Strategi Volatiliti Berdasarkan Varians dan Purata Bergerak

Strategi yang dinamakan Variance and Moving Averages Based Volatility Strategy menggunakan variasi turun naik harga selama 30 lilin dan tiga purata bergerak (MA5, MA15, dan MA30) untuk membuat keputusan perdagangan.

Idea utama strategi ini adalah untuk mengukur turun naik pasaran dengan mengira variasi turun naik harga dan menggabungkannya dengan purata bergerak dari tempoh yang berbeza untuk menentukan arah trend. Apabila turun naik rendah dan purata bergerak jangka pendek di atas purata bergerak jangka panjang, strategi memasuki kedudukan panjang. Pada masa yang sama, strategi menetapkan syarat berhenti kerugian dan mengambil keuntungan untuk mengawal risiko dan mengunci keuntungan.

Prinsip strategi boleh dibahagikan kepada langkah-langkah berikut:

1. Mengira purata bergerak 5 hari, 15 hari, dan 30 hari (MA5, MA15, dan MA30).
2. Hitung perbezaan turun naik harga (perbezaan antara harga tertinggi dan terendah dibahagikan dengan harga penutupan) selama 30 lilin yang lalu, dan kalikan dengan 1,000,000 untuk pengamatan yang lebih mudah.
3. Tentukan syarat beli: varians kurang daripada 35, MA5 lebih besar daripada MA15, dan MA15 lebih besar daripada MA30.
4. Tentukan syarat stop-loss: harga penutupan lebih rendah daripada MA30 atau MA5 lebih rendah daripada MA30.
5. Tentukan syarat mengambil keuntungan: varians adalah lebih besar daripada 500.
6. Apabila syarat beli dipenuhi, strategi memasuki kedudukan panjang; apabila syarat stop-loss atau mengambil keuntungan dipenuhi, strategi menutup kedudukan.

Kelebihan strategi ini termasuk:

1. Dengan menggabungkan penunjuk turun naik dan trend, ia boleh berdagang apabila trend jelas dan turun naik rendah, mengelakkan perdagangan dalam keadaan pasaran yang sangat turun naik.
2. Menggunakan pelbagai purata bergerak membolehkan penilaian yang lebih komprehensif mengenai arah trend, meningkatkan ketepatan perdagangan.
3. Menetapkan syarat berhenti rugi dan mengambil keuntungan yang jelas berkesan mengawal risiko dan kunci dalam keuntungan.

Risiko strategi terutamanya termasuk:

1. Apabila trend pasaran tidak jelas atau turun naik tiba-tiba meningkat, strategi mungkin mengalami perdagangan yang kerap atau isyarat palsu.
2. Syarat stop loss dan take profit mungkin tidak disesuaikan sepenuhnya dengan semua persekitaran pasaran dan mungkin memerlukan penyesuaian berdasarkan situasi sebenar.
3. Strategi ini bergantung kepada data sejarah dan mungkin tidak bertindak balas dengan cepat terhadap peristiwa yang tidak dijangka atau turun naik pasaran yang tidak normal.

Untuk mengoptimumkan strategi ini, hala tuju berikut boleh dipertimbangkan:

1. Untuk gabungan ambang varians dan purata bergerak dalam keadaan beli, nilai optimum boleh dijumpai melalui backtesting dan pengoptimuman parameter.
2. Lebih banyak penunjuk teknikal atau penunjuk sentimen pasaran, seperti RSI dan MACD, boleh diperkenalkan ke dalam keadaan stop-loss dan mengambil keuntungan untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
3. Mekanisme pengurusan risiko pasaran, seperti penyesuaian kedudukan dinamik dan penyesuaian turun naik, boleh diperkenalkan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan pasaran.

Ringkasnya, Strategi Volatiliti Berasaskan Variansi dan Purata Bergerak adalah strategi perdagangan yang menggabungkan penunjuk turun naik dan trend. Ia mengukur turun naik pasaran dengan mengira variasi turun naik harga dan menggabungkannya dengan purata bergerak dari tempoh yang berbeza untuk menentukan arah trend, memasuki perdagangan dalam keadaan pasaran yang sesuai. Strategi menetapkan keadaan stop-loss dan take-profit yang jelas, yang dapat mengawal risiko dengan berkesan dan mengunci keuntungan. Pada masa yang sama, strategi ini mempunyai ruang untuk pengoptimuman dan dapat meningkatkan daya adaptasi dan ketahanan melalui pengoptimuman parameter, memperkenalkan lebih banyak penunjuk, dan melaksanakan mekanisme pengurusan risiko.