10SMA dan MACD Dual Trend Berikutan Strategi Dagangan

Ringkasan

Strategi ini menggunakan dua penunjuk teknikal, Purata Bergerak Sederhana 10 hari (10SMA) dan Divergensi Convergensi Purata Bergerak (MACD), untuk menentukan arah trend harga dan membuat keputusan perdagangan berdasarkan isyarat silang mereka. Apabila harga melintasi di atas 10SMA dan garis cepat MACD melintasi di atas garis perlahan, isyarat panjang dihasilkan; apabila harga melintasi di bawah 10SMA dan garis cepat MACD melintasi di bawah garis perlahan, kedudukan panjang ditutup. Strategi ini bertujuan untuk menangkap peluang trend di pasaran sambil meningkatkan kebolehpercayaan isyarat melalui pengesahan dua penunjuk.

Prinsip Strategi

1. Hitung purata bergerak mudah 10 hari (10SMA) sebagai rujukan untuk menentukan trend harga. Apabila harga berjalan di atas 10SMA, ia menunjukkan trend menaik; sebaliknya, ia menunjukkan trend menurun.
2. Mengira penunjuk MACD, termasuk garis cepat MACD, garis perlahan, dan histogram. Penunjuk MACD mencerminkan kekuatan dan arah trend harga dengan melakukan penyelarasan ganda pada perbezaan antara purata bergerak jangka pendek dan jangka panjang.
3. Menghasilkan isyarat perdagangan:
   • Isyarat panjang: Harga penutupan semasa melintasi di atas 10SMA, dan garis cepat MACD melintasi di atas garis perlahan MACD.
   • Isyarat tutup panjang: Harga penutupan semasa melintasi di bawah 10SMA, dan garis cepat MACD melintasi di bawah garis perlahan MACD.
4. Melakukan perdagangan berdasarkan isyarat perdagangan:
   • Apabila isyarat panjang muncul, buka kedudukan panjang.
   • Apabila isyarat tutup panjang muncul, tutup semua kedudukan panjang.

Inti strategi ini adalah untuk menentukan trend menggunakan hubungan antara harga dan 10SMA, serta persilangan garis cepat dan perlahan MACD. Pengesahan dari kedua-dua penunjuk dapat meningkatkan kesahihan dan kebolehpercayaan isyarat ke tahap tertentu.

Analisis Kelebihan

1. Sederhana dan mudah digunakan: Strategi hanya menggunakan dua penunjuk teknikal biasa, dengan prinsip mudah yang mudah dikira dan digunakan.
2. Mengikuti trend: Dengan menggabungkan 10SMA dan MACD, strategi dapat menangkap dan mengikuti trend jangka menengah hingga panjang di pasaran dengan berkesan.
3. Penapisan bunyi bising: Berbanding dengan menggunakan harga atau satu penunjuk sahaja untuk menjana isyarat, pengesahan dari dua penunjuk boleh menapis bunyi bising pasaran dan isyarat palsu hingga tahap tertentu.
4. Kemudahan penyesuaian yang tinggi: Strategi ini tidak terlalu sensitif terhadap pemilihan parameter dan mempunyai kemampuan penyesuaian yang kuat, menjadikannya boleh digunakan untuk pasaran dan instrumen yang berbeza.

Analisis Risiko

1. Risiko kelewatan: Purata bergerak dan MACD adalah penunjuk kelewatan, dan isyarat perdagangan mungkin mempunyai kelewatan tertentu berbanding dengan pergerakan pasaran, mengakibatkan kehilangan masa kemasukan terbaik atau potensi keuntungan yang berkurangan.
2. Risiko pasaran yang bergelombang: Di pasaran yang bergelombang, harga dan penunjuk mungkin mengalami persilangan yang kerap, menghasilkan isyarat perdagangan yang membawa kepada perdagangan berlebihan dan peningkatan kos transaksi.
3. Risiko peristiwa yang tidak dijangka: Strategi ini terutamanya menghasilkan isyarat perdagangan berdasarkan penunjuk teknikal dan tidak mempertimbangkan kesan faktor asas dan peristiwa yang tidak dijangka, yang boleh mengakibatkan penarikan yang signifikan dalam menghadapi peristiwa angsa hitam.
4. Risiko pengoptimuman parameter: Prestasi strategi akan dipengaruhi oleh pemilihan parameter, dan parameter yang berbeza mungkin menghasilkan hasil yang berbeza, yang membawa kepada risiko pengoptimuman parameter.

Arahan pengoptimuman

1. Tambah syarat penapisan lain: Pertimbangkan untuk menambah penunjuk atau syarat teknikal lain, seperti jumlah dagangan, turun naik, dan lain-lain, untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan keberkesanan isyarat.
2. Mengoptimumkan mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian: Tetapkan keadaan mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian yang sesuai berdasarkan ciri pasaran dan keutamaan risiko peribadi untuk mengawal pendedahan risiko dan nisbah risiko-balasan setiap perdagangan.
3. Pengoptimuman parameter dinamik: Gunakan kaedah pengoptimuman parameter untuk menyesuaikan parameter penunjuk secara dinamik berdasarkan keadaan pasaran yang berbeza dan ciri instrumen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.
4. Gabungkan dengan analisis asas: Gabungkan analisis teknikal dengan analisis asas, mempertimbangkan kesan data ekonomi penting, peristiwa dasar, dan faktor lain di pasaran untuk meningkatkan komprehensif dan keberkesanan strategi.

Ringkasan

10SMA dan MACD Dual Trend Following Trading Strategy menggabungkan dua penunjuk teknikal yang biasa digunakan untuk menangkap peluang trend jangka menengah hingga panjang di pasaran dengan cara yang mudah dan mudah digunakan. Berbanding dengan menggunakan satu penunjuk, pengesahan dari dua penunjuk dapat meningkatkan kebolehpercayaan dan keberkesanan isyarat ke tahap tertentu sambil juga mempunyai tahap penyesuaian yang tertentu. Walau bagaimanapun, strategi ini juga menghadapi risiko seperti lag, pasaran yang bergelombang, dan peristiwa yang tidak dijangka. Dalam aplikasi praktikal, pengoptimuman dan penambahbaikan yang sesuai perlu dibuat berdasarkan ciri pasaran dan pilihan peribadi, seperti mengoptimumkan keadaan penapisan lain, menambah keuntungan dan berhenti kerugian, pengoptimuman parameter dinamik, dan menggabungkan dengan analisis asas untuk meningkatkan lagi ketahanan dan keuntungan strategi.