Strategi Mengikuti Trend Penunjuk Pelbagai Teknikal: Menggabungkan Supertrend, EMA dan Pengurusan Risiko
EMA ATR SL TP supertrend
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem pengesanan trend yang menggabungkan beberapa petunjuk teknikal, yang menggunakan indikator SuperTrend dan 200-period indeks bergerak rata-rata untuk mengenal pasti trend pasaran dan melakukan perdagangan. Strategi ini juga menggabungkan mekanisme Stop Loss (SL) dan Stop Stop (TP) untuk menguruskan risiko dan mengunci keuntungan.
Prinsip Strategi
Penunjuk Super Trend: 10 kitaran dan faktor 3.0 yang dikira menggunakan ATR (Rang Real Rata-rata). Penunjuk ini digunakan untuk menentukan arah trend keseluruhan pasaran.
200 EMA kitaran: Sebagai penunjuk trend jangka panjang untuk mengesahkan arah keseluruhan pasaran.
Syarat kemasukan: Strategi ini akan membuka kedudukan apabila indikator super trend bertukar ke atas (hijau) dan harga berada di atas 200 EMA.
Keadaan Keluar: Strategi akan ditutup apabila indikator Super Trend bertukar ke bawah (merah) dan harga jatuh di bawah 200 EMA.
Pengurusan risiko: Strategi menggunakan peratusan yang berasaskan perhentian dan hentian. Hentian ditetapkan sebagai 1% di bawah harga masuk, dan hentian ditetapkan sebagai 5% di atas harga masuk.
Kelebihan Strategik
Pengesahan berganda: Dengan menggabungkan supertrend dan 200 EMA, strategi dapat mengenal pasti dengan lebih tepat trend naik yang kuat dan mengurangkan kerugian akibat penembusan palsu.
Pengesanan Trend: Strategi ini direka untuk menangkap trend jangka panjang dan berpotensi untuk keuntungan yang besar.
Pengurusan risiko: mekanisme terbina dalam untuk menghentikan dan menghentikan kerugian membantu mengawal risiko setiap perdagangan dan melindungi keuntungan apabila pasaran berbalik.
Melakukan hanya beberapa strategi: Strategi mengelakkan risiko dan kos tambahan yang disebabkan oleh shorting dengan hanya berdagang dalam trend menaik.
Sederhana dan jelas: Strategi logiknya jelas, mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk semua peringkat peniaga.
Risiko Strategik
Ketinggalan: EMA dan super trend adalah penunjuk ketinggalan, mungkin kehilangan beberapa peluang atau mengalami beberapa kerugian pada awal pembalikan trend.
Pasaran goyah: Dalam pasaran goyah atau goyah, strategi mungkin sering masuk dan keluar, menyebabkan kos dagangan yang berlebihan.
Hentian tetap: Hentian tetap 1% mungkin tidak fleksibel dalam beberapa pasaran yang lebih bergolak dan boleh menyebabkan pemicu awal.
Hanya membuat lebih banyak sekatan: Dalam pasaran beruang atau trend turun jangka panjang, strategi mungkin berada dalam keadaan menunggu lama, kehilangan peluang shorting yang berpotensi.
Sensitiviti parameter: Prestasi strategi mungkin sensitif terhadap parameter supertrend dan EMA yang memerlukan pengoptimuman yang cermat.
Arah pengoptimuman strategi
Hentian dinamik: Anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan hentian mengikut atau hentian dinamik berdasarkan ATR untuk menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran.
Pengoptimuman kemasukan: Syarat penapisan tambahan boleh ditambah, seperti pengesahan jumlah pesanan atau penunjuk momentum lain, untuk mengurangkan penembusan palsu.
Pengoptimuman parameter: Mengkaji semula dan mengoptimumkan kitaran ATR dan faktor untuk supertrend, dan kitaran EMA untuk mencari kombinasi terbaik.
Meningkatkan analisis jangka masa: Pertimbangkan untuk menggunakan strategi pada pelbagai jangka masa untuk mendapatkan pandangan pasaran yang lebih menyeluruh.
Menambah penyesuaian kadar turun naik: penyesuaian tahap hentian dan hentian mengikut kadar turun naik pasaran yang dinamik untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Pertimbangkan shorting: Dalam keadaan pasaran yang sesuai, logik shorting boleh ditambah untuk mengambil kesempatan sepenuhnya daripada trend menurun.
Pengurusan Wang: Menerapkan sistem pengurusan kedudukan yang lebih kompleks, menyesuaikan jumlah dagangan secara dinamik mengikut keadaan pasaran dan saiz akaun.
ringkaskan
Strategi ini menggabungkan supertrend, EMA 200 dan strategi pemantauan trend pelbagai petunjuk teknikal dengan pengurusan risiko untuk menyediakan pedagang dengan kerangka perdagangan yang agak mantap. Dengan memanfaatkan kelebihan pelbagai petunjuk, strategi ini bertujuan untuk menangkap trend naik yang kuat, sambil melindungi dana ketika pasaran berbalik.
Walau bagaimanapun, peniaga harus menyedari batasan strategi, seperti mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam pasaran yang bergolak, dan hanya melakukan beberapa strategi dalam pasaran yang menurun. Dengan pengoptimuman dan penyesuaian yang berterusan, seperti mencapai hentian dinamik, analisis jangka masa yang lebih banyak dan pertimbangan untuk melakukan penarikan, strategi dapat ditingkatkan lagi.
Secara keseluruhannya, strategi ini memberikan titik permulaan yang baik untuk analisis teknikal dan pengesanan trend, tetapi penerapan yang berjaya juga memerlukan pemantauan, pengoptimuman dan wawasan pasaran yang berterusan oleh peniaga. Sebelum digunakan dalam perdagangan langsung, disarankan untuk melakukan pengesanan dan simulasi perdagangan yang mencukupi untuk memastikan strategi sesuai dengan gaya perdagangan dan toleransi risiko individu.
/*backtest
start: 2023-07-20 00:00:00
end: 2024-07-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend + EMA 200 Long Only Strategy with SL and TP", overlay=true)
// Inputs for Supertrend
atr_length = input.int(10, title="ATR Length")
factor = input.float(3.0, title="ATR Factor")
// Input for EMA
ema_length = input.int(200, title="EMA Length")
// Inputs for Stop Loss and Take Profit
stop_loss_perc = input.float(1.0, title="Stop Loss Percentage", step=0.1) / 100
take_profit_perc = input.float(5.0, title="Take Profit Percentage", step=0.1) / 100
// Calculate EMA 200
ema_200 = ta.ema(close, ema_length)
// Calculate Supertrend
atr = ta.atr(atr_length)
upperband = hl2 + (factor * atr)
lowerband = hl2 - (factor * atr)
var float supertrend = na
var int direction = na
// Initialize supertrend on first bar
if (na(supertrend[1]))
supertrend := lowerband
direction := 1
else
// Update supertrend value
if (direction == 1)
supertrend := close < supertrend[1] ? upperband : math.max(supertrend[1], lowerband)
else
supertrend := close > supertrend[1] ? lowerband : math.min(supertrend[1], upperband)
// Update direction
direction := close > supertrend ? 1 : -1
// Buy condition: Supertrend is green and price is above EMA 200
longCondition = direction == 1 and close > ema_200
// Sell condition: Supertrend is red and price is below EMA 200
exitCondition = direction == -1 and close < ema_200
// Plot EMA 200
plot(ema_200, title="EMA 200", color=color.blue, linewidth=2)
// Plot Supertrend
plot(supertrend, title="Supertrend", color=direction == 1 ? color.green : color.red, linewidth=2)
// Calculate stop loss and take profit levels
long_stop_loss = close * (1 - stop_loss_perc)
long_take_profit = close * (1 + take_profit_perc)
// Strategy Entry and Exit
if (longCondition and not na(supertrend))
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
if (strategy.position_size > 0 and exitCondition)
strategy.close("Long")