Sumber dimuat naik... memuat...

52-minggu tinggi-rendah / purata Jilid / Jilid Breakout Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-09-26 15:47:03
Tag:MASMAVOL

Ringkasan

Strategi ini adalah pendekatan perdagangan kuantitatif berdasarkan tahap tinggi-rendah 52 minggu, jumlah purata, dan harga pecah. Ia terutamanya memberi tumpuan kepada situasi di mana harga saham adalah berhampiran dengan tertinggi 52 minggu mereka, jumlah meningkat dengan ketara, dan pergerakan harga intraday adalah sederhana. Strategi ini bertujuan untuk mengenal pasti peluang pembelian yang berpotensi dengan memerhatikan gabungan penunjuk ini, dengan tujuan menangkap potensi trend menaik dalam saham.

Prinsip Strategi

Prinsip-prinsip utama strategi ini termasuk:

Pengesanan Tinggi-Rendah 52-Minggu: Strategi terus mengesan dan mengemas kini harga saham tertinggi dan terendah 52 minggu, yang sering dilihat sebagai tahap sokongan dan rintangan yang penting.
Kedekatan harga ke paras tertinggi 52 minggu: Strategi mencari stok dalam 10% (boleh disesuaikan) daripada paras tertinggi 52 minggu mereka, menunjukkan kekuatan berpotensi.
Volume Breakout: Ia mengira jumlah purata 50 hari dan mencari contoh di mana jumlah harian melebihi purata ini dengan ketara (default 1.5 kali), yang berpotensi menunjukkan peningkatan minat pasaran.
Had Perubahan Harga: Strategi menetapkan had terhadap perubahan harga harian (3% untuk jangka masa harian, 10% untuk jangka masa mingguan atau bulanan) untuk mengelakkan memasuki semasa turun naik yang berlebihan.
Isyarat Masuk: Isyarat beli dihasilkan apabila saham pada masa yang sama memenuhi syarat untuk berada dekat dengan paras tertinggi 52 minggu, mengalami pecah jumlah, dan menunjukkan pergerakan harga yang sederhana.

Kelebihan Strategi

Analisis Berbilang Dimensi: Menggabungkan dimensi harga, jumlah, dan data sejarah, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
Penyesuaian Dinamik: titik tertinggi dan terendah 52 minggu dikemas kini secara dinamik, yang membolehkan strategi menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.
Kawalan Risiko: Mengehadkan julat pergerakan harga intraday mengurangkan risiko memasuki semasa turun naik yang melampau.
Bantuan Visual: Strategi ini menandakan titik tinggi dan rendah 52 minggu dan isyarat kemasukan pada carta, memudahkan pemahaman pasaran yang intuitif.
Fleksibiliti Parameter: Beberapa parameter utama boleh diselaraskan berdasarkan pasaran yang berbeza dan pilihan peribadi, meningkatkan fleksibiliti strategi.

Risiko Strategi

Risiko pecah palsu: Bergantung semata-mata pada jarak harga ke paras tertinggi dan peningkatan jumlah boleh menyebabkan salah tafsiran pecah palsu sebagai sebenar.
Latensi: Menggunakan data 52 minggu boleh menyebabkan tindak balas yang perlahan terhadap perubahan pasaran.
Overtrading: Di pasaran yang sangat tidak menentu, isyarat kemasukan boleh diaktifkan dengan kerap, meningkatkan kos transaksi.
Operasi Unidirectional: Strategi hanya memberi tumpuan kepada peluang jangka panjang, berpotensi menghadapi risiko yang ketara dalam pasaran yang menurun.
Penolakan Dasar: Strategi sepenuhnya berdasarkan petunjuk teknikal, tidak mengambil kira asas syarikat dan faktor makroekonomi.

Arahan Pengoptimuman Strategi

Memperkenalkan Penunjuk Pengesahan Trend: Menambah penunjuk seperti persilangan purata bergerak dapat mengurangkan risiko pecah palsu.
Mengoptimumkan Analisis Volume: Pertimbangkan untuk menggunakan kaedah analisis volum yang lebih canggih, seperti Indikator Volume Relatif (RVI), untuk meningkatkan ketepatan penghakiman pecah volum.
Melaksanakan mekanisme Stop-Loss dan Take-Profit: Tetapkan tahap Stop-Loss dan Take-Profit yang munasabah untuk mengawal risiko dan memastikan keuntungan.
Tambah Strategi Jualan Singkat: Pertimbangkan untuk memasukkan operasi penjualan pendek apabila harga mendekati tahap terendah 52 minggu dan memenuhi syarat lain, menjadikan strategi lebih komprehensif.
Memperkenalkan Penyaringan Dasar: Gabungkan penunjuk asas seperti nisbah Harga-ke-Keuntungan (P/E) dan permodalan pasaran untuk penyaringan awal sasaran kemasukan.

Kesimpulan

Strategi ini, berdasarkan tahap tinggi-rendah 52 minggu, jumlah purata, dan penembusan harga, menyediakan pedagang dengan kerangka analisis berbilang dimensi. Dengan mempertimbangkan secara komprehensif kedudukan harga, perubahan jumlah, dan momentum harga, strategi ini berusaha untuk menangkap peluang menaik yang berpotensi. Walau bagaimanapun, pedagang perlu menyedari risiko penembusan palsu ketika menggunakan strategi ini dan harus mempertimbangkan untuk menggabungkannya dengan alat analisis teknikal dan asas lain untuk meningkatkan kebolehpercayaan keputusan. Melalui pengoptimuman berterusan dan penyesuaian peribadi, strategi ini berpotensi menjadi alat perdagangan yang berkesan.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Custom Stock Trading Strategy with 50-Day Average Volume", overlay=true)

// Define input parameters
percentFromHigh = input.int(10, title="Percentage from 52-Week High for Entry")
volumeMultiplier = input.float(1.5, title="Volume Multiplier for Exponential Rise") // Multiplier to define significant increase in volume

// Define period for average volume
averageVolumePeriod = 50 // 50-day average volume

// Calculate 52-week high and low
weeks = 52 // Number of weeks in a year
daysPerWeek = 5 // Assuming 5 trading days per week
length = weeks * daysPerWeek

// 52-week high and low calculations
highestHigh = ta.highest(close, length)
lowestLow = ta.lowest(close, length)

// // Plot horizontal lines for 52-week high and low
// var line highLine = na
// var line lowLine = na

// if (bar_index == ta.highest(bar_index, length))  // Update lines when the highest index is detected
//     line.delete(highLine)
//     line.delete(lowLine)
//     highLine := line.new(x1=bar_index[0], y1=highestHigh, x2=bar_index + 1, y2=highestHigh, color=color.green, width=2, style=line.style_solid, extend=extend.right)
//     lowLine := line.new(x1=bar_index[0], y1=lowestLow, x2=bar_index + 1, y2=lowestLow, color=color.red, width=2, style=line.style_solid, extend=extend.right)

// // Plot labels for 52-week high and low
// if (bar_index % 100 == 0)  // To avoid cluttering, update labels periodically
//     label.new(x=bar_index, y=highestHigh, text="52-Week High", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_left, size=size.small)
//     label.new(x=bar_index, y=lowestLow, text="52-Week Low", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_left, size=size.small)

// Calculate percentage from 52-week high
percentFromHighValue = 100 * (highestHigh - close) / highestHigh

// Calculate 50-day average volume
avgVolume = ta.sma(volume, averageVolumePeriod)

// Exponential rise in volume condition
volumeRise = volume > avgVolume * volumeMultiplier

// Calculate the percentage change in price for the current period
dailyPriceChange = 100 * (close - open) / open

// Determine the percentage change limit based on the timeframe
priceChangeLimit = if (timeframe.isweekly or timeframe.ismonthly)
    10 // 10% limit for weekly or monthly timeframes
else
    3  // 3% limit for daily timeframe

// Entry condition: stock within 10% of 52-week high, exponential rise in volume, and price change <= limit
entryCondition = percentFromHighValue <= percentFromHigh and volumeRise and dailyPriceChange <= priceChangeLimit

// Strategy logic
if (entryCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Plot tiny triangle labels below the candle
// if (entryCondition)
//     label.new(bar_index, low, style=label.style_triangleup, color=color.blue, size=size.tiny)

Berkaitan

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi