Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. BB Breakout Strategi

BB Breakout Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-06-14 15:21:03
Tag:SMAEMASMMARMAWMAVWMASTDDEV

img

Ringkasan

Strategi ini adalah berdasarkan kepada penunjuk Bollinger Bands dan menghasilkan isyarat perdagangan apabila harga memecahkan jalur atas atau bawah. Ia pergi lama apabila harga memecahkan di atas jalur atas dan pergi pendek apabila harga memecahkan di bawah jalur bawah. Di samping itu, jika memegang kedudukan panjang, ia menutup kedudukan apabila harga jatuh di bawah jalur bawah; jika memegang kedudukan pendek, ia menutup kedudukan apabila harga memecahkan di atas jalur atas. Strategi ini bertujuan untuk menangkap turun naik pasaran, memasuki perdagangan apabila turun naik harga meningkat dan keluar dengan tepat pada masanya apabila harga terbalik.

Prinsip Strategi

  1. Mengira purata bergerak tempoh tertentu sebagai jalur tengah Bollinger Bands. Pelbagai jenis purata bergerak boleh dipilih, seperti SMA, EMA, SMMA, WMA, dan VWMA.
  2. Mengira jalur atas dan bawah dengan menambah dan mengurangkan beberapa kali ganda penyimpangan standard dari jalur tengah.
  3. Menghasilkan isyarat panjang apabila harga memecahkan di atas jalur atas, dan isyarat pendek apabila ia memecahkan di bawah jalur bawah.
  4. Jika memegang kedudukan panjang, tutup kedudukan apabila harga jatuh di bawah jalur bawah; jika memegang kedudukan pendek, tutup kedudukan apabila harga memecahkan band atas.

Analisis Kelebihan

  1. Bollinger Bands dapat mengukur turun naik pasaran dengan berkesan dan memberikan isyarat perdagangan yang jelas apabila turun naik harga meningkat.
  2. Strategi ini juga merangkumi syarat-syarat stop-loss, yang dapat mengawal risiko dengan berkesan.
  3. Parameter strategi boleh disesuaikan dan boleh dioptimumkan untuk instrumen dan jangka masa yang berbeza, memberikan tahap penyesuaian dan fleksibiliti tertentu.

Analisis Risiko

  1. Dalam pasaran yang bergolak, terobosan harga yang kerap dari Bollinger Bands atas dan bawah boleh membawa kepada isyarat perdagangan yang berlebihan, dengan itu meningkatkan kos transaksi.
  2. Bollinger Bands mempunyai kelewatan tertentu, dan isyarat perdagangan mungkin tertunda apabila pasaran berubah dengan cepat.
  3. Pemilihan parameter Bollinger Band yang tidak betul boleh mengakibatkan prestasi strategi yang buruk, yang memerlukan pengoptimuman berdasarkan instrumen dan jangka masa yang berbeza.

Arahan pengoptimuman

  1. Pertimbangkan untuk memperkenalkan penunjuk trend atau kaedah pengenalan corak tingkah laku harga untuk mengesahkan lebih lanjut isyarat perdagangan dan mengurangkan kehilangan perdagangan yang disebabkan oleh terobosan palsu.
  2. Mengoptimumkan keadaan stop-loss, seperti menetapkan stop-loss dinamik berdasarkan penunjuk seperti ATR atau memperkenalkan stop-loss trailing untuk mengawal risiko lebih lanjut.
  3. Mengoptimumkan parameter strategi menggunakan kaedah seperti algoritma genetik atau carian grid untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.

Ringkasan

Strategi BB Breakout adalah strategi dagangan berdasarkan penunjuk Bollinger Bands, mencari peluang dagangan apabila harga menembusi jalur atas atau bawah. Kelebihan strategi ini adalah isyarat yang jelas dan pelaksanaan yang mudah, dengan langkah-langkah kawalan risiko tertentu. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai beberapa batasan, seperti kekerapan perdagangan yang berpotensi tinggi dan kelewatan isyarat. Oleh itu, dalam aplikasi praktikal, penambahbaikan boleh dipertimbangkan dalam bidang seperti pengesahan isyarat, pengoptimuman stop-loss, dan pengoptimuman parameter untuk meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi.

/*backtest
start: 2023-06-08 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BB Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input.int(20, minval=1, title="Length")
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
offset = input.int(0, "Offset", minval=-500, maxval=500, title="Offset")

// Moving average function
ma(source, length, _type) =>
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

// Calculate Bollinger Bands
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Plot Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=color.blue, offset=offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.red, offset=offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.green, offset=offset)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

// Strategy logic
longCondition = ta.crossover(close, upper)
shortCondition = ta.crossunder(close, lower)

// Strategy entries and exits
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (shortCondition and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("Long")
if (longCondition and strategy.position_size < 0)
    strategy.close("Short")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi