ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Ini adalah strategi pengesanan trend berdasarkan sistem dua garis rata, yang menggabungkan hentian dinamik dan penapis garis rata. Strategi ini menggunakan purata bergerak dari dua tempoh yang berbeza untuk menangkap trend pasaran, sambil menyekat arah perdagangan dengan penapis garis rata, dan memberikan pilihan tetapan hentian yang fleksibel.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip utama strategi ini merangkumi:
Sistem dua baris: menggunakan dua rata-rata bergerak, satu sebagai garisan isyarat utama ((siklus yang lebih pendek) dan yang lain sebagai penapis ((siklus yang lebih lama)).
Pengesahan trend: hanya apabila harga dan garis purata utama berada di sisi yang sama dengan garis purata penapis, pertimbangan untuk membuka kedudukan. Ini membantu memastikan arah perdagangan selaras dengan trend keseluruhan.
Isyarat masuk: Isyarat masuk akan dicetuskan apabila harga melepasi garisan purata utama dan memenuhi syarat penapisan.
Hentian dinamik: menawarkan dua pilihan hentian - hentian dinamik berdasarkan peratusan atau hentian tetap berdasarkan titik tinggi dan rendah yang sebelumnya.
Penangguhan tetap: menggunakan tahap penangguhan tetap berdasarkan peratusan harga masuk.
Visualisasi: Garis purata, harga masuk, dan tahap hentian dan hentian digambarkan pada carta untuk menganalisis perdagangan secara visual.
Kelebihan Strategik
Pengesanan Trend: Dengan menggunakan sistem dua garis lurus, strategi ini dapat menangkap trend jangka menengah dan jangka panjang dengan berkesan, meningkatkan peluang keuntungan.
Pengurusan risiko: Pilihan hentian dinamik membolehkan strategi menyesuaikan secara automatik bukaan risiko mengikut turun naik pasaran, meningkatkan keupayaan perlindungan dana.
Fleksibiliti: Strategi membolehkan pengguna memilih pelbagai jenis purata bergerak (SMA, EMA, WMA), dan menyesuaikan parameter untuk gaya perdagangan dan persekitaran pasaran yang berbeza.
Mekanisme penapisan: Menggunakan garis rata-rata jangka panjang sebagai penapis, membantu mengurangkan perdagangan palsu dan berlawanan arah dan meningkatkan kestabilan strategi.
Kesan visual: Dengan memetakan tahap harga utama dan garis rata pada carta, peniaga dapat memahami secara intuitif logik strategi dan keadaan pasaran semasa.
Pelaksanaan automatik: Strategi boleh dilaksanakan secara automatik di platform dagangan, mengurangkan campur tangan manusia dan kesan emosi.
Risiko Strategik
Ketinggalan: Purata bergerak pada dasarnya adalah penunjuk ketinggalan, yang boleh menyebabkan kemasukan atau keluar lewat apabila trend berbalik.
Pelaksanaan pasaran goyah: Dalam pasaran yang berlainan arah atau goyah, strategi mungkin menghasilkan isyarat palsu yang kerap, yang menyebabkan kerugian berterusan.
Sensitiviti parameter: prestasi strategi sangat bergantung kepada parameter yang dipilih, dan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan perdagangan berlebihan atau kehilangan peluang penting.
Had Stop-Limit Tetap: Menggunakan Stop-Limit Persentase Tetap boleh menamatkan perdagangan yang menguntungkan terlalu awal dalam trend yang kuat.
Perubahan keadaan pasaran: Strategi mungkin mempunyai perbezaan yang ketara dalam prestasi dalam persekitaran pasaran yang berbeza, yang memerlukan penilaian dan penyesuaian secara berkala.
Titik tergelincir dan kos urus niaga: Dalam perdagangan sebenar, titik tergelincir dan kos urus niaga boleh mempengaruhi keuntungan strategi secara ketara, terutamanya dalam keadaan perdagangan frekuensi tinggi.
Arah pengoptimuman strategi
Penyesuaian parameter dinamik: mencapai kitaran purata dan peratusan hentian yang menyesuaikan diri untuk menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran dan kekuatan trend yang berbeza.
Analisis jangka masa berbilang: mengintegrasikan maklumat trend dalam jangka masa yang lebih lama untuk meningkatkan ketepatan keputusan kemasukan dan mengurangkan isyarat palsu.
Penapisan turun naik: memperkenalkan penunjuk turun naik (seperti ATR), menangguhkan perdagangan semasa turun naik rendah, mengurangkan kerugian dalam pasaran yang bergolak.
Pengesahan Kekuatan Trend: Kaji kekuatan trend dalam kombinasi dengan petunjuk teknikal lain (seperti ADX) dan hanya buka posisi dalam trend yang kuat.
Hentian dinamik: Membuat mekanisme hentian dinamik berdasarkan turun naik pasaran atau kekuatan trend untuk memaksimumkan potensi keuntungan.
Pengurusan wang yang dioptimumkan: Mengubah saiz kedudukan mengikut saiz akaun dan pergerakan pasaran yang tidak menentu untuk mengoptimumkan nisbah risiko / keuntungan.
Pembelajaran Mesin Integrasi: Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan pilihan parameter dan masa kemasukan, meningkatkan kemampuan dan prestasi strategi.
Analisis emosi: Mengintegrasikan penunjuk emosi pasaran, menyesuaikan tindakan strategi pada masa emosi yang melampau, mengelakkan perdagangan yang terlalu sesak.
ringkaskan
Strategi menangkap trend dua hala yang menggabungkan hentian dinamik dan penapis adalah sistem pengesanan trend yang komprehensif yang bertujuan untuk menangkap trend pasaran jangka menengah dan panjang. Dengan menggabungkan garis rata isyarat utama dan garis rata penapis, strategi ini dapat mengenal pasti arah trend dengan berkesan dan menghasilkan isyarat perdagangan.
Walaupun strategi ini mempunyai potensi yang kuat, masih terdapat risiko yang wujud, seperti keterlambatan dan kepekaan terhadap perubahan keadaan pasaran. Untuk meningkatkan kestabilan dan adaptasi strategi, disarankan untuk melakukan pengoptimuman lanjut, seperti mencapai penyesuaian parameter dinamik, mengintegrasikan analisis pelbagai kerangka masa dan memperkenalkan mekanisme penapisan tambahan.
Secara keseluruhannya, strategi ini memberikan pedagang asas yang kuat yang boleh disesuaikan dan diperbaiki mengikut keperluan individu dan ciri-ciri pasaran. Dengan pemantauan, pengembalian dan pengoptimuman yang berterusan, strategi ini berpotensi menjadi alat perdagangan yang boleh dipercayai untuk pelbagai keadaan pasaran.
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Moving Average Breakout with Filter and Dynamic Stop Loss", overlay=true)
// Параметры
maLength = input.int(14, "MA Length")
maType = input.string("SMA", "MA Type", options=["SMA", "EMA", "WMA"])
takeProfitPercent = input.float(1.0, "Take Profit (%)", step=0.1)
filterMaLength = input.int(50, "Filter MA Length")
filterMaType = input.string("SMA", "Filter MA Type", options=["SMA", "EMA", "WMA"])
useDynamicStopLoss = input.bool(false, "Use Dynamic Stop Loss")
dynamicStopLossPercent = input.float(1.0, "Dynamic Stop Loss (%)", step=0.1)
// Выбор типа основной скользящей средней
float ma = na
switch maType
"SMA" => ma := ta.sma(close, maLength)
"EMA" => ma := ta.ema(close, maLength)
"WMA" => ma := ta.wma(close, maLength)
// Выбор типа скользящей средней фильтра
float filterMa = na
switch filterMaType
"SMA" => filterMa := ta.sma(close, filterMaLength)
"EMA" => filterMa := ta.ema(close, filterMaLength)
"WMA" => filterMa := ta.wma(close, filterMaLength)
// Построение скользящих средних
plot(ma, color=color.blue, linewidth=2, title="Moving Average")
plot(filterMa, color=color.orange, linewidth=2, title="Filter Moving Average")
// Логика открытия позиций
longCondition = ta.crossover(close, ma) and close > filterMa
shortCondition = ta.crossunder(close, ma) and close < filterMa
var bool inPosition = false
var float entryPrice = na
var float takeProfitLevel = na
var float stopLossLevel = na
if (longCondition and not inPosition and strategy.position_size == 0)
entryPrice := close
takeProfitLevel := close * (1 + takeProfitPercent / 100)
if (useDynamicStopLoss)
stopLossLevel := close * (1 - dynamicStopLossPercent / 100)
else
stopLossLevel := low[1]
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=takeProfitLevel, stop=stopLossLevel)
// line.new(bar_index, entryPrice, bar_index + 1, entryPrice, color=color.blue, width=2)
// line.new(bar_index, takeProfitLevel, bar_index + 1, takeProfitLevel, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
// line.new(bar_index, stopLossLevel, bar_index + 1, stopLossLevel, color=color.red, width=2, style=line.style_dashed)
inPosition := true
if (shortCondition and not inPosition and strategy.position_size == 0)
entryPrice := close
takeProfitLevel := close * (1 - takeProfitPercent / 100)
if (useDynamicStopLoss)
stopLossLevel := close * (1 + dynamicStopLossPercent / 100)
else
stopLossLevel := high[1]
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=takeProfitLevel, stop=stopLossLevel)
// line.new(bar_index, entryPrice, bar_index + 1, entryPrice, color=color.blue, width=2)
// line.new(bar_index, takeProfitLevel, bar_index + 1, takeProfitLevel, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
// line.new(bar_index, stopLossLevel, bar_index + 1, stopLossLevel, color=color.red, width=2, style=line.style_dashed)
inPosition := true
// Проверка закрытия позиции по тейк-профиту или стоп-лоссу
if (strategy.position_size == 0)
inPosition := false
// Отображение текущих линий стоп-лосса и тейк-профита
// if (strategy.position_size > 0)
// line.new(bar_index[1], takeProfitLevel, bar_index, takeProfitLevel, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
// line.new(bar_index[1], stopLossLevel, bar_index, stopLossLevel, color=color.red, width=2, style=line.style_dashed)
// line.new(bar_index[1], entryPrice, bar_index, entryPrice, color=color.blue, width=2)
// if (strategy.position_size < 0)
// line.new(bar_index[1], takeProfitLevel, bar_index, takeProfitLevel, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
// line.new(bar_index[1], stopLossLevel, bar_index, stopLossLevel, color=color.red, width=2, style=line.style_dashed)
// line.new(bar_index[1], entryPrice, bar_index, entryPrice, color=color.blue, width=2)