Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Berbilang Tahap Berkualiti Berdasarkan Retracement Fibonacci

Strategi Dagangan Berbilang Tahap Berkualiti Berdasarkan Retracement Fibonacci

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-09-26 17:21:15
Tag:FIBONACCIRSIMA

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem dagangan pelbagai peringkat adaptif berdasarkan teori retracement Fibonacci. Ia menggunakan tahap retracement Fibonacci untuk mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan utama di pasaran dan menghasilkan isyarat dagangan berdasarkan interaksi harga dengan tahap ini. Inti strategi ini terletak pada fleksibiliti, yang membolehkan peniaga menyesuaikan parameter utama seperti tempoh melihat kembali, arah Fibonacci, dan tahap kemasukan mengikut keadaan pasaran dan keutamaan peribadi.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi merangkumi langkah-langkah berikut:

  1. Tentukan titik tertinggi dan terendah: Gunakan tempoh penglihatan yang ditakrifkan oleh pengguna untuk mengenal pasti titik tertinggi dan terendah.
  2. Mengira tahap Fibonacci: Mengira tahap retracement Fibonacci utama (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%) berdasarkan titik tinggi dan rendah.
  3. Menghasilkan isyarat perdagangan: Trigger membeli atau menjual isyarat apabila harga memecahkan tahap Fibonacci tertentu.
  4. Pengurusan risiko: Gunakan mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian untuk menguruskan risiko setiap perdagangan.

Keunikan strategi ini terletak pada membolehkan pengguna memilih arah pengiraan Fibonacci (dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas), serta memilih tahap Fibonacci yang berbeza untuk isyarat beli dan jual.

Kelebihan Strategi

  1. Kemudahan penyesuaian yang tinggi: Dengan membolehkan pengguna menyesuaikan parameter utama, strategi dapat disesuaikan dengan keadaan pasaran dan instrumen perdagangan yang berbeza.
  2. Pengurusan risiko: Mekanisme mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian yang terbina dalam membantu mengawal risiko setiap perdagangan.
  3. Maklumat maklum balas visual: Strategi merangka tahap Fibonacci pada carta, memberikan pedagang pandangan intuitif mengenai struktur pasaran.
  4. Analisis pelbagai dimensi: Dengan menggabungkan tindakan harga dan tahap Fibonacci, strategi ini menawarkan analisis pasaran yang lebih komprehensif.

Risiko Strategi

  1. Penembusan palsu: Dalam pasaran yang berbeza, harga sering melintasi tahap Fibonacci, yang membawa kepada isyarat palsu.
  2. Sensitiviti parameter: Prestasi strategi sangat bergantung kepada tetapan parameter; parameter yang tidak betul boleh mengakibatkan overtrading atau kehilangan peluang penting.
  3. Kebergantungan trend: Dalam pasaran trend yang kuat, strategi sering boleh mencetuskan perdagangan yang bertentangan dengan trend, meningkatkan risiko kerugian.

Untuk mengurangkan risiko ini, pertimbangkan:

  • Menggabungkan penunjuk teknikal lain (seperti RSI atau purata bergerak) untuk mengesahkan isyarat.
  • Melaksanakan syarat kemasukan yang lebih ketat, seperti memerlukan harga untuk mengekalkan tahap tertentu selepas pecah.
  • Penyesuaian dinamik untuk mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian berdasarkan turun naik pasaran.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Penyesuaian parameter dinamik: Membangunkan mekanisme untuk menyesuaikan secara automatik tempoh melihat kembali dan tahap Fibonacci berdasarkan turun naik pasaran.
  2. Analisis pelbagai jangka masa: Mengintegrasikan tahap Fibonacci dari pelbagai jangka masa untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
  3. Mengukur persekitaran pasaran: Memperkenalkan mekanisme pengiktirafan persekitaran pasaran untuk mengamalkan logik perdagangan yang berbeza dalam pelbagai keadaan pasaran.
  4. Integrasi pembelajaran mesin: Gunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan pemilihan parameter dan proses penjanaan isyarat.
  5. Integrasi penunjuk sentimen: Pertimbangkan untuk memasukkan penunjuk sentimen pasaran (seperti VIX) ke dalam proses membuat keputusan untuk menangkap titik perubahan pasaran dengan lebih baik.

Pengoptimuman ini dapat meningkatkan kebolehsesuaian dan ketahanan strategi dengan ketara, membolehkan ia mengekalkan keberkesanan dalam pelbagai keadaan pasaran.

Ringkasan

Strategi dagangan bertingkat beradaptasi berdasarkan retracement Fibonacci menyediakan kerangka kerja yang fleksibel dan disesuaikan untuk mengenal pasti peluang dagangan yang berpotensi di pasaran kewangan. Dengan menggabungkan prinsip analisis teknikal klasik dengan teknik pengurusan risiko moden, strategi ini menawarkan pedagang alat yang kuat untuk mencari peluang dagangan kebarangkalian tinggi di pelbagai persekitaran pasaran. Walau bagaimanapun, seperti semua strategi dagangan, ia tidak tidak dapat disalahgunakan. Aplikasi yang berjaya dari strategi ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsipnya, penyesuaian parameter yang teliti, dan integrasi dengan alat analisis lain. Melalui pengoptimuman dan pengurusan risiko yang berterusan, strategi ini boleh menjadi senjata yang kuat dalam alat alat pedagang.

/*backtest
start: 2024-08-26 00:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Simple Fibonacci Retracement Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// Input period for high and low points identification
lookback = input.int(100, title="Lookback Period", minval=10)

// Input to choose Fibonacci calculation direction
fib_direction = input.string(title="Fibonacci Direction", defval="Top to Bottom", options=["Top to Bottom", "Bottom to Top"])

// Input for Fibonacci levels
fib_level_236 = input.float(0.236, title="Fib 23.6% Level")
fib_level_382 = input.float(0.382, title="Fib 38.2% Level")
fib_level_50 = input.float(0.5, title="Fib 50% Level")
fib_level_618 = input.float(0.618, title="Fib 61.8% Level")

// Input to choose the level for entry signals
buy_entry_level = input.string(title="Buy Entry Level", defval="Fib 61.8%", options=["Fib 23.6%", "Fib 38.2%", "Fib 50%", "Fib 61.8%"])
sell_entry_level = input.string(title="Sell Entry Level", defval="Fib 38.2%", options=["Fib 23.6%", "Fib 38.2%", "Fib 50%", "Fib 61.8%"])

// Input for take profit and stop loss in pips
take_profit_pips = input.int(50, title="Take Profit (pips)")
stop_loss_pips = input.int(20, title="Stop Loss (pips)")

// Identify high and low points within the lookback period
highestHigh = ta.highest(high, lookback)
lowestLow = ta.lowest(low, lookback)

// Calculate Fibonacci levels based on the selected direction
var float fib_0 = na
var float fib_100 = na
var float fib_236 = na
var float fib_382 = na
var float fib_50 = na
var float fib_618 = na

if fib_direction == "Top to Bottom"
    fib_0 := highestHigh
    fib_100 := lowestLow
    fib_236 := highestHigh - (highestHigh - lowestLow) * fib_level_236
    fib_382 := highestHigh - (highestHigh - lowestLow) * fib_level_382
    fib_50 := highestHigh - (highestHigh - lowestLow) * fib_level_50
    fib_618 := highestHigh - (highestHigh - lowestLow) * fib_level_618
else
    fib_0 := lowestLow
    fib_100 := highestHigh
    fib_236 := lowestLow + (highestHigh - lowestLow) * fib_level_236
    fib_382 := lowestLow + (highestHigh - lowestLow) * fib_level_382
    fib_50 := lowestLow + (highestHigh - lowestLow) * fib_level_50
    fib_618 := lowestLow + (highestHigh - lowestLow) * fib_level_618

// Determine which level to use for buy and sell signals based on user input
var float buy_fib_level = na
var float sell_fib_level = na

if buy_entry_level == "Fib 23.6%"
    buy_fib_level := fib_236
if buy_entry_level == "Fib 38.2%"
    buy_fib_level := fib_382
if buy_entry_level == "Fib 50%"
    buy_fib_level := fib_50
if buy_entry_level == "Fib 61.8%"
    buy_fib_level := fib_618

if sell_entry_level == "Fib 23.6%"
    sell_fib_level := fib_236
if sell_entry_level == "Fib 38.2%"
    sell_fib_level := fib_382
if sell_entry_level == "Fib 50%"
    sell_fib_level := fib_50
if sell_entry_level == "Fib 61.8%"
    sell_fib_level := fib_618

// Convert pips to price units (assuming 1 pip = 0.0001 for currency pairs like EURUSD)
pip_value = syminfo.mintick * 10
take_profit = take_profit_pips * pip_value
stop_loss = stop_loss_pips * pip_value

// Trading signals
var bool longSignal = na
var bool shortSignal = na

if fib_direction == "Top to Bottom"
    longSignal := ta.crossover(close, buy_fib_level) and close > buy_fib_level
    shortSignal := ta.crossunder(close, sell_fib_level) and close < sell_fib_level
else
    longSignal := ta.crossover(close, buy_fib_level) and close > buy_fib_level
    shortSignal := ta.crossunder(close, sell_fib_level) and close < sell_fib_level

// Execute trades based on signals with take profit and stop loss
if (longSignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="BUY")
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=close + take_profit, stop=close - stop_loss)

if (shortSignal)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="SELL")
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=close - take_profit, stop=close + stop_loss)

// Plot Fibonacci levels
plot(fib_0, title="Fib 0%", color=color.blue, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(fib_236, title="Fib 23.6%", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(fib_382, title="Fib 38.2%", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(fib_50, title="Fib 50%", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(fib_618, title="Fib 61.8%", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(fib_100, title="Fib 100%", color=color.blue, linewidth=1, style=plot.style_line)

// Create labels for Fibonacci levels with white text
var label fibLabel0 = na
var label fibLabel236 = na
var label fibLabel382 = na
var label fibLabel50 = na
var label fibLabel618 = na
var label fibLabel100 = na

if (na(fibLabel0))
    fibLabel0 := label.new(bar_index, fib_0, text="Fib 0%", color=na, textcolor=color.white, style=label.style_label_right, yloc=yloc.price)
    fibLabel236 := label.new(bar_index, fib_236, text="Fib 23.6%", color=na, textcolor=color.white, style=label.style_label_right, yloc=yloc.price)
    fibLabel382 := label.new(bar_index, fib_382, text="Fib 38.2%", color=na, textcolor=color.white, style=label.style_label_right, yloc=yloc.price)
    fibLabel50 := label.new(bar_index, fib_50, text="Fib 50%", color=na, textcolor=color.white, style=label.style_label_right, yloc=yloc.price)
    fibLabel618 := label.new(bar_index, fib_618, text="Fib 61.8%", color=na, textcolor=color.white, style=label.style_label_right, yloc=yloc.price)
    fibLabel100 := label.new(bar_index, fib_100, text="Fib 100%", color=na, textcolor=color.white, style=label.style_label_right, yloc=yloc.price)
else
    label.set_xy(fibLabel0, bar_index, fib_0)
    label.set_xy(fibLabel236, bar_index, fib_236)
    label.set_xy(fibLabel382, bar_index, fib_382)
    label.set_xy(fibLabel50, bar_index, fib_50)
    label.set_xy(fibLabel618, bar_index, fib_618)
    label.set_xy(fibLabel100, bar_index, fib_100)

// Plot signals
plotshape(series=longSignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=shortSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")

// Plot highest and lowest points
plot(highestHigh, title="Highest High", color=color.purple, linewidth=2, offset=-lookback)
plot(lowestLow, title="Lowest Low", color=color.purple, linewidth=2, offset=-lookback)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi