Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Peralihan Momentum Perbezaan Standard Tiga

Strategi Dagangan Peralihan Momentum Perbezaan Standard Tiga

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-06-21 14:44:54
Tag:SMAPenyakit STDMASD

img

Ringkasan

Triple Standard Deviation Momentum Reversal Trading Strategy adalah pendekatan perdagangan kuantitatif berdasarkan prinsip statistik. Strategi ini memanfaatkan ciri-ciri turun naik harga di sekitar purata bergerak, menggunakan pengiraan deviasi standard untuk menentukan zon pergerakan harga yang tidak normal dan melaksanakan perdagangan kontra-trend apabila harga mencapai deviasi yang melampau. Kaedah ini bertujuan untuk menangkap tingkah laku pembalikan purata berikutan reaksi pasaran yang berlebihan dalam jangka pendek, menjadikannya sangat sesuai untuk instrumen perdagangan yang sangat tidak menentu dan jangka masa yang lebih kecil.

Prinsip Strategi

Prinsip utama strategi ini adalah untuk menggunakan Moving Average (MA) dan Standard Deviation (SD) untuk membina sempadan atas dan bawah untuk turun naik harga.

  1. Mengira purata bergerak mudah (SMA) untuk tempoh tertentu (default 20).
  2. Mengira perbezaan standard harga untuk tempoh yang sama.
  3. Kalikan penyimpangan piawai dengan 3 (pembalap yang boleh diselaraskan) dan tambah/kurangkannya dari purata bergerak untuk membentuk sempadan atas dan bawah.
  4. Apabila harga memecahkan sempadan bawah, ia dianggap oversold, menghasilkan isyarat beli.
  5. Apabila harga memecahkan sempadan atas, ia dianggap overbought, menghasilkan isyarat jual.

Kaedah ini mengandaikan bahawa harga akan berfluktuasi di sekitar purata dalam kebanyakan kes, dan apabila harga menyimpang dari purata dengan 3 penyimpangan standard, pembalikan purata sangat mungkin berlaku.

Kelebihan Strategi

  1. Dasar Statistik: Strategi ini dibina di atas prinsip statistik yang kukuh, menggunakan penyimpangan standard untuk mengukur keabnormalan pergerakan harga, menyediakan sokongan teori.

  2. Kebolehsesuaian yang kuat: Dengan mengira purata bergerak dan penyimpangan standard secara dinamik, strategi dapat menyesuaikan diri dengan ciri-ciri turun naik dalam keadaan pasaran yang berbeza.

  3. Operasi Counter-trend: Memasuki pasaran apabila sentimen pasaran mencapai ekstrem membantu menangkap peluang pembalikan harga, menawarkan ruang keuntungan yang berpotensi lebih besar.

  4. Kemudahan yang tinggi: Parameter strategi (seperti tempoh MA, pengganda penyimpangan standard) boleh dioptimumkan dan diselaraskan untuk instrumen perdagangan dan jangka masa yang berbeza.

  5. Mesra visualisasi: Strategi ini dengan jelas menandakan isyarat beli dan jual dan julat turun naik harga pada carta, memudahkan peniaga memahami keadaan pasaran secara intuitif.

Risiko Strategi

  1. Risiko pecah palsu: Di pasaran yang sangat tidak menentu, harga sering boleh melanggar sempadan tanpa membentuk pembalikan yang benar, yang membawa kepada perdagangan yang kerap dan potensi kerugian.

  2. Prestasi yang kurang baik di Pasar Trend: Di pasaran trend yang kuat, harga mungkin berjalan di luar sempadan untuk tempoh yang panjang, menyebabkan strategi terlepas trend utama atau sering berdagang melawan trend.

  3. Sensitiviti Parameter: Prestasi strategi sangat bergantung kepada pilihan tempoh purata bergerak dan pengganda penyimpangan standard; tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan penurunan prestasi yang ketara.

  4. Kos Slippage dan Perdagangan: Pada jangka masa yang lebih kecil, perdagangan yang kerap mungkin menghadapi kos slippage dan perdagangan yang lebih tinggi, mengikis keuntungan.

  5. Risiko Kejadian Black Swan: Semasa peristiwa berita utama atau turun naik pasaran yang melampau, harga mungkin jauh melebihi julat fluktuasi normal, yang membawa kepada kerugian yang teruk.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan Penapis Trend: Menggabungkan penunjuk trend jangka panjang (seperti purata bergerak jangka panjang) untuk melaksanakan perdagangan hanya dalam arah trend, mengurangkan operasi kontra-trend.

  2. Penyesuaian Dinamis Pengganda Penyimpangan Standard: Sesuaikan secara automatik pengganda penyimpangan standard berdasarkan turun naik pasaran, meningkatkan kepekaan semasa tempoh turun naik rendah dan menaikkan ambang semasa tempoh turun naik tinggi.

  3. Tambah Penunjuk Pengesahan: Masukkan penunjuk teknikal lain (seperti RSI atau MACD) sebagai pengesahan tambahan untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat kemasukan.

  4. Melaksanakan Pengurusan Posisi Sebahagian: Mencapai kemasukan dan keluar secara beransur-ansur berdasarkan kekuatan isyarat atau tahap penyimpangan harga untuk mengoptimumkan pengurusan risiko.

  5. Tambah Stop-loss dan Trailing Stop: Tetapkan kedudukan stop-loss yang munasabah dan gunakan stop trailing apabila menguntungkan untuk melindungi keuntungan.

  6. Mengoptimumkan Pilihan Tempoh: Melalui prestasi backtesting pada jangka masa yang berbeza, pilih jangka masa tertentu yang paling sesuai untuk strategi ini.

  7. Pertimbangkan Faktor Volatiliti: Sesuaikan parameter strategi atau hentikan perdagangan dalam persekitaran turun naik yang rendah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.

Kesimpulan

Triple Standard Deviation Momentum Reversal Trading Strategy adalah kaedah perdagangan kuantitatif berdasarkan prinsip statistik, mencari peluang perdagangan dengan menangkap penyimpangan harga yang melampau. Strategi ini mempunyai kelebihan yang signifikan dalam asas teori, kesesuaian, dan fleksibiliti, terutama sesuai untuk pasaran yang sangat tidak menentu dan perdagangan jangka pendek. Walau bagaimanapun, pengguna perlu sedar tentang risiko berpotensi seperti pecah palsu, prestasi di pasaran trend, dan sensitiviti parameter. Dengan memperkenalkan penapis trend, penyesuaian parameter dinamik, dan penunjuk tambahan, kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan lagi. Secara keseluruhan, ini adalah rangka kerja strategi perdagangan yang bernilai penyelidikan dan pengoptimuman yang mendalam, dengan potensi untuk mencapai hasil perdagangan yang baik di bawah keadaan pasaran yang sesuai.

/*backtest
start: 2023-06-15 00:00:00
end: 2024-06-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MikEy Scali 3 STD Dev Buy/Sell Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input.int(20, title="Standard Deviation Length", minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(3.0, title="Standard Deviation Multiplier", step=0.1)

// Calculate the moving average and standard deviation
ma = ta.sma(src, length)
std_dev = ta.stdev(src, length)

// Calculate upper and lower bands
upper_band = ma + (std_dev * mult)
lower_band = ma - (std_dev * mult)

// Buy and Sell conditions
// Buy when the price is below the lower band (3 std devs below MA)
buyCondition = ta.crossover(src, lower_band)
// Sell when the price is above the upper band (3 std devs above MA)
sellCondition = ta.crossunder(src, upper_band)

// Plot the buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Execute buy and sell orders based on the conditions
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")

// Plot the moving average and the bands
plot(ma, color=color.blue, title="Moving Average")
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Band (3 STD)")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Band (3 STD)")

// Optional: Plot the source
plot(src, color=color.gray, title="Source")

// Add labels for clarity
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 90) : na, offset=-1, title="Buy Signal Background")
bgcolor(sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na, offset=-1, title="Sell Signal Background")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi