ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan yang menggabungkan indikator pergerakan acak (SMI) dan titik-titik pivot standard. Ia menggunakan isyarat silang indikator SMI untuk menilai perubahan dalam pergerakan pasaran, dan menggabungkan kedudukan harga berhampiran dengan titik-titik pivot untuk menentukan masa masuk.
Prinsip Strategi
Inti strategi ini adalah pengiraan dan penjanaan isyarat berdasarkan indikator SMI. SMI adalah indikator momentum yang mengukur pergerakan pasaran dengan mengira harga penutupan berbanding kedudukan harga tertinggi dan terendah. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut:
Hitung komponen SMI:
- Cari harga tertinggi (h) dan terendah (l) dalam tempoh yang diberikan
- Menghitung nilai tengah m = (h + l) / 2
- Hitung peratusan perbezaan harga dengan nilai tengah d = (harga - m) / (h - l) * 100
Hitung nilai SMI:
- Rata-rata bergerak mudah untuk d nilai untuk kitaran K, dan mendapat SMI
- Rata-rata bergerak sederhana untuk SMI dan D-siklus untuk mendapatkan garis isyarat SMI
Menjana isyarat dagangan:
- Apabila saluran SMI melalui saluran isyarat dari bawah, ia menghasilkan isyarat beli
- Sinyal jual dihasilkan apabila saluran SMI melalui saluran isyarat dari atas
Hubungan antara titik-titik pusat:
- Isyarat perdagangan di atas hanya dilaksanakan apabila harga mendekati tahap titik pusat standard
Kaedah ini menggabungkan keupayaan trend pengesanan penunjuk momentum dan konsep rintangan sokongan pada titik pivot untuk meningkatkan ketepatan dan keuntungan perdagangan.
Kelebihan Strategik
Penangkapan dinamik: Indeks SMI dapat menangkap perubahan dinamik pasaran dengan berkesan, yang membantu untuk mengesan perubahan atau kesinambungan trend yang berpotensi pada masa yang tepat.
Menapis isyarat palsu: Dengan menggabungkan titik-titik pusat, strategi dapat menapis beberapa isyarat palsu yang mungkin, dan hanya berdagang apabila harga mendekati tahap rintangan sokongan kritikal.
Fleksibiliti: Parameter strategi boleh disesuaikan mengikut keadaan pasaran yang berbeza dan jenis perdagangan untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran perdagangan yang berbeza.
Visualisasi: Strategi ini memetakan SMI dan garis isyarat pada carta untuk memudahkan peniaga melihat perubahan dinamik pasaran secara intuitif.
Automasi: Strategi boleh diprogramkan untuk membuat transaksi sepenuhnya automatik dan mengurangkan gangguan emosi manusia.
Risiko Strategik
Ketinggalan: Dengan menggunakan purata bergerak, penunjuk SMI mungkin mempunyai ketinggalan tertentu dan mungkin kehilangan beberapa peluang perdagangan dalam pasaran yang berubah dengan cepat.
Penembusan palsu: Dalam pasaran berhampiran, SMI mungkin menghasilkan isyarat silang yang kerap, yang menyebabkan perdagangan yang salah.
Definisi titik pusat: Strategi bergantung pada titik pusat standard, tetapi kaedah pengiraan titik pusat yang berbeza mungkin menghasilkan hasil yang berbeza.
Sensitiviti parameter: Prestasi strategi mungkin sensitif terhadap parameter panjang dan kelancaran SMI yang memerlukan pengoptimuman yang teliti.
Kepercayaan keadaan pasaran: Strategi mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam keadaan pasaran tertentu, seperti turun naik yang tinggi atau trend yang tidak jelas.
Untuk mengurangkan risiko ini, langkah-langkah berikut boleh dipertimbangkan:
- Menambah syarat penapisan tambahan, seperti penapis trend atau penunjuk turun naik
- Kitaran pengiraan SMI yang disesuaikan secara dinamik menggunakan parameter penyesuaian
- Digabungkan dengan petunjuk teknikal atau analisis asas untuk mengesahkan isyarat
- Menerapkan pengurusan risiko yang ketat, seperti menetapkan sasaran stop-loss dan profit
Arah pengoptimuman strategi
Penyesuaian parameter dinamik: Panjang dan parameter slider SMI boleh disesuaikan secara automatik mengikut turun naik pasaran untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Analisis pelbagai bingkai masa: Isikan isyarat SMI dari bingkai masa yang lebih lama sebagai penapis untuk mengurangkan kesan bunyi jangka pendek.
Kuantitifikasikan kesan titik pusat: Anda boleh menyesuaikan saiz kedudukan atau menetapkan syarat masuk yang berbeza mengikut jarak harga dari titik pusat.
Optimumkan strategi keluar: Strategi ini hanya memberi tumpuan kepada masuk dan boleh menambah logik keluar berdasarkan indikator SMI, seperti reverse crossover atau overbought oversold level.
Memperkenalkan penapis turun naik: menyesuaikan parameter strategi atau menghentikan perdagangan semasa turun naik yang tinggi untuk mengelakkan isyarat palsu.
Penunjuk trend yang disatukan: Dengan penunjuk trend seperti purata bergerak atau ADX, hanya berdagang di arah trend utama.
Pemantauan dan pengoptimuman: Pemantauan menyeluruh terhadap kombinasi parameter yang berbeza untuk mencari tetapan parameter yang optimum.
Arahan pengoptimuman ini bertujuan untuk meningkatkan kestabilan dan adaptasi strategi, sambil mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan keuntungan.
ringkaskan
Strategi silang momentum SMI yang digabungkan dengan titik-titik pusat adalah kaedah perdagangan yang menggabungkan analisis teknikal dan tingkah laku harga. Ia menggunakan indikator SMI untuk menangkap perubahan dalam dinamik pasaran, sambil menentukan tahap harga penting melalui titik-titik pusat. Kelebihan kaedah ini adalah dapat mengenal pasti perubahan trend yang berpotensi dengan berkesan, sambil menggunakan titik-titik rintangan sokongan utama untuk meningkatkan ketepatan perdagangan.
Walau bagaimanapun, strategi ini juga menghadapi beberapa cabaran, seperti risiko lag isyarat dan penembusan palsu. Untuk mengatasi masalah ini, peniaga perlu mengoptimumkan parameter dengan teliti dan mempertimbangkan untuk memperkenalkan syarat penapisan tambahan. Prestasi dan kestabilan strategi dapat ditingkatkan lagi dengan pengesanan dan pengoptimuman yang berterusan, dan digabungkan dengan petunjuk teknikal dan kaedah analisis lain.
Secara keseluruhannya, ini adalah kerangka strategi perdagangan yang berpotensi, sesuai untuk peniaga yang ingin membina kaedah perdagangan yang sistematik berdasarkan analisis teknikal. Dengan pengurusan risiko yang betul dan penambahbaikan strategi yang berterusan, ia berpotensi menjadi alat perdagangan yang boleh dipercayai.
/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMI Strategy", overlay=true)
// Parameters for SMI
smiLength = input.int(8, title="SMI Length")
smiK = input.int(6, title="SMI K Length")
smiD = input.int(6, title="SMI D Length")
smiSource = input.source(close, title="SMI Source")
// Calculate SMI components
h = ta.highest(smiSource, smiLength)
l = ta.lowest(smiSource, smiLength)
m = (h + l) / 2
d = (smiSource - m) / (h - l) * 100
// Calculate SMI
smi = ta.sma(d, smiK)
smiSignal = ta.sma(smi, smiD)
// Define conditions for buy and sell signals
bullishCondition = ta.crossover(smi, smiSignal)
bearishCondition = ta.crossunder(smi, smiSignal)
// Generate buy and sell signals
if (bullishCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (bearishCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plot SMI and SMI Signal
plot(smi, title="SMI", color=color.blue)
plot(smiSignal, title="SMI Signal", color=color.red)