Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Komprehensif Purata Bergerak dan RSI

Strategi Dagangan Komprehensif Purata Bergerak dan RSI

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-04-30 16:31:24
Tag:MADEMARSI

img

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan pelbagai purata bergerak dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) untuk menghasilkan isyarat perdagangan. Ia menggunakan empat purata bergerak dengan tempoh yang berbeza: 9 hari, 21 hari, 25 hari, dan 99 hari, dan menentukan arah trend berdasarkan persilangan di antara mereka.

Idea utama strategi ini adalah untuk menggunakan ciri-ciri trend purata bergerak dengan tempoh yang berbeza dan menentukan trend pasaran utama berdasarkan penyelarasan menaik atau menurun mereka. purata bergerak jangka pendek melintasi di atas purata bergerak jangka panjang dianggap sebagai isyarat menaik, sementara sebaliknya dianggap isyarat menurun.

Prinsip Strategi

  1. Hitung purata bergerak mudah untuk empat tempoh yang berbeza: 9 hari, 21 hari, 25 hari, dan 99 hari.
  2. Tentukan situasi persilangan antara purata bergerak 9 hari dan 21 hari. Apabila purata bergerak 9 hari melintasi di atas purata bergerak 21 hari, ia menghasilkan isyarat panjang; apabila purata bergerak 9 hari melintasi di bawah purata bergerak 21 hari, ia menghasilkan isyarat pendek.
  3. Tentukan situasi persilangan antara purata bergerak 25 hari dan 99 hari. Apabila purata bergerak 25 hari melintasi di atas purata bergerak 99 hari, ia menghasilkan isyarat panjang; apabila purata bergerak 25 hari melintasi di bawah purata bergerak 99 hari, ia menghasilkan isyarat pendek.
  4. Hitung penunjuk RSI 14 hari. Apabila RSI melebihi 70, pasaran dianggap terlalu beli; apabila RSI di bawah 30, pasaran dianggap terlalu dijual.
  5. Gabungkan isyarat crossover purata bergerak dan isyarat RSI untuk menjana isyarat perdagangan akhir:
    • Apabila purata bergerak 9 hari melintasi di atas purata bergerak 21 hari dan RSI melebihi 70, buka kedudukan pendek;
    • Apabila purata bergerak 9 hari melintasi di bawah purata bergerak 21 hari dan RSI di bawah 30, buka kedudukan panjang;
    • Apabila purata bergerak 25 hari melintasi di atas purata bergerak 99 hari dan RSI melebihi 70, buka kedudukan panjang;
    • Apabila purata bergerak 25 hari melintasi di bawah purata bergerak 99 hari dan RSI di bawah 30, buka kedudukan pendek.
  6. Isyarat crossover purata bergerak juga digunakan untuk menutup kedudukan. Apabila crossover purata bergerak yang sesuai berlaku, tutup kedudukan sebelumnya.

Analisis Kelebihan

  1. Mengikuti trend: Strategi ini memanfaatkan ciri-ciri trend purata bergerak dengan tempoh yang berbeza dan menentukan trend pasaran utama berdasarkan penyelarasan menaik atau menurun mereka, membantu menangkap arah pasaran secara keseluruhan.
  2. Penapisan bunyi bising: Berbanding dengan menggunakan purata bergerak tunggal, strategi ini menggunakan pelbagai purata bergerak dengan tempoh yang berbeza, yang membantu menapis bunyi bising jangka pendek dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
  3. Penghakiman sentimen: Penggabungan penunjuk RSI sebagai penilaian tambahan memberikan isyarat pembalikan apabila sentimen pasaran terlalu optimis atau pesimis, berpotensi menghalang strategi daripada mengalami penurunan besar semasa keadaan pasaran yang melampau.
  4. Logik yang jelas: Logik perdagangan strategi adalah mudah dan lurus, menjadikannya mudah difahami dan dilaksanakan.
  5. Kebolehsesuaian: Strategi boleh disesuaikan dengan persekitaran pasaran dan instrumen perdagangan yang berbeza dengan menyesuaikan tempoh purata bergerak dan parameter RSI.

Analisis Risiko

  1. Sensitiviti parameter: Prestasi strategi mungkin sensitif kepada pilihan tempoh purata bergerak dan tetapan parameter RSI. Parameter yang berbeza boleh menyebabkan variasi yang ketara dalam prestasi strategi.
  2. Kelewatan pengiktirafan trend: Purata bergerak secara semula jadi penunjuk kelewatan dan mungkin mengalami tahap kelewatan pada titik perubahan pasaran, yang membawa kepada peluang perdagangan yang hilang atau isyarat palsu.
  3. Prestasi yang kurang baik di pasaran terhad: Di pasaran terhad, persilangan purata bergerak yang kerap boleh menyebabkan strategi menghasilkan banyak isyarat perdagangan, yang berpotensi mengakibatkan prestasi yang kurang baik.
  4. Peristiwa angsa hitam: Strategi ini terutamanya bergantung pada data sejarah untuk penghakiman dan mungkin tidak bertindak balas dengan mencukupi terhadap peristiwa angsa hitam tiba-tiba.

Arahan pengoptimuman

  1. Pengoptimuman parameter: Mengoptimumkan tempoh purata bergerak dan parameter RSI untuk mencari kombinasi parameter yang berprestasi terbaik untuk pasaran tertentu.
  2. Penapisan isyarat: Sebagai tambahan kepada crossover purata bergerak dan isyarat RSI, memperkenalkan penunjuk teknikal lain atau corak tingkah laku harga untuk penapisan sekunder untuk meningkatkan ketepatan isyarat.
  3. Pengukuran kedudukan: Memperkenalkan konsep pengukuran kedudukan ke dalam strategi semasa. Sesuaikan saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan kekuatan dan kepastian trend pasaran untuk mengawal risiko dengan lebih baik dan meningkatkan pulangan.
  4. Stop-loss dan take-profit: Melaksanakan mekanisme stop-loss dan take-profit, terutamanya berdasarkan turun naik atau trailing stop-loss, untuk mengawal pendedahan risiko maksimum setiap perdagangan.
  5. Penyesuaian pelbagai pasaran: Memperluas strategi ke pelbagai pasaran dan instrumen. Melalui penyesuaian parameter yang sesuai dan kawalan risiko, menangkap peluang perdagangan di pasaran yang berbeza.

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan purata bergerak dengan tempoh yang berbeza dan penunjuk RSI untuk membentuk strategi perdagangan trend-mengikut dan menilai sentimen. Kelebihannya terletak pada logik dan kebolehsesuaian yang jelas. Dengan mengintegrasikan pelbagai purata bergerak, ia dapat menangkap trend pasaran dengan berkesan. Walau bagaimanapun, ia juga menghadapi risiko seperti sensitiviti parameter, kelewatan pengenalan trend, dan prestasi yang kurang baik di pasaran terhad. Penambahbaikan masa depan boleh dibuat melalui pengoptimuman parameter, penapisan isyarat, ukuran kedudukan, mekanisme berhenti rugi dan mengambil keuntungan, dan penyesuaian pelbagai pasaran untuk meningkatkan lagi prestasi dan ketahanan strategi.

/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estratégia de Médias Móveis e RSI (por Svitorino_trade)", shorttitle="Estratégia-Médias Móveis", overlay=true)

len1 = input.int(9, minval=1, title="Length 1")
len2 = input.int(21, minval=1, title="Length 2")
len3 = input.int(25, minval=1, title="Length 3")
len4 = input.int(99, minval=1, title="Length 4")
rsi_length = input.int(14, minval=1, title="RSI Length")
rsi_oversold = input.float(30, minval=0, maxval=100, title="RSI Oversold Level")
rsi_overbought = input.float(70, minval=0, maxval=100, title="RSI Overbought Level")

src = input(close, title="Source")

ama(src, length) =>
    sum = 0.0
    for i = 0 to length - 1
        sum := sum + src[i]
    sum / length

avg1 = ama(src, len1)
avg2 = ama(src, len2)
avg3 = ama(src, len3)
avg4 = ama(src, len4)

rsi_value = ta.rsi(src, rsi_length)

// Condições de entrada e saída para períodos de 9 e 21
cruzamento_9_21_acima = avg1 > avg2 and avg1[1] <= avg2[1]
cruzamento_9_21_abaixo = avg1 < avg2 and avg1[1] >= avg2[1]

// Condições de entrada e saída para períodos de 25 e 99
cruzamento_25_99_acima = avg3 > avg4 and avg3[1] <= avg4[1]
cruzamento_25_99_abaixo = avg3 < avg4 and avg3[1] >= avg4[1]

// Plotando os sinais de entrada e saída
plotshape(series=cruzamento_9_21_acima, style=shape.triangleup, color=color.green, size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(series=cruzamento_9_21_abaixo, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.small, location=location.abovebar)
plotshape(series=cruzamento_25_99_acima, style=shape.triangleup, color=color.green, size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(series=cruzamento_25_99_abaixo, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.small, location=location.abovebar)

// Entradas e saídas para períodos de 9 e 21
if cruzamento_9_21_acima and rsi_value > rsi_overbought
    strategy.entry("Venda Curta", strategy.short)
if cruzamento_9_21_abaixo and rsi_value < rsi_oversold
    strategy.entry("Compra Curta", strategy.long)
if cruzamento_9_21_acima
    strategy.close("Compra Curta")
if cruzamento_9_21_abaixo
    strategy.close("Venda Curta")

// Entradas e saídas para períodos de 25 e 99
if cruzamento_25_99_acima and rsi_value > rsi_overbought
    strategy.entry("Compra Forte", strategy.long)
if cruzamento_25_99_abaixo and rsi_value < rsi_oversold
    strategy.entry("Venda Forte", strategy.short)
if cruzamento_25_99_acima
    strategy.close("Venda Forte")
if cruzamento_25_99_abaixo
    strategy.close("Compra Forte")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi