini juga menggunakan Heiken Ashi untuk mengenal pasti pembalikan jangka pendek sekunder. Heiken Ashi dikira serupa dengan Purata Bergerak tetapi dengan harga terbuka dan bukannya harga tertutup, sehingga dapat mencerminkan isyarat pembalikan dengan lebih cepat. Apabila harga melintasi di atas garis Heiken Ashi yang jatuh, ia menandakan pemulihan stabil. Apabila harga melintasi di bawah garis Heiken Ashi yang meningkat, ia menandakan penurunan jangka pendek.
Di samping itu, strategi ini menggabungkan penunjuk Supertrend untuk melihat titik pembalikan utama. Supertrend menggabungkan data ATR dan harga untuk menyesuaikan jalur saluran atas / bawah secara dinamik dan dengan itu menilai pembalikan dengan berkesan.
Hanya apabila tanda-tanda ketiga-tiga penunjuk berbaris, strategi akan pergi panjang. Apabila ketiga-tiga memberi isyarat jual, strategi akan membuka kedudukan pendek. Mekanisme pengesahan tiga kali ganda menapis isyarat palsu secara besar-besaran dan memastikan persediaan kebarangkalian tinggi.
Isyarat gabungan Moving Average, Heiken Ashi dan Supertren dari dimensi yang berbeza memastikan kemungkinan masuk yang tinggi.
Pengenalan Heiken Ashi memastikan tindak balas cepat terhadap pembalikan jangka pendek. Saluran Supertrend adaptif juga mengesan perubahan harga tepat pada masanya.
Mekanisme pengambilan keuntungan dan menghentikan kerugian automatik terbina dalam secara dinamik menyesuaikan tahap keuntungan / kerugian berdasarkan ATR, dengan berkesan membatasi kerugian setiap perdagangan.
Banyaknya isyarat dagangan boleh menyebabkan perdagangan berlebihan.
Heiken Ashi dan Supertrend mungkin salah mengenal pasti pembalikan utama. Keadaan penapis tambahan pada parameter penunjuk boleh meningkatkan kebolehpercayaan pembalikan.
Dalam pasaran yang marah, isyarat silang berulang boleh mencetuskan pembukaan dan hentian kehilangan kedudukan yang kerap, menyebabkan kerugian.
Penunjuk turun naik seperti Bollinger Bands dapat membantu mengelakkan pembukaan perdagangan baru apabila harga membentang berhampiran band.
Penunjuk tambahan tambahan seperti KDJ dan MACD boleh menyediakan lapisan tambahan isyarat pengesahan, yang membolehkan hanya setup yang berkelayakan melalui.
Mekanisme mengambil keuntungan boleh dinaik taraf dengan pelbagai cara, seperti trail stop, trail stop eksponensial, partial exit pada selang waktu dan lain-lain, untuk menuai keuntungan sebanyak mungkin dengan cara yang mantap.
Triple Confirmation Trend Tracking Strategy sepenuhnya memanfaatkan kekuatan Moving Average, Heiken Ashi dan Supertrend untuk menentukan isyarat trend dengan ketepatan yang tinggi. Mekanisme mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian automatik yang tertanam juga dengan berkesan membatasi kerugian setiap perdagangan. Kawasan yang berpotensi untuk peningkatan lanjut termasuk memasukkan penapis lain sebelum masuk, serta berinovasi teknik mengambil keuntungan, untuk menjadikan strategi lebih praktikal.
/*backtest start: 2024-01-01 00:00:00 end: 2024-01-31 23:59:59 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 //custom variables hei_col = 0 //1 for green 0 for red qqe_col = 0 //1 for blue 0 for red supa_col = 0 //1 for buy 0 for sell float upratr=0 float lwratr=0 //end strategy(title='Death_star', overlay=true,calc_on_every_tick = true) ma_type = input.string(title='MA Type', defval='EMA', options=['EMA', 'SMA', 'SWMA', 'VWMA', 'WMA']) ma_period = input.int(title='MA Period (Length)', defval=52, minval=1) ma_period_smoothing = input.int(title='MA Period smoothing (Length)', defval=10, minval=1) color_positive = input(title='Positive color (Bullish)', defval=color.new(#26A69A, 50)) color_negative = input(title='Negative color (Bearish)', defval=color.new(#EF5350, 50)) color_hl = input(title='High & Low cloud color', defval=color.new(#808080, 80)) show_line = input(title='Show (lines)', defval=false) show_hl_cloud = input(title='Show (High & Low cloud)', defval=true) show_oc_cloud = input(title='Show (Open & Close cloud)', defval=true) //———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— // I.2. Settings, Function definition — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — //———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— f_ma_type(input_ma_type, input_source, input_ma_period) => result = float(na) if input_ma_type == 'EMA' result := ta.ema(input_source, input_ma_period) result if input_ma_type == 'SMA' result := ta.sma(input_source, input_ma_period) result if input_ma_type == 'SWMA' result := ta.swma(input_source) result if input_ma_type == 'VWMA' result := ta.vwma(input_source, input_ma_period) result if input_ma_type == 'WMA' result := ta.wma(input_source, input_ma_period) result result //———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— // II.1. Calculations, MA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — //———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— o = f_ma_type(ma_type, open, ma_period) c = f_ma_type(ma_type, close, ma_period) h = f_ma_type(ma_type, high, ma_period) l = f_ma_type(ma_type, low, ma_period) //———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— // II.2. Calculations, Heikin Ashi — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — //———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ha = ticker.heikinashi(syminfo.tickerid) ha_o = request.security(ha, timeframe.period, o) ha_c = request.security(ha, timeframe.period, c) ha_h = request.security(ha, timeframe.period, h) ha_l = request.security(ha, timeframe.period, l) //———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— // II.3. Calculations, MA (Smoothing) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — //———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ha_o_smooth = f_ma_type(ma_type, ha_o, ma_period_smoothing) ha_c_smooth = f_ma_type(ma_type, ha_c, ma_period_smoothing) ha_h_smooth = f_ma_type(ma_type, ha_h, ma_period_smoothing) ha_l_smooth = f_ma_type(ma_type, ha_l, ma_period_smoothing) //———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— // III.1. Display, Colors — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — //———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— tren = ha_c_smooth >= ha_o_smooth color_trend = tren ? color_positive : color_negative hei_col := tren ? 1 : 0 color_show_line_positive = show_line ? color_positive : na color_show_line_negative = show_line ? color_negative : na color_show_hl_cloud = show_hl_cloud ? color_hl : na color_show_oc_cloud = show_oc_cloud ? color_trend : na //———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— // III.2. Display, Plotting & Filling — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — //———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— o_line = plot(ha_o_smooth, color=color_show_line_positive, title='Open line') c_line = plot(ha_c_smooth, color=color_show_line_negative, title='Close line') h_line = plot(ha_h_smooth, color=color_show_line_positive, title='High line') l_line = plot(ha_l_smooth, color=color_show_line_negative, title='Low line') fill(o_line, c_line, color=color_show_oc_cloud, title='Open & Close Trendcloud', transp=90) fill(h_line, l_line, color=color_show_hl_cloud, title='High & Low Trendcloud', transp=90) upratr:=(ha_h_smooth) lwratr:=(ha_l_smooth) // supa Periods = input(title='ATR Period', defval=9) src = input(hl2, title='Source') Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.9) changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true) showsignals = input(title='Show Buy/Sell Signals ?', defval=true) highlighting = input(title='Highlighter On/Off ?', defval=true) atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods) atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2 up = src - Multiplier * atr up1 = nz(up[1], up) up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up dn = src + Multiplier * atr dn1 = nz(dn[1], dn) dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn trend = 1 trend := nz(trend[1], trend) trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0)) buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1 plotshape(buySignal ? up : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0)) plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title='Buy', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0)) dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0)) sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1 plotshape(sellSignal ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0)) plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title='Sell', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0)) mPlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0) longFillColor = highlighting ? trend == 1 ? color.green : color.white : color.white shortFillColor = highlighting ? trend == -1 ? color.red : color.white : color.white supa_col := trend == 1 ? 1 : 0 fill(mPlot, upPlot, title='UpTrend Highligter', color=longFillColor, transp=90) fill(mPlot, dnPlot, title='DownTrend Highligter', color=shortFillColor, transp=90) alertcondition(buySignal, title='SuperTrend Buy', message='SuperTrend Buy!') alertcondition(sellSignal, title='SuperTrend Sell', message='SuperTrend Sell!') changeCond = trend != trend[1] alertcondition(changeCond, title='SuperTrend Direction Change', message='SuperTrend has changed direction!') //QQE //By Glaz, Modified //study("QQE MOD") RSI_Period = input(6, title='RSI Length') SF = input(5, title='RSI Smoothing') QQE = input(3, title='Fast QQE Factor') ThreshHold = input(3, title='Thresh-hold') // srctt = input(close, title='RSI Source') // // Wilders_Period = RSI_Period * 2 - 1 Rsi = ta.rsi(srctt, RSI_Period) RsiMa = ta.ema(Rsi, SF) AtrRsi = math.abs(RsiMa[1] - RsiMa) MaAtrRsi = ta.ema(AtrRsi, Wilders_Period) dar = ta.ema(MaAtrRsi, Wilders_Period) * QQE longband = 0.0 shortband = 0.0 trenda = 0 DeltaFastAtrRsi = dar RSIndex = RsiMa newshortband = RSIndex + DeltaFastAtrRsi newlongband = RSIndex - DeltaFastAtrRsi longband := RSIndex[1] > longband[1] and RSIndex > longband[1] ? math.max(longband[1], newlongband) : newlongband shortband := RSIndex[1] < shortband[1] and RSIndex < shortband[1] ? math.min(shortband[1], newshortband) : newshortband cross_1 = ta.cross(longband[1], RSIndex) trenda := ta.cross(RSIndex, shortband[1]) ? 1 : cross_1 ? -1 : nz(trenda[1], 1) FastAtrRsiTL = trenda == 1 ? longband : shortband //////////////////// length = input.int(50, minval=1, title='Bollinger Length') mult = input.float(0.35, minval=0.001, maxval=5, step=0.1, title='BB Multiplier') basis = ta.sma(FastAtrRsiTL - 50, length) dev = mult * ta.stdev(FastAtrRsiTL - 50, length) upper = basis + dev lower = basis - dev color_bar = RsiMa - 50 > upper ? #00c3ff : RsiMa - 50 < lower ? #ff0062 : color.gray // // Zero cross QQEzlong = 0 QQEzlong := nz(QQEzlong[1]) QQEzshort = 0 QQEzshort := nz(QQEzshort[1]) QQEzlong := RSIndex >= 50 ? QQEzlong + 1 : 0 QQEzshort := RSIndex < 50 ? QQEzshort + 1 : 0 // //Zero = hline(0, color=color.rgb(116, 26, 26), linestyle=hline.style_dotted, linewidth=1) //////////////////////////////////////////////////////////////// RSI_Period2 = input(6, title='RSI Length') SF2 = input(5, title='RSI Smoothing') QQE2 = input(1.61, title='Fast QQE2 Factor') ThreshHold2 = input(3, title='Thresh-hold') src2 = input(close, title='RSI Source') // // Wilders_Period2 = RSI_Period2 * 2 - 1 Rsi2 = ta.rsi(src2, RSI_Period2) RsiMa2 = ta.ema(Rsi2, SF2) AtrRsi2 = math.abs(RsiMa2[1] - RsiMa2) MaAtrRsi2 = ta.ema(AtrRsi2, Wilders_Period2) dar2 = ta.ema(MaAtrRsi2, Wilders_Period2) * QQE2 longband2 = 0.0 shortband2 = 0.0 trend2 = 0 DeltaFastAtrRsi2 = dar2 RSIndex2 = RsiMa2 newshortband2 = RSIndex2 + DeltaFastAtrRsi2 newlongband2 = RSIndex2 - DeltaFastAtrRsi2 longband2 := RSIndex2[1] > longband2[1] and RSIndex2 > longband2[1] ? math.max(longband2[1], newlongband2) : newlongband2 shortband2 := RSIndex2[1] < shortband2[1] and RSIndex2 < shortband2[1] ? math.min(shortband2[1], newshortband2) : newshortband2 cross_2 = ta.cross(longband2[1], RSIndex2) trend2 := ta.cross(RSIndex2, shortband2[1]) ? 1 : cross_2 ? -1 : nz(trend2[1], 1) FastAtrRsi2TL = trend2 == 1 ? longband2 : shortband2 // // Zero cross QQE2zlong = 0 QQE2zlong := nz(QQE2zlong[1]) QQE2zshort = 0 QQE2zshort := nz(QQE2zshort[1]) QQE2zlong := RSIndex2 >= 50 ? QQE2zlong + 1 : 0 QQE2zshort := RSIndex2 < 50 ? QQE2zshort + 1 : 0 // hcolor2 = RsiMa2 - 50 > ThreshHold2 ? color.silver : RsiMa2 - 50 < 0 - ThreshHold2 ? color.silver : na // plot(FastAtrRsi2TL - 50, title='QQE Line', color=color.new(color.white, 0), linewidth=2) // plot(RsiMa2 - 50, color=hcolor2, title='Histo2', style=plot.style_columns, transp=50) Greenbar1 = RsiMa2 - 50 > ThreshHold2 Greenbar2 = RsiMa - 50 > upper Redbar1 = RsiMa2 - 50 < 0 - ThreshHold2 Redbar2 = RsiMa - 50 < lower // plot(Greenbar1 and Greenbar2 == 1 ? RsiMa2 - 50 : na, title='QQE Up', style=plot.style_columns, color=color.new(#00c3ff, 0)) // plot(Redbar1 and Redbar2 == 1 ? RsiMa2 - 50 : na, title='QQE Down', style=plot.style_columns, color=color.new(#ff0062, 0)) qqe_col:=Greenbar1 and Greenbar2 == 1 ?1:(Redbar1 and Redbar2 == 1 ?0:-1) //lab=label.new(bar_index,50,str.tostring(qqe_col)) // //////////////////////////////////////////////////////////////// // //custom code // //////////////////////////////////////////////////////////////// // sma=((lhitt+shitt)/cnt) // plot(sma*1000) // plot(250,color=color.red) //begin sess=input("0916-1200","time for reversals!!") v=time(timeframe.period,sess) rr=input.float(1,"enter the reward..def is 3") on=na(v)?false:true bool daybreak=input.bool(false,"daybreak ? true means day end close") bool apply_on=input.bool(true,"do u want time for reversal?") apply_on:=not apply_on test=input.int(2,"train(0) test(1) all(2)?") // if str.tonumber(timeframe.period)!=5 // runtime.error("backtests and stocks only valid for 5 min tf!!") on:=apply_on or on pts=1/syminfo.mintick var float sl=0 var float profit=0 // var dud=0 // var counter=0 var con_win=0 var con_lose=0 var tempwin=0 var templose=0 //adding analytics variables var float[] stararr=array.new_float(10,-1) var float[] sslarr=array.new_float(10,-1) var float skipper=-1 var float[] ltararr=array.new_float(10,-1) var float[] lslarr=array.new_float(10,-1) var float lhit=0 var float shit=0 var float miss=0 var float cnt=0 var lflag=0 var sflag=0 var i=0 var dud=0 var gap=0 float begin=0 float end=0 // ei_col = 0 //1 for green 0 for red // qqe_col = 0 //1 for blue 0 for red // supa_col = 0 //plot(i) //code begins here if test==0 begin:=0 end:=5500/2 else if test==1 begin:=5500/2 end:=bar_index else if test==2 begin:=0 end:=bar_index if hei_col==1 and qqe_col==1 and supa_col==1 and lflag==0 and low>upratr and bar_index>=begin and bar_index<=end and on lflag:=1 sflag:=0 if array.get(lslarr,i)!=-1 dud:=dud+1 array.set(lslarr,i,upratr) array.set(ltararr,i,(close+rr*(close-upratr))) cnt:=cnt+1 skipper:=i // lab=label.new(bar_index,close+100,str.tostring(array.get(lslarr,i)) +"\n"+ str.tostring(array.get(ltararr,i)) +"\n"+str.tostring(i)) i:=(i+1)%9 strategy.order("long_"+str.tostring(i-1),strategy.long,1) strategy.order("sl_l"+str.tostring(i-1),strategy.short,stop=upratr,oca_name = "exit"+str.tostring(i-1)) strategy.order("target_l"+str.tostring(i-1),strategy.short,limit=((close+rr*(close-upratr))),oca_name = "exit"+str.tostring(i-1)) if hei_col==0 and qqe_col==0 and supa_col==0 and sflag==0 and high<lwratr and bar_index>=begin and bar_index<=end and on sflag:=1 lflag:=0 if array.get(sslarr,i)!=-1 dud:=dud+1 array.set(sslarr,i,lwratr) array.set(stararr,i,(close-rr*(lwratr-close))) skipper:=i // lab=label.new(bar_index,close+100,str.tostring(array.get(sslarr,i)) +"\n"+ str.tostring(array.get(stararr,i)) +"\n"+str.tostring(i)) i:=(i+1)%9 cnt:=cnt+1 strategy.order("short_"+str.tostring(i-1),strategy.short,1) strategy.order("sl_s"+str.tostring(i-1),strategy.long,stop=lwratr,oca_name = "exit"+str.tostring(i-1)) strategy.order("target_s"+str.tostring(i-1),strategy.long,limit=((close-rr*(lwratr-close))),oca_name = "exit"+str.tostring(i-1)) for j=0 to 9 if array.get(lslarr,j)!=-1 and j!=skipper if low < array.get(lslarr,j) and array.get(lslarr,j)!=-1// and open>array.get(lslarr,j) miss:=miss+1 array.set(ltararr,j,-1) array.set(lslarr,j,-1) else if high > array.get(ltararr,j) and array.get(lslarr,j)!=-1 //and open<array.get(ltararr,j) lhit:=lhit+1 array.set(ltararr,j,-1) array.set(lslarr,j,-1) if array.get(sslarr,j)!=-1 and j!=skipper if high > array.get(sslarr,j) and array.get(sslarr,j)!=-1 //and open<array.get(sslarr,j) miss:=miss+1 array.set(stararr,j,-1) array.set(sslarr,j,-1) else if low < array.get(stararr,j) and array.get(sslarr,j)!=-1 //and open>array.get(stararr,j) shit:=shit+1 array.set(stararr,j,-1) array.set(sslarr,j,-1) skipper:=-1 var day_miss=0 string ender="" if (timeframe.period)=="1" ender:="1528-1529" else if (timeframe.period)=="5" ender:="1520-1525" else if (timeframe.period)=="15" ender:="1500-1515" else if (timeframe.period)=="60" ender:="1330-1430" else //runtime.error("not accounted tf!!") daybreak:=false if time(timeframe.period,ender) and daybreak if strategy.position_size!=0 day_miss+=1 strategy.cancel_all() strategy.close_all("day_end_close") for k=0 to (array.size(stararr)==0?na:(array.size(stararr)-1)) array.set(stararr,k,-1) array.set(sslarr,k,-1) array.set(ltararr,k,-1) array.set(lslarr,k,-1) i:=0 if (lhit+shit)>(lhit[1]+shit[1]) tempwin:=tempwin+1 templose:=0 else if (miss)>(miss[1]) templose:=templose+1 tempwin:=0 if tempwin>con_win con_win:=tempwin if templose>con_lose con_lose:=templose // //*********************adding randomness indicator************ var float nhit=0,var float nphit=0 if cnt%10==0 and cnt>0 nhit:=(lhit+shit)-nphit nphit:=(lhit+shit) t=table.new(position.top_right,1,6,bgcolor = color.rgb(236, 172, 172)) table.cell(t,0,0,str.tostring(((lhit+shit)/cnt)*100)) table.cell(t,0,1,str.tostring(((lhit+shit)/(lhit+shit+miss))*100)) table.cell(t,0,2,"daymiss "+str.tostring(day_miss)) //table.cell(t,0,1,str.tostring(((lhit)/cnt)*100)) //table.cell(t,0,2,str.tostring(((shit)/cnt)*100)) table.cell(t,0,3,str.tostring(con_win)) // table.cell(t,0,4,str.tostring(gap)) table.cell(t,0,4,str.tostring(con_lose)) table.cell(t,0,5,str.tostring(cnt)) //plot(1000*cnt,color =color.rgb(105, 28, 28)) // // plot(40000+lhit+shit,color=strategy.closedtrades%10==0?color.green:color.white,style=plot.style_circles) //plot(1000*(lhit+shit),color=color.green) //plot(1000*miss,color=color.red) // // hitrate=strategy.wintrades/strategy.closedtrades // // plot(hitrate*100) // // plot(strategy.wintrades) //plot(nhit*10000) //dud is overwritten trades whereas day_miss are the trades closed at days end // sma=(lhit+shit)/(lhit+shit+miss) // plot(sma*100000) // plot(50000,color=color.red) // plot(con_win*1000,color=color.green) // plot(con_lose*1000,color=color.red) var float[] dat=array.new_float(10,-1) var dati=0 var float datp=0 if miss>miss[1] for cd=0 to ((miss-miss[1])-1) array.set(dat,dati,0) dati:=(dati+1)%10 if (lhit+shit)>(lhit[1]+shit[1]) for cd=0 to ( ((lhit+shit)-(lhit[1]+shit[1])) -1) array.set(dat,dati,1) dati:=(dati+1)%10 if array.get(dat,9)!=-1 for cd=0 to 9 datp:=datp+array.get(dat,cd) plot((datp/10)*10000) plot(5000,color = color.red) datp:=0