ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi pivot adalah strategi perdagangan yang menggabungkan pivot dan indikator pivot. Strategi ini menggunakan harga tertinggi, terendah dan harga penutupan untuk menghitung pivot dan menggunakan indikator pivot seperti ROC (Rate of Change) dan RSI acak untuk menilai trend pasaran. Strategi ini akan membuka kedudukan apabila harga menembusi pivot dan indikator pivot disahkan; sebaliknya, strategi ini akan melonggarkan kedudukan apabila harga menembusi pivot dan indikator pivot disahkan.
Prinsip Strategi
Pusat strategi ini adalah gabungan titik pivot dan penunjuk momentum. Titik pivot dikira melalui harga tertinggi, terendah dan harga penutupan dalam kitaran perdagangan sebelumnya, yang mewakili tahap sokongan dan rintangan penting di pasaran. Apabila harga menembusi titik pivot, ini bermakna trend pasaran mungkin berubah.
Strategi ini menggunakan ROC dan RSI secara rawak untuk mengesahkan trend. ROC mengukur kelajuan perubahan harga, apabila ROC lebih besar daripada 0, harga berada dalam trend menaik; apabila ROC lebih kecil daripada 0, harga berada dalam trend menurun. RSI secara rawak menilai apakah pasaran berada dalam keadaan overbought atau oversold dengan membandingkan di mana RSI berada dalam tempoh tertentu.
Strategi ini akan membuka kedudukan apabila harga menembusi titik pivot dan ROC dan RSI secara rawak mengesahkan trend pada masa yang sama; apabila harga menembusi titik pivot dan ROC dan RSI secara rawak mengesahkan trend pada masa yang sama, strategi ini akan melonggarkan kedudukan. Kombinasi pelbagai syarat ini dapat menyaring isyarat palsu dengan berkesan dan meningkatkan peluang strategi.
Kelebihan Strategik
Pengesanan Trend: Dengan menggabungkan titik-titik pusat dan penunjuk momentum, strategi ini dapat menangkap trend pasaran dengan berkesan, masuk pada awal pembentukan trend, dan memaksimumkan ruang keuntungan.
Kawalan risiko: Strategi ini menggunakan pelbagai syarat untuk menapis isyarat perdagangan, mengurangkan kemunculan isyarat palsu, sehingga mengurangkan risiko perdagangan. Pada masa yang sama, dengan menetapkan titik berhenti, strategi ini dapat mengawal kerugian maksimum perdagangan tunggal dengan berkesan.
Adaptif: Strategi ini boleh digunakan untuk pelbagai tempoh masa dan pasaran yang berbeza, dengan menyesuaikan parameter untuk menyesuaikan diri dengan ciri-ciri pasaran dan gaya perdagangan yang berbeza.
Risiko Strategik
Pengoptimuman parameter: Strategi ini merangkumi beberapa parameter, seperti cara pengiraan titik-titik pusat, kitaran indikator momentum, dan lain-lain. Tetapan parameter yang berbeza boleh menyebabkan perbezaan besar dalam prestasi strategi. Oleh itu, parameter perlu dioptimumkan dan diuji untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.
Risiko pasaran: Strategi ini digunakan terutamanya untuk pasaran yang jelas trend, yang mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam pasaran yang bergolak. Di samping itu, jika pasaran mengalami turun naik yang teruk atau kejadian yang tidak biasa, strategi ini mungkin akan mengalami penarikan balik yang lebih besar.
Risiko over-fit: Jika data sejarah terlalu sesuai dalam proses pengoptimuman parameter, strategi mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam perdagangan sebenar. Oleh itu, keberkesanan strategi perlu disahkan melalui ujian luar sampel dan perdagangan sebenar.
Arah pengoptimuman strategi
Parameter penyesuaian dinamik: Parameter strategi boleh disesuaikan secara dinamik mengikut keadaan pasaran, seperti pengurangan kitaran indikator momentum dalam pasaran yang bergolak, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan irama pasaran.
Menambah syarat penapisan lain: Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah petunjuk teknikal atau faktor asas lain sebagai syarat penapisan, seperti jumlah dagangan, sentimen pasaran, dan sebagainya, untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
Pengendalian risiko yang dioptimumkan: anda boleh mengoptimumkan pengurusan kedudukan dan peraturan hentian hentian untuk meningkatkan ciri-ciri risiko dan keuntungan strategi, seperti menggunakan ATR (rata-rata gelombang sebenar) untuk menetapkan kedudukan hentian dinamik.
ringkaskan
Strategi pivot momentum dengan menggabungkan pivot point dan indikator momentum, dengan trend pelacakan sebagai teras, sambil memberi tumpuan kepada kawalan risiko. Strategi ini sesuai untuk pelbagai pasaran dan tempoh masa, dengan mengoptimumkan parameter dan menambah syarat penapisan lain, dapat meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi. Dalam aplikasi praktikal, perhatian perlu diberikan kepada risiko pasaran dan risiko overfit, dan untuk memastikan keberkesanan strategi melalui pengoptimuman dan pemantauan yang berterusan.
/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Pivot and Momentum", overlay=true)
//systemedic
// Pivot Hesaplama
highPrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", high[1])
lowPrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", low[1])
closePrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", close[1])
pivotPoint = (highPrev + lowPrev + closePrev) / 3
R1 = 2 * pivotPoint - lowPrev
S1 = 2 * pivotPoint - highPrev
// Stochastic RSI
smoothK = input(3, "Stochastic RSI Smooth K")
smoothD = input(3, "Stochastic RSI Smooth D")
lengthRSI = input(14, "RSI Length")
lengthStoch = input(14, "Stochastic Length")
rsi = ta.rsi(close, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
// ROC
rocLength = input(9, "ROC Length")
roc = ta.roc(close, rocLength)
// Alım ve Satım Koşulları
longCondition = close > pivotPoint and ta.crossover(k, d) and roc > 0
shortCondition = close < pivotPoint and ta.crossunder(k, d) and roc < 0
// Pozisyon Kontrolü ve İşlem
if (longCondition)
strategy.close("short") // Mevcut short pozisyonunu kapat
strategy.entry("long", strategy.long, comment="Long Pozisyonu")
if (shortCondition)
strategy.close("long") // Mevcut long pozisyonunu kapat
strategy.entry("short", strategy.short, comment="Short Pozisyonu")
// Pivot ve Seviyeleri Çiz
plot(pivotPoint, "Pivot", color=color.red)
plot(R1, "R1", color=color.green)
plot(S1, "S1", color=color.blue)