ChaoZhang
1
fokus pada
1166
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan crossover rata-rata EMA ganda sebagai isyarat dagangan, tempoh garis pantas adalah 65, tempoh garis perlahan adalah 240. Pada masa yang sama menggunakan jumlah dagangan sebagai syarat penapisan, perdagangan hanya akan dilakukan jika jumlah dagangan semasa lebih besar daripada nilai terendah yang ditetapkan. Strategi ini menetapkan jumlah risiko tetap untuk setiap perdagangan, dan saiz kedudukan dikira secara dinamik berdasarkan jumlah risiko.
Prinsip Strategi
- Hitung dua garis EMA rata-rata, garis laju ((ema_fast) berikutan 65, garis perlahan ((ema_slow) berikutan 240 ◦.
- Menentukan sama ada terdapat persilangan bullish atau bearish.
- Tetapkan had jumlah transaksi (volume_threshold), dan hanya berdagang jika jumlah transaksi semasa melebihi had tersebut.
- Tetapkan jumlah risiko tetap untuk setiap perdagangan (risk_per_trade) $10.
- Ukuran kedudukan berdasarkan jumlah risiko dan jarak stop loss.
- Apabila berlakunya persilangan berbilang dan jumlah transaksi memenuhi syarat, buka lebih banyak kedudukan, tempat berhenti set di bawah harga bukaan \( 100 dan tempat berhenti di atas harga bukaan \) 1500 .
- Apabila persilangan kepala kosong berlaku dan jumlah transaksi memenuhi syarat, kedudukan kosong dibuka, kedudukan berhenti ditetapkan di atas harga pembukaan \( 100 dan kedudukan berhenti ditetapkan di bawah harga pembukaan \) 1500 .
Kelebihan Strategik
- Dua persilangan linear dapat menangkap trend pasaran dengan lebih baik, dan kombinasi kitaran 65⁄240 dapat menyaring sebahagian besar bunyi bising dan hanya memberi perhatian kepada trend utama.
- Memperkenalkan syarat penapisan jumlah urus niaga untuk mengelakkan dagangan semasa jumlah urus niaga rendah dan mengurangkan risiko turun naik pasaran.
- Kaedah pengurusan kedudukan dengan jumlah risiko tetap, dapat mengawal risiko setiap perdagangan dengan berkesan, dan mengelakkan kerugian perdagangan tunggal yang terlalu besar.
- Tetapan berhenti dan hentian dinamik berdasarkan jarak harga membolehkan ruang keuntungan lebih besar daripada ruang kerugian, yang meningkatkan prestasi strategi dalam jangka panjang.
- Untuk varian yang berfluktuasi tinggi seperti BTC/USD, untuk menangkap peluang pelaburan yang dihasilkan oleh turun naiknya.
Risiko Strategik
- EMA sebagai penunjuk trend, terdapat masalah lag apabila trend berbalik, yang boleh menyebabkan kelewatan masuk atau kelewatan keluar.
- Jumlah risiko tetap mungkin tidak dapat menyesuaikan diri secara dinamik dengan turun naik pasaran dan tidak berfungsi dengan baik dalam keadaan yang melampau (seperti kejatuhan ribut).
- Tetapan had jumlah penyerahan mempunyai subjektiviti tertentu, tetapan had yang tidak betul boleh mempengaruhi kesan strategi.
- Tetapan tetap untuk stop loss dan stop loss mungkin tidak sepadan dengan ketinggian turun naik pasaran yang sebenarnya, menyebabkan stop loss atau stop loss yang kerap berlaku.
- Strategi mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam keadaan yang bergolak, dan persilangan yang kerap boleh menyebabkan kerugian berturut-turut.
Arah pengoptimuman strategi
- Pertimbangkan untuk memperkenalkan lebih banyak kerjasama kumpulan garis rata sebagai syarat penapisan, seperti menyertai garis rata pertengahan, membina sistem garis rata ganda untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
- Mengoptimumkan pengurusan kedudukan, seperti menggunakan kaedah risiko peratusan atau formula Kelly untuk menyesuaikan kedudukan secara dinamik untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
- Pengoptimuman parameter untuk nilai terhad jumlah transaksi untuk mencari tetapan terhad terbaik untuk meningkatkan kestabilan strategi.
- Optimumkan seting kedudukan hentian kerugian, sesuaikan secara langsung dengan turun naik pasaran terkini, dan tambah fleksibiliti untuk menyesuaikan diri dengan pasaran.
- Menambah komponen perlindungan tertentu dalam kaedah trend, seperti penilaian tambahan indikator anti-trend seperti PSAR, meningkatkan daya tahan pasaran yang bergolak.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan 65⁄240 dua garis rata silang sebagai asas penilaian trend, dan menggabungkan syarat penapisan kuantiti untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat. Pengurusan kedudukan risiko tetap dan penempatan stop loss harga tetap dapat mengawal risiko dan memberi kecenderungan kepada kerugian. Tetapi strategi juga mempunyai masalah penangkapan trend yang relatif ketinggalan, kawalan kedudukan yang tidak cukup fleksibel, kawalan kawalan yang kurang dinamik.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-05-06 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with 1:3 RR, Volume Filter, and Custom Stop Loss/Take Profit (BTC)", overlay=true, currency="USD", initial_capital=100)
// Define EMA lengths
ema_length_fast = 65
ema_length_slow = 240
// Calculate EMAs
ema_fast = ta.ema(close, ema_length_fast)
ema_slow = ta.ema(close, ema_length_slow)
// Define crossover conditions
bullish_crossover = ta.crossover(ema_fast, ema_slow)
bearish_crossover = ta.crossunder(ema_fast, ema_slow)
// Plot EMAs
plot(ema_fast, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(ema_slow, color=color.red, title="Slow EMA")
// Define volume filter
volume_threshold = 1000 // Adjust as needed
// Define risk amount per trade
risk_per_trade = 0.5 // $10 USD
// Calculate position size based on risk amount
stop_loss_distance = 100
take_profit_distance = 1500
position_size = risk_per_trade / syminfo.mintick / stop_loss_distance
// Execute trades based on crossovers and volume filter
if (bullish_crossover and volume > volume_threshold)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=position_size)
strategy.exit("Exit", "Buy", stop=close - stop_loss_distance, limit=close + take_profit_distance)
if (bearish_crossover and volume > volume_threshold)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=position_size)
strategy.exit("Exit", "Sell", stop=close + stop_loss_distance, limit=close - take_profit_distance)