Sumber dimuat naik... memuat...

4-jam Tempoh Mengambil corak Strategi Dagangan dengan dinamik mengambil keuntungan dan berhenti kerugian pengoptimuman

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-07-26 15:06:14
Tag:EMARSIATR

Ringkasan

Artikel ini memperkenalkan strategi dagangan berdasarkan corak engulfing pada jangka masa 4 jam, digabungkan dengan mekanisme mengambil keuntungan dinamik dan menghentikan kerugian tetap. Strategi ini menggunakan isyarat tindakan harga yang kuat dari corak engulfing untuk mengenal pasti pembalikan trend yang berpotensi, menguruskan risiko dan mengoptimumkan keuntungan melalui sasaran keuntungan dinamik dan hentian kerugian tetap.

Prinsip Strategi

Prinsip teras strategi ini adalah untuk mengenal pasti corak bullish dan bearish engulfing pada carta 4 jam. corak engulfing adalah pembentukan harga yang terdiri daripada dua lilin, di mana badan lilin kedua sepenuhnya engulfs badan lilin sebelumnya. corak ini sering dilihat sebagai isyarat pembalikan trend yang berpotensi.

Secara khusus, strategi ini berfungsi seperti berikut:

Bollish Engulfing Pattern: Bollish engulfing pattern terbentuk apabila harga penutupan semasa lebih tinggi daripada harga pembukaan lilin sebelumnya, dan harga pembukaan semasa lebih rendah daripada harga penutupan lilin sebelumnya.
Corak Menelan Buruh: Corak menelan Buruh terbentuk apabila harga penutupan semasa lebih rendah daripada harga pembukaan lilin sebelumnya, dan harga pembukaan semasa lebih tinggi daripada harga penutupan lilin sebelumnya.
Pendapatan Dinamis: Strategi menetapkan sasaran keuntungan menggunakan saiz badan lilin yang menelan dikalikan dengan pengganda yang boleh disesuaikan. Kaedah ini membolehkan penyesuaian dinamik sasaran keuntungan berdasarkan turun naik pasaran.
Stop Loss Tetap: Strategi ini menggunakan bilangan titik tetap untuk menetapkan stop loss, yang membantu mengehadkan kerugian maksimum untuk setiap perdagangan.
Saiz Posisi: Secara lalai, strategi menggunakan 10% daripada ekuiti akaun sebagai saiz kedudukan untuk setiap perdagangan, menyumbang kepada pengurusan wang yang berkesan.

Kelebihan Strategi

Isyarat kemasukan yang boleh dipercayai: corak engulfing adalah corak tindakan harga yang diiktiraf secara meluas yang sering memberikan isyarat pembalikan trend yang agak boleh dipercayai.
Mekanisme Ambil Keuntungan Dinamis: Dengan menggunakan saiz badan lilin yang menelan untuk menetapkan sasaran keuntungan, strategi dapat menyesuaikan sasaran secara automatik berdasarkan turun naik pasaran semasa. Pendekatan ini membantu menangkap keuntungan yang lebih besar dalam persekitaran turun naik yang tinggi sambil melindungi keuntungan dalam tempoh yang kurang turun naik.
Pengurusan Risiko: Mekanisme stop loss tetap menyediakan had risiko yang jelas untuk setiap perdagangan, membantu mengelakkan kerugian yang besar.
Kebolehsesuaian yang tinggi: Strategi ini boleh digunakan untuk pelbagai pasaran kewangan dan instrumen perdagangan, menunjukkan penerapan yang luas.
Sederhana namun berkesan: Logik strategi agak mudah, mudah difahami dan dilaksanakan, sementara masih mampu menangkap titik perubahan pasaran yang penting.
Kebolehsesuaian: Strategi ini menawarkan beberapa parameter yang boleh disesuaikan, seperti pengganda keuntungan dan titik stop loss, yang membolehkan peniaga mengoptimumkan mengikut pilihan risiko dan gaya perdagangan mereka.

Risiko Strategi

Risiko Pecahkan Palsu: corak engulfing kadang-kadang boleh menghasilkan isyarat palsu, terutamanya di pasaran yang berbeza atau persekitaran yang sangat tidak menentu. Ini boleh menyebabkan perdagangan yang tidak perlu dan potensi kerugian.
Overtrading: Di bawah keadaan pasaran tertentu, strategi boleh menghasilkan terlalu banyak isyarat perdagangan, meningkatkan kos transaksi dan berpotensi membawa kepada overtrading.
Risiko tergelincir: Dalam pasaran yang bergerak dengan cepat, harga kemasukan dan keluar sebenar mungkin berbeza dari tahap yang dijangkakan, yang mempengaruhi prestasi keseluruhan strategi.
Keterbatasan Stop Loss Tetap: Walaupun kehilangan stop titik tetap memberikan kawalan risiko yang jelas, mereka mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran, terutamanya semasa perubahan turun naik yang dramatik.
Ketergantungan pada Satu Indikator: Strategi ini terutamanya bergantung pada corak yang meluas sebagai satu indikator, berpotensi mengabaikan maklumat dan indikator pasaran penting yang lain.
Sensitiviti Parameter: Prestasi strategi mungkin sangat sensitif terhadap tetapan parameter seperti pengganda keuntungan dan titik hentian kerugian, yang memerlukan pengoptimuman dan pengujian balik yang teliti.

Arahan Pengoptimuman Strategi

Memperkenalkan Syarat Penapisan Tambahan: Pertimbangkan untuk menggabungkan penunjuk teknikal lain, seperti penunjuk trend (contohnya, purata bergerak) atau penunjuk momentum (contohnya, Indeks Kekuatan Relatif - RSI), untuk mengesahkan kesahihan corak menelan dan mengurangkan isyarat palsu.
Mekanisme Stop Loss Dinamik: Pertimbangkan untuk menggunakan penunjuk Julat Benar Purata (ATR) untuk menetapkan stop loss dinamik, yang membolehkan penyesuaian yang lebih baik kepada turun naik pasaran semasa.
Penapisan Masa: Tambah penapisan masa untuk mengelakkan pembukaan kedudukan semasa tempoh turun naik yang rendah (contohnya, sesi Asia), dengan itu mengurangkan risiko pecah palsu.
Pengenalan keadaan pasaran: Melaksanakan algoritma untuk mengenal pasti sama ada pasaran semasa adalah trend atau berkisar, dan menyesuaikan parameter strategi atau menghentikan perdagangan dengan sewajarnya.
Pengoptimuman Pengurusan Posisi: Melaksanakan strategi pengurusan kedudukan yang lebih canggih, seperti menyesuaikan saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan baki akaun, turun naik semasa, atau kadar kemenangan.
Analisis Pelbagai Jangka Masa: Sertakan jangka masa yang lebih panjang dan lebih pendek untuk mengesahkan trend dan titik masuk, meningkatkan ketahanan strategi.
Pengoptimuman Pembelajaran Mesin: Gunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter strategi atau meramalkan kadar kejayaan corak engulfing.
Analisis korelasi: Apabila menjalankan strategi pada beberapa instrumen dagangan secara serentak, pertimbangkan korelasi antara instrumen untuk mempelbagaikan risiko dengan lebih baik.

Kesimpulan

Strategi perdagangan corak pelupusan jangka masa 4 jam, digabungkan dengan mengambil keuntungan dinamik dan stop loss tetap, menyediakan pedagang dengan kaedah penyertaan pasaran yang mudah namun berkesan. Strategi ini memanfaatkan corak tindakan harga klasik lilin pelupusan untuk mengenal pasti pembalikan trend yang berpotensi, menyesuaikan diri dengan perubahan dalam turun naik pasaran melalui mekanisme mengambil keuntungan dinamik. Stop loss titik tetap memberikan kawalan risiko yang jelas untuk setiap perdagangan.

Walaupun strategi ini mempunyai beberapa kelebihan, seperti isyarat masuk yang boleh dipercayai, mengambil keuntungan dinamik, dan pengurusan risiko yang jelas, ia juga mempunyai risiko berpotensi, termasuk pecah palsu dan terlalu bergantung pada satu petunjuk. Untuk meningkatkan lagi ketahanan dan prestasi strategi, pertimbangan boleh dibuat untuk memperkenalkan keadaan penapisan tambahan, melaksanakan kerugian berhenti dinamik, menjalankan analisis pelbagai jangka masa, dan arah pengoptimuman lain.

Secara keseluruhan, strategi ini menyediakan pedagang dengan titik permulaan yang baik yang boleh disesuaikan dan dioptimumkan lebih lanjut mengikut gaya perdagangan individu dan keutamaan risiko. Melalui penyesuaian parameter yang teliti, pengujian balik menyeluruh, dan pengesahan perdagangan langsung, strategi ini berpotensi menjadi komponen penting dalam sistem perdagangan yang boleh dipercayai. Walau bagaimanapun, pedagang harus sentiasa ingat ketidakpastian pasaran dan melengkapkan strategi ini dengan kaedah analisis dan teknik pengurusan risiko yang lain.

/*backtest
start: 2023-07-20 00:00:00
end: 2024-07-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("4H Engulfing Candle Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// Input variables
tpMultiplier = input.float(1.0, "Take Profit Multiplier", step=0.1)
slTicks = input.int(100, "Stop Loss Ticks")  // Number of ticks for SL

// Calculate body size for bullish and bearish engulfing candles on 4H timeframe
bullishBodySize = close - open
bearishBodySize = open - close

// Determine engulfing conditions on 4H timeframe
bullishEngulfing = close > open[1] and open < close[1] and open <= open[1] and close >= close[1]
bearishEngulfing = close < open[1] and open > close[1] and open >= open[1] and close <= close[1]

// Entry and exit levels
var float entryPrice = na
var float tpPrice = na
var float slPrice = na

if bullishEngulfing
    entryPrice := close
    tpPrice := close + bullishBodySize * tpMultiplier
    slPrice := entryPrice - slTicks * syminfo.mintick  // Calculate SL price based on ticks and tick size

    // Execute strategy orders for bullish engulfing
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL", "Buy", limit=tpPrice, stop=slPrice)

if bearishEngulfing
    entryPrice := close
    tpPrice := close - bearishBodySize * tpMultiplier
    slPrice := entryPrice + slTicks * syminfo.mintick  // Calculate SL price based on ticks and tick size

    // Execute strategy orders for bearish engulfing
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL", "Sell", limit=tpPrice, stop=slPrice)

// Plot entry, take profit and stop loss levels
plot(entryPrice, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_stepline, title="Entry Price")
plot(tpPrice, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_stepline, title="Take Profit")
plot(slPrice, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_stepline, title="Stop Loss")

Berkaitan

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi