Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Advanced Composite Moving Average dan Market Momentum Trend Capture Strategy

Advanced Composite Moving Average dan Market Momentum Trend Capture Strategy

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-07-30 16:27:16
Tag:HMAWMASMA

img

Ringkasan

Advanced Composite Moving Average and Market Momentum Trend Capture Strategy adalah sistem perdagangan yang canggih yang menggabungkan beberapa penunjuk teknikal. Strategi ini terutamanya menggunakan Hull Moving Average (HMA), Ichimoku Kinko Hyo, dan penunjuk Saluran Donchian untuk menganalisis momentum harga dan kekuatan trend untuk mengenal pasti peluang perdagangan yang berpotensi. Pendekatan ini bertujuan untuk menangkap trend pasaran utama sambil menapis kebisingan pasaran jangka pendek, dengan itu meningkatkan ketepatan dan keuntungan perdagangan.

Prinsip Strategi

Inti strategi ini adalah untuk menentukan trend pasaran dengan membandingkan Hull Moving Average dari tempoh yang berbeza. Hull Moving Average adalah purata bergerak yang ditimbang yang lebih baik yang bertindak balas lebih cepat terhadap perubahan harga dan mengurangkan lag. Strategi ini menggunakan dua Hull Moving Average dari tempoh yang berbeza (n1 dan n2) untuk perbandingan silang untuk menentukan arah trend.

Pada masa yang sama, strategi ini menggabungkan pelbagai komponen Ichimoku Kinko Hyo, termasuk Garis Penukaran (Tenkan-sen), Garis Asas (Kijun-sen), Leading Span A (Senkou Span A), Leading Span B (Senkou Span B), dan Lagging Span (Chikou Span).

Di samping itu, strategi menggunakan Saluran Donchian untuk mengira komponen tertentu dalam Ichimoku Kinko Hyo, yang membantu mengenal pasti turun naik julat harga dan titik pecah yang berpotensi.

Isyarat perdagangan dihasilkan berdasarkan gabungan syarat berikut:

  1. Syarat kemasukan panjang:

    • n1 > n2 (Hull Moving Average menunjukkan trend menaik)
    • Harga penutupan > n2
    • Harga penutupan > Lagging Span
    • Harga penutupan > Titik tinggi Leading Span
    • Garis penukaran >= Garis asas atau harga penutupan > Garis asas

  2. Syarat kemasukan ringkas:

    • n1 < n2 (Hull Moving Average menunjukkan trend menurun)
    • Harga penutupan < n2
    • Harga penutupan < Tempoh Lagging
    • Harga penutupan < Titik rendah Leading Span
    • Garis penukaran <= Garis asas atau harga penutupan < Garis asas

  3. Syarat keluar panjang:

    • n1 < n2 atau
    • Harga penutupan < n2 atau
    • Garis penukaran < Garis asas atau
    • Harga penutupan < Garis penukaran atau
    • Harga penutupan < Garis asas atau
    • Harga penutupan < Titik tinggi Leading Span atau
    • Harga penutupan < Tempoh Lagging

  4. Syarat keluar pendek:

    • n1 > n2 atau
    • Harga penutupan > n2 atau
    • Garis penukaran > Garis asas atau
    • Harga penutupan > Garis penukaran atau
    • Harga penutupan > Garis asas atau
    • Harga penutupan > Leading Span titik rendah atau
    • Harga penutupan > Lagging Span

Gabungan pelbagai keadaan ini direka untuk memastikan isyarat perdagangan hanya diaktifkan apabila beberapa penunjuk teknikal secara konsisten menunjuk ke arah yang sama, dengan itu meningkatkan kebolehpercayaan perdagangan.

Kelebihan Strategi

  1. Integrasi pelbagai penunjuk: Dengan menggabungkan Hull Moving Average, Ichimoku Kinko Hyo, dan Saluran Donchian, strategi ini dapat menganalisis pasaran dari pelbagai perspektif, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.

  2. Keupayaan Mengikuti Trend: Penggunaan Hull Moving Average membolehkan strategi untuk menangkap perubahan trend dengan cepat, sementara Ichimoku Kinko Hyo memberikan wawasan mengenai trend jangka menengah hingga panjang.

  3. Penapisan Bunyi: Penetapan pelbagai keadaan membantu menapis bunyi bising pasaran jangka pendek, menghasilkan isyarat perdagangan hanya apabila beberapa penunjuk mengesahkan bersama.

  4. Kebolehsesuaian Dinamis: Parameter strategi boleh diselaraskan mengikut keadaan pasaran yang berbeza, menjadikannya dapat disesuaikan dengan pelbagai instrumen perdagangan dan jangka masa.

  5. Pengurusan Risiko: Dengan menetapkan syarat kemasukan dan keluar yang jelas, strategi membantu mengawal risiko dan mengelakkan kerugian yang berterusan dalam persekitaran pasaran yang tidak menguntungkan.

  6. Perspektif Pasaran Komprehensif: Ichimoku Kinko Hyo memberikan ramalan mengenai arah pasaran masa depan yang berpotensi, membantu peniaga dalam membuat keputusan yang lebih berpandangan ke hadapan.

  7. Objektif: Strategi ini berdasarkan model matematik dan penunjuk teknikal yang jelas, mengurangkan kesan pertimbangan subjektif terhadap keputusan perdagangan.

Risiko Strategi

  1. Risiko pengoptimuman berlebihan: Strategi menggunakan pelbagai parameter, dan pengoptimuman parameter ini yang berlebihan untuk menyesuaikan data sejarah boleh menyebabkan prestasi masa depan yang buruk.

  2. Risiko Lag: Walaupun Hull Moving Average mengurangkan lag, semua strategi berdasarkan moving averages masih mempunyai tahap lag tertentu, yang boleh mengakibatkan penarikan yang ketara semasa pembalikan trend.

  3. Risiko pecah palsu: Dalam pasaran yang berbeza, strategi boleh menghasilkan beberapa isyarat pecah palsu, yang membawa kepada perdagangan yang kerap dan kos yang tidak perlu.

  4. Kebergantungan persekitaran pasaran: Strategi ini berfungsi dengan baik di pasaran trend yang kuat tetapi mungkin kurang berfungsi di pasaran berayun atau pasaran dengan pembalikan pesat.

  5. Sensitiviti Parameter: Prestasi strategi mungkin sangat sensitif terhadap tetapan parameter, dengan kombinasi parameter yang berbeza berpotensi membawa kepada hasil yang berbeza.

  6. Kerumitan Pengiraan: Strategi ini menggunakan beberapa penunjuk teknikal yang kompleks, yang boleh menyebabkan kelewatan atau masalah pelaksanaan dalam perdagangan masa nyata.

  7. Risiko Overtrading: Walaupun persediaan pelbagai syarat meningkatkan kebolehpercayaan isyarat, ia juga boleh mengurangkan peluang perdagangan, mempengaruhi pulangan keseluruhan.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Penyesuaian Parameter Dinamik: Melaksanakan mekanisme penyesuaian parameter dinamik yang secara automatik menyesuaikan parameter Hull Moving Average dan Ichimoku Kinko Hyo berdasarkan turun naik pasaran dan kekuatan trend untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.

  2. Menggabungkan Algoritma Pembelajaran Mesin: Menggunakan teknik pembelajaran mesin seperti Mesin Vektor Sokongan (SVM) atau Hutan Random untuk mengoptimumkan proses penjanaan isyarat dan meningkatkan ketepatan ramalan.

  3. Mengintegrasikan Analisis Dasar: Memperkenalkan faktor asas, seperti siaran data ekonomi atau laporan pendapatan syarikat, di atas analisis teknikal untuk meningkatkan keseluruhan keputusan perdagangan.

  4. Meningkatkan Pengurusan Risiko: Melaksanakan tetapan sasaran stop-loss dan keuntungan dinamik yang menyesuaikan parameter pengurusan risiko secara automatik berdasarkan turun naik pasaran dan kekuatan trend.

  5. Analisis jangka masa berbilang: Memperkenalkan analisis jangka masa berbilang untuk memastikan arah perdagangan sejajar dengan trend jangka masa yang lebih besar, mengurangkan risiko perdagangan yang bertentangan dengan trend.

  6. Penapisan Volatiliti: Tambah penunjuk volatiliti, seperti Julat Benar Purata ((ATR), untuk mengurangkan kekerapan dagangan semasa tempoh turun naik yang rendah dan mengelakkan dagangan dalam persekitaran pasaran yang tidak jelas.

  7. Integrasi Analisis Sentimen: Memperkenalkan penunjuk sentimen pasaran, seperti indeks ketakutan VIX atau analisis sentimen media sosial, untuk menangkap keadaan psikologi peserta pasaran dan meningkatkan masa perdagangan.

  8. Mengoptimumkan kecekapan pengiraan: Gunakan algoritma yang lebih cekap atau teknik pengiraan selari untuk mengoptimumkan proses pengiraan strategi, mengurangkan latensi dalam perdagangan masa nyata.

Ringkasan

Advanced Composite Moving Average and Market Momentum Trend Capture Strategy adalah sistem perdagangan komprehensif yang bertujuan untuk menangkap dengan tepat trend pasaran dan memberikan isyarat perdagangan yang boleh dipercayai dengan mengintegrasikan beberapa penunjuk teknikal termasuk Hull Moving Average, Ichimoku Kinko Hyo, dan Saluran Donchian.

Melalui pengoptimuman dan penambahbaikan yang berterusan, seperti pengenalan pelarasan parameter dinamik, algoritma pembelajaran mesin, dan analisis pelbagai jangka masa, strategi ini berpotensi menjadi sistem perdagangan yang lebih kukuh dan beradaptasi.

Secara keseluruhannya, strategi ini menyediakan peniaga dengan alat yang kuat untuk menangkap trend pasaran dan menguruskan risiko. Walau bagaimanapun, seperti semua strategi perdagangan, ia tidak dapat disalahgunakan. Apabila menggunakan strategi ini, peniaga masih perlu menggabungkan wawasan pasaran mereka sendiri dan prinsip pengurusan risiko untuk mencapai prestasi perdagangan yang stabil dalam jangka panjang.

//@version=4
strategy("Private Strategy TradingView", shorttitle="Private Strategy TradingView", overlay=true)

keh = input(title="Double HullMA", type=input.integer, defval=12, minval=1)
n2ma = 2 * wma(close, round(keh / 2))
nma = wma(close, keh)
diff = n2ma - nma
sqn = round(sqrt(keh))
n2ma1 = 2 * wma(close[1], round(keh / 2))
nma1 = wma(close[1], keh)
diff1 = n2ma1 - nma1
sqn1 = round(sqrt(keh))
n1 = wma(diff, sqn)
n2 = wma(diff1, sqn)

TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(24, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(51, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(24, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(low, len), highest(high, len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
SenkouSpanH = max(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
SenkouSpanL = min(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
ChikouSpan = close[displacement - 1]

longCondition = n1 > n2 and close > n2 and close > ChikouSpan and close > SenkouSpanH and (TenkanSen >= KijunSen or close > KijunSen)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = n1 < n2 and close < n2 and close < ChikouSpan and close < SenkouSpanL and (TenkanSen <= KijunSen or close < KijunSen)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

closelong = n1 < n2 and (close < n2 or TenkanSen < KijunSen or close < TenkanSen or close < KijunSen or close < SenkouSpanH or close < ChikouSpan)
if (closelong)
    strategy.close("Long")

closeshort = n1 > n2 and (close > n2 or TenkanSen > KijunSen or close > TenkanSen or close > KijunSen or close > SenkouSpanL or close > ChikouSpan)
if (closeshort)
    strategy.close("Short")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi