1. Dataran Strategy
  2. Strategi dagangan kuantitatif berdasarkan trilion / yin dan garis rata dua

Strategi dagangan kuantitatif berdasarkan trilion / yin dan garis rata dua

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-03-28 16:22:18
Tag:

基于三连阳/阴和双均线的量化交易策略

Ringkasan strategi

Strategi ini adalah berdasarkan sistem tri-lion/negatif dan sistem dua rata-rata, dengan menilai perubahan saiz entiti dari tiga garis K berturut-turut dan isyarat persimpangan sistem rata-rata, menghasilkan isyarat beli atau jual apabila garis K ketiga ditutup untuk menangkap peluang perubahan trend dan peluang pembalikan harga yang berpotensi.

Prinsip-prinsip strategi

  1. Mengira saiz entiti untuk tiga garis K berturut-turut untuk menentukan sama ada terdapat trend peningkatan.
  2. Jika tiga entiti K berturut-turut meningkat dan K ketiga surup, isyarat beli dihasilkan; jika tiga entiti K berturut-turut meningkat dan K ketiga surup, isyarat jual dihasilkan.
  3. Terdapat dua garis purata bergerak 50 dan 200 hari yang mewakili trend jangka pendek dan jangka panjang.
  4. Tanda jual beli dan dua garis rata di carta menunjukkan logik strategi dan keadaan trend.
  5. Operasi pembukaan sesuai dilakukan mengikut isyarat jual beli.

Inti strategi ini adalah untuk menangkap titik permulaan trend melalui bentuk tiga matahari / negatif, sementara menggunakan sistem dua garis rata untuk mengesahkan kekuatan dan arah trend, dua dimensi yang digabungkan, berusaha untuk memasuki secara berkesan pada awal trend dan mengurangkan risiko perdagangan rintangan.

Kelebihan Strategik

  1. Bentuk Trigonometry adalah isyarat kuat naik/turun, mewakili kekuatan banyak/ruang yang semakin meningkat dan memberi dorongan kepada trend yang berterusan.
  2. Sistem dua rata-rata dapat memverifikasi arah dan kekuatan trend dengan berkesan, dengan rata-rata jangka pendek melintasi / melintasi garis rata jangka panjang, yang bermaksud trend mula menguat / melemah.
  3. Kedua-dua dimensi saling mengesahkan, dan bersama-sama membentuk isyarat pembukaan yang lebih dipercayai, yang membantu meningkatkan kadar kemenangan dan kerugian strategi.
  4. Tanda-tanda carta adalah mudah difahami untuk mengesan pelaksanaan strategi dan perkembangan trend.

Risiko Strategik

  1. Kebisingan dan pergolakan pasaran boleh menyebabkan isyarat palsu yang kerap, menyebabkan prestasi strategi tidak stabil.
  2. Trend tiba-tiba berbalik atau mempercepatkan, yang boleh menyebabkan strategi memasuki masa yang tidak sesuai dan mengambil risiko tambahan.
  3. Kekurangan peraturan yang jelas untuk penangguhan dan pengurusan kedudukan, kemunduran strategi dan kerugian maksimum mungkin melebihi jangkaan.

Arah pengoptimuman

  1. Pengertian trilion/negus telah disesuaikan dengan syarat-syarat tambahan seperti lebar, panjang, warna dan lain-lain untuk meningkatkan ketepatan isyarat.
  2. Dengan memperkenalkan lebih banyak parameter kitaran rata-rata, seperti 5, 10, 20 hari, dan lain-lain, membina sistem rata-rata berganda, yang kaya dengan dimensi pengesanan trend.
  3. Berdasarkan isyarat pembukaan dagangan, menetapkan paras stop loss dan peraturan pengurusan dagangan yang munasabah, seperti stop loss stop loss, stop loss stop loss peratusan, stop loss tracking, dan lain-lain, untuk mengawal ambang risiko perdagangan tunggal.
  4. Pertimbangkan untuk memasukkan penunjuk jumlah dagangan, seperti perbezaan harga kuantiti, penembusan kuantiti, dan lain-lain, untuk mengesahkan titik perubahan trend dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat pembukaan.

Ringkasan Strategi

Strategi ini digabungkan dengan sistem klasik trilion/negus dan sistem dua rata-rata yang bertujuan untuk menangkap titik permulaan trend, keuntungan dari perbezaan harga yang berpotensi pada permulaan trend. Kelebihannya adalah bahawa isyaratnya jelas, logiknya mudah, mudah dilaksanakan dan dioptimumkan; tetapi terdapat juga potensi risiko dan ruang untuk peningkatan seperti perdagangan yang kerap, ketidakstabilan isyarat, kawalan risiko yang tidak mencukupi.

/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Consecutive Candles with MAs", shorttitle="CCMAs", overlay=true)

// Üç ardışık mumun büyüklüklerinin arttığını kontrol eden fonksiyon
isThreeConsecutiveCandlesIncreasing() =>
    firstCandleBody = abs(close[2] - open[2])
    secondCandleBody = abs(close[1] - open[1])
    thirdCandleBody = abs(close - open)
    firstCandleBody < secondCandleBody and secondCandleBody < thirdCandleBody

// Üçüncü mum kapandığında al veya sat koşulu
longCondition = isThreeConsecutiveCandlesIncreasing() and close > open
shortCondition = isThreeConsecutiveCandlesIncreasing() and close < open

// 50 ve 200 periyotluk hareketli ortalamalar
ma50 = sma(close, 50)
ma200 = sma(close, 200)

// Al veya sat sinyallerini grafiğe ekleme
plotshape(series=longCondition, title="Al Sinyali", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, text="AL")
plotshape(series=shortCondition, title="Sat Sinyali", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, text="SAT")

// Hareketli ortalamaların grafiğe eklenmesi
plot(ma50, title="50 Periyotluk Hareketli Ortalama", color=color.blue)
plot(ma200, title="200 Periyotluk Hareketli Ortalama", color=color.red)

// Al veya sat komutlarını çalıştırma
if (longCondition)
    strategy.entry("Al", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sat", strategy.short)
Lebih lanjut

2019 - FMZ - Pencipta Kuantitatif