Sumber dimuat naik... memuat...

Strategi Dagangan Kuantitatif Beradaptasi dengan Crossover Purata Bergerak Berganda dan Ambil Keuntungan / Hentikan Kerugian

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-07-31 11:41:40
Tag:SMAMATPSL

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan crossover purata bergerak berganda, menggabungkan beberapa penunjuk teknikal seperti Purata Bergerak (MA), Ambil Keuntungan (TP), dan Hentikan Kerugian (SL). Idea teras strategi adalah untuk menggunakan persilangan purata bergerak jangka pendek dan jangka panjang untuk menilai trend pasaran dan membuat keputusan perdagangan dengan sewajarnya. Di samping itu, strategi ini menggabungkan mekanisme mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian untuk mengawal risiko dan mengunci keuntungan. Pendekatan ini bertujuan untuk menangkap perubahan trend pasaran sambil menyediakan alat pengurusan risiko, menjadikannya sistem perdagangan yang agak komprehensif.

Prinsip Strategi

Crossover Purata Bergerak Berganda: Strategi ini menggunakan dua Purata Bergerak Sederhana (SMA) dari tempoh yang berbeza, khususnya 50-periode dan 200-periode. Apabila MA jangka pendek (50-periode) melintasi di atas MA jangka panjang (200-periode), ia menghasilkan isyarat beli; sebaliknya, apabila MA jangka pendek melintasi di bawah MA jangka panjang, ia menghasilkan isyarat jual.
Pelaksanaan Perdagangan: Strategi ini membuka kedudukan panjang apabila isyarat beli muncul dan menutup kedudukan panjang dan membuka kedudukan pendek apabila isyarat jual muncul.
Ambil keuntungan dan hentikan kerugian: Strategi menetapkan tahap mengambil keuntungan dan hentikan kerugian berdasarkan peratusan untuk setiap perdagangan. Tahap mengambil keuntungan ditetapkan pada 2% daripada harga kemasukan, sementara stop loss ditetapkan pada 1% daripada harga kemasukan. Mekanisme ini membantu mengawal risiko dan melindungi keuntungan.
Paparan Grafik: Strategi merangkumi purata bergerak jangka pendek dan jangka panjang pada carta, menandakan isyarat beli dan jual dengan warna yang berbeza, dan menambah label teks yang menunjukkan arah perdagangan, meningkatkan visualisasi strategi.

Kelebihan Strategi

Mengikuti trend: Dengan menggunakan silang purata bergerak berganda, strategi dapat menangkap perubahan dalam trend pasaran dengan berkesan dan menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.
Pengurusan Risiko: Mekanisme mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian yang terbina dalam menyediakan kawalan risiko untuk setiap perdagangan, membantu mengehadkan potensi kerugian dan mengunci keuntungan.
Kebolehsesuaian: Strategi ini membolehkan pengguna menyesuaikan tempoh purata bergerak, mengambil keuntungan, dan peratusan stop loss, menjadikannya dapat disesuaikan dengan instrumen perdagangan dan keadaan pasaran yang berbeza.
Visualisasi: Dengan memaparkan secara visual isyarat perdagangan dan purata bergerak pada carta, strategi meningkatkan ketelusan dan kefahaman keputusan perdagangan.
Keseluruhan: Strategi ini boleh membuka kedua-dua kedudukan panjang dan pendek, memanfaatkan sepenuhnya peluang pasaran dua arah.

Risiko Strategi

Risiko pasaran sampingan: Dalam pasaran sampingan atau berbelit-belit, strategi crossover purata bergerak berganda boleh menghasilkan isyarat palsu yang kerap, yang membawa kepada perdagangan berlebihan dan kerugian yang tidak perlu.
Lag: Purata bergerak adalah penunjuk yang secara semula jadi ketinggalan, yang mungkin terlepas titik masuk atau keluar yang optimum pada titik pembalikan trend.
Risiko mengambil keuntungan tetap dan menghentikan kerugian: Menggunakan peratusan tetap mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran dan mungkin membawa kepada pengambilan keuntungan atau berhenti awal dalam beberapa kes.
Terlalu bergantung pada Penunjuk Teknikal: Strategi ini sepenuhnya bergantung pada penunjuk teknikal, mengabaikan faktor asas, yang mungkin kurang berprestasi apabila berita atau peristiwa penting mempengaruhi pasaran.
Sensitiviti Parameter: Prestasi strategi sangat bergantung kepada parameter yang dipilih, seperti tempoh purata bergerak dan mengambil peratusan keuntungan / berhenti kerugian. tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan prestasi strategi yang buruk.

Arahan Pengoptimuman Strategi

Pendapatan dan Hentian Kerugian Dinamik: Pertimbangkan untuk memperkenalkan mekanisme keuntungan dan hentian kerugian dinamik berdasarkan turun naik pasaran, seperti menggunakan penunjuk Julat Benar Purata (ATR) untuk menyesuaikan tahap keuntungan dan hentian kerugian untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Penapis Tambahan: Memperkenalkan penapis penunjuk teknikal tambahan, seperti RSI (Relative Strength Index) atau MACD (Moving Average Convergence Divergence), untuk mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kualiti kemasukan.
Analisis Pelbagai Jangka Masa: Pertimbangkan untuk menggunakan strategi di pelbagai jangka masa untuk mendapatkan perspektif pasaran yang lebih komprehensif dan isyarat perdagangan yang lebih boleh dipercayai.
Pengujian Kembali Kuantitatif: Melakukan pengujian semula data sejarah yang komprehensif untuk mengoptimumkan tetapan parameter dan menilai prestasi strategi di bawah keadaan pasaran yang berbeza.
Menggabungkan Analisis Dasar: Pertimbangkan untuk memasukkan faktor asas, seperti siaran data ekonomi atau peristiwa penting, sebagai asas tambahan untuk keputusan perdagangan.
Pengurusan Posisi: Melaksanakan strategi pengurusan kedudukan yang lebih canggih, seperti menyesuaikan saiz perdagangan secara dinamik berdasarkan ekuiti akaun dan turun naik pasaran.
Pengoptimuman Pembelajaran Mesin: Pertimbangkan untuk menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan pemilihan parameter dan proses penjanaan isyarat, meningkatkan kebolehsesuaian strategi dan prestasi.

Ringkasan

Strategi Dagangan Kuantitatif Adaptif dengan Crossover Purata Bergerak Berganda dan Ambil Keuntungan / Hentikan Kerugian adalah sistem perdagangan komprehensif berdasarkan analisis teknikal. Ia menggunakan crossover purata bergerak untuk menangkap trend pasaran dan menguruskan risiko melalui mekanisme mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian. Kekuatan strategi terletak pada kesederhanaan, visualisasi, dan keupayaan pengurusan risiko.

Dengan memperkenalkan pengoptimuman seperti mengambil keuntungan dinamik dan hentikan kerugian, pelbagai penapis penunjuk teknikal, dan analisis pelbagai jangka masa, strategi ini berpotensi untuk meningkatkan lagi prestasi dan kemampuan penyesuaiannya.

Secara keseluruhan, strategi ini menyediakan pedagang dengan titik permulaan yang boleh dipercayai tetapi masih memerlukan pengoptimuman dan penyesuaian berterusan berdasarkan keutamaan risiko individu dan keadaan pasaran.

/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Moving Average Crossover Strategy with TP/SL", overlay=true)

// Пользовательские входы
short_ma_length = input.int(50, title="Short MA Length", minval=1)
long_ma_length = input.int(200, title="Long MA Length", minval=1)
take_profit_perc = input.float(2.0, title="Take Profit (%)", minval=0.1)
stop_loss_perc = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1)

// Вычисление скользящих средних
short_ma = ta.sma(close, short_ma_length)
long_ma = ta.sma(close, long_ma_length)

// Отображение скользящих средних
plot(short_ma, color=color.blue, title="Short MA")
plot(long_ma, color=color.red, title="Long MA")

// Сигналы на покупку и продажу
buy_signal = ta.crossover(short_ma, long_ma)
sell_signal = ta.crossunder(short_ma, long_ma)

// Отображение сигналов на графике
plotshape(series=buy_signal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=sell_signal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")

// Добавление текстовых меток на график
if (buy_signal)
    label.new(bar_index, low, "Вставай в лонг", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
if (sell_signal)
    label.new(bar_index, high, "Вставай в шорт", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)

// Условный трейдинг (для стратегии)
if (buy_signal)
    // Открытие длинной позиции при пересечении краткосрочной MA вверх через долгосрочную MA
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sell_signal)
    // Закрытие длинной позиции при пересечении краткосрочной MA вниз через долгосрочную MA
    strategy.close("Buy")
    
    // Открытие короткой позиции при пересечении краткосрочной MA вниз через долгосрочную MA
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Применение тейк-профита и стоп-лосса для длинной позиции
if (strategy.position_size > 0 and strategy.position_avg_price > 0)
    long_tp_price = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_perc / 100)
    long_sl_price = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_perc / 100)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=long_tp_price, stop=long_sl_price)

// Применение тейк-профита и стоп-лосса для короткой позиции
if (strategy.position_size < 0 and strategy.position_avg_price > 0)
    short_tp_price = strategy.position_avg_price * (1 - take_profit_perc / 100)
    short_sl_price = strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_perc / 100)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=short_tp_price, stop=short_sl_price)

Berkaitan

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi