Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Pengurusan Risiko Beradaptasi Berdasarkan Purata Bergerak Gelas Emas Berganda

Strategi Pengurusan Risiko Beradaptasi Berdasarkan Purata Bergerak Gelas Emas Berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-09-26 16:17:20
Tag:SMAMA

img

Ringkasan

Ini adalah strategi dagangan berdasarkan salib emas purata bergerak berganda, digabungkan dengan pengurusan risiko adaptif dan saiz kedudukan dinamik. Strategi ini menggunakan Purata Bergerak Sederhana (SMA) 50 hari dan 200 hari untuk mengenal pasti trend, menjana isyarat beli apabila MA 50 hari melintasi di atas MA 200 hari. Pada masa yang sama, strategi menggunakan kaedah kawalan risiko berdasarkan 2.5% daripada jumlah ekuiti akaun, secara dinamik mengira saiz kedudukan untuk setiap perdagangan, dan menggunakan stop-loss berasaskan peratusan berbanding MA 200 hari untuk melindungi keuntungan.

Prinsip Strategi

  1. Isyarat kemasukan: Isyarat beli diaktifkan apabila MA 50 hari melintasi di atas MA 200 hari (Golden Cross).
  2. Pengurusan Risiko: Setiap perdagangan berisiko tidak lebih daripada 2.5% daripada jumlah ekuiti akaun.
  3. Saiz Posisi: Saiz kedudukan untuk setiap perdagangan dikira secara dinamik berdasarkan jumlah risiko dan jarak stop-loss.
  4. Penetapan Stop-Loss: Harga stop-loss ditetapkan 1.5% di bawah MA 200 hari.
  5. Syarat keluar: Perdagangan ditutup apabila harga jatuh di bawah MA 200 hari.

Kelebihan Strategi

  1. Mengikuti Trend: Menggunakan salib emas untuk menangkap trend menaik yang kuat, meningkatkan peluang keuntungan.
  2. Kawalan Risiko: Menggunakan pengurusan risiko berasaskan peratusan, mengawal secara berkesan pendedahan risiko untuk setiap perdagangan.
  3. Penentuan kedudukan dinamik: menyesuaikan saiz kedudukan secara automatik berdasarkan turun naik pasaran, menyeimbangkan risiko dan ganjaran.
  4. Stop-Loss Fleksibel: Menggunakan stop-loss relatif yang menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran secara automatik, melindungi keuntungan sambil membenarkan pergerakan harga yang mencukupi.
  5. Keluar Jelas: Menetapkan keadaan keluar yang jelas, mengelakkan ketidakselesaan yang disebabkan oleh penilaian subjektif.

Risiko Strategi

  1. Penembusan palsu: Boleh mencetuskan isyarat palsu yang kerap di pasaran yang bergelombang, yang membawa kepada kerugian kecil berturut-turut.
  2. Lag: Purata bergerak secara semula jadi merupakan penunjuk yang tertinggal, berpotensi kehilangan pergerakan trend awal yang signifikan.
  3. Jurang besar: Jurang besar ke bawah boleh menyebabkan kerugian sebenar melebihi had risiko 2.5% yang ditetapkan.
  4. Overtrading: Di pasaran terhad julat, persilangan MA yang kerap boleh meningkatkan kos dagangan yang tidak perlu.
  5. Penunjuk Teknikal Tunggal: Mengandalkan hanya purata bergerak mungkin mengabaikan maklumat pasaran penting yang lain.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan Mekanisme Penapisan: Pertimbangkan untuk menambah jumlah, turun naik, atau penunjuk lain untuk menapis isyarat perdagangan yang lebih boleh dipercayai.
  2. Mengoptimumkan Waktu Masuk: Menggabungkan penunjuk teknikal lain (contohnya, RSI, MACD) untuk mengesahkan trend dan mengurangkan pecah palsu.
  3. Penyesuaian Parameter Dinamik: Sesuaikan tempoh MA secara automatik berdasarkan kitaran pasaran yang berbeza untuk meningkatkan kesesuaian strategi.
  4. Menambah Mekanisme Ambil Keuntungan: Tetapkan keadaan mengambil keuntungan yang dinamik untuk mengunci lebih banyak keuntungan semasa pergerakan pasaran yang kuat.
  5. Pembahagian risiko: Pertimbangkan untuk menggunakan strategi di pelbagai pasaran yang tidak berkaitan untuk mengurangkan risiko sistemik.

Ringkasan

Strategi pengurusan risiko adaptif ini berdasarkan silang emas purata bergerak berganda menggabungkan kaedah analisis teknikal klasik dengan teknik pengurusan risiko moden, menyediakan peniaga dengan sistem perdagangan yang agak kukuh. Ia bukan sahaja menangkap trend jangka menengah hingga panjang tetapi juga mengawal risiko dengan berkesan, sesuai untuk pelabur yang mencari pulangan yang stabil. Walau bagaimanapun, ketika menggunakan strategi ini, peniaga masih perlu memantau dengan teliti perubahan pasaran dan terus mengoptimumkan parameter berdasarkan prestasi perdagangan sebenar untuk mencapai nisbah risiko-balasan terbaik.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Golden Cross with 1.5% Stop-Loss & MA Exit", overlay=true)

// Define the 50-day and 200-day moving averages
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma200 = ta.sma(close, 200)

// Entry condition: 50-day MA crosses above 200-day MA (Golden Cross)
goldenCross = ta.crossover(ma50, ma200)

// Exit condition: price drops below the 200-day MA
exitCondition = close < ma200

// Set the stop-loss to 1.5% below the 200-day moving average
stopLoss = ma200 * 0.985  // 1.5% below the 200-day MA

// Risk management (1.5% of total equity)
riskPercent = 0.025  // 1.5% risk
equity = strategy.equity
riskAmount = equity * riskPercent

// Calculate the distance between the entry price (close) and the stop-loss
stopDistance = close - stopLoss

// Calculate position size based on the risk amount and stop-loss distance
if (goldenCross and stopDistance > 0)
    positionSize = riskAmount / stopDistance
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)

// Exit the trade when the price crosses below the 200-day moving average
if (exitCondition)
    strategy.close("Long")

// Plot the moving averages on the chart for visualization
plot(ma50, color=color.blue, linewidth=2, title="50-day MA")
plot(ma200, color=color.red, linewidth=2, title="200-day MA")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi