Sumber dimuat naik... memuat...

Penulis:ChaoZhang
Tag:MAEMARSIBBVWAPATRsupertrend

Ringkasan

Prinsip Strategi

Harga Purata Bertimbang Volume (VWAP): VWAP digambarkan pada carta dan boleh digunakan untuk menilai kedudukan harga semasa berbanding dengan paras purata intraday, menyediakan rujukan tambahan untuk keputusan perdagangan.

Kelebihan Strategi

Mengikuti trend: Inti strategi adalah mengikuti trend pasaran, yang membantu menangkap pergerakan pasaran utama dan meningkatkan peluang keuntungan.

Risiko Strategi

Over-optimization: Oleh kerana pelbagai penunjuk dan parameter yang terlibat, terdapat risiko over-optimization. Ini boleh menyebabkan strategi berfungsi dengan baik pada data sejarah tetapi buruk dalam perdagangan sebenar.
Perdagangan yang kerap: Di pasaran yang berayun, purata bergerak boleh bersilang dengan kerap, yang membawa kepada isyarat perdagangan yang berlebihan dan kos transaksi yang tinggi.
Perubahan Keadaan Pasaran: Strategi mungkin berfungsi dengan baik di bawah keadaan pasaran tertentu tetapi mungkin kurang berfungsi apabila persekitaran pasaran berubah.

Arahan Pengoptimuman Strategi

Tambah Syarat Penapisan: Syarat penapisan tambahan, seperti pengesahan jumlah atau penunjuk kekuatan trend, boleh ditambah untuk mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kualiti perdagangan.
Tambah Pengiktirafan Rejim Pasaran: Melaksanakan pengiktirafan keadaan pasaran yang berbeza (tren, turun naik) dan mengamalkan strategi perdagangan yang berbeza untuk keadaan yang berbeza.
Meningkatkan Penggunaan Indikator Supertrend: Pertimbangkan untuk menggunakan penunjuk Supertrend sebagai alat penilaian trend utama, dan bukan hanya untuk perubahan warna latar belakang.
Tambah Penunjuk Sentimen: Memperkenalkan penunjuk sentimen pasaran berdasarkan jumlah atau turun naik untuk membantu menilai keadaan pasaran secara keseluruhan dan titik perubahan yang berpotensi.
Melaksanakan Pengurusan Posisi: Sesuaikan saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan kekuatan isyarat dan turun naik pasaran untuk mengoptimumkan nisbah risiko-balasan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, strategi ini menyediakan pedagang dengan kerangka analisis teknikal yang komprehensif, tetapi penyesuaian dan pengoptimuman yang sesuai diperlukan dalam aplikasi praktikal berdasarkan keadaan pasaran tertentu dan keutamaan risiko individu.

/*backtest
start: 2023-06-15 00:00:00
end: 2024-06-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Comb Backtest Debug", overlay=true)

// Input Parameters
lengthMA1 = input.int(9, title="Short-term MA Length")
lengthMA2 = input.int(21, title="Long-term MA Length")
lengthRSI = input.int(14, title="RSI Length")
lengthBB = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
multBB = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
lengthSupertrend = input.int(3, title="Supertrend Length")
multSupertrend = input.float(3.0, title="Supertrend Multiplier")
Periods = input.int(10, title="ATR Period")
src = input.source(hl2, title="Source")
Multiplier = input.float(3.0, title="ATR Multiplier", step=0.1)
changeATR = input.bool(true, title="Change ATR Calculation Method?")
highlighting = input.bool(true, title="Highlighter On/Off?")

// Moving Averages
ma1 = ta.ema(close, lengthMA1)
ma2 = ta.ema(close, lengthMA2)

// RSI
rsi = ta.rsi(close, lengthRSI)

// Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, lengthBB)
dev = multBB * ta.stdev(close, lengthBB)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// ATR Calculation
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2

// Supertrend Calculation
up = src - (Multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up

dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn

trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

// VWAP
vwap = ta.vwap(close)

// Plotting Supertrend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.new(color.green, 70))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.new(color.red, 70))

// Buy and Sell Signals for Supertrend
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1

plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 70), text="BUY", transp=0)
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 70), text="SELL", transp=0)

// Highlighting the Trend
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.new(color.green, 90) : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.new(color.red, 90) : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highlighter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highlighter", color=shortFillColor)

// Plot Moving Averages
plot(ma1, title="Short-term MA", color=color.new(color.blue, 70), linewidth=2)
plot(ma2, title="Long-term MA", color=color.new(color.red, 70), linewidth=2)

// Plot RSI
hline(70, "Overbought", color=color.new(color.red, 70))
hline(30, "Oversold", color=color.new(color.green, 70))
plot(rsi, title="RSI", color=color.new(color.purple, 70), linewidth=2)

// Plot Bollinger Bands
plot(basis, title="BB Basis", color=color.new(color.orange, 70))
p1 = plot(upperBB, title="BB Upper", color=color.new(color.gray, 70))
p2 = plot(lowerBB, title="BB Lower", color=color.new(color.gray, 70))
fill(p1, p2, color=color.new(color.silver, 90), transp=90)

// Plot VWAP
plot(vwap, title="VWAP", color=color.new(color.green, 70), linewidth=2)

// Background Color Based on Supertrend
bgcolor(trend == 1 ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90), title="Background Color", transp=90)

// Simplified Buy and Sell Conditions for Testing
buyCondition = ta.crossover(ma1, ma2)
sellCondition = ta.crossunder(ma1, ma2)

// Debugging plots
plotchar(buyCondition, char='B', location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 70), size=size.small, title="Buy Condition")
plotchar(sellCondition, char='S', location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 70), size=size.small, title="Sell Condition")

// Strategy orders for backtesting
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Alerts for Combined Buy and Sell Conditions
alertcondition(buyCondition, title="Combined Buy Alert", message="Combined Buy Signal")
alertcondition(sellCondition, title="Combined Sell Alert", message="Combined Sell Signal")
alertcondition(buySignal, title="SuperTrend Buy", message="SuperTrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="SuperTrend Sell", message="SuperTrend Sell!")
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title="SuperTrend Direction Change", message="SuperTrend has changed direction!")

Berkaitan

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi