Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Envelope Peratusan Saluran Dinamik

Strategi Envelope Peratusan Saluran Dinamik

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-06-21 15:33:47
Tag:EMASMA

img

Ringkasan

Strategi Envelope Peratusan Saluran Dinamik adalah sistem perdagangan berdasarkan julat pergerakan harga. Strategi ini menggunakan Purata Bergerak (MA) sebagai garis asas dan menetapkan sempadan saluran pada peratusan tertentu di atas dan di bawahnya.

Prinsip Strategi

  1. Pengiraan garis asas: Strategi ini membolehkan pengguna memilih antara Purata Bergerak Sederhana (SMA) atau Purata Bergerak Eksponensial (EMA) sebagai garis asas. Tempoh lalai adalah 10, tetapi ini boleh diselaraskan melalui parameter input.

  2. Tetapan Sempadan Saluran: Sempadan saluran atas dan bawah ditentukan dengan menambah atau mengurangkan peratusan tertentu dari garis asas. Peratusan lalai adalah 10%, yang juga boleh diselaraskan melalui parameter.

  3. Generasi Isyarat Perdagangan:

    • Isyarat Beli: Dihidupkan apabila harga melintasi sempadan bawah dari bawah.
    • Isyarat Jual: Dihidupkan apabila harga melintasi di atas garis asas dari bawah.

  4. Pelaksanaan Perdagangan:

    • Buka kedudukan panjang apabila isyarat beli muncul dan tidak ada kedudukan semasa.
    • Tutup kedudukan apabila isyarat jual muncul dan kedudukan panjang dipegang.

Kelebihan Strategi

  1. Kemudahan penyesuaian yang tinggi: Dengan menggunakan purata bergerak sebagai garis asas, strategi dapat disesuaikan dengan persekitaran pasaran dan turun naik yang berbeza.

  2. Pengurusan Risiko yang berkesan: Dengan menetapkan saluran peratusan, strategi dapat mengawal risiko hingga tahap tertentu, mengelakkan perdagangan yang kerap dalam keadaan pasaran yang melampau.

  3. Fleksibiliti yang tinggi: Strategi ini menyediakan pelbagai parameter yang boleh diselaraskan, termasuk jenis MA, tempoh, dan lebar saluran, yang membolehkan pengguna mengoptimumkan mengikut pasaran yang berbeza dan pilihan peribadi.

  4. Visualisasi yang baik: Strategi secara intuitif memaparkan sempadan garis asas dan saluran pada carta, menjadikannya mudah bagi peniaga untuk memahami struktur pasaran dan kedudukan semasa.

  5. Keseimbangan Antara Trend Following dan Reversal: Dengan membeli di sempadan bawah, strategi dapat menangkap peluang pembalikan yang berpotensi; menjual pada garis asas membantu mengambil keuntungan apabila trend berterusan.

Risiko Strategi

  1. Risiko Penembusan Palsu: Harga mungkin secara ringkas menembusi sempadan saluran dan dengan cepat mundur, yang membawa kepada isyarat palsu dan perdagangan yang tidak perlu.

  2. Prestasi yang lemah di pasaran berbelit-belit: Di pasaran sampingan tanpa trend yang jelas, strategi boleh menghasilkan isyarat perdagangan yang kerap, meningkatkan kos transaksi.

  3. Lag: Oleh kerana penggunaan purata bergerak, strategi boleh bertindak balas perlahan dalam pasaran yang berubah dengan cepat, kehilangan peluang masuk atau keluar yang penting.

  4. Sensitiviti Parameter: Prestasi strategi sebahagian besarnya bergantung kepada tetapan parameter, dengan kombinasi parameter yang berbeza berpotensi membawa kepada hasil yang berbeza secara drastik.

  5. Ketergantungan pada Satu Petunjuk Teknikal: Bergantung hanya pada hubungan antara harga dan saluran untuk perdagangan mungkin mengabaikan maklumat pasaran penting dan faktor asas yang lain.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan Analisis Pelbagai Jangka Masa: Menggabungkan penilaian trend jangka panjang dapat meningkatkan ketepatan perdagangan dan keuntungan.

  2. Tambah Syarat Penapisan: Sebagai contoh, menambah pengesahan jumlah atau penunjuk teknikal lain (seperti RSI, MACD) sebagai penilaian tambahan boleh mengurangkan isyarat palsu.

  3. Sesuaikan Lebar Saluran secara Dinamis: Sesuaikan peratusan saluran secara automatik berdasarkan turun naik pasaran untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.

  4. Mengoptimumkan Mekanisme Keluar: Pertimbangkan untuk memperkenalkan penangguhan penghantaran atau penangguhan dinamik berdasarkan turun naik untuk melindungi keuntungan dengan lebih baik.

  5. Melaksanakan Pengurusan Posisi Sebahagian: Membolehkan pembinaan dan penutupan kedudukan separa untuk mengurangkan risiko keputusan tunggal.

  6. Menggabungkan Penunjuk Sentimen Pasaran: Menggabungkan penunjuk sentimen pasaran seperti indeks VIX untuk menyesuaikan parameter strategi atau menghentikan perdagangan semasa tempoh turun naik yang tinggi.

  7. Membangunkan mekanisme parameter adaptif: Gunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter strategi secara automatik berdasarkan data sejarah.

Kesimpulan

Strategi Envelope Peratusan Saluran Dinamis adalah sistem perdagangan fleksibel yang menggabungkan konsep perdagangan trend berikut dan osilasi. Dengan menetapkan saluran peratusan berdasarkan purata bergerak, strategi ini dapat menangkap peluang pergerakan harga dalam persekitaran pasaran yang berbeza. Kekuatannya terletak pada kemampuan beradaptasi yang kuat, pengurusan risiko yang berkesan, dan visualisasi yang tinggi, tetapi juga menghadapi risiko seperti pecah palsu dan prestasi yang buruk dalam pasaran yang bergolak.

Untuk meningkatkan lagi prestasi strategi, pertimbangkan untuk memperkenalkan analisis pelbagai jangka masa, menambah keadaan penapisan, menyesuaikan lebar saluran secara dinamik, dan arah pengoptimuman lain.

Secara keseluruhan, Strategi Envelope Peratusan Saluran Dinamik menyediakan peniaga dengan rangka kerja yang kukuh yang berpotensi menjadi alat perdagangan yang kukuh melalui tetapan parameter yang munasabah dan pengoptimuman berterusan.

/*backtest
start: 2023-06-21 00:00:00
end: 2024-06-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Envelope Strategy", overlay=true)

// Input parameters
len = input(10, title="Length", minval=1)
percent = input(10.0, title="Percent")
src = input(close, title="Source")
exponential = input(false, title="Use EMA")

// Calculate basis, upper, and lower envelopes
basis = exponential ? ema(src, len) : sma(src, len)
k = percent / 100.0
upper = basis * (1 + k)
lower = basis * (1 - k)

// Buy and Sell conditions
buy_signal = crossover(src, lower)
sell_signal = crossover(src, basis)

// Plotting the basis, upper, and lower envelopes
plot(basis, "Basis", color=color.orange)
plot(upper, "Upper", color=color.blue)
plot(lower, "Lower", color=color.blue)

// Plotting buy and sell signals
plotshape(buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// Trading operations
if (buy_signal and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal and strategy.position_size == 1)
    strategy.close("Buy")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi