Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Retracement Fibonacci Dinamik

Strategi Dagangan Retracement Fibonacci Dinamik

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-06-17 17:02:30
Tag:SMAEMAMA

img

Ringkasan

Strategi ini, berdasarkan retracement Fibonacci dan purata bergerak, bertujuan untuk menangkap peluang retracement dalam trend pasaran. Ia menentukan tahap retracement Fibonacci dengan mengira tertinggi tertinggi dan terendah terendah dalam tempoh yang berbeza dan menggunakan purata bergerak untuk mengesahkan arah trend. Strategi ini hanya mempertimbangkan untuk memasuki kedudukan panjang apabila harga berada di atas purata bergerak jangka panjang dan jangka sederhana dan perdagangan apabila harga kembali ke tahap Fibonacci utama.

Prinsip Strategi

Prinsip utama strategi ini adalah untuk menggunakan tahap retracement Fibonacci dan purata bergerak untuk mengenal pasti titik masuk yang berpotensi. Pertama, purata bergerak mudah jangka panjang (200-periode) dan jangka sederhana (50-periode) (SMA) dikira untuk menentukan arah trend keseluruhan. Seterusnya, paras tertinggi dan terendah tertinggi untuk 21 tempoh, 50 tempoh, dan 9 tempoh dikira, dan paras retracement Fibonacci yang sepadan dikira berdasarkan harga ini. Tahap retracement 50% ditentukan dengan mengira purata titik tengah retracements untuk ketiga-tiga tempoh ini. Tahap retracement 78.6% dikira berdasarkan perbezaan antara purata tertinggi dan purata terendah purata tempoh ini.

Strategi hanya memasuki kedudukan panjang apabila semua syarat berikut dipenuhi: harga berada di atas purata bergerak 200 tempoh dan 50 tempoh, dan harga kurang daripada atau sama dengan tahap retracement 50%. Setelah dimasukkan, tahap mengambil keuntungan ditakrifkan sebagai harga masuk purata ditambah dengan hasil perkalian perbezaan antara harga masuk purata dan tahap retracement 78.6% dan nisbah risiko / ganjaran. Tahap stop loss ditakrifkan sebagai tahap retracement 78.6%. Strategi keluar dari kedudukan panjang apabila harga mencapai tahap mengambil keuntungan atau stop loss.

Kelebihan Strategi

  1. Pengesahan Trend: Strategi menggunakan purata bergerak jangka panjang dan sederhana untuk mengesahkan arah trend keseluruhan, membantu mengelakkan perdagangan di pasaran yang bertentangan dengan trend.

  2. Tahap Retracement Dinamik: Dengan mengira paras tertinggi dan paras terendah tertinggi dalam tempoh yang berbeza (21-periode, 50-periode, dan 9-periode), strategi dapat menyesuaikan secara dinamik tahap retracement Fibonacci utama untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.

  3. Pengurusan Risiko: Strategi menggunakan nisbah risiko / ganjaran yang telah ditentukan untuk menentukan tahap mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian, membantu menguruskan risiko perdagangan dan mengoptimumkan potensi pulangan.

  4. Bantuan Visual: Strategi memetakan purata bergerak dan tahap retracement Fibonacci utama pada carta, menyediakan rujukan visual yang jelas untuk pedagang membuat keputusan perdagangan yang tepat.

Risiko Strategi

  1. Penutupan Penutupan: Dalam keadaan pasaran yang bergerak cepat, menunggu harga untuk kembali ke tahap Fibonacci utama boleh menyebabkan peluang kemasukan yang optimum terlewatkan.

  2. Isyarat Palsu: Dalam sesetengah kes, harga mungkin secara ringkas melanggar tahap Fibonacci utama tetapi dengan cepat pulih, mengakibatkan isyarat perdagangan yang salah.

  3. Pembalikan Trend: Strategi ini berfungsi dengan baik di pasaran yang sedang berubah. Jika trend berbalik, strategi ini mungkin mengalami kerugian.

  4. Sensitiviti Parameter: Prestasi strategi sangat bergantung kepada parameter yang dipilih, seperti panjang purata bergerak dan tempoh retracement Fibonacci.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Pengoptimuman Parameter Dinamik: Melaksanakan mekanisme penyesuaian untuk menyesuaikan parameter strategi secara dinamik, seperti panjang purata bergerak dan tempoh retracement Fibonacci, untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berubah.

  2. Analisis Pelbagai Jangka Masa: Menggabungkan analisis dari pelbagai jangka masa untuk mendapatkan perspektif pasaran yang lebih komprehensif dan mengesahkan isyarat perdagangan.

  3. Pengurusan Risiko yang Lebih Baik: Memperkenalkan teknik pengurusan risiko yang lebih maju, seperti ukuran kedudukan berdasarkan turun naik atau penangguhan stop loss, untuk melindungi modal dengan lebih baik dan menguruskan risiko perdagangan.

  4. Gabungan penunjuk: Gabungkan penunjuk teknikal lain, seperti Indeks Kekuatan Relatif atau Osilator Stochastic, dengan purata bergerak dan tahap retracement Fibonacci yang sedia ada untuk meningkatkan ketepatan dan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.

Ringkasan

Strategi Dagangan Retracement Fibonacci Dinamis adalah pendekatan berasaskan analisis teknikal yang bertujuan untuk memanfaatkan tahap retracement Fibonacci dan purata bergerak untuk mengenal pasti peluang kemasukan yang berpotensi dalam pasaran trend. Dengan mengira secara dinamik tahap retracement utama dan mengesahkan arah trend, strategi ini menyediakan peniaga dengan kaedah terstruktur untuk menguruskan risiko dan mengoptimumkan pulangan. Walaupun strategi ini mempunyai kelebihan, ia juga mempunyai risiko dan batasan tertentu. Dengan mengoptimumkan parameter strategi, meningkatkan pengurusan risiko, dan menggabungkan penunjuk teknikal tambahan, prestasi dan ketahanan strategi dapat ditingkatkan lagi. Secara keseluruhan, Strategi Dagangan Retracement Fibonacci menawarkan rangka kerja yang menjanjikan bagi peniaga yang ingin menggunakan alat analisis teknikal dalam usaha perdagangan mereka.

/*backtest
start: 2023-06-11 00:00:00
end: 2024-06-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("50% Retracement Strategy", overlay=true)

// Input Parameters
len_200 = input.int(200, title="200-period Moving Average")
len_50 = input.int(50, title="50-period Moving Average")
len_21 = input.int(21, title="21-candle Retracement")
len_9 = input.int(9, title="9-candle Retracement")
risk_reward_ratio = input.float(2.0, title="Risk/Reward Ratio")

// Moving Averages
ma_200 = ta.sma(close, len_200)
ma_50 = ta.sma(close, len_50)

// Fibonacci Retracement Levels
var float fib_50_level = na
var float fib_786_level = na

if (close > ma_200 and close > ma_50)
    // Calculate retracements for different periods
    retrace_21_high = ta.highest(high, len_21)
    retrace_21_low = ta.lowest(low, len_21)
    retrace_21_mid = (retrace_21_high + retrace_21_low) / 2
    
    retrace_50_high = ta.highest(high, len_50)
    retrace_50_low = ta.lowest(low, len_50)
    retrace_50_mid = (retrace_50_high + retrace_50_low) / 2
    
    retrace_9_high = ta.highest(high, len_9)
    retrace_9_low = ta.lowest(low, len_9)
    retrace_9_mid = (retrace_9_high + retrace_9_low) / 2

    // Choose the retracement to use (you can adjust this logic)
    fib_50_level := (retrace_21_mid + retrace_50_mid + retrace_9_mid) / 3
    fib_786_level := (retrace_21_high + retrace_50_high + retrace_9_high) / 3 - ((retrace_21_high + retrace_50_high + retrace_9_high - (retrace_21_low + retrace_50_low + retrace_9_low)) * 0.786)

// Strategy Entry
longCondition = close > ma_200 and close > ma_50 and close <= fib_50_level

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Strategy Exit
takeProfitLevel = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - fib_786_level) * risk_reward_ratio
stopLossLevel = fib_786_level

strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=takeProfitLevel, stop=stopLossLevel)

// Plotting
plot(ma_200, color=color.blue, title="200-period MA")
plot(ma_50, color=color.red, title="50-period MA")
plot(fib_50_level, color=color.green, title="50% Retracement Level")
plot(fib_786_level, color=color.orange, title="78.6% Retracement Level")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi