Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Indeks Kekuatan Relatif Tiga Strategi Dagangan Kuantitatif

Indeks Kekuatan Relatif Tiga Strategi Dagangan Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-05-15 10:23:08
Tag:RSISMA

img

Ringkasan

Strategi ini terutamanya menggunakan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) untuk menentukan keadaan overbought dan oversold di pasaran, digabungkan dengan harga di atas Purata Bergerak Sederhana (SMA) 200 hari sebagai penapis trend, untuk memutuskan sama ada untuk memasuki perdagangan. Strategi ini membina keadaan kemasukan melalui tiga penunjuk RSI. Hanya apabila RSI jangka pendek di bawah 35 dan menunjukkan trend menurun selama tiga tempoh berturut-turut, sementara RSI tempoh ketiga di bawah 60, dan harga penutupan semasa di atas SMA 200 hari, adakah ia akan panjang. Syarat keluar adalah apabila RSI melintasi di atas 50.

Prinsip Strategi

  1. Mengira penunjuk RSI untuk tempoh yang ditentukan
  2. Tentukan sama ada syarat kemasukan berikut dipenuhi:
    • RSI semasa di bawah 35
    • RSI semasa lebih rendah daripada RSI tempoh sebelumnya, RSI tempoh sebelumnya lebih rendah daripada RSI tempoh sebelumnya kedua, RSI tempoh sebelumnya kedua lebih rendah daripada RSI tempoh sebelumnya ketiga
    • RSI tempoh ketiga sebelum ini di bawah 60
    • Harga penutupan semasa berada di atas SMA 200 hari
  3. Jika semua empat syarat di atas dipenuhi secara serentak, buka kedudukan panjang
  4. Semasa tempoh pegangan, jika RSI melintasi di atas 50, tutup kedudukan
  5. Ulangi langkah 2-4 untuk perdagangan seterusnya

Kelebihan Strategi

  1. Dengan menggunakan RSI untuk menentukan keadaan overbought dan oversold dan memasuki kedudukan di kawasan oversold, ia boleh menangkap peluang pembalikan pasaran
  2. Dengan membina isyarat masuk dengan tiga RSI bersama-sama, ia mengurangkan kebarangkalian isyarat palsu dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
  3. Menambah harga di atas purata bergerak 200 hari sebagai keadaan trend mengelakkan perdagangan dalam trend menurun
  4. Syarat keluar adalah mudah dan jelas, yang membolehkan keuntungan yang tepat pada masanya
  5. Logik strategi adalah jelas dan mudah difahami dan dilaksanakan

Risiko Strategi

  1. Indikator RSI mempunyai kelewatan isyarat, yang mungkin terlepas masa kemasukan terbaik
  2. Syarat kemasukan agak ketat, mengakibatkan kekerapan perdagangan yang rendah dan berpotensi terlepas beberapa pergerakan pasaran
  3. Ia mungkin tidak berfungsi dengan baik di pasaran bergelora, terjebak dalam kemasukan dan keluar yang kerap
  4. Strategi ini hanya dapat menangkap trend menaik secara sepihak dan tidak dapat memahami trend menurun selepas pembalikan trend

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Pertimbangkan untuk menambah penangguhan penangguhan atau kehilangan berhenti tetap untuk mengawal risiko perdagangan tunggal
  2. Kajian gabungan RSI dengan penunjuk tambahan lain untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan ketepatan masa isyarat masuk dan keluar
  3. Mengoptimumkan keadaan kemasukan untuk meningkatkan kekerapan dagangan sambil memastikan kebolehpercayaan isyarat
  4. Memperkenalkan pengurusan kedudukan untuk menyesuaikan kedudukan secara dinamik berdasarkan kekuatan trend dan turun naik
  5. Pertimbangkan untuk menggabungkan jangka pendek dan jangka sederhana untuk membangunkan versi strategi yang sesuai dengan keadaan pasaran yang berbeza

Ringkasan

Strategi ini membina keadaan kemasukan melalui RSI tiga, digabungkan dengan harga di atas purata bergerak jangka panjang sebagai penapis trend, untuk menangkap persediaan pembalikan oversold. Logik strategi adalah mudah dan jelas, mudah dilaksanakan dan dioptimumkan. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai risiko dan kekurangan seperti kelewatan isyarat, kekerapan perdagangan yang rendah, dan hanya dapat menangkap pergerakan pasaran satu hala. Ia memerlukan debugging dan peningkatan yang berterusan dalam aplikasi sebenar. Dengan memperkenalkan penghentian kerugian dan mengambil keuntungan, pengurusan kedudukan, menggabungkan dengan penunjuk lain dan kaedah lain, kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan lagi.

/*backtest
start: 2023-05-15 00:00:00
end: 2024-05-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//@author Honestcowboy
//
strategy("Triple RSI [Honestcowboy]" )

  
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> User Inputs <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

rsiLengthInput = input.int(5, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")

// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> VARIABLE CALCULATIONS <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

up = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> CONDITIONALS <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

rule1   = rsi<35
rule2   = rsi<rsi[1] and rsi[1]<rsi[2] and rsi[2]<rsi[3]
rule3   = rsi[3]<60
rule4   = close>ta.sma(close, 200)

longCondition = rule1 and rule2 and rule3 and rule4
closeCondition = rsi>50

// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> GRAPHICAL DISPLAY <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

hline(30, title="Long Condition Line")
hline(50, title="Exit Condition Line")
plot(rsi)
plotshape(longCondition ? rsi-3 : na, title="Long Condition", style=shape.triangleup, color=color.lime, location=location.absolute)
plotshape(closeCondition and rsi[1]<50? rsi+3 : na, title="Exit Condition", style=shape.triangledown, color=#e60000, location=location.absolute)

// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> AUTOMATION AND BACKTESTING <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

if longCondition and strategy.position_size==0
    strategy.entry("LONG", strategy.long)
if closeCondition
    strategy.close("LONG")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi