Sumber dimuat naik... memuat...

Trend Stop-Loss Dinamik Multi-Indikator Mengikut Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-09-26 16:03:18
Tag:HMAORBATR

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan komposit yang menggabungkan beberapa penunjuk teknikal, terutamanya menggunakan Ultimate Trailing Stop Bot (UT Bot), Hull Moving Average (HMA), dan Open Range Breakout (ORB) untuk menjana isyarat perdagangan.

Prinsip Strategi

UT Bot: Penunjuk ini mengira garis stop-loss dinamik berdasarkan Julat Benar Purata (ATR), menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran. Apabila harga memecahkan garis stop-loss, ia boleh menghasilkan isyarat perdagangan.
HMA: Hull Moving Average digunakan untuk mengurangkan kelewatan purata bergerak tradisional, memberikan petunjuk arah trend yang lebih jelas.
Pengesahan Isyarat: Strategi hanya melaksanakan dagangan apabila syarat-syarat berikut dipenuhi:
- Sinyal Beli: Harga di atas garis stop-loss UT Bot, dan HMA hijau (uptrend)
- Sinyal Jual: Harga di bawah garis stop-loss UT Bot, dan HMA merah (downtrend)
ORB: Penunjuk Penembusan Julat Terbuka digunakan untuk mengenal pasti peluang penembusan yang berpotensi pada permulaan setiap sesi dagangan, menambah ketepatan masa untuk dagangan.

Kelebihan Strategi

Sinergi Multi-Indikator: Dengan menggabungkan beberapa penunjuk, strategi memberikan analisis pasaran yang lebih komprehensif, mengurangkan isyarat palsu.
Pengurusan Risiko Dinamik: Mekanisme henti rugi dinamik UT Bot menyesuaikan diri secara automatik berdasarkan turun naik pasaran, mengawal risiko dengan berkesan.
Pengesahan Trend: Menggunakan perubahan warna HMA untuk mengesahkan arah trend meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.
Kemudahan penyesuaian yang tinggi: Strategi boleh menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza dan turun naik, menunjukkan fleksibiliti yang baik.
Masuk dan Keluar yang Tepat: Melalui mekanisme pengesahan isyarat yang ketat, ia mencapai masa perdagangan yang lebih tepat.

Risiko Strategi

Overtrading: Di pasaran yang terikat julat, isyarat perdagangan yang kerap boleh dihasilkan, meningkatkan kos transaksi.
Lag: Walaupun HMA mengurangkan lag, isyarat mungkin masih tertinggal di pasaran yang berbalik dengan cepat.
Penembusan palsu: Di pasaran yang rendah turun naik, isyarat penembusan palsu mungkin berlaku, yang membawa kepada perdagangan yang tidak perlu.
Sensitiviti Parameter: Prestasi strategi mungkin sangat sensitif terhadap parameter input (seperti sensitiviti UT Bot), yang memerlukan pengoptimuman yang teliti.

Arahan Pengoptimuman Strategi

Memperkenalkan Penapis: Pertimbangkan untuk menambah penapis turun naik untuk mengurangkan kekerapan dagangan di pasaran turun naik yang rendah.
Mengoptimumkan Parameter: Melakukan backtesting untuk mengoptimumkan parameter untuk UT Bot dan HMA, mencari kombinasi parameter terbaik.
Tambah Analisis Volume: Memperkenalkan penunjuk jumlah untuk membantu mengesahkan kesahihan penembusan harga.
Penapisan Masa: Pertimbangkan untuk menambah penapisan masa untuk mengelakkan pelaksanaan dagangan semasa sesi dagangan yang tidak menguntungkan.
Pengoptimuman Pengurusan Risiko: Melaksanakan saiz kedudukan dinamik, menyesuaikan saiz perdagangan berdasarkan turun naik pasaran.

Ringkasan

Strategi ini mengintegrasikan UT Bot, HMA, dan ORB untuk mewujudkan sistem perdagangan yang komprehensif dan fleksibel. Kelebihannya utama terletak pada keupayaannya untuk menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran, memberikan pengesahan trend yang boleh dipercayai, dan mencapai masa perdagangan yang tepat. Walau bagaimanapun, strategi ini juga menghadapi risiko seperti overtrading dan sensitiviti parameter. Dengan memperkenalkan mekanisme penapisan tambahan, mengoptimumkan tetapan parameter, dan meningkatkan kaedah pengurusan risiko, strategi ini berpotensi untuk mencapai prestasi yang lebih kukuh dalam pelbagai keadaan pasaran. Secara keseluruhan, ia adalah strategi rangka kerja yang menjanjikan yang, dengan pengoptimuman dan pengurusan risiko yang betul, boleh menjadi alat perdagangan yang berkesan.

/*backtest
start: 2024-08-26 00:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('SVMKR_UT_HMA_ORB_Strategy', overlay=true)

// Inputs
a = input(2, title='UT Key Value. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(1, title='UT ATR Period')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')

// UT Bot Logic
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR
src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close

xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2

pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3

ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)

// Hull Moving Average Calculation
n = input(31, title='Hull MA Period')
n2ma = 2 * ta.wma(close, math.round(n / 2))
nma = ta.wma(close, n)
diff = n2ma - nma
sqn = math.round(math.sqrt(n))

n1 = ta.wma(diff, sqn)
c1 = n1 > n1[1] ? color.green : color.red

plot(n1, color=c1, linewidth=2, title='HullMA')

// Strategy Buy and Sell Conditions
buyCondition = src > xATRTrailingStop and above and close > n1 and c1 == color.green
sellCondition = src < xATRTrailingStop and below and close < n1 and c1 == color.red

// Execute Strategy Orders
if buyCondition
    strategy.entry('Buy', strategy.long)

if sellCondition
    strategy.entry('Sell', strategy.short)

Berkaitan

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi