Artikel ini memperkenalkan strategi perdagangan kuantitatif untuk pergi panjang berdasarkan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan penangguhan penangguhan. Strategi ini menggunakan penunjuk RSI untuk menentukan keadaan pasaran yang terlalu banyak dibeli dan terlalu banyak dijual, memasuki kedudukan panjang apabila pasaran terlalu banyak dijual dan menutup kedudukan apabila ia terlalu banyak dibeli. Pada masa yang sama, strategi menggunakan penangguhan penangguhan berasaskan peratusan untuk mengawal risiko. Ini adalah strategi trend klasik yang mengikuti trend yang direka untuk menangkap trend menaik di pasaran yang kuat.
Inti strategi ini adalah Indeks Kekuatan Relatif (RSI). RSI adalah pengayun momentum yang digunakan untuk mengukur besar perubahan harga dalam tempoh masa. Rumus penghitungannya adalah:
RS = Average gain over N days / Average loss over N days
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)
di mana N adalah tempoh masa untuk mengira RSI, biasanya ditetapkan kepada 14.
Logik strategi adalah seperti berikut:
Strategi ini cuba memasuki kedudukan pada permulaan peralihan pasaran dari penurunan ke kenaikan, dan keluar pada akhir pasaran kenaikan, untuk menangkap trend utama.
Artikel ini membentangkan strategi perdagangan kuantitatif untuk pergi lama berdasarkan RSI dan berhenti menyusuri. Strategi ini menggunakan isyarat overbought dan oversold RSI untuk memasuki dan keluar dari kedudukan, sementara menggunakan berhenti menyusuri berasaskan peratusan untuk mengawal risiko. Ini adalah strategi trend berikut yang mudah dan praktikal yang sesuai untuk pemula untuk dipelajari. Walau bagaimanapun, ia juga mempunyai beberapa batasan, seperti prestasi yang buruk di pasaran terikat julat dan kekurangan fleksibiliti dalam pengurusan stop loss dan kedudukan. Untuk mengatasi kekurangan ini, kita boleh mengoptimumkan strategi dalam aspek seperti penapisan trend, pengurusan stop loss dinamik, pengurusan kedudukan, dan lindung nilai pendek panjang, untuk mendapatkan pulangan yang lebih kukuh.
/*backtest start: 2023-03-02 00:00:00 end: 2024-03-07 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy("RSI Strategy (Long)", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100) length = input( 14 ) overSold = input( 30 ) overBought = input( 70 ) price = close vrsi = ta.rsi(price, length) co = ta.crossover(vrsi, overSold) cu = ta.crossunder(vrsi, overBought) // *** Signals *** enter_long = ta.crossover(vrsi, overSold) enter_short = ta.crossunder(vrsi, overBought) close_long = ta.crossunder(vrsi, overBought) close_short = ta.crossunder(vrsi, overBought) // *** Risk management *** entry_price = close percent_diff = input(5) stop_loss_price_long = (1 - percent_diff / 100.) * entry_price stop_loss_price_short = (1 + percent_diff / 100.) * entry_price // *** Positions *** if enter_long and strategy.position_size == 0 strategy.entry("Long", strategy.long) strategy.exit("SL Long", "Long", stop = stop_loss_price_long) if enter_short and strategy.position_size == 0 strategy.entry("Short", strategy.short, qty=.001) strategy.exit("SL short", "Short", stop = stop_loss_price_short) if close_long strategy.close("Long", "Exit Long") if close_short strategy.close("Short", "Exit Short")