Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Gabungan MACD dan Supertrend

Strategi Gabungan MACD dan Supertrend

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-06-03 16:35:15
Tag:MACD

img

Ringkasan

Artikel ini memperkenalkan strategi dagangan yang menggabungkan dua penunjuk teknikal: MACD dan Supertrend. Strategi ini menggunakan isyarat persilangan penunjuk MACD dan arah trend penunjuk Supertrend untuk menentukan titik masuk dan keluar, bertujuan untuk mendapat keuntungan dari pasaran yang sedang berkembang. Idea utama strategi ini adalah untuk pergi panjang apabila MACD melintasi di atas garis isyarat dan Supertrend hijau, dan untuk pergi pendek apabila MACD melintasi di bawah garis isyarat dan Supertrend merah. Persalinan garis isyarat MACD dan garis MACD berfungsi sebagai isyarat keluar.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan penunjuk MACD dan penunjuk Supertrend untuk menjana isyarat dagangan. MACD dikira dengan mengurangkan purata bergerak perlahan (default 26-period) dari purata bergerak pantas (default 12-period), dan kemudian mengira purata bergerak 9-period MACD sebagai garis isyarat. Crossover bullish berlaku apabila garis MACD melintasi di atas garis isyarat, menunjukkan isyarat panjang, sementara crossover bearish berlaku apabila garis MACD melintasi di bawah garis isyarat, menunjukkan isyarat pendek.

Kelebihan Strategi

  1. Menggabungkan penunjuk trend dan momentum, ia dapat menangkap pasaran yang sedang trend dengan lebih baik. Penunjuk MACD berpandangan ke hadapan dan dapat menilai pembalikan trend terlebih dahulu, sementara penunjuk Supertrend dapat menapis pasaran yang terikat julat dengan berkesan. Gabungan kedua-duanya dapat menubuhkan kedudukan dengan tepat pada masanya di pasaran yang sedang trend, meningkatkan pulangan strategi.
  2. Menggunakan garis isyarat silang sebagai isyarat keluar, ia boleh menghentikan kerugian dan mengambil keuntungan dengan cara yang tepat pada masanya. Garis isyarat MACD mencerminkan trend harga jangka pendek. Apabila ia melintasi garis MACD, ia bermakna bahawa trend itu mungkin terbalik, jadi menutup kedudukan dengan cara yang tepat pada masanya dapat mengawal penarikan dengan berkesan dan mengelakkan kerugian yang lebih besar.
  3. Logik strategi adalah jelas, dan peraturan adalah mudah, mudah untuk melaksanakan dan mengoptimumkan. Strategi hanya menggunakan dua penunjuk teknikal biasa, dan kaedah pengiraan matang, menjadikannya mudah untuk backtest dan mengoptimumkan berdasarkan parameter yang berbeza.

Risiko Strategi

  1. Risiko pemakaian pemilihan parameter MACD dan Supertrend. Pengiraan kedua-dua indikator MACD dan Supertrend melibatkan parameter tempoh masa, dan parameter optimum mungkin berbeza untuk pasaran dan aset asas yang berbeza. Parameter tetap boleh menyebabkan strategi gagal dalam keadaan pasaran tertentu.
  2. Risiko pengesanan pembalikan trend yang tertunda. Sebagai penunjuk yang mengikuti trend, isyarat MACD mungkin mempunyai kelewatan tertentu berbanding harga, dan isyarat palsu masih boleh dihasilkan pada peringkat awal pembalikan trend. Supertrend juga mempunyai kelewatan tertentu dalam menilai pembalikan trend.
  3. Risiko perdagangan yang kerap di pasaran terhad julat. Strategi ini boleh menghasilkan isyarat silang bullish dan bearish yang kerap di pasaran terhad julat, yang membawa kepada perdagangan yang berlebihan dan menimbulkan kos transaksi yang lebih tinggi, yang mengurangkan pulangan strategi.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Mengoptimumkan parameter MACD dan Supertrend untuk aset dan kerangka masa yang berbeza. Kaedah seperti carian lengkap atau algoritma genetik boleh digunakan untuk mencari kombinasi parameter yang optimum untuk meningkatkan kebolehsesuaian dan kestabilan strategi.
  2. Tambah keadaan penapisan lain di atas isyarat silang kenaikan dan penurunan MACD, seperti perubahan dalam jumlah dagangan, penembusan harga, dan lain-lain, untuk mengesahkan pembalikan trend dan mengurangkan isyarat palsu.
  3. Memperkenalkan pengurusan kedudukan dan mekanisme stop-loss/take-profit, seperti ATR stop-loss, peratusan stop-loss dan take-profit, untuk mengawal risiko perdagangan tunggal dan meningkatkan keupayaan kawalan drawdown strategi dan nisbah keuntungan/kerugian.
  4. Pertimbangkan untuk menambah penapisan jangka masa atau peraturan putaran aset untuk mengurangkan kekerapan dagangan di pasaran terikat julat dan meningkatkan pulangan strategi yang disesuaikan dengan risiko.

Ringkasan

Artikel ini memperkenalkan strategi dagangan berdasarkan penunjuk MACD dan penunjuk Supertrend. Strategi ini berdagang di pasaran trend dengan menggunakan penghakiman trend MACD dan penapisan arah Supertrend, sambil menggunakan persilangan garis isyarat untuk keluar dari kedudukan dengan cara yang tepat pada masanya untuk mengawal penarikan. Kelebihan strategi terletak pada logiknya yang mudah dan keupayaan menangkap trend yang kuat, tetapi ia juga menghadapi risiko seperti penerapan parameter, kelewatan isyarat, dan perdagangan yang kerap. Pada masa akan datang, strategi ini boleh disempurnakan dalam aspek seperti pengoptimuman parameter, penapisan isyarat, pengurusan kedudukan, jangka masa dan pemilihan aset, untuk mengejar pulangan yang lebih stabil.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="MACD + Supertrend Strategy", overlay=true)

// MACD Calculation
fastLength = 12
slowLength = 26
signalSmoothing = 9
macdSrc = close

// MACD Line
fastMA = ta.ema(macdSrc, fastLength)
slowMA = ta.ema(macdSrc, slowLength)
macdLine = fastMA - slowMA

// MACD Signal Line
signalMA = ta.ema(macdLine, signalSmoothing)

// MACD Histogram
histogram = macdLine - signalMA

// Supertrend Calculation
supertrendATRLength = 10
supertrendFactor = 3.0
[supertrend, _] = ta.supertrend(supertrendFactor, supertrendATRLength)

// Entry and Exit Conditions
longCondition = (macdLine > signalMA) and (supertrend < close)
shortCondition = (signalMA > macdLine) and (supertrend > close)

// Long Entry
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Long Exit (Sell)
if signalMA > macdLine
    strategy.close("Long")

// Short Entry
if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Short Exit (Cover)
if macdLine > signalMA
    strategy.close("Short")

// Close Long Position if short condition is met
if shortCondition
    strategy.close("Long")

// Close Short Position if long condition is met
if longCondition
    strategy.close("Short")

// Plotting
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")

// Alerts
alertcondition(longCondition, title='Long Entry Signal', message='MACD crossover and Supertrend below close price')
alertcondition(signalMA > macdLine, title='Long Exit Signal', message='MACD signal line crosses above MACD line')

alertcondition(shortCondition, title='Short Entry Signal', message='MACD crossunder and Supertrend above close price')
alertcondition(macdLine > signalMA, title='Short Exit Signal', message='MACD line crosses above MACD signal line')
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi