Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi pembalikan purata bergerak berganda dengan kawalan risiko

Strategi pembalikan purata bergerak berganda dengan kawalan risiko

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-07-29 16:47:54
Tag:SMAATR

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan berdasarkan dua persilangan purata bergerak dan prinsip pembalikan purata, digabungkan dengan mekanisme kawalan risiko dinamik. Strategi ini menggunakan persilangan purata bergerak mudah (SMA) yang cepat dan perlahan untuk menjana isyarat perdagangan, sementara menggunakan penunjuk Julat Benar Purata (ATR) untuk menetapkan stop-loss dinamik, membolehkan kawalan risiko yang tepat untuk setiap perdagangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menangkap trend pasaran sambil keluar tepat pada masanya semasa pembalikan pasaran, menyeimbangkan keuntungan dan risiko.

Prinsip Strategi

  1. Generasi isyarat:

    • Menggunakan dua purata bergerak mudah (SMA) dari tempoh yang berbeza: SMA cepat (14 tempoh) dan SMA perlahan (100 tempoh).
    • Isyarat beli diaktifkan apabila harga melintasi di atas SMA yang perlahan.
    • Isyarat jual diaktifkan apabila harga melintasi di bawah SMA pantas.

  2. Kawalan Risiko:

    • Menggunakan ATR 10 tempoh untuk mengira paras stop-loss dinamik.
    • Stop-loss ditetapkan pada harga masuk dikurangkan ATR dikalikan dengan peratusan risiko (default 2%).

  3. Pelaksanaan Perdagangan:

    • Membuka kedudukan panjang pada harga pasaran apabila isyarat beli berlaku, menetapkan stop-loss dinamik.
    • Menutup semua kedudukan apabila isyarat jual berlaku.

  4. Imej:

    • Menggambar harga, SMA pantas, dan SMA perlahan pada carta.
    • Menggunakan penanda segitiga untuk menunjukkan isyarat beli dan jual.

Kelebihan Strategi

  1. Gabungan trend berikut dan pembalikan purata: Dengan menggunakan sistem purata bergerak berganda, strategi dapat menangkap trend jangka panjang sambil bertindak balas terhadap turun naik harga jangka pendek, menyeimbangkan trend berikut dan pembalikan purata.

  2. Pengendalian Risiko Dinamik: Penggunaan stop-loss dinamik berasaskan ATR membolehkan tahap berhenti disesuaikan secara automatik mengikut turun naik pasaran, memberikan pengurusan risiko yang lebih tepat.

  3. Sederhana namun berkesan: Logik strategi jelas, mudah difahami dan dilaksanakan, sementara mengandungi kerumitan yang mencukupi untuk menangani persekitaran pasaran yang berbeza.

  4. Sokongan Visual: Dengan secara intuitif memaparkan isyarat perdagangan dan purata bergerak pada carta, ia membantu peniaga lebih memahami dan menilai prestasi strategi.

  5. Parameter yang boleh disesuaikan: Membolehkan pengguna menyesuaikan parameter utama seperti tempoh purata bergerak dan peratusan risiko berdasarkan pilihan risiko peribadi dan ciri pasaran.

Risiko Strategi

  1. Risiko Pecahkan Palsu: Dalam pasaran sampingan, harga sering dapat melintasi purata bergerak, yang membawa kepada isyarat palsu yang berlebihan dan perdagangan yang tidak perlu.

  2. Lag: Oleh kerana penggunaan purata bergerak, strategi boleh bertindak balas perlahan pada titik perubahan trend, mengakibatkan kemasukan atau keluar yang tidak tepat pada masanya.

  3. Overtrading: Di pasaran yang sangat tidak menentu, terlalu banyak isyarat dagangan boleh dihasilkan, meningkatkan kos transaksi.

  4. Batasan Peratusan Risiko Tetap: Walaupun ATR digunakan untuk menyesuaikan stop-loss secara dinamik, peratusan risiko tetap mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran.

  5. Kekurangan Sasaran Keuntungan: Strategi ini hanya bergantung kepada persimpangan purata bergerak untuk kedudukan penutupan, yang boleh membawa kepada keluar awal dalam trend yang kuat, kehilangan keuntungan yang lebih besar.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan Penapis Trend: Tambah penunjuk trend jangka panjang (seperti purata bergerak 200 hari) untuk menapis isyarat perdagangan, hanya berdagang ke arah trend utama untuk mengurangkan pecah palsu.

  2. Mengoptimumkan Waktu Masuk: Pertimbangkan untuk menggabungkan penunjuk teknikal lain (seperti RSI atau MACD) untuk mengesahkan isyarat masuk, meningkatkan ketepatan perdagangan.

  3. Penyesuaian Parameter Risiko secara Dinamis: Penyesuaian peratusan risiko secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran atau penunjuk keadaan pasaran yang lain, menjadikan pengurusan risiko lebih fleksibel.

  4. Tambah Sasaran Keuntungan: Tetapkan sasaran keuntungan dinamik berdasarkan ATR atau nisbah tetap, yang membolehkan margin keuntungan yang lebih besar apabila trend kuat.

  5. Melaksanakan Penutupan Posisi Sebahagian: Melaksanakan penutupan kedudukan separa apabila tahap keuntungan tertentu dicapai, kedua-dua mengunci keuntungan separa dan membenarkan kedudukan yang tersisa untuk terus mendapat keuntungan.

  6. Mengoptimumkan Tempoh Purata Bergerak: Uji semula kombinasi yang berbeza dari tempoh purata bergerak untuk mencari tetapan parameter yang lebih sesuai untuk pasaran tertentu.

  7. Tambah Penapis Volume: Pertimbangkan untuk memasukkan penunjuk jumlah ke dalam proses penjanaan isyarat untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.

Kesimpulan

Dual Moving Average Mean Reverssion Strategy with Risk Control adalah sistem perdagangan yang menyeimbangkan trend berikut dan pengurusan risiko. Dengan memanfaatkan persilangan purata bergerak pantas dan perlahan untuk menangkap arah pasaran, digabungkan dengan mekanisme stop-loss dinamik berasaskan ATR, strategi ini mencapai kawalan risiko yang tepat untuk setiap perdagangan. Kaedah ini menangkap trend pasaran sambil keluar tepat pada masanya semasa pembalikan pasaran, menyediakan peniaga dengan alat yang menyeimbangkan keuntungan dan risiko.

Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai beberapa batasan, seperti risiko pecah palsu, kelewatan isyarat, dan potensi overtrading. Terdapat ruang yang signifikan untuk pengoptimuman melalui pengenalan penapis trend, mengoptimumkan masa kemasukan, menyesuaikan parameter risiko secara dinamik, dan kaedah lain. Penambahbaikan masa depan boleh memberi tumpuan kepada meningkatkan kualiti isyarat, mengoptimumkan pengurusan risiko, dan menambah mekanisme pengurusan keuntungan.

Secara keseluruhan, strategi ini menyediakan rangka kerja asas yang kukuh untuk perdagangan kuantitatif, dengan skalabiliti dan kesesuaian yang baik. Melalui pengoptimuman dan penyesuaian berterusan, ia mempunyai potensi untuk menjadi sistem perdagangan yang kuat dan boleh dipercayai yang sesuai untuk persekitaran pasaran dan instrumen perdagangan yang berbeza.

/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('TAMMY V2')

// Define the parameters
fast_len = input.int(14, minval=1, title='Fast SMA Length')
slow_len = input.int(100, minval=1, title='Slow SMA Length')
risk_per_trade = input.float(2.0, minval=0.1, maxval=10.0, step=0.1, title='Risk Per Trade (%)')

// Calculate the moving averages
fast_sma = ta.sma(close, fast_len)
slow_sma = ta.sma(close, slow_len)

// Generate the trading signals
buy_signal = ta.crossover(close, slow_sma)
sell_signal = ta.crossunder(close, fast_sma)

// Calculate the stop loss level
atr = ta.sma(ta.tr, 10)
sl = close - atr * (risk_per_trade / 100)

// Execute the trades
if buy_signal
    strategy.entry('Long', strategy.long, stop=sl)
if sell_signal
    strategy.close_all()

// Plot the signals and price
plot(close, color=color.new(#808080, 0), linewidth=2, title='Gold Price')
plot(fast_sma, color=color.new(#FF0000, 0), linewidth=2, title='Fast SMA')
plot(slow_sma, color=color.new(#0000FF, 0), linewidth=2, title='Slow SMA')
plotshape(buy_signal, style=shape.triangleup, color=color.new(#0000FF, 0), size=size.small, title='Buy Signal')
plotshape(sell_signal, style=shape.triangledown, color=color.new(#FF0000, 0), size=size.small, title='Sell Signal')
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi