Sumber dimuat naik... memuat...

Strategi Pengesanan Trend Bertiga

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-29 14:38:06
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Pengesanan Trend Pengesahan Tiga kali menangkap isyarat trend dengan kebarangkalian tinggi dengan menggabungkan isyarat dari tiga penunjuk utama - Moving Average, Heiken Ashi dan Supertrend. Apabila ketiga-tiga penunjuk memberikan isyarat beli atau jual secara serentak, strategi akan memasuki perdagangan tepat pada masanya untuk mengesan trend. Apabila trend berbalik, strategi akan dengan cepat menghentikan kerugian dan bahkan membuka kedudukan terbalik.

Bagaimana Strategi Berfungsi

Pengadil Rata-rata Bergerak Trend Utama

Strategi ini menggunakan Purata Bergerak 52 tempoh untuk menentukan arah trend utama. Apabila harga melintasi di atas MA, ia menunjukkan trend menaik. Apabila harga melintasi di bawah MA, ia menunjukkan trend menurun.

Heiken Ashi Mengenalpasti Pembalikan Sekunder

Strategi ini juga menggunakan Heiken Ashi untuk mengenal pasti pembalikan jangka pendek sekunder. Heiken Ashi dikira serupa dengan Purata Bergerak tetapi dengan harga terbuka dan bukannya harga tertutup, sehingga dapat mencerminkan isyarat pembalikan dengan lebih cepat. Apabila harga melintasi di atas garis Heiken Ashi yang jatuh, ia menandakan pemulihan stabil. Apabila harga melintasi di bawah garis Heiken Ashi yang meningkat, ia menandakan penurunan jangka pendek.

Supertrend Menentukan Titik Pembalikan Utama

Di samping itu, strategi ini menggabungkan penunjuk Supertrend untuk melihat titik pembalikan utama. Supertrend menggabungkan data ATR dan harga untuk menyesuaikan jalur saluran atas / bawah secara dinamik dan dengan itu menilai pembalikan dengan berkesan.

Penapis Pengesahan Tiga

Hanya apabila tanda-tanda ketiga-tiga penunjuk berbaris, strategi akan pergi panjang. Apabila ketiga-tiga memberi isyarat jual, strategi akan membuka kedudukan pendek. Mekanisme pengesahan tiga kali ganda menapis isyarat palsu secara besar-besaran dan memastikan persediaan kebarangkalian tinggi.

Analisis Kelebihan

Kemungkinan tinggi dengan penilaian pelbagai dimensi

Isyarat gabungan Moving Average, Heiken Ashi dan Supertren dari dimensi yang berbeza memastikan kemungkinan masuk yang tinggi.

Cepat bertindak balas dan mengesan dalam masa nyata

Pengenalan Heiken Ashi memastikan tindak balas cepat terhadap pembalikan jangka pendek. Saluran Supertrend adaptif juga mengesan perubahan harga tepat pada masanya.

Pengambilan Keuntungan & Pengurangan Kerugian Otomatis

Mekanisme pengambilan keuntungan dan menghentikan kerugian automatik terbina dalam secara dinamik menyesuaikan tahap keuntungan / kerugian berdasarkan ATR, dengan berkesan membatasi kerugian setiap perdagangan.

Risiko & Penyelesaian

Kekerapan Dagangan yang Terlalu

Banyaknya isyarat dagangan boleh menyebabkan perdagangan berlebihan.

Ketidakpastian Pengubahan Penghakiman

Heiken Ashi dan Supertrend mungkin salah mengenal pasti pembalikan utama. Keadaan penapis tambahan pada parameter penunjuk boleh meningkatkan kebolehpercayaan pembalikan.

Risiko kerugian dalam pasaran terhad julat

Dalam pasaran yang marah, isyarat silang berulang boleh mencetuskan pembukaan dan hentian kehilangan kedudukan yang kerap, menyebabkan kerugian.

Arahan Peningkatan

Menggabungkan Penunjuk Volatiliti

Penunjuk turun naik seperti Bollinger Bands dapat membantu mengelakkan pembukaan perdagangan baru apabila harga membentang berhampiran band.

Penapis Masuk Tambahan

Penunjuk tambahan tambahan seperti KDJ dan MACD boleh menyediakan lapisan tambahan isyarat pengesahan, yang membolehkan hanya setup yang berkelayakan melalui.

Mengoptimumkan Mekanisme Mengambil Keuntungan

Mekanisme mengambil keuntungan boleh dinaik taraf dengan pelbagai cara, seperti trail stop, trail stop eksponensial, partial exit pada selang waktu dan lain-lain, untuk menuai keuntungan sebanyak mungkin dengan cara yang mantap.

Kesimpulan

Triple Confirmation Trend Tracking Strategy sepenuhnya memanfaatkan kekuatan Moving Average, Heiken Ashi dan Supertrend untuk menentukan isyarat trend dengan ketepatan yang tinggi. Mekanisme mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian automatik yang tertanam juga dengan berkesan membatasi kerugian setiap perdagangan. Kawasan yang berpotensi untuk peningkatan lanjut termasuk memasukkan penapis lain sebelum masuk, serta berinovasi teknik mengambil keuntungan, untuk menjadikan strategi lebih praktikal.


/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5



//custom variables
hei_col = 0  //1 for green 0 for red
qqe_col = 0  //1 for blue 0 for red
supa_col = 0  //1 for buy 0 for sell
float upratr=0
float lwratr=0
//end


strategy(title='Death_star', overlay=true,calc_on_every_tick = true)

ma_type = input.string(title='MA Type', defval='EMA', options=['EMA', 'SMA', 'SWMA', 'VWMA', 'WMA'])
ma_period = input.int(title='MA Period (Length)', defval=52, minval=1)
ma_period_smoothing = input.int(title='MA Period smoothing (Length)', defval=10, minval=1)

color_positive = input(title='Positive color (Bullish)', defval=color.new(#26A69A, 50))
color_negative = input(title='Negative color (Bearish)', defval=color.new(#EF5350, 50))
color_hl = input(title='High & Low cloud color', defval=color.new(#808080, 80))

show_line = input(title='Show (lines)', defval=false)
show_hl_cloud = input(title='Show (High & Low cloud)', defval=true)
show_oc_cloud = input(title='Show (Open & Close cloud)', defval=true)

//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// I.2. Settings, Function definition — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

f_ma_type(input_ma_type, input_source, input_ma_period) =>
    result = float(na)

    if input_ma_type == 'EMA'
        result := ta.ema(input_source, input_ma_period)
        result
    if input_ma_type == 'SMA'
        result := ta.sma(input_source, input_ma_period)
        result
    if input_ma_type == 'SWMA'
        result := ta.swma(input_source)
        result
    if input_ma_type == 'VWMA'
        result := ta.vwma(input_source, input_ma_period)
        result
    if input_ma_type == 'WMA'
        result := ta.wma(input_source, input_ma_period)
        result

    result

//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// II.1. Calculations, MA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

o = f_ma_type(ma_type, open, ma_period)
c = f_ma_type(ma_type, close, ma_period)
h = f_ma_type(ma_type, high, ma_period)
l = f_ma_type(ma_type, low, ma_period)

//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// II.2. Calculations, Heikin Ashi — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ha = ticker.heikinashi(syminfo.tickerid)

ha_o = request.security(ha, timeframe.period, o)
ha_c = request.security(ha, timeframe.period, c)
ha_h = request.security(ha, timeframe.period, h)
ha_l = request.security(ha, timeframe.period, l)

//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// II.3. Calculations, MA (Smoothing) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ha_o_smooth = f_ma_type(ma_type, ha_o, ma_period_smoothing)
ha_c_smooth = f_ma_type(ma_type, ha_c, ma_period_smoothing)
ha_h_smooth = f_ma_type(ma_type, ha_h, ma_period_smoothing)
ha_l_smooth = f_ma_type(ma_type, ha_l, ma_period_smoothing)

//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// III.1. Display, Colors — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

tren = ha_c_smooth >= ha_o_smooth

color_trend = tren ? color_positive : color_negative

hei_col := tren ? 1 : 0

color_show_line_positive = show_line ? color_positive : na
color_show_line_negative = show_line ? color_negative : na

color_show_hl_cloud = show_hl_cloud ? color_hl : na
color_show_oc_cloud = show_oc_cloud ? color_trend : na

//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// III.2. Display, Plotting & Filling — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

o_line = plot(ha_o_smooth, color=color_show_line_positive, title='Open line')
c_line = plot(ha_c_smooth, color=color_show_line_negative, title='Close line')

h_line = plot(ha_h_smooth, color=color_show_line_positive, title='High line')
l_line = plot(ha_l_smooth, color=color_show_line_negative, title='Low line')

fill(o_line, c_line, color=color_show_oc_cloud, title='Open & Close Trendcloud', transp=90)
fill(h_line, l_line, color=color_show_hl_cloud, title='High & Low Trendcloud', transp=90)

upratr:=(ha_h_smooth)
lwratr:=(ha_l_smooth)
// supa


Periods = input(title='ATR Period', defval=9)
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.9)
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
showsignals = input(title='Show Buy/Sell Signals ?', defval=true)
highlighting = input(title='Highlighter On/Off ?', defval=true)
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title='Buy', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title='Sell', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
mPlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? trend == 1 ? color.green : color.white : color.white
shortFillColor = highlighting ? trend == -1 ? color.red : color.white : color.white
supa_col := trend == 1 ? 1 : 0
fill(mPlot, upPlot, title='UpTrend Highligter', color=longFillColor, transp=90)
fill(mPlot, dnPlot, title='DownTrend Highligter', color=shortFillColor, transp=90)
alertcondition(buySignal, title='SuperTrend Buy', message='SuperTrend Buy!')
alertcondition(sellSignal, title='SuperTrend Sell', message='SuperTrend Sell!')
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title='SuperTrend Direction Change', message='SuperTrend has changed direction!')

//QQE


//By Glaz, Modified
//study("QQE MOD")
RSI_Period = input(6, title='RSI Length')
SF = input(5, title='RSI Smoothing')
QQE = input(3, title='Fast QQE Factor')
ThreshHold = input(3, title='Thresh-hold')
//

srctt = input(close, title='RSI Source')
//

//
Wilders_Period = RSI_Period * 2 - 1


Rsi = ta.rsi(srctt, RSI_Period)
RsiMa = ta.ema(Rsi, SF)
AtrRsi = math.abs(RsiMa[1] - RsiMa)
MaAtrRsi = ta.ema(AtrRsi, Wilders_Period)
dar = ta.ema(MaAtrRsi, Wilders_Period) * QQE

longband = 0.0
shortband = 0.0
trenda = 0

DeltaFastAtrRsi = dar
RSIndex = RsiMa
newshortband = RSIndex + DeltaFastAtrRsi
newlongband = RSIndex - DeltaFastAtrRsi
longband := RSIndex[1] > longband[1] and RSIndex > longband[1] ? math.max(longband[1], newlongband) : newlongband
shortband := RSIndex[1] < shortband[1] and RSIndex < shortband[1] ? math.min(shortband[1], newshortband) : newshortband
cross_1 = ta.cross(longband[1], RSIndex)
trenda := ta.cross(RSIndex, shortband[1]) ? 1 : cross_1 ? -1 : nz(trenda[1], 1)
FastAtrRsiTL = trenda == 1 ? longband : shortband
////////////////////


length = input.int(50, minval=1, title='Bollinger Length')
mult = input.float(0.35, minval=0.001, maxval=5, step=0.1, title='BB Multiplier')
basis = ta.sma(FastAtrRsiTL - 50, length)
dev = mult * ta.stdev(FastAtrRsiTL - 50, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
color_bar = RsiMa - 50 > upper ? #00c3ff : RsiMa - 50 < lower ? #ff0062 : color.gray


//
// Zero cross
QQEzlong = 0
QQEzlong := nz(QQEzlong[1])
QQEzshort = 0
QQEzshort := nz(QQEzshort[1])
QQEzlong := RSIndex >= 50 ? QQEzlong + 1 : 0
QQEzshort := RSIndex < 50 ? QQEzshort + 1 : 0
//  

//Zero = hline(0, color=color.rgb(116, 26, 26), linestyle=hline.style_dotted, linewidth=1)

////////////////////////////////////////////////////////////////

RSI_Period2 = input(6, title='RSI Length')
SF2 = input(5, title='RSI Smoothing')
QQE2 = input(1.61, title='Fast QQE2 Factor')
ThreshHold2 = input(3, title='Thresh-hold')

src2 = input(close, title='RSI Source')
//

//
Wilders_Period2 = RSI_Period2 * 2 - 1


Rsi2 = ta.rsi(src2, RSI_Period2)
RsiMa2 = ta.ema(Rsi2, SF2)
AtrRsi2 = math.abs(RsiMa2[1] - RsiMa2)
MaAtrRsi2 = ta.ema(AtrRsi2, Wilders_Period2)
dar2 = ta.ema(MaAtrRsi2, Wilders_Period2) * QQE2
longband2 = 0.0
shortband2 = 0.0
trend2 = 0

DeltaFastAtrRsi2 = dar2
RSIndex2 = RsiMa2
newshortband2 = RSIndex2 + DeltaFastAtrRsi2
newlongband2 = RSIndex2 - DeltaFastAtrRsi2
longband2 := RSIndex2[1] > longband2[1] and RSIndex2 > longband2[1] ? math.max(longband2[1], newlongband2) : newlongband2
shortband2 := RSIndex2[1] < shortband2[1] and RSIndex2 < shortband2[1] ? math.min(shortband2[1], newshortband2) : newshortband2
cross_2 = ta.cross(longband2[1], RSIndex2)
trend2 := ta.cross(RSIndex2, shortband2[1]) ? 1 : cross_2 ? -1 : nz(trend2[1], 1)
FastAtrRsi2TL = trend2 == 1 ? longband2 : shortband2


//
// Zero cross
QQE2zlong = 0
QQE2zlong := nz(QQE2zlong[1])
QQE2zshort = 0
QQE2zshort := nz(QQE2zshort[1])
QQE2zlong := RSIndex2 >= 50 ? QQE2zlong + 1 : 0
QQE2zshort := RSIndex2 < 50 ? QQE2zshort + 1 : 0
//  

hcolor2 = RsiMa2 - 50 > ThreshHold2 ? color.silver : RsiMa2 - 50 < 0 - ThreshHold2 ? color.silver : na
// plot(FastAtrRsi2TL - 50, title='QQE Line', color=color.new(color.white, 0), linewidth=2)
// plot(RsiMa2 - 50, color=hcolor2, title='Histo2', style=plot.style_columns, transp=50)

Greenbar1 = RsiMa2 - 50 > ThreshHold2
Greenbar2 = RsiMa - 50 > upper

Redbar1 = RsiMa2 - 50 < 0 - ThreshHold2
Redbar2 = RsiMa - 50 < lower
// plot(Greenbar1 and Greenbar2 == 1 ? RsiMa2 - 50 : na, title='QQE Up', style=plot.style_columns, color=color.new(#00c3ff, 0))
// plot(Redbar1 and Redbar2 == 1 ? RsiMa2 - 50 : na, title='QQE Down', style=plot.style_columns, color=color.new(#ff0062, 0))

qqe_col:=Greenbar1 and Greenbar2 == 1 ?1:(Redbar1 and Redbar2 == 1 ?0:-1)



//lab=label.new(bar_index,50,str.tostring(qqe_col))







// ////////////////////////////////////////////////////////////////

// //custom code

// ////////////////////////////////////////////////////////////////



// sma=((lhitt+shitt)/cnt)
// plot(sma*1000)
// plot(250,color=color.red)




//begin




sess=input("0916-1200","time for reversals!!")
v=time(timeframe.period,sess)
rr=input.float(1,"enter the reward..def is 3")
on=na(v)?false:true
bool daybreak=input.bool(false,"daybreak ? true means day end close")
bool apply_on=input.bool(true,"do u want time for reversal?")
apply_on:=not apply_on
test=input.int(2,"train(0) test(1) all(2)?")
// if str.tonumber(timeframe.period)!=5
//     runtime.error("backtests and stocks only valid for 5 min tf!!")
on:=apply_on or on


pts=1/syminfo.mintick
var float sl=0
var float profit=0
// var dud=0
// var counter=0
var con_win=0
var con_lose=0
var tempwin=0
var templose=0
//adding analytics variables
var float[] stararr=array.new_float(10,-1) 
var float[] sslarr=array.new_float(10,-1)
var float skipper=-1
var float[] ltararr=array.new_float(10,-1)
var float[] lslarr=array.new_float(10,-1)

var float lhit=0
var float shit=0
var float miss=0
var float cnt=0
var lflag=0
var sflag=0
var i=0
var dud=0
var gap=0
float begin=0
float end=0
// ei_col = 0  //1 for green 0 for red
// qqe_col = 0  //1 for blue 0 for red
// supa_col = 0
//plot(i)
//code begins here
if test==0
    begin:=0
    end:=5500/2
else if test==1
    begin:=5500/2
    end:=bar_index
else if test==2
    begin:=0
    end:=bar_index


if  hei_col==1 and qqe_col==1 and supa_col==1 and lflag==0 and low>upratr and bar_index>=begin and bar_index<=end and on
    lflag:=1
    sflag:=0
    if array.get(lslarr,i)!=-1
        dud:=dud+1
    array.set(lslarr,i,upratr)
    array.set(ltararr,i,(close+rr*(close-upratr)))
    cnt:=cnt+1
    skipper:=i
   // lab=label.new(bar_index,close+100,str.tostring(array.get(lslarr,i)) +"\n"+  str.tostring(array.get(ltararr,i)) +"\n"+str.tostring(i))
    i:=(i+1)%9
    strategy.order("long_"+str.tostring(i-1),strategy.long,1)   
    strategy.order("sl_l"+str.tostring(i-1),strategy.short,stop=upratr,oca_name = "exit"+str.tostring(i-1))
    strategy.order("target_l"+str.tostring(i-1),strategy.short,limit=((close+rr*(close-upratr))),oca_name = "exit"+str.tostring(i-1))  

if  hei_col==0 and qqe_col==0 and supa_col==0 and sflag==0 and high<lwratr and bar_index>=begin and bar_index<=end and on
    sflag:=1
    lflag:=0
    if array.get(sslarr,i)!=-1
        dud:=dud+1
    array.set(sslarr,i,lwratr)
    array.set(stararr,i,(close-rr*(lwratr-close)))
    skipper:=i
  //  lab=label.new(bar_index,close+100,str.tostring(array.get(sslarr,i)) +"\n"+  str.tostring(array.get(stararr,i)) +"\n"+str.tostring(i))
    i:=(i+1)%9
    cnt:=cnt+1
    strategy.order("short_"+str.tostring(i-1),strategy.short,1)  
    strategy.order("sl_s"+str.tostring(i-1),strategy.long,stop=lwratr,oca_name = "exit"+str.tostring(i-1))
    strategy.order("target_s"+str.tostring(i-1),strategy.long,limit=((close-rr*(lwratr-close))),oca_name = "exit"+str.tostring(i-1))  


for j=0 to 9
    if array.get(lslarr,j)!=-1 and j!=skipper
        if low < array.get(lslarr,j)  and array.get(lslarr,j)!=-1// and open>array.get(lslarr,j)
            miss:=miss+1
            array.set(ltararr,j,-1)
            array.set(lslarr,j,-1)
        
        else if high > array.get(ltararr,j)  and array.get(lslarr,j)!=-1 //and open<array.get(ltararr,j)
            lhit:=lhit+1
            array.set(ltararr,j,-1)
            array.set(lslarr,j,-1)

    if array.get(sslarr,j)!=-1 and j!=skipper


        if high > array.get(sslarr,j) and array.get(sslarr,j)!=-1 //and open<array.get(sslarr,j) 
            miss:=miss+1
            array.set(stararr,j,-1)
            array.set(sslarr,j,-1)
        else if low < array.get(stararr,j) and array.get(sslarr,j)!=-1 //and open>array.get(stararr,j)
            shit:=shit+1
            array.set(stararr,j,-1)
            array.set(sslarr,j,-1)
skipper:=-1
var day_miss=0
string ender=""
if (timeframe.period)=="1"
    ender:="1528-1529"
else if (timeframe.period)=="5"
    ender:="1520-1525"
else if (timeframe.period)=="15"
    ender:="1500-1515"
else if (timeframe.period)=="60"
    ender:="1330-1430"
else
    //runtime.error("not accounted tf!!")
    daybreak:=false
if time(timeframe.period,ender) and daybreak
    if strategy.position_size!=0
        day_miss+=1
        strategy.cancel_all()
        strategy.close_all("day_end_close")
        for k=0 to (array.size(stararr)==0?na:(array.size(stararr)-1))
            array.set(stararr,k,-1)
            array.set(sslarr,k,-1)
        
            array.set(ltararr,k,-1)
            array.set(lslarr,k,-1)
    i:=0


if (lhit+shit)>(lhit[1]+shit[1])
    tempwin:=tempwin+1
    templose:=0

else if (miss)>(miss[1])
    templose:=templose+1
    tempwin:=0

if tempwin>con_win
    con_win:=tempwin
if templose>con_lose
    con_lose:=templose



// //*********************adding randomness indicator************

var float nhit=0,var float nphit=0
if cnt%10==0 and cnt>0 
    nhit:=(lhit+shit)-nphit
    nphit:=(lhit+shit)

t=table.new(position.top_right,1,6,bgcolor = color.rgb(236, 172, 172))
table.cell(t,0,0,str.tostring(((lhit+shit)/cnt)*100))
table.cell(t,0,1,str.tostring(((lhit+shit)/(lhit+shit+miss))*100))
table.cell(t,0,2,"daymiss "+str.tostring(day_miss))
//table.cell(t,0,1,str.tostring(((lhit)/cnt)*100))
//table.cell(t,0,2,str.tostring(((shit)/cnt)*100))
table.cell(t,0,3,str.tostring(con_win))
// table.cell(t,0,4,str.tostring(gap))
table.cell(t,0,4,str.tostring(con_lose))
table.cell(t,0,5,str.tostring(cnt))
//plot(1000*cnt,color =color.rgb(105, 28, 28))
// // plot(40000+lhit+shit,color=strategy.closedtrades%10==0?color.green:color.white,style=plot.style_circles)
//plot(1000*(lhit+shit),color=color.green)
//plot(1000*miss,color=color.red)

// // hitrate=strategy.wintrades/strategy.closedtrades
// // plot(hitrate*100)
// // plot(strategy.wintrades)
//plot(nhit*10000)
//dud is overwritten trades whereas day_miss are the trades closed at days end

// sma=(lhit+shit)/(lhit+shit+miss)
// plot(sma*100000)
// plot(50000,color=color.red)

// plot(con_win*1000,color=color.green)
// plot(con_lose*1000,color=color.red)


var float[] dat=array.new_float(10,-1)
var dati=0
var float datp=0
if miss>miss[1]
    for cd=0 to ((miss-miss[1])-1)
        array.set(dat,dati,0)
        dati:=(dati+1)%10
if (lhit+shit)>(lhit[1]+shit[1])
    for cd=0 to (  ((lhit+shit)-(lhit[1]+shit[1]))  -1)
        array.set(dat,dati,1)
        dati:=(dati+1)%10

if array.get(dat,9)!=-1
    for cd=0 to 9
        datp:=datp+array.get(dat,cd)

plot((datp/10)*10000) 
plot(5000,color = color.red)       
datp:=0





Lebih lanjut