Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Sistem Dagangan Komprehensif Menggabungkan Strategi Crossover SMA dengan Pullback Gap Nilai Adil

Sistem Dagangan Komprehensif Menggabungkan Strategi Crossover SMA dengan Pullback Gap Nilai Adil

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-07-31 14:38:42
Tag:SMAFVG

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem dagangan komprehensif yang menggabungkan crossover Purata Bergerak Sederhana (SMA) dengan pullback Gap Nilai Adil (FVG). Ia menggunakan crossover SMA 8-periode dan 20-periode untuk mengenal pasti perubahan trend yang berpotensi, sementara menggunakan FVG untuk menentukan titik kemasukan yang lebih tepat. Pendekatan ini bertujuan untuk menangkap perubahan trend pasaran sambil mengoptimumkan masa kemasukan dengan menunggu pullback harga ke kawasan sokongan / rintangan utama.

Prinsip Strategi

  1. SMA Crossover: Menggunakan purata bergerak mudah 8 tempoh dan 20 tempoh. Isyarat menaik dihasilkan apabila SMA jangka pendek melintasi di atas SMA jangka panjang, dan isyarat menurun apabila SMA jangka pendek melintasi di bawah SMA jangka panjang.

  2. Jurang Nilai Adil (FVG): FVG terbentuk apabila puncak lilin semasa lebih tinggi daripada puncak lilin sebelumnya, dan rendah lilin semasa lebih rendah daripada rendah lilin sebelumnya. Julat harga ini dianggap di mana pasaran mencari nilai yang adil.

  3. Syarat kemasukan:

    • Lama: Masuk apabila crossover SMA menaik berlaku dan harga menarik kembali ke paras rendah FVG.
    • Pendek: Masuk apabila penyeberangan SMA menurun berlaku dan harga melonjak ke paras tinggi FVG.

  4. Keadaan keluar: Tutup kedudukan apabila penyeberangan SMA bertentangan berlaku.

Kelebihan Strategi

  1. Menggabungkan Trend Following dan Pullbacks: Dengan mengintegrasikan crossover SMA dan pullbacks FVG, strategi dapat menangkap trend utama sambil memasuki tahap harga yang lebih baik.

  2. Mengurangkan Isyarat Palsu: Menunggu harga untuk menarik kembali ke FVG boleh menapis beberapa isyarat silang palsu yang berpotensi, meningkatkan ketepatan perdagangan.

  3. Pengurusan Risiko: Menggunakan FVG sebagai titik masuk secara semula jadi memberikan penempatan stop-loss yang lebih ketat, membantu mengawal risiko.

  4. Kebolehsesuaian: Strategi boleh disesuaikan dengan persekitaran pasaran dan instrumen dagangan yang berbeza dengan menyesuaikan tempoh SMA dan parameter FVG.

  5. Objektif: Berdasarkan penunjuk teknikal yang jelas dan tindakan harga, mengurangkan kesan penilaian subjektif.

Risiko Strategi

  1. Risiko pasaran berbelit-belit: Dalam pasaran yang terhad atau berbelit-belit, persilangan SMA yang kerap boleh menyebabkan perdagangan dan kerugian yang berlebihan.

  2. Lag: Sebagai penunjuk yang tertinggal, SMA mungkin kehilangan beberapa peluang pada permulaan trend.

  3. Risiko Penembusan Palsu: Harga mungkin secara ringkas menembusi FVG dan kemudian mundur, menyebabkan isyarat palsu.

  4. Risiko Gap Pasaran: Dalam pasaran yang tidak menentu, harga mungkin jurang di atas kawasan FVG, yang membawa kepada peluang perdagangan yang hilang.

  5. Sensitiviti Parameter: Prestasi strategi mungkin sensitif terhadap tempoh SMA dan parameter definisi FVG, yang memerlukan pengoptimuman yang teliti.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Tempoh SMA Dinamik: Pertimbangkan untuk menyesuaikan tempoh SMA secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.

  2. Penapis Tambahan: Memperkenalkan penunjuk teknikal tambahan (seperti RSI atau MACD) untuk mengesahkan trend dan mengurangkan isyarat palsu.

  3. Meningkatkan Definisi FVG: Cuba gunakan beberapa lilin untuk menentukan FVG, atau pertimbangkan jumlah untuk mengesahkan keberkesanan FVG.

  4. Mengoptimumkan Strategi Keluar: Melaksanakan hentian pengangkatan atau hentian dinamik berdasarkan turun naik untuk melindungi keuntungan dengan lebih baik.

  5. Tambah Penapis Masa: Pertimbangkan masa pembentukan FVG, berpotensi menetapkan tetingkap masa untuk memastikan kesahihan FVG.

  6. Pengoptimuman Pengurusan Risiko: Sesuaikan saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran untuk kawalan risiko yang lebih halus.

Kesimpulan

Sistem Dagangan Komprehensif Menggabungkan Strategi Crossover SMA dengan Fair Value Gap Pullback adalah strategi dagangan pintar yang menggabungkan trend berikut dengan penarikan harga. Dengan menggabungkan isyarat crossover SMA dan penarikan FVG, strategi ini bertujuan untuk berdagang pada tahap harga yang lebih optimum pada peringkat awal trend. Walaupun strategi ini mempunyai potensi untuk menangkap trend dan mengoptimumkan titik masuk, ia masih menghadapi cabaran seperti pasaran yang berbelit-belit dan pengoptimuman parameter. Melalui pengoptimuman dan penambahbaikan lanjut, seperti penyesuaian parameter dinamik, syarat penapisan tambahan, dan pengurusan risiko yang ditingkatkan, strategi ini berpotensi untuk mencapai prestasi yang lebih kukuh di pelbagai persekitaran pasaran. Pedagang yang menggunakan strategi ini harus memahami prinsipnya sepenuhnya dan membuat penyesuaian dan ujian yang sesuai berdasarkan instrumen perdagangan dan keadaan pasaran tertentu.

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("8 SMA and 20 SMA with FVG Pullback", overlay=true)

// Input parameters
smaShortLength = input.int(8, title="Short SMA Length")
smaLongLength = input.int(20, title="Long SMA Length")

// Calculate SMAs
smaShort = ta.sma(close, smaShortLength)
smaLong = ta.sma(close, smaLongLength)

// Plot SMAs
plot(smaShort, title="8 SMA", color=color.blue)
plot(smaLong, title="20 SMA", color=color.red)

// Identify SMA crossovers
longCondition = ta.crossover(smaShort, smaLong)
shortCondition = ta.crossunder(smaShort, smaLong)

// Fair Value Gaps (FVG) logic
var float fvgHigh = na
var float fvgLow = na

if (ta.valuewhen(high[1] < high and low[1] > low, high, 0) and ta.valuewhen(high[1] < high and low[1] > low, low, 0))
    fvgHigh := high
    fvgLow := low

plot(fvgHigh, title="FVG High", color=color.purple, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(fvgLow, title="FVG Low", color=color.orange, linewidth=1, style=plot.style_line)

// Entry conditions
if (longCondition)
    if (low <= fvgLow)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        
if (shortCondition)
    if (high >= fvgHigh)
        strategy.entry("Short", strategy.short)
        
// Exit conditions (optional, you can modify these as per your risk management strategy)
if (ta.crossunder(smaShort, smaLong))
    strategy.close("Long")
    
if (ta.crossover(smaShort, smaLong))
    strategy.close("Short")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi