Trend Mengikuti Strategi Ayunan Berdasarkan MA dan RSI
ChaoZhang
Gambaran Keseluruhan Strategi
Strategi swing yang mengikuti trend berdasarkan MA dan RSI adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan purata bergerak dan petunjuk yang agak kuat. Strategi ini bertujuan untuk menangkap trend jangka menengah di pasaran, sambil menggunakan indikator RSI untuk menilai keadaan pasaran yang terlalu banyak dan terlalu banyak, untuk mengoptimumkan tempat keluar.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip utama strategi ini ialah:
Hitung purata bergerak dua kitaran yang berbeza ((MA), iaitu MA pantas dan MA perlahan. Apabila MA pantas melintasi MA perlahan, pasaran dianggap memasuki trend naik; apabila MA pantas melintasi MA perlahan, pasaran dianggap memasuki trend menurun.
Hitung RSI untuk menentukan keadaan pasaran yang terlalu banyak dibeli dan terlalu banyak dijual. Apabila RSI lebih tinggi daripada paras yang terlalu banyak dibeli, pasaran dianggap terlalu banyak dibeli; apabila RSI lebih rendah daripada paras yang terlalu banyak dijual, pasaran dianggap terlalu banyak dijual.
Sinyal gabungan MA dan RSI, buka lebih banyak kedudukan apabila pasaran berada dalam trend menaik dan RSI tidak membeli lebih banyak; buka posisi kosong apabila pasaran berada dalam trend menurun dan RSI tidak menjual lebih banyak.
Tetapkan harga hentian dan hentian untuk mengawal risiko dan mengunci keuntungan. Harga hentian dikira berdasarkan harga penutupan terkini dan peratusan hentian, harga hentian dikira berdasarkan harga penutupan terkini, peratusan hentian dan peratusan risiko.
Apabila harga menyentuh harga stop loss atau stop loss, kedudukan kosong akan keluar.
Kelebihan Strategik
Trend Tracking: Strategi ini menilai trend pasaran melalui perpaduan MA, yang dapat menangkap trend harga jangka menengah dan panjang dengan berkesan.
Pertimbangan beli-belah: Memperkenalkan indikator RSI, berdasarkan penilaian trend, lebih mengoptimumkan masa masuk ke dalam pasaran, mengelakkan masuk ke dalam zon beli-belah.
Kawalan risiko: menetapkan harga berhenti dan penangguhan yang jelas, mengawal risiko setiap perdagangan.
Fleksibiliti parameter: parameter utama strategi, seperti kitaran MA, kitaran RSI, overbought dan oversold, peratusan hentian, peratusan risiko, dan sebagainya, disediakan dalam bentuk parameter input, yang boleh disesuaikan oleh pengguna mengikut keperluan mereka.
Risiko Strategik
Risiko parameter: Prestasi strategi ini lebih sensitif terhadap pilihan parameter, dan pengaturan parameter yang berbeza boleh menyebabkan perbezaan yang besar dalam prestasi strategi. Oleh itu, dalam aplikasi sebenar, parameter perlu diukur dan dioptimumkan dengan baik.
Risiko pengiktirafan trend: Strategi ini bergantung kepada persilangan MA untuk menilai trend, tetapi dalam keadaan pasaran tertentu (seperti pasaran yang bergolak atau titik perubahan trend), persilangan MA mungkin berlaku kesalahan atau ketinggalan.
Peristiwa Swak hitam: Strategi ini dibangunkan berdasarkan data sejarah dan mungkin tidak dapat bertindak balas terhadap beberapa peristiwa pasaran yang tiba-tiba dan melampau (seperti peristiwa politik yang besar, bencana alam dan sebagainya).
Arah pengoptimuman
Memperkenalkan lebih banyak penunjuk teknikal seperti Brinband, MACD dan lain-lain untuk meningkatkan ketepatan dan kestabilan penilaian trend.
Pertimbangkan untuk memasukkan analisis sentimen pasaran, seperti analisis sentimen pasaran melalui data besar, untuk membantu menilai trend dan menyesuaikan kedudukan.
Optimumkan parameter secara lebih menyeluruh dan terperinci, menggunakan kaedah pengoptimuman pintar seperti algoritma genetik untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.
Menambah modul pengurusan kedudukan dan pengurusan wang dalam strategi, menyesuaikan kedudukan secara dinamik mengikut turun naik pasaran dan kerugian akaun, untuk mengawal risiko lebih lanjut.
ringkaskan
Strategi swing yang mengikuti trend berdasarkan MA dan RSI adalah strategi perdagangan kuantitatif yang lebih klasik, menilai trend pasaran melalui persilangan MA, dan menggunakan indikator RSI untuk mengoptimumkan titik keluar. Logik strategi ini jelas, mudah dilaksanakan dan dioptimumkan, dapat menangkap tren jangka panjang dan jangka panjang pasaran dengan berkesan, sambil mengawal risiko tertentu. Tetapi strategi ini lebih sensitif terhadap pilihan parameter, memerlukan pengesanan dan pengoptimuman yang mencukupi dalam aplikasi sebenar.
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Swing Trading Strategy", overlay=true)
// Inputs
ma_fast_length = input(50, "50-Day MA")
ma_slow_length = input(200, "200-Day MA")
rsi_length = input(14, "RSI Length")
rsi_overbought = input(70, "RSI Overbought")
rsi_oversold = input(30, "RSI Oversold")
risk_reward_ratio = input(2.0, "Risk/Reward Ratio")
stop_loss_percent = input(2.0, "Stop Loss (%)")
// Moving Averages
ma_fast = ta.sma(close, ma_fast_length)
ma_slow = ta.sma(close, ma_slow_length)
// RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Trend Identification
bullish_trend = ta.crossover(ma_fast, ma_slow)
bearish_trend = ta.crossunder(ma_fast, ma_slow)
// Entry Conditions
long_entry = bullish_trend and close > ma_fast and rsi < rsi_overbought
short_entry = bearish_trend and close < ma_fast and rsi > rsi_oversold
// Stop Loss and Take Profit Calculations
long_sl = close * (1 - stop_loss_percent / 100)
short_sl = close * (1 + stop_loss_percent / 100)
long_tp = close * (1 + (stop_loss_percent / 100) * risk_reward_ratio)
short_tp = close * (1 - (stop_loss_percent / 100) * risk_reward_ratio)
// Strategy Execution
if (long_entry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=long_sl, limit=long_tp)
if (short_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=short_sl, limit=short_tp)
// Plotting
plot(ma_fast, "50-Day MA", color=color.blue)
plot(ma_slow, "200-Day MA", color=color.red)
hline(rsi_overbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsi_oversold, "Oversold", color=color.green)