ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem pengenalan titik perubahan dinamik yang menggabungkan Bollinger Bands dan Price Split. Ia bertujuan untuk menangkap titik perubahan utama di pasaran dan menghasilkan isyarat perdagangan dengan mengenal pasti harga yang menembusi Bollinger Bands dan tahap pembahagian penting. Strategi ini menggunakan indikator Bollinger Bands dan teori pembahagian harga yang biasa digunakan dalam analisis teknikal untuk mencari peluang perdagangan yang berkemungkinan tinggi di pasaran yang bergolak.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip utama strategi ini adalah berdasarkan kepada beberapa elemen utama:
Blink: Menggunakan purata bergerak sederhana ((SMA) 20 kitaran sebagai rel tengah, rel atas dan bawah masing-masing untuk rel tengah ditambah kurang 2 kali standard perbezaan. Blink digunakan untuk menentukan sama ada harga berada dalam keadaan overbought atau oversold.
Pecah harga: Strategi menggunakan 5 garis K untuk mengenal pasti pecahan menaik dan turun. Pecah menaik muncul apabila titik tertinggi pada garis K semasa lebih tinggi daripada dua garis K sebelumnya dan seterusnya; Pecah turun sebaliknya.
Isyarat penembusan:
- Apabila harga jatuh ke bawah Brin Belt, ia ditandai sebagai potensi penurunan.
- Jika harga naik melampaui titik tertinggi yang paling dekat, maka ia akan menghasilkan isyarat lebih banyak.
- Apabila harga melepasi Brin, ia ditandakan sebagai potensi kenaikan.
- Jika selepas kenaikan, harga turun melampaui titik rendah yang paling rendah, maka ia akan menghasilkan isyarat shorting.
Pelaksanaan transaksi:
- Lebih banyak pertaruhan apabila anda mengenal pasti pembentukan mata.
- Apabila anda mengenal pasti bentuk penurunan, anda boleh membuka posisi kosong.
Reka bentuk ini menggabungkan elemen trend-following dan reversal trading untuk menangkap titik-titik perubahan utama di pasaran.
Kelebihan Strategik
Pengesahan berganda: Strategi ini menggabungkan dua petunjuk teknikal yang berasingan iaitu Brin Belt dan Price Staging untuk memberikan pengesahan berganda yang dapat mengurangkan risiko penembusan palsu.
Dinamika penyesuaian: Brinband dapat menyesuaikan diri secara automatik mengikut turun naik pasaran, membolehkan strategi menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Trend dan pembalikan: Strategi dapat menangkap kesinambungan trend (melalui pemisahan bentuk) dan dapat mengenal pasti titik pembalikan yang berpotensi (melalui pemisahan jalur Brin), meningkatkan fleksibiliti strategi.
Titik Masuk yang Jelas: Mendefinisikan isyarat dagangan yang jelas dengan syarat yang jelas (Pembobolan Burin dan Pembobolan Shaped), mengurangkan keperluan untuk penilaian subjektif.
Bantuan visual: Strategi memetakan jalur Brin dan titik pemisahan pada carta untuk membantu peniaga memahami struktur pasaran dan peluang perdagangan yang berpotensi secara visual.
Risiko Strategik
Laggasi: Pemisahan bentuk menggunakan pita Brin 20 kitaran dan 5 garis K boleh menyebabkan kelewatan yang dihasilkan oleh isyarat dan mungkin kehilangan beberapa peluang dalam pasaran cepat.
Penembusan palsu: Dalam pasaran yang bergolak, harga mungkin sering menembusi tahap Brin Belt atau Fragment, tetapi tidak membentuk trend sebenar, yang boleh menyebabkan isyarat palsu yang kerap.
Kurangnya mekanisme hentian kerugian: Strategi semasa tidak mempunyai peraturan hentian kerugian yang jelas, yang boleh menyebabkan kerugian yang berlebihan dalam perdagangan yang salah.
Perdagangan berlebihan: Dalam pasaran yang bergelombang, strategi mungkin menghasilkan terlalu banyak isyarat perdagangan, meningkatkan kos perdagangan.
Kerangka masa tunggal: Strategi hanya berdasarkan data pada satu kerangka masa dan mungkin mengabaikan struktur pasaran penting dalam kerangka masa yang lebih besar.
Arah pengoptimuman strategi
Memperkenalkan hentian dan hentian: anda boleh mempertimbangkan untuk menetapkan titik hentian di dalam atau di seberang jalur Brin, dan menyesuaikan tahap hentian secara dinamik mengikut ATR (Average True Range).
Menambah penapis dagangan: Indikator tambahan (seperti RSI atau MACD) boleh diperkenalkan untuk menapis isyarat pecah palsu yang berpotensi, meningkatkan kualiti perdagangan.
Analisis jangka masa berbilang: Dengan maklumat trend pada jangka masa yang lebih besar, hanya isyarat dalam arah trend besar yang boleh menjalankan perdagangan, meningkatkan peluang kemenangan.
Parameter pengoptimuman: Mengkaji semula dan mengoptimumkan parameter seperti kitaran pita Brin, jumlah garis K, dan lain-lain untuk mencari kombinasi parameter yang paling sesuai untuk pasaran tertentu.
Menambah penapis turun naik: Syarat dagangan mungkin perlu diperketat pada masa turun naik yang rendah untuk mengelakkan perdagangan berlebihan dalam pasaran yang disusun.
Pertimbangkan untuk memasukkan Stop Loss Mobile: Dengan peningkatan keuntungan perdagangan, anda boleh meningkatkan Stop Loss secara beransur-ansur, mengunci sebahagian keuntungan.
Pengenalan pengesahan jumlah transaksi: boleh digabungkan dengan maklumat jumlah transaksi untuk mengesahkan kesahihan penembusan, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
ringkaskan
Strategi titik-titik perubahan dinamik yang berasaskan Brin Belt dan Break Break adalah sistem komprehensif yang menggabungkan pemikiran trend-following dan berbalik-balik. Ia membawa kedudukan harga yang relatif melalui Brin, sambil menggunakan harga split untuk mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan yang penting.
Kelebihan utama strategi adalah keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan pergerakan pasaran melalui mekanisme pengesahan berganda dan dinamik. Walau bagaimanapun, ia juga menghadapi risiko keterlambatan isyarat dan kemungkinan penembusan palsu. Untuk meningkatkan kestabilan strategi, disarankan untuk memperkenalkan mekanisme stop-loss, analisis jangka masa berganda dan penapis perdagangan tambahan.
Dengan pengoptimuman dan penyesuaian berterusan, strategi ini mempunyai potensi untuk menjadi sistem perdagangan yang boleh dipercayai. Namun, seperti semua strategi perdagangan, ia memerlukan ujian dan pengesahan yang mencukupi dalam perdagangan sebenar.
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Breakdown and Breakup Strategy", overlay=true)
// Bollinger Bands settings
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
src = close
mult = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper, color=color.red, linewidth=1)
plot(lower, color=color.red, linewidth=1)
plot(basis, color=color.blue, linewidth=1)
// Fractals identification
isBullishFractal = ta.highest(high, 5)[2] == high[2] and high[2] > high[1] and high[2] > high[3]
isBearishFractal = ta.lowest(low, 5)[2] == low[2] and low[2] < low[1] and low[2] < low[3]
// Variables to store the latest fractal values
var float latestBullishFractal = na
var float latestBearishFractal = na
if (isBullishFractal)
latestBullishFractal := high[2]
if (isBearishFractal)
latestBearishFractal := low[2]
// Conditions
breakdownCondition = close < lower
breakupCondition = close > latestBullishFractal
breakupUpperCondition = close > upper
breakdownBearishCondition = close < latestBearishFractal
// Variables to track state
var bool breakdownOccurred = false
var bool breakupUpperOccurred = false
// Signals
var bool plotBreakupSignal = false
var bool plotBreakdownSignal = false
// Logic for breakdown and breakup above bullish fractal
if (breakdownCondition)
breakdownOccurred := true
if (breakdownOccurred and breakupCondition)
plotBreakupSignal := true
breakdownOccurred := false
// Logic for breakup and breakdown below bearish fractal
if (breakupUpperCondition)
breakupUpperOccurred := true
if (breakupUpperOccurred and breakdownBearishCondition)
plotBreakdownSignal := true
breakupUpperOccurred := false
// Plot signals as icons
plotshape(series=plotBreakupSignal, location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Breakup", size=size.small)
plotshape(series=plotBreakdownSignal, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Breakdown", size=size.small)
// Plotting fractals for reference
plotshape(series=isBullishFractal, location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Bullish Fractal", offset=-2)
plotshape(series=isBearishFractal, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Bearish Fractal", offset=-2)
// Reset signals
plotBreakupSignal := false
plotBreakdownSignal := false
if isBullishFractal
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if isBearishFractal
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)