Sumber dimuat naik... memuat...

Strategi Beli Penembusan Harga dan Jumlah

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-05-17 14:54:13
Tag:SMA

Ringkasan

Strategi Beli Penembusan Harga dan Volume adalah strategi dagangan yang direka untuk mengenal pasti peluang pembelian dengan mengesan penembusan harga dan jumlah serentak di atas julat lilin yang ditentukan. Strategi pertama mengambil bilangan lilin tertentu sebagai tetingkap pemeriksaan untuk kedua-dua harga dan jumlah. Nilai-nilai ini digunakan sebagai penanda aras untuk mengenal pasti keadaan penembusan. Perdagangan dimulakan apabila kedua-dua harga penutupan dan jumlah dagangan melebihi nilai maksimum yang diperhatikan dalam tetingkap yang telah ditentukan. Harga mesti berada di atas purata bergerak yang ditetapkan, berfungsi sebagai penunjuk trend, memastikan bahawa semua perdagangan sejajar dengan trend pasaran yang berlaku.

Prinsip Strategi

Tetapkan tempoh harga dan tempoh volume sebagai tetingkap pemeriksaan.
Dapatkan harga tertinggi dan harga terendah dalam tempoh harga.
Dapatkan jumlah dagangan tertinggi dalam tempoh penembusan jumlah.
Jika harga penutupan lebih tinggi daripada harga tertinggi tempoh sebelumnya, jumlah dagangan lebih tinggi daripada jumlah dagangan tertinggi tempoh sebelumnya, harga penutupan lebih tinggi daripada purata bergerak mudah (SMA) panjang garis trend, dan pada masa ini tidak ada perdagangan terbuka, dan arah pesanan tidak ditetapkan untuk pendek, maka mula pergi panjang.
Jika harga penutupan adalah lebih rendah daripada SMA panjang garis trend selama 5 hari berturut-turut, tutup semua kedudukan panjang.
Jika harga penutupan lebih rendah daripada harga terendah tempoh sebelumnya, jumlah dagangan lebih tinggi daripada jumlah dagangan tertinggi tempoh sebelumnya, harga penutupan lebih rendah daripada SMA panjang garis trend, dan pada masa ini tidak ada dagangan terbuka, dan arah pesanan tidak ditetapkan untuk panjang, maka mula pergi pendek.
Jika harga penutupan lebih tinggi daripada SMA panjang garis trend selama 5 hari berturut-turut, tutup semua kedudukan pendek.

Kelebihan Strategi

Menggunakan kedua-dua harga dan volume pecah sebagai isyarat membeli dan menjual boleh lebih baik mengesahkan perubahan trend.
Memeriksa sama ada harga di atas atau di bawah SMA jangka panjang sebelum membuka kedudukan memastikan bahawa dagangan sejajar dengan trend utama pasaran.
Menetapkan harga penutupan melintasi SMA selama beberapa hari berturut-turut sebagai isyarat penutupan dapat menangkap akhir trend dengan berkesan.
Sesuai untuk aset yang sangat tidak menentu seperti Bitcoin dan Ethereum, ia boleh memanfaatkan perubahan tiba-tiba dalam harga pasaran dan jumlah dagangan untuk keuntungan.

Risiko Strategi

Di pasaran dengan turun naik yang rendah atau tiada trend yang jelas, strategi ini boleh membawa kepada perdagangan yang kerap, dengan itu meningkatkan kos transaksi.
Bagi pasaran dengan turun naik yang lebih rendah, seperti indeks S&P 500, kesan strategi ini mungkin tidak begitu signifikan seperti di pasaran cryptocurrency.
Strategi ini mungkin menghasilkan lebih sedikit isyarat perdagangan pada jangka masa yang lebih tinggi, kerana kebanyakan perdagangan cenderung mempunyai tempoh penahan yang lebih lama.

Arah Pengoptimuman Strategi

Sesuaikan tempoh tempoh harga dan tempoh volume mengikut ciri pasaran yang berbeza untuk menyesuaikan diri dengan ciri-ciri turun naik aset yang berbeza.
Cuba gunakan penunjuk pengesahan trend lain, seperti purata bergerak eksponensial, MACD, dan lain-lain, untuk meningkatkan ketepatan penilaian trend.
Memasukkan langkah pengurusan risiko ke dalam strategi, seperti menetapkan tahap stop-loss dan menyesuaikan kedudukan secara dinamik untuk mengurangkan pendedahan risiko satu transaksi.
Untuk dagangan dengan tempoh penahan yang lebih lama, pertimbangkan untuk menambah strategi hentian untuk melindungi keuntungan yang telah diperoleh dengan lebih baik.

Ringkasan

Strategi Beli Penembusan Harga dan Volume adalah strategi trend yang sesuai untuk pasaran yang sangat berubah-ubah. Dengan mempertimbangkan kedua-dua harga dan penembusan jumlah, dan menggabungkan SMA jangka panjang sebagai penapis trend, strategi ini dapat menangkap peluang perdagangan dengan lebih baik di pasaran yang kuat. Walau bagaimanapun, strategi ini mungkin berprestasi buruk di pasaran tanpa trend yang jelas atau turun naik yang rendah dan mungkin menghadapi risiko perdagangan yang kerap. Oleh itu, dalam aplikasi praktikal, adalah perlu untuk mengoptimumkan dan menyesuaikan strategi dengan sewajarnya mengikut ciri pasaran yang berbeza dan gaya perdagangan peribadi untuk meningkatkan kestabilan dan keuntungan.

/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tradedots

//@version=5
strategy("Price and Volume Breakout Buy Strategy [TradeDots]", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 70, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.01)

input_price_breakout_period = input.int(60, "Price Breakout Period")
input_volume_breakout_period = input.int(60, "Volume Breakout Period")
input_trendline_legnth = input.int(200, "Trendline Length")
input_order_direction = input.string("Long", options = ["Long", "Short", "Long and Short"], title = "Order Direction")

price_highest = ta.highest(input_price_breakout_period)
price_lowest = ta.lowest(input_price_breakout_period)
volume_highest = ta.highest(volume, input_volume_breakout_period)

// Long Orders
if close > price_highest[1] and volume > volume_highest[1] and close > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and strategy.opentrades == 0 and input_order_direction != "Short"
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    // line.new(bar_index[input_price_breakout_period], price_highest[1], bar_index, price_highest[1], color = #9cff87, width = 2)
    // label.new(bar_index,low, "🟢 Breakout Buy", style = label.style_label_up, color = #9cff87)

// Close when price is below moving average for 5 consecutive days
if close < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[1] < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[2] < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[3] < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[4] < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > 0
    strategy.close("Long")
    // label.new(bar_index, high, "🔴 Close Position", style = label.style_label_down, color = #f9396a, textcolor = color.white)

// Short Orders
if close < price_lowest[1] and volume > volume_highest[1] and close < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and strategy.opentrades == 0 and input_order_direction != "Long"
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    // line.new(bar_index[input_price_breakout_period], price_lowest[1], bar_index, price_lowest[1], color = #f9396a, width = 2)
    // label.new(bar_index,high , "🔴 Breakout Sell", style = label.style_label_down, color = #f9396a, textcolor = color.white)

// Close when price is above moving average for 5 consecutive days
if close > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[1] > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[2] > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[3] > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[4] > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) < 0
    strategy.close("Short")
    // label.new(bar_index, low, "🟢 Close Position", style = label.style_label_up, color = #9cff87)

plot(ta.sma(close, input_trendline_legnth), color = color.white, linewidth = 2)
plotcandle(open, high, low, close, title='Candles', color = (close > ta.sma(close, input_trendline_legnth) ? #9cff87 : #f9396a), wickcolor=(close > ta.sma(close, input_trendline_legnth) ? #9cff87 : #f9396a), force_overlay = true)

Berkaitan

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi