Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Pivot dan Momentum

Strategi Pivot dan Momentum

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-04-30 16:39:30
Tag:ROCRSI

img

Ringkasan

Strategi Pivot dan Momentum adalah pendekatan perdagangan yang menggabungkan titik pusingan dan penunjuk momentum. Strategi ini menggunakan harga tinggi, rendah, dan penutupan tempoh dagangan sebelumnya untuk mengira titik pusingan dan menggunakan penunjuk momentum seperti ROC (Kadar Perubahan) dan RSI Stochastic untuk menentukan trend pasaran. Apabila harga melanggar di atas titik pusingan dan penunjuk momentum mengesahkan, strategi akan membuka kedudukan; sebaliknya, apabila harga melanggar di bawah titik pusingan dan penunjuk momentum mengesahkan, strategi akan menutup kedudukan. Strategi ini bertujuan untuk menangkap trend pasaran sambil mengawal risiko.

Prinsip Strategi

Inti dari strategi ini adalah gabungan titik pivot dan penunjuk momentum. Titik pivot dikira menggunakan harga tinggi, rendah, dan dekat tempoh dagangan sebelumnya, mewakili tahap sokongan dan rintangan penting di pasaran. Apabila harga memecahkan titik pivot, ia menunjukkan bahawa trend pasaran mungkin berubah.

Pada masa yang sama, strategi menggunakan dua penunjuk momentum, ROC dan RSI Stochastic, untuk mengesahkan trend. ROC mengukur kelajuan perubahan harga; apabila ROC lebih besar daripada 0, ia menunjukkan trend menaik; apabila ROC kurang daripada 0, ia menunjukkan trend menurun. RSI Stochastic menentukan sama ada pasaran terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual dengan membandingkan kedudukan RSI dalam tempoh tertentu.

Apabila harga memecahkan di atas titik pusingan dan kedua-dua ROC dan Stochastic RSI mengesahkan trend, strategi akan membuka kedudukan; apabila harga memecahkan di bawah titik pusingan dan kedua-dua ROC dan Stochastic RSI mengesahkan trend, strategi akan menutup kedudukan.

Kelebihan Strategi

  1. Pengesanan trend: Dengan menggabungkan titik pusingan dan penunjuk momentum, strategi dapat menangkap trend pasaran dengan berkesan dan memasuki kedudukan awal pembentukan trend, memaksimumkan potensi keuntungan.

  2. Kawalan risiko: Strategi menggunakan pelbagai syarat untuk menapis isyarat perdagangan, mengurangkan kejadian isyarat palsu dan dengan itu mengurangkan risiko perdagangan. Pada masa yang sama, dengan menetapkan tahap stop-loss, strategi dapat mengawal kerugian maksimum perdagangan tunggal dengan berkesan.

  3. Kemudahan penyesuaian yang tinggi: Strategi ini boleh digunakan untuk pelbagai jangka masa dan pasaran yang berbeza. Dengan menyesuaikan parameter, ia dapat menyesuaikan diri dengan ciri pasaran dan gaya perdagangan yang berbeza.

Risiko Strategi

  1. Pengoptimuman parameter: Strategi termasuk beberapa parameter, seperti kaedah pengiraan titik pusingan dan tempoh penunjuk momentum. Tetapan parameter yang berbeza boleh menyebabkan perbezaan yang ketara dalam prestasi strategi. Oleh itu, parameter perlu dioptimumkan dan diuji untuk mencari kombinasi yang terbaik.

  2. Risiko pasaran: Strategi ini terutamanya sesuai untuk pasaran dengan trend yang jelas dan mungkin tidak berfungsi dengan baik di pasaran yang bergolak. Pada masa yang sama, jika pasaran mengalami turun naik yang teruk atau peristiwa yang tidak normal, strategi boleh mengalami penurunan yang ketara.

  3. Risiko overfitting: Jika strategi terlalu sesuai dengan data sejarah semasa proses pengoptimuman parameter, ia mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam perdagangan sebenar. Oleh itu, perlu untuk mengesahkan keberkesanan strategi melalui ujian luar sampel dan perdagangan sebenar.

Arah Pengoptimuman Strategi

  1. Penyesuaian parameter dinamik: Parameter strategi boleh diselaraskan secara dinamik mengikut keadaan pasaran. Sebagai contoh, dalam pasaran yang bergolak, tempoh penunjuk momentum boleh dikurangkan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan irama pasaran.

  2. Menambah syarat penapisan lain: Penunjuk teknikal atau faktor asas lain boleh dianggap sebagai syarat penapisan tambahan, seperti jumlah dagangan dan sentimen pasaran, untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.

  3. Pengoptimuman pengurusan risiko: Ciri-ciri risiko dan pulangan strategi dapat ditingkatkan dengan mengoptimumkan pengurusan kedudukan dan peraturan stop-loss / take-profit. Sebagai contoh, menggunakan ATR (Average True Range) untuk menetapkan tahap stop-loss dinamik.

Ringkasan

Strategi Pivot dan Momentum menggabungkan titik-titik pusingan dan penunjuk momentum, memberi tumpuan kepada penjejakan trend sambil menekankan kawalan risiko. Strategi ini boleh digunakan untuk pelbagai pasaran dan bingkai masa. Dengan mengoptimumkan parameter dan menambah keadaan penapisan lain, kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan lagi. Dalam aplikasi praktikal, perhatian harus diberikan kepada risiko pasaran dan risiko terlalu sesuai, dan keberkesanan strategi harus dijamin melalui pengoptimuman dan pemantauan berterusan.

/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Pivot and Momentum", overlay=true)
//systemedic

// Pivot Hesaplama
highPrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", high[1])
lowPrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", low[1])
closePrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", close[1])

pivotPoint = (highPrev + lowPrev + closePrev) / 3
R1 = 2 * pivotPoint - lowPrev
S1 = 2 * pivotPoint - highPrev

// Stochastic RSI
smoothK = input(3, "Stochastic RSI Smooth K")
smoothD = input(3, "Stochastic RSI Smooth D")
lengthRSI = input(14, "RSI Length")
lengthStoch = input(14, "Stochastic Length")
rsi = ta.rsi(close, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

// ROC
rocLength = input(9, "ROC Length")
roc = ta.roc(close, rocLength)

// Alım ve Satım Koşulları
longCondition = close > pivotPoint and ta.crossover(k, d) and roc > 0
shortCondition = close < pivotPoint and ta.crossunder(k, d) and roc < 0

// Pozisyon Kontrolü ve İşlem
if (longCondition)
    strategy.close("short") // Mevcut short pozisyonunu kapat
    strategy.entry("long", strategy.long, comment="Long Pozisyonu")

if (shortCondition)
    strategy.close("long") // Mevcut long pozisyonunu kapat
    strategy.entry("short", strategy.short, comment="Short Pozisyonu")

// Pivot ve Seviyeleri Çiz
plot(pivotPoint, "Pivot", color=color.red)
plot(R1, "R1", color=color.green)
plot(S1, "S1", color=color.blue)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi