Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. H1 Trend Bias + M15 Isyarat MACD + M5 Strategi Jurang Volatiliti Cepat

H1 Trend Bias + M15 Isyarat MACD + M5 Strategi Jurang Volatiliti Cepat

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-05-11 17:21:05
Tag:MACDATRMA

img

Ringkasan

Strategi ini menentukan titik masuk berdasarkan bias trend pada carta satu jam, isyarat silang MACD pada carta lima belas minit, dan turun naik yang cepat dan jurang pada carta lima minit. Dengan menggunakan beberapa penunjuk di pelbagai jangka masa, strategi ini bertujuan untuk menangkap trend pasaran jangka panjang, momentum jangka sederhana, dan turun naik jangka pendek untuk ramalan pasaran yang lebih tepat.

Prinsip Strategi

Prinsip teras strategi ini adalah untuk menggabungkan penunjuk teknikal dari kerangka masa yang berbeza untuk analisis pasaran yang lebih komprehensif.

  1. Pada carta satu jam, bias trend jangka panjang ditentukan dengan membandingkan harga penutupan dengan purata bergerak 50 tempoh.
  2. Pada carta lima belas minit, momentum kenaikan atau penurunan jangka menengah disahkan oleh isyarat silang penunjuk MACD.
  3. Pada carta lima minit, titik masuk yang berpotensi dikenal pasti dengan memerhatikan turun naik yang cepat (dihitung menggunakan penunjuk Julat Benar Purata) dan jurang harga.

Dengan menggabungkan isyarat dari tiga bingkai masa yang berbeza ini, strategi dapat memahami lebih baik trend pasaran secara keseluruhan sambil memanfaatkan turun naik jangka pendek untuk mengoptimumkan titik masuk, dengan itu meningkatkan ketepatan perdagangan dan potensi keuntungan.

Kelebihan Strategi

  1. Analisis pelbagai jangka masa: Dengan menggunakan beberapa penunjuk dalam jangka masa yang berbeza, strategi dapat menganalisis pasaran dengan lebih komprehensif dan menangkap trend dan isyarat momentum di pelbagai peringkat.
  2. Pengesahan trend: Dengan membandingkan harga penutupan dengan purata bergerak pada carta satu jam, strategi boleh menentukan bias trend jangka panjang, memberikan sokongan yang kuat untuk keputusan perdagangan.
  3. Isyarat momentum: Menggunakan penunjuk MACD pada carta lima belas minit membolehkan pengesanan perubahan dalam momentum kenaikan atau penurunan tepat pada masanya, memberikan bukti lanjut untuk pengesahan trend.
  4. Masuk yang tepat: Dengan memerhatikan turun naik yang cepat dan jurang harga pada carta lima minit, strategi dapat mencari titik masuk yang lebih dioptimumkan, meningkatkan kecekapan perdagangan.
  5. Kawalan risiko: Strategi ini menggunakan tetapan mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian sambil mempertimbangkan faktor leverage, yang membolehkan mengejar pulangan sambil mengawal risiko yang berpotensi.

Risiko Strategi

  1. Pengoptimuman parameter: Prestasi strategi mungkin sensitif terhadap pilihan parameter, seperti tetapan untuk penunjuk MACD dan tempoh purata bergerak, yang memerlukan pengujian balik dan pengoptimuman yang menyeluruh.
  2. Volatiliti pasaran: Dalam kes volatiliti pasaran yang melampau atau perubahan trend tiba-tiba, keberkesanan strategi boleh dipengaruhi.
  3. Risiko leverage: Walaupun strategi mempertimbangkan faktor leverage, leverage yang berlebihan masih boleh membawa kepada kerugian yang besar.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Pengoptimuman parameter dinamik: Pertimbangkan menggunakan pembelajaran mesin atau algoritma pengoptimuman untuk menyesuaikan parameter strategi secara dinamik berdasarkan keadaan pasaran, menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.
  2. Pengurusan kedudukan panjang/pendek: Memperkenalkan strategi pengurusan kedudukan yang lebih maju, seperti menyesuaikan saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran atau kekuatan trend, untuk mengawal risiko dengan lebih baik dan mengoptimumkan pulangan.
  3. Memasukkan penunjuk tambahan: Pertimbangkan untuk memperkenalkan penunjuk teknikal atau faktor asas lain, seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI) atau penunjuk sentimen pasaran, untuk meningkatkan lagi ketahanan dan kesesuaian strategi.

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan bias trend pada carta satu jam, isyarat momentum MACD pada carta lima belas minit, dan turun naik yang cepat dan jurang harga pada carta lima minit untuk membina sistem perdagangan pelbagai jangka masa, pelbagai penunjuk. Pendekatan ini membolehkan analisis yang lebih komprehensif pasaran, menangkap trend dan peluang pada tahap yang berbeza sambil mengawal risiko. Walau bagaimanapun, prestasi strategi mungkin sensitif terhadap pilihan parameter dan mungkin menghadapi cabaran semasa turun naik pasaran yang melampau. Pertimbangan masa depan termasuk memperkenalkan pengoptimuman parameter dinamik, pengurusan kedudukan lanjutan, dan penunjuk tambahan untuk meningkatkan lagi kebolehan dan ketahanan strategi.

/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("H1 Bias + M15 MSS + M5 FVG", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// H1 Bias
h1_bias = request.security(syminfo.tickerid, "60", close)
h1_ma = ta.sma(h1_bias, 50)

// M15 MSS
[m15_macd_line, m15_macd_signal, _] = ta.macd(request.security(syminfo.tickerid, "15", close), 12, 26, 9)

// M5 FVG Entry
m5_volatility = ta.atr(14)

// Entry conditions for long and short positions
long_condition = m15_macd_line > m15_macd_signal and m5_volatility > 0.001
short_condition = m15_macd_line < m15_macd_signal and m5_volatility > 0.001

// Exit conditions
exit_long_condition = m15_macd_line < m15_macd_signal
exit_short_condition = m15_macd_line > m15_macd_signal

// Strategy
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (exit_long_condition)
    strategy.close("Long")
    
if (exit_short_condition)
    strategy.close("Short")

// Take-Profit and Stop-Loss settings considering leverage
leverage = 10.0 // Leverage as a float
tp_percentage = 15.0 // TP percentage without leverage as a float
sl_percentage = 5.0 // SL percentage without leverage as a float

tp_level = strategy.position_avg_price * (1.0 + (tp_percentage / 100.0 / leverage)) // TP considering leverage as a float
sl_level = strategy.position_avg_price * (1.0 - (sl_percentage / 100.0 / leverage)) // SL considering leverage as a float

strategy.exit("TP/SL", "Long", limit=tp_level, stop=sl_level)
strategy.exit("TP/SL", "Short", limit=tp_level, stop=sl_level)

// Plotting
plot(h1_ma, color=color.blue, linewidth=2)
plotshape(long_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(short_condition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi