Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi sokongan dan rintangan dengan sistem pengurusan risiko dinamik

Strategi sokongan dan rintangan dengan sistem pengurusan risiko dinamik

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-07-29 14:01:49
Tag:ATR

img

Ringkasan

Strategi perdagangan kuantitatif ini berdasarkan konsep tahap sokongan dan rintangan, digabungkan dengan sistem pengurusan risiko dinamik. Ia menggunakan Titik Pivot untuk menentukan tahap sokongan dan rintangan yang berpotensi, dan melaksanakan dagangan apabila harga menyentuh tahap utama ini. Strategi ini juga menggabungkan penunjuk Julat Benar Adaptif (ATR) untuk menyesuaikan secara dinamik tahap berhenti-kerugian dan mengambil keuntungan, menyesuaikan diri dengan perubahan dalam turun naik pasaran. Di samping itu, strategi ini mempertimbangkan pengurusan wang dan kawalan risiko dengan mengehadkan jumlah maksimum setiap perdagangan dan menggunakan leverage untuk mengoptimumkan penggunaan modal.

Prinsip Strategi

  1. Pengiktirafan sokongan dan rintangan:

    • Menggunakan kaedah pengiraan titik pusingan untuk menentukan tahap sokongan dan rintangan yang berpotensi.
    • Rumus Titik Pivot: (High Hari Sebelum + Low Hari Sebelum + Penutupan Hari Sebelum) / 3

  2. Isyarat kemasukan:

    • Menghasilkan isyarat panjang apabila harga menyentuh atau memecahkan tahap sokongan.
    • Menghasilkan isyarat pendek apabila harga menyentuh atau memecahkan tahap rintangan.

  3. Pengurusan Risiko:

    • Menggunakan penunjuk ATR untuk menetapkan tahap stop-loss dan mengambil keuntungan secara dinamik.
    • Stop-loss ditetapkan pada harga semasa +/- (2 * ATR).
    • Sasaran mengambil keuntungan ditetapkan pada harga semasa +/- (3 * ATR).

  4. Ukuran Kedudukan:

    • Mengira saiz kedudukan berdasarkan peratusan risiko dan jumlah dagangan maksimum.
    • Mempertimbangkan faktor leverage untuk mengoptimumkan penggunaan modal.

  5. Pelaksanaan Perdagangan:

    • Menggunakan fungsi strategi.entry untuk melaksanakan perdagangan.
    • Penggunaanstrategy.exit() fungsi untuk menguruskan stop-loss dan mengambil keuntungan.

Kelebihan Strategi

  1. Kebolehsesuaian Dinamik: Dengan menggunakan penunjuk ATR, strategi boleh menyesuaikan tahap stop-loss dan mengambil keuntungan secara automatik berdasarkan turun naik pasaran, menjadikannya berkesan dalam keadaan pasaran yang berbeza.

  2. Pengurusan Risiko: Strategi ini menggabungkan pelbagai lapisan langkah kawalan risiko, termasuk stop-loss dinamik, peratusan risiko tetap, dan had jumlah dagangan maksimum, membantu melindungi keselamatan modal.

  3. Pengoptimuman Leverage: Melalui penggunaan leverage yang munasabah, strategi dapat meningkatkan kecekapan modal sambil mengawal risiko.

  4. Gabungan Penunjuk Teknikal: Strategi ini menggabungkan konsep analisis teknikal klasik (sokongan dan rintangan) dengan penunjuk kuantitatif moden (ATR), membentuk sistem perdagangan yang komprehensif.

  5. Fleksibiliti: Parameter strategi boleh diselaraskan mengikut pasaran yang berbeza dan keutamaan risiko peribadi, menunjukkan kesesuaian yang baik.

Risiko Strategi

  1. Risiko pecah palsu: Di pasaran yang terikat julat, harga mungkin sering menyentuh tahap sokongan dan rintangan tanpa membentuk pecah sebenar, yang membawa kepada isyarat palsu yang kerap.

  2. Prestasi di Pasar Trend: Di pasaran trend yang kuat, strategi mungkin menutup kedudukan terlalu awal, kehilangan pergerakan harga yang signifikan.

  3. Risiko Pengurusan Wang: Walaupun strategi ini mengehadkan jumlah maksimum setiap perdagangan, ia masih boleh menghadapi penarikan yang besar sekiranya kerugian berturut-turut.

  4. Risiko Leverage: Menggunakan leverage yang tinggi boleh meningkatkan kerugian, terutamanya semasa turun naik pasaran yang melampau.

  5. Kos slippage dan perdagangan: Strategi tidak mempertimbangkan kos slippage dan perdagangan, yang mungkin mempengaruhi hasil perdagangan sebenar.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Penapisan Trend: Memperkenalkan penunjuk trend (seperti purata bergerak) untuk menapis isyarat perdagangan, hanya berdagang ke arah trend untuk mengurangkan pecah palsu.

  2. Analisis Pelbagai Jangka Masa: Menggabungkan tahap sokongan dan rintangan dari jangka masa yang lebih tinggi untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.

  3. Penyesuaian Parameter Dinamik: Gunakan algoritma penyesuaian untuk menyesuaikan pengganda ATR dan peratusan risiko secara dinamik untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.

  4. Tambah Penapis Perdagangan: Sertakan syarat tambahan seperti pengesahan jumlah dan penapis turun naik untuk meningkatkan kualiti perdagangan.

  5. Mengoptimumkan Pengurusan Wang: Melaksanakan strategi pengurusan wang yang dinamik, menyesuaikan tahap risiko berdasarkan prestasi akaun.

  6. Tambah Dagangan Pembalikan: Semasa pergi panjang pada tahap sokongan, pertimbangkan untuk pergi pendek pada tahap rintangan untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang pasaran.

  7. Pertimbangkan Faktor Asas: Mengintegrasikan data kalendar ekonomi untuk mengelakkan perdagangan sebelum dan selepas siaran berita penting.

Kesimpulan

Strategi Sokongan dan Rintangan dengan Sistem Pengurusan Risiko Dinamik adalah strategi perdagangan kuantitatif yang komprehensif yang menggabungkan analisis teknikal tradisional dengan kaedah kuantitatif moden. Dengan menggunakan Titik Pivot untuk mengenal pasti tahap harga utama dan menggunakan ATR untuk pengurusan risiko dinamik, strategi menunjukkan potensi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza. Walau bagaimanapun, untuk meningkatkan lagi kekuatan dan keuntungan strategi, disyorkan untuk melaksanakan pelbagai pengoptimuman, termasuk menambah penapis trend, analisis pelbagai jangka masa, dan teknik pengurusan wang yang lebih canggih. Melalui peningkatan berterusan dan pengujian balik, strategi ini berpotensi menjadi sistem perdagangan yang boleh dipercayai, memberikan nilai kepada peniaga kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Mon Robot de Trading', overlay=true)

// Paramètres
capital = 2000  // Capital initial de 2000 euros
maxAmountPerTrade = 2000  // Montant maximum à utiliser par trade
leverage = 20  // Effet de levier de 1:20
spread = 0.5  // Spread moyen en pips
riskPerTrade = 0.2  // 20% du capital initial par transaction
atrLength = 14  // Longueur de l'ATR pour le trailing stop

// Calcul des points de pivot
pivotHigh = high[1] + low[1] + close[1] / 3
pivotLow = high[1] + low[1] + close[1] / 3

// Plot des points de pivot sur le graphique
plot(pivotHigh, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Resistance')
plot(pivotLow, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='Support')

// Calcul de l'ATR pour la gestion du risque et du trailing stop
atrValue = ta.atr(atrLength)

// Calcul de la taille de la position basée sur le pourcentage de risque du capital et le montant maximum par trade
riskAmount = capital * riskPerTrade
positionSize = math.min(maxAmountPerTrade * leverage / (atrValue * 2), riskAmount / (atrValue * 2))  // Taille de la position en lots limitée par le montant maximum par trade et le risque autorisé

// Implémentation de la stratégie avec trailing stop et take-profit
if low <= pivotLow
    strategy.entry('Buy', strategy.long, qty=positionSize)

    // Définition de l'exit pour les achats (longs)
    stopLossPrice = close - (atrValue * 2 + spread / 10)
    takeProfitPrice = close + atrValue * 3 - spread / 10
    strategy.exit('Exit Buy', 'Buy', stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)

if high >= pivotHigh
    strategy.entry('Sell', strategy.short, qty=positionSize)

    // Définition de l'exit pour les ventes (courts)
    stopLossPrice = close + atrValue * 2 + spread / 10
    takeProfitPrice = close - (atrValue * 3 - spread / 10)
    strategy.exit('Exit Sell', 'Sell', stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi