ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan pengesanan trend berdasarkan persimpangan garis purata berkala. Ia menggunakan purata bergerak dari 4 kitaran yang berbeza untuk mengenal pasti trend pasaran dan menghasilkan isyarat perdagangan apabila persimpangan antara garis purata jangka pendek dan purata jangka menengah berlaku.
Prinsip Strategi
Prinsip utama strategi ini adalah menggunakan persilangan pelbagai purata bergerak untuk menilai perubahan trend pasaran. Secara khusus:
- Menggunakan 4 purata bergerak: MA1 ((20 kitaran), MA2 ((50 kitaran), MA3 ((100 kitaran) dan MA4 ((200 kitaran)
- Apabila MA1 melepasi MA2 dan harga penutupan lebih tinggi daripada MA4, ia menghasilkan isyarat beli.
- Apabila MA1 di bawah menembusi MA2, dan harga penutupan lebih rendah daripada MA4, ia menghasilkan isyarat menjual.
- Selepas masuk, set stop loss pada harga terendah (paling banyak) atau harga tertinggi (paling kosong) di titik masuk.
- Apabila terdapat isyarat silang yang berlawanan atau menyentuh stop loss, kedudukan kosong dikeluarkan.
Reka bentuk ini memanfaatkan sensitiviti rata-rata jangka pendek (MA1) terhadap perubahan pasaran, sambil mengesahkan trend keseluruhan melalui rata-rata jangka menengah (MA2) dan rata-rata jangka panjang (MA4) untuk mengurangkan risiko pecah palsu.
Kelebihan Strategik
Keupayaan untuk mengesan trend yang kuat: dengan menggunakan pelbagai garis rata, ia dapat menangkap trend pasaran jangka panjang dan jangka panjang dengan berkesan, mengurangkan kesan turun naik jangka pendek.
Pengurusan risiko yang baik: mekanisme hentian kerugian dinamik telah disediakan untuk membantu mengawal risiko setiap dagangan.
Fleksibiliti yang tinggi: Strategi membolehkan pengguna menyesuaikan jenis garis rata-rata dan parameter, yang boleh dioptimumkan mengikut pasaran dan jenis perdagangan yang berbeza.
Kesan visual yang baik: Dengan tanda rata-rata dan latar belakang yang berwarna-warni, peniaga dapat melihat keadaan pasaran dan isyarat perdagangan secara langsung.
Adaptif: boleh digunakan dalam pelbagai tempoh masa dan jenis perdagangan, dengan kebolehgunaan yang luas.
Tingkat automasi yang tinggi: Strategi boleh dilaksanakan secara automatik sepenuhnya, mengurangkan gangguan emosi manusia.
Risiko Strategik
Ketinggalan: Rata-rata bergerak pada dasarnya adalah penunjuk ketinggalan, yang mungkin menghasilkan penarikan balik yang lebih besar pada permulaan pembalikan trend.
Tidak berlaku untuk pasaran goyah: Dalam pasaran goyah yang melintang, persilangan garis rata yang kerap boleh menyebabkan perdagangan berlebihan dan kerugian berturut-turut.
Risiko penembusan palsu: Walaupun menggunakan pengesahan garis purata berganda, isyarat palsu mungkin dihasilkan dalam turun naik jangka pendek.
Tetapan stop loss mungkin terlalu ketat: menggunakan harga tertinggi / terendah titik masuk sebagai stop loss, yang boleh menyebabkan stop loss terlalu awal dalam pasaran yang lebih bergolak.
Faktor-faktor pasaran yang lain telah diabaikan: hanya bergantung pada harga dan purata, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor penting lain seperti jumlah transaksi, asas.
Sensitiviti parameter: Parameter garis purata yang berbeza boleh menyebabkan hasil yang sangat berbeza, dengan risiko overfit.
Arah pengoptimuman strategi
Memperkenalkan Hentian Dinamis: Anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan ATR (Average True Range) untuk menetapkan kedudukan Hentian yang lebih munasabah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam turun naik pasaran.
Meningkatkan penapis kekuatan trend: memperkenalkan indikator seperti ADX (indikator trend rata-rata) untuk mengukur kekuatan trend, hanya mengambil kedudukan di pasaran yang kuat.
Pertimbangkan faktor kuantiti transaksi: Menggunakan kuantiti transaksi sebagai syarat pengesahan isyarat perdagangan, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
Optimumkan masa kemasukan: anda boleh menunggu tempoh pengesahan tertentu selepas persilangan garis rata-rata, atau menggabungkan dengan petunjuk teknikal lain (seperti RSI) untuk mengoptimumkan titik kemasukan.
Tambah Stop Stop Mobile: Tetapkan Tracking Stop untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan jika trend berterusan.
Penyesuaian parameter: Pertimbangkan untuk menggunakan kaedah parameter penyesuaian, seperti menyesuaikan kitaran purata berdasarkan dinamik turun naik pasaran.
Bersama-sama dengan analisis asas: menyesuaikan tindakan strategi semasa pengumuman data ekonomi penting atau peristiwa khas untuk menghadapi potensi turun naik yang luar biasa.
ringkaskan
Strategi pemantauan tren silang rata-rata berkala adalah kaedah perdagangan kuantitatif yang klasik dan berkesan. Ia dapat menangkap trend jangka panjang dan jangka panjang dengan menggunakan gabungan pelbagai garis rata-rata, dan dapat menapis kebisingan jangka pendek ke tahap tertentu. Kelebihan utama strategi ini adalah kepekaan terhadap trend dan integriti pengurusan risiko.
Arah pengoptimuman masa depan harus memberi tumpuan kepada peningkatan kualiti isyarat, peningkatan pengurusan risiko dan peningkatan kemampuan adaptasi strategi. Dengan memperkenalkan lebih banyak petunjuk teknikal dan faktor pasaran, sistem perdagangan yang lebih komprehensif dan lebih stabil dapat dibina. Di samping itu, pengoptimuman parameter strategi dan mekanisme penyesuaian diri adalah kunci untuk meningkatkan prestasi.
Secara keseluruhannya, strategi ini menyediakan kerangka asas yang kukuh untuk perdagangan trend. Dengan pengoptimuman dan penambahbaikan berterusan, ia mempunyai potensi untuk menjadi sistem perdagangan automatik yang cekap dan dipercayai. Walau bagaimanapun, pelabur yang menggunakan strategi ini masih perlu menilai keadaan pasaran dengan berhati-hati dan membuat penyesuaian yang sesuai mengikut keutamaan risiko peribadi dan matlamat pelaburan.
//@version=5
strategy("Moving Average Ribbon with Orders", shorttitle="MA Ribbon Orders", overlay=true)
// Hàm tính toán các loại MA
ma(source, length, type) =>
type == "SMA" ? ta.sma(source, length) :
type == "EMA" ? ta.ema(source, length) :
type == "SMMA (RMA)" ? ta.rma(source, length) :
type == "WMA" ? ta.wma(source, length) :
type == "VWMA" ? ta.vwma(source, length) :
na
// MA1
show_ma1 = input(true , "MA №1", inline="MA #1")
ma1_type = input.string("SMA" , "" , inline="MA #1", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
ma1_source = input(close , "" , inline="MA #1")
ma1_length = input.int(20 , "" , inline="MA #1", minval=1)
ma1_color = input(color.new(color.yellow, 0), "" , inline="MA #1")
ma1 = ma(ma1_source, ma1_length, ma1_type)
plot(show_ma1 ? ma1 : na, color = ma1_color, title="MA №1")
// MA2
show_ma2 = input(true , "MA №2", inline="MA #2")
ma2_type = input.string("SMA" , "" , inline="MA #2", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
ma2_source = input(close , "" , inline="MA #2")
ma2_length = input.int(50 , "" , inline="MA #2", minval=1)
ma2_color = input(color.new(color.orange, 0), "" , inline="MA #2")
ma2 = ma(ma2_source, ma2_length, ma2_type)
plot(show_ma2 ? ma2 : na, color = ma2_color, title="MA №2")
// MA3
show_ma3 = input(true , "MA №3", inline="MA #3")
ma3_type = input.string("SMA" , "" , inline="MA #3", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
ma3_source = input(close , "" , inline="MA #3")
ma3_length = input.int(100 , "" , inline="MA #3", minval=1)
ma3_color = input(color.new(color.red, 0), "" , inline="MA #3")
ma3 = ma(ma3_source, ma3_length, ma3_type)
plot(show_ma3 ? ma3 : na, color = ma3_color, title="MA №3")
// MA4
show_ma4 = input(true , "MA №4", inline="MA #4")
ma4_type = input.string("SMA" , "" , inline="MA #4", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
ma4_source = input(close , "" , inline="MA #4")
ma4_length = input.int(200 , "" , inline="MA #4", minval=1)
ma4_color = input(color.new(color.maroon, 0), "" , inline="MA #4")
ma4 = ma(ma4_source, ma4_length, ma4_type)
plot(show_ma4 ? ma4 : na, color = ma4_color, title="MA №4")
// Điều kiện điểm MUA và BAN
buy_signal = ta.crossover(ma1, ma2) and close > ma4
sell_signal = ta.crossunder(ma1, ma2) and close < ma4
// Vẽ các điểm MUA và BAN
plotshape(series=buy_signal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="MUA")
plotshape(series=sell_signal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="BAN")
// Quản lý trạng thái lệnh
var float entry_price_long = na
var float stop_price_long = na
var float entry_price_short = na
var float stop_price_short = na
if (buy_signal)
entry_price_long := close
stop_price_long := low
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (sell_signal)
entry_price_short := close
stop_price_short := high
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Điều kiện thoát lệnh
exit_condition_long = ta.crossunder(ma1, ma2) or close < stop_price_long
exit_condition_short = ta.crossover(ma1, ma2) or close > stop_price_short
if (exit_condition_long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=stop_price_long)
strategy.close("Long")
if (exit_condition_short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=stop_price_short)
strategy.close("Short")
// Vẽ vùng MUA và BAN
var float buy_price = na
var float sell_price = na
if (buy_signal)
buy_price := close
if (sell_signal)
sell_price := close
bgcolor(buy_price and na(sell_price) ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(sell_price and na(buy_price) ? color.new(color.red, 90) : na)