Sumber dimuat naik... memuat...

Strategi Penembusan Pengesahan Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-03-01 10:55:27
Tag:

Ringkasan

Strategi kejayaan pengesahan berganda adalah strategi perdagangan yang menggabungkan strategi pecah dan strategi purata bergerak. Strategi ini menggunakan harga tertinggi dan harga terendah hari sebelumnya sebagai tahap harga utama, digabungkan dengan isyarat salib emas dan salib kematian purata bergerak cepat dan perlahan, untuk membuat operasi beli dan jual.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi kejayaan pengesahan berganda adalah:

Mengesan sama ada harga menembusi harga tertinggi atau harga terendah hari sebelumnya. Jika harga menembusi harga tertinggi hari sebelumnya, ia dilihat sebagai isyarat kenaikan; jika harga menembusi harga terendah hari sebelumnya, ia dilihat sebagai isyarat penurunan.
Apabila terobosan berlaku, periksa sama ada garisan pantas (10 hari) memecahkan garisan perlahan (30 hari). Jika ya, pesanan beli dibuat; jika garisan pantas memecahkan garisan perlahan ke bawah, maka jual.
Tetapkan stop loss tetap dan mengambil nisbah keuntungan untuk mengira harga stop loss dan mengambil harga keuntungan. Contohnya, jika strategi menetapkan stop loss dan mengambil nisbah keuntungan 1:4, maka julat mengambil keuntungan adalah 4 kali julat stop loss.
Selepas membuka kedudukan, jika harga mencetuskan garis stop loss, stop loss untuk keluar; jika sasaran mengambil keuntungan dicapai, ambil keuntungan untuk keluar.

Ia dapat dilihat bahawa strategi penembusan pengesahan berganda menggunakan penembusan kedua-dua penunjuk penilaian trend (rata-rata bergerak) dan tahap harga penting (tinggi dan rendah hari sebelumnya) untuk mengesahkan isyarat perdagangan, menjadikannya sistem penembusan yang agak stabil dan boleh dipercayai.

Analisis Kelebihan

Strategi kejayaan pengesahan berganda mempunyai kelebihan berikut:

Memasuki selepas menembusi titik tinggi atau rendah hari sebelumnya dapat mengurangkan kebarangkalian pecah palsu, dengan itu meningkatkan ketepatan masuk.
Penghakiman tambahan purata bergerak ditempatkan di atasnya untuk mengelakkan kedudukan pembukaan yang kerap di pasaran kejutan.
Menggunakan stop loss tetap dan mengambil nisbah keuntungan untuk menguruskan risiko modal dapat mengekalkan risiko dan pulangan dalam julat yang berpatutan.
Peraturan strategi adalah mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan, dan sesuai untuk perdagangan kuantitatif.

Analisis Risiko

Strategi kejayaan pengesahan berganda juga mempunyai risiko berikut:

Adalah mudah untuk membentuk pengumpulan pendek selepas menembusi, sehingga menyebabkan pembalikan. Untuk melindungi daripada risiko ini, pengesahan boleh dibuat pada garis K kedua selepas menembusi sebelum memasuki pasaran.
Dalam pasaran berayun, titik stop loss mudah dicetuskan. Julat stop loss boleh santai dengan sewajarnya atau kekerapan perdagangan boleh ditingkatkan untuk mempelbagaikan risiko.
Nisbah stop loss dan mengambil keuntungan tetap tidak sesuai untuk semua produk dan keadaan pasaran, dan parameter perlu diselaraskan mengikut pasaran yang berbeza.
Tetapan parameter purata bergerak yang tidak sesuai juga boleh kehilangan peluang yang lebih baik atau meningkatkan perdagangan yang tidak perlu.

Arahan pengoptimuman

Strategi kejayaan pengesahan berganda boleh dioptimumkan ke arah berikut:

Meningkatkan bilangan K-line pengesahan, sebagai contoh, memerhatikan sama ada harga penutupan 1-2 K-line selepas terobosan juga telah memecahkan tahap harga penting itu.
Mengambil kombinasi parameter yang berbeza untuk produk dan persekitaran pasaran yang berbeza, seperti kitaran purata bergerak, stop loss dan mengambil nisbah keuntungan, dll, untuk backtesting dan pengoptimuman.
Gabungkan dengan penunjuk tambahan lain, seperti lonjakan dalam jumlah dagangan, untuk mengesahkan isyarat kemasukan.
Meningkatkan model pembelajaran mesin untuk meramalkan kemungkinan trend pasaran dan menggabungkan isyarat kebarangkalian untuk menyesuaikan parameter strategi.

Ringkasan

Strategi kejayaan pengesahan berganda menggunakan isyarat kejayaan dari tahap harga penting dan penunjuk penilaian dari purata bergerak, yang dapat meningkatkan kualiti isyarat perdagangan dengan berkesan. Pada masa yang sama, penggunaan stop loss tetap dan mengambil keuntungan untuk menguruskan risiko modal membolehkan ia beroperasi dengan mantap. Ini adalah strategi kuantitatif yang menggabungkan penjejakan trend dan pecah, sesuai untuk peniaga yang mencari pulangan yang stabil.

Walaupun terdapat beberapa risiko dengan strategi ini, risiko boleh dikawal dan pulangan strategi dapat ditingkatkan melalui ujian belakang dan pengoptimuman yang berterusan.

/*backtest
start: 2023-02-23 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Trading con Señales de Máximo/Mínimo Diario", overlay=true)

// Obtenemos el alto y el bajo del día anterior
previousDailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
previousDailyLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)

// Detectamos si el precio cruza por encima del máximo o por debajo del mínimo del día anterior
priceCrossesPreviousHigh = ta.crossover(close, previousDailyHigh)
priceCrossesPreviousLow = ta.crossunder(close, previousDailyLow)

// Marcamos las señales en el gráfico con flechas bajistas y alcistas según corresponda
plotshape(priceCrossesPreviousHigh, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Price crosses above previous daily high")
plotshape(priceCrossesPreviousLow, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Price crosses below previous daily low")

// EMA rápida
fast_ema = ta.ema(close, 10)
// EMA lenta
slow_ema = ta.ema(close, 30)

// Riesgo beneficio fijo de 1-4
risk_reward_ratio = 4

// Calculamos el tamaño del stop loss basado en el riesgo asumido
risk = close - strategy.position_avg_price
stop_loss = close - (risk / risk_reward_ratio)

// Condiciones de compra y venta
buy_condition = priceCrossesPreviousLow and fast_ema > slow_ema
sell_condition = priceCrossesPreviousHigh and fast_ema < slow_ema

// Marcar entradas
strategy.entry("Compra", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Venta", strategy.short, when=sell_condition)

// Definir objetivo de beneficio basado en el tamaño del stop loss y el riesgo beneficio fijo
target_profit = close + (risk * risk_reward_ratio)

// Definir stop loss y objetivo de beneficio
strategy.exit("Stop Loss/Take Profit", "Compra", stop=stop_loss, limit=target_profit)
strategy.exit("Stop Loss/Take Profit", "Venta", stop=stop_loss, limit=target_profit)

// Señales de compra y venta
plotshape(series=buy_condition, title="Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(series=sell_condition, title="Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi