Sumber dimuat naik... memuat...

Strategi Titik Pembalikan Dinamik Berdasarkan Bollinger Bands dan Breakout Fraktal

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-06-28 15:06:36
Tag:BBMASMASDFRAC

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem pengenalan titik pembalikan dinamik yang menggabungkan Bollinger Bands dan fraktal harga. Ia bertujuan untuk menangkap titik pembalikan pasaran utama dengan mengenal pasti penembusan harga Bollinger Bands dan tahap fraktal penting untuk menjana isyarat perdagangan. Strategi ini menggunakan penunjuk Bollinger Bands yang biasa digunakan dan teori fraktal harga dalam analisis teknikal, cuba mencari peluang perdagangan kemungkinan tinggi di pasaran yang tidak menentu.

Prinsip Strategi

Prinsip-prinsip utama strategi ini berdasarkan unsur-unsur utama berikut:

Bollinger Bands: Menggunakan Purata Bergerak Sederhana (SMA) 20 tempoh sebagai band tengah, dengan band atas dan bawah ditetapkan pada 2 penyimpangan standard di atas dan di bawah. Bollinger Bands digunakan untuk menentukan sama ada harga berada dalam keadaan overbought atau oversold.
Fraktal harga: Strategi ini menggunakan 5 lilin untuk mengenal pasti fraktal menaik dan menurun. Fraktal menaik berlaku apabila tinggi lilin semasa lebih tinggi daripada tinggi dua lilin sebelum dan selepasnya; fraktal menurun adalah sebaliknya.
Isyarat Penembusan:
- Apabila harga pecah di bawah Bollinger Band bawah, ia dilambangkan sebagai kemungkinan pecah ke bawah.
- Jika selepas pecah ke bawah, harga naik dan memecahkan di atas tertinggi fraktal bullish terbaru, isyarat panjang dihasilkan.
- Apabila harga memecahkan di atas Bollinger Band atas, ia dilambangkan sebagai kemungkinan pecah ke atas.
- Jika selepas pecah ke atas, harga jatuh dan memecahkan di bawah paras terendah fraktal menurun yang paling baru, isyarat pendek dihasilkan.
Pelaksanaan Perdagangan:
- Buka kedudukan panjang apabila fraktal bullish dikenal pasti.
- Buka kedudukan pendek apabila fraktal bearish dikenal pasti.

Reka bentuk ini menggabungkan unsur-unsur perdagangan trend-mengikut dan pembalikan, bertujuan untuk menangkap titik perubahan pasaran utama.

Kelebihan Strategi

Pelbagai Pengesahan: Strategi ini menggabungkan dua penunjuk teknikal bebas, Bollinger Bands dan fraktal harga, menyediakan pelbagai pengesahan dan mengurangkan risiko pecah palsu.
Penyesuaian Dinamik: Bollinger Bands menyesuaikan diri secara automatik berdasarkan turun naik pasaran, yang membolehkan strategi menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.
Pendekatan Trend dan Pembalikan yang Seimbang: Strategi ini boleh menangkap kedua-dua kesinambungan trend (melalui pecah fraktal) dan titik pembalikan yang berpotensi (melalui pecah Bollinger Band), meningkatkan fleksibiliti.
Titik kemasukan yang jelas: Isyarat dagangan yang jelas ditakrifkan melalui keadaan tertentu (penembusan Bollinger Band dan penembusan fraktal), mengurangkan keperluan untuk penilaian subjektif.
Bantuan Visual: Strategi merangka Bollinger Bands dan titik fraktal pada carta, membantu peniaga secara intuitif memahami struktur pasaran dan peluang perdagangan yang berpotensi.

Risiko Strategi

Lag: Menggunakan Bollinger Band 20 tempoh dan fraktal 5-candle boleh menyebabkan isyarat tertunda, berpotensi kehilangan peluang di pasaran yang bergerak cepat.
Penembusan Palsu: Di pasaran yang terikat julat, harga mungkin sering memecahkan Bollinger Band atau tahap fraktal tanpa membentuk trend sebenar, yang berpotensi membawa kepada isyarat palsu yang kerap.
Kekurangan Mekanisme Stop-Loss: Strategi semasa tidak mempunyai peraturan stop-loss yang jelas, yang boleh menyebabkan kerugian yang berlebihan dalam perdagangan yang tidak betul.
Overtrading: Di pasaran yang sangat tidak menentu, strategi boleh menghasilkan terlalu banyak isyarat perdagangan, meningkatkan kos transaksi.
Jangka Masa Tunggal: Strategi ini berdasarkan data dari satu jangka masa tunggal, berpotensi mengabaikan struktur pasaran penting dalam jangka masa yang lebih besar.

Arahan Pengoptimuman Strategi

Memperkenalkan Stop-Loss dan Take-Profit: Pertimbangkan untuk menetapkan titik stop-loss di Bollinger Band tengah atau Bollinger Band bertentangan, dan secara dinamik menyesuaikan tahap stop-loss berdasarkan ATR (Rentang Benar Purata).
Tambah Penapis Perdagangan: Memperkenalkan penunjuk tambahan (seperti RSI atau MACD) untuk menapis isyarat pecah palsu yang berpotensi dan meningkatkan kualiti perdagangan.
Analisis Pelbagai Jangka Masa: Menggabungkan maklumat trend dari jangka masa yang lebih besar, menjalankan perdagangan hanya ke arah trend yang lebih besar untuk meningkatkan kadar kemenangan.
Mengoptimumkan Parameter: Melakukan backtest untuk mengoptimumkan parameter seperti tempoh Bollinger Band dan bilangan lilin fraktal untuk mencari kombinasi terbaik untuk pasaran tertentu.
Tambah Penapis Volatiliti: Memperketat keadaan perdagangan semasa tempoh turun naik yang rendah untuk mengelakkan perdagangan berlebihan di pasaran yang terhad.
Pertimbangkan Stop Trailing: Secara beransur-ansur menaikkan titik stop-loss apabila perdagangan menjadi menguntungkan untuk mengunci keuntungan separa.
Menggabungkan Pengesahan Volume: Gabungkan maklumat jumlah untuk mengesahkan kesahihan pecah, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.

Ringkasan

Strategi Titik Pembalikan Dinamik berdasarkan Bollinger Bands dan Breakout Fraktal adalah sistem komprehensif yang menggabungkan idea perdagangan trend-mengikut dan pembalikan. Ia menggunakan Bollinger Bands untuk menilai kedudukan relatif harga sambil menggunakan fraktal harga untuk mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan utama.

Kelebihan utama strategi ini terletak pada pelbagai mekanisme pengesahan dan keupayaannya untuk menyesuaikan diri secara dinamik dengan turun naik pasaran. Walau bagaimanapun, ia juga menghadapi risiko kelewatan isyarat dan kemungkinan pecah palsu. Untuk meningkatkan ketahanan strategi, disyorkan untuk memperkenalkan mekanisme stop-loss, analisis pelbagai jangka masa, dan penapis perdagangan tambahan.

Melalui pengoptimuman dan penyesuaian yang berterusan, strategi ini mempunyai potensi untuk menjadi sistem perdagangan yang boleh dipercayai. Walau bagaimanapun, seperti semua strategi perdagangan, ia memerlukan ujian dan pengesahan menyeluruh dalam perdagangan sebenar. Pedagang yang menggunakan strategi ini harus menggabungkannya dengan toleransi risiko dan pengalaman pasaran mereka sendiri, sentiasa menjaga kewaspadaan dan sikap pembelajaran terhadap pasaran.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Breakdown and Breakup Strategy", overlay=true)

// Bollinger Bands settings
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
src = close
mult = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")

// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

plot(upper, color=color.red, linewidth=1)
plot(lower, color=color.red, linewidth=1)
plot(basis, color=color.blue, linewidth=1)

// Fractals identification
isBullishFractal = ta.highest(high, 5)[2] == high[2] and high[2] > high[1] and high[2] > high[3]
isBearishFractal = ta.lowest(low, 5)[2] == low[2] and low[2] < low[1] and low[2] < low[3]

// Variables to store the latest fractal values
var float latestBullishFractal = na
var float latestBearishFractal = na

if (isBullishFractal)
    latestBullishFractal := high[2]
    
if (isBearishFractal)
    latestBearishFractal := low[2]

// Conditions
breakdownCondition = close < lower
breakupCondition = close > latestBullishFractal
breakupUpperCondition = close > upper
breakdownBearishCondition = close < latestBearishFractal

// Variables to track state
var bool breakdownOccurred = false
var bool breakupUpperOccurred = false

// Signals
var bool plotBreakupSignal = false
var bool plotBreakdownSignal = false

// Logic for breakdown and breakup above bullish fractal
if (breakdownCondition)
    breakdownOccurred := true

if (breakdownOccurred and breakupCondition)
    plotBreakupSignal := true
    breakdownOccurred := false

// Logic for breakup and breakdown below bearish fractal
if (breakupUpperCondition)
    breakupUpperOccurred := true

if (breakupUpperOccurred and breakdownBearishCondition)
    plotBreakdownSignal := true
    breakupUpperOccurred := false

// Plot signals as icons
plotshape(series=plotBreakupSignal, location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Breakup", size=size.small)
plotshape(series=plotBreakdownSignal, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Breakdown", size=size.small)

// Plotting fractals for reference
plotshape(series=isBullishFractal, location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Bullish Fractal", offset=-2)
plotshape(series=isBearishFractal, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Bearish Fractal", offset=-2)

// Reset signals
plotBreakupSignal := false
plotBreakdownSignal := false


if isBullishFractal
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if isBearishFractal
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

Berkaitan

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi