Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Dinamis Trailing Stop Dual Sasaran Moving Purata strategi crossover

Dinamis Trailing Stop Dual Sasaran Moving Purata strategi crossover

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-07-29 14:40:23
Tag:SMAMATPSL

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem dagangan berdasarkan crossover purata bergerak, menggabungkan hentian jejak dinamik dan sasaran keuntungan berganda untuk pengurusan risiko. Strategi ini terutamanya menggunakan crossover harga dengan purata bergerak 200 tempoh untuk menentukan titik masuk, sambil melaksanakan tahap stop-loss dan mengambil keuntungan yang fleksibel untuk mencapai kawalan risiko dan memaksimumkan keuntungan.

Prinsip Strategi

  1. Isyarat kemasukan:

    • Pendaftaran panjang: Apabila harga melintasi di atas purata bergerak 200 tempoh
    • Entry Pendek: Apabila harga melintasi di bawah purata bergerak 200 tempoh

  2. Pengurusan Risiko:

    • Stop Loss Awal: Tetapkan 500 mata dari harga kemasukan
    • Hentian Pengangkutan Dinamik: Apabila harga bergerak 200 mata ke arah yang menguntungkan, stop loss dipindahkan ke harga kemasukan

  3. Sasaran keuntungan:

    • Sasaran Pertama: Apabila harga mencapai 3000 mata dari kemasukan, 75% kedudukan ditutup
    • Sasaran Kedua: 25% yang tinggal dari kedudukan ditutup apabila harga mencapai 4000 mata dari kemasukan
    • Jika hentian pengangkutan dinamik dicetuskan, hentian kerugian untuk kedudukan yang tersisa ditetapkan pada harga kemasukan

  4. Pengurusan Kedudukan:

    • Kuantiti tetap 100 unit setiap dagangan

Kelebihan Strategi

  1. Trend Following: Menggunakan purata bergerak untuk menangkap trend pasaran, membantu dalam keuntungan dari pergerakan pasaran utama.

  2. Kawalan Risiko: Menggabungkan stop loss awal dengan stop trailing dinamik, mengehadkan kerugian maksimum sambil melindungi keuntungan yang terkumpul.

  3. Peningkatan Keuntungan: Dengan menetapkan dua harga sasaran, ia memastikan keuntungan separa sambil terus mengesan trend yang lebih besar.

  4. Automasi: Strategi sepenuhnya automatik, mengurangkan campur tangan emosi dalam keputusan perdagangan.

  5. Fleksibiliti: Pelbagai parameter seperti tempoh purata bergerak, titik stop loss, dan sasaran keuntungan boleh diselaraskan mengikut keadaan pasaran.

Risiko Strategi

  1. Risiko pasaran berbelit-belit: Dalam pasaran yang terhad, berayun, isyarat pecah palsu yang kerap boleh menyebabkan kerugian berturut-turut.

  2. Risiko tergelincir: Di pasaran yang bergerak cepat, harga pelaksanaan sebenar boleh menyimpang dengan ketara dari harga ideal.

  3. Overtrading: Isyarat silang yang kerap boleh menyebabkan perdagangan berlebihan, meningkatkan kos transaksi.

  4. Kebergantungan Satu Penunjuk: Bergantung hanya pada purata bergerak boleh mengabaikan maklumat pasaran penting yang lain.

  5. Risiko Posisi Tetap: Perdagangan kuantiti tetap untuk setiap perdagangan mungkin tidak sesuai untuk semua persekitaran pasaran.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Integrasi Multi-Indikator: Pertimbangkan untuk memperkenalkan penunjuk teknikal lain seperti RSI, MACD, dan lain-lain, untuk digunakan bersama-sama dengan purata bergerak untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat kemasukan.

  2. Pengukuran Posisi Dinamik: Sesuaikan kuantiti dagangan berdasarkan turun naik pasaran dan baki akaun untuk mengawal risiko dengan lebih baik.

  3. Penapisan persekitaran pasaran: Tambah kekuatan trend atau penunjuk turun naik untuk mengelakkan kemasukan dalam keadaan pasaran yang tidak baik.

  4. Pengoptimuman Parameter: Gunakan data sejarah untuk menguji semula kombinasi parameter yang berbeza untuk mencari tetapan optimum untuk tempoh purata bergerak, titik stop loss, dan sasaran keuntungan.

  5. Penapisan Masa: Pertimbangkan untuk menambah penapisan masa untuk mengelakkan perdagangan semasa tempoh yang sangat tidak menentu atau likuiditi rendah.

  6. Integrasi Faktor Dasar: Menggabungkan siaran data ekonomi penting atau peristiwa asas lain untuk menyesuaikan masa kemasukan dan keluar strategi.

Kesimpulan

Strategy Trailing Stop Dual Target Moving Average Crossover adalah sistem perdagangan kuantitatif yang menggabungkan analisis teknikal dengan pengurusan risiko. Ia menangkap trend pasaran menggunakan purata bergerak sambil menyeimbangkan risiko dan ganjaran melalui kerugian berhenti dinamik dan pelbagai sasaran keuntungan. Keuntungan utama strategi terletak pada tahap automasi yang tinggi, kawalan risiko yang fleksibel, dan potensi pulangan yang signifikan dalam pasaran trend yang kuat. Walau bagaimanapun, pengguna perlu sedar tentang risiko di pasaran yang bergolak dan mempertimbangkan pengoptimuman lanjut untuk meningkatkan daya adaptasi dan kestabilan. Melalui penyesuaian parameter berterusan, pengenalan penunjuk pasaran tambahan, dan pertimbangan kaedah pengurusan kedudukan yang lebih kompleks, strategi ini mempunyai potensi untuk melakukan dengan baik dalam pelbagai persekitaran pasaran.

/*backtest
start: 2023-07-29 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SOL/USDT Trading Strategy", overlay=true)

// Параметры стратегии
input_quantity = input(2, title="Trade Size (SOL)")
stop_loss_points = input(500, title="Stop Loss Points")
take_profit_points_1 = input(3000, title="First Take Profit Points")
take_profit_points_2 = input(4000, title="Second Take Profit Points")
move_stop_to_entry_points = input(200, title="Move Stop to Entry Points")
ma_period = input(180, title="MA Period")

// Расчет скользящей средней
ma = ta.sma(close, ma_period)

// Условия входа в сделку
long_condition = ta.crossover(close, ma)
short_condition = ta.crossunder(close, ma)

// Текущая цена
var float entry_price = na

// Логика открытия и закрытия сделок
if (long_condition)
    entry_price := close
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=input_quantity)
if (short_condition)
    entry_price := close
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=input_quantity)

// Логика выхода из сделок
if (strategy.position_size > 0)
    if (close >= entry_price + take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
        strategy.exit("Partial Take Profit", "Long", qty=0.75 * input_quantity, limit=close)
        strategy.exit("Remaining Take Profit", "Long", qty=0.25 * input_quantity, limit=entry_price + take_profit_points_2 * syminfo.mintick, stop=entry_price)

    if (close >= entry_price + move_stop_to_entry_points * syminfo.mintick)
        strategy.exit("Stop Loss at Entry", "Long", qty=strategy.position_size, stop=entry_price)
    else
        strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=entry_price - stop_loss_points * syminfo.mintick, limit=entry_price + take_profit_points_1 * syminfo.mintick)

if (strategy.position_size < 0)
    if (close <= entry_price - take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
        strategy.exit("Partial Take Profit", "Short", qty=0.75 * input_quantity, limit=close)
        strategy.exit("Remaining Take Profit", "Short", qty=0.25 * input_quantity, limit=entry_price - take_profit_points_2 * syminfo.mintick, stop=entry_price)

    if (close <= entry_price - move_stop_to_entry_points * syminfo.mintick)
        strategy.exit("Stop Loss at Entry", "Short", qty=strategy.position_size, stop=entry_price)
    else
        strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=entry_price + stop_loss_points * syminfo.mintick, limit=entry_price - take_profit_points_1 * syminfo.mintick)

// Отображение скользящей средней
plot(ma, title="200 MA", color=color.blue)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi