Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Mengambil kekuatan trend Multi-MA dengan strategi mengambil keuntungan momentum

Mengambil kekuatan trend Multi-MA dengan strategi mengambil keuntungan momentum

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-11-12 17:18:26
Tag:SMAADXMA

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem mengikuti trend berdasarkan pelbagai purata bergerak, menggabungkan mekanisme pengesahan kekuatan trend dan pengangkutan turun naik. Ia menggunakan sistem purata bergerak tiga kali 5, 25, dan 75 tempoh sebagai terasnya, menapis trend yang kuat melalui penunjuk ADX, dan mengintegrasikan sistem pemantauan turun naik yang cepat untuk mengambil keuntungan tepat pada masanya. Mekanisme perdagangan berlapis ini secara berkesan mengenal pasti trend pasaran dan melaksanakan perdagangan pada masa yang sesuai.

Prinsip Strategi

Strategi ini beroperasi di atas tiga mekanisme teras:

  1. Sistem Multiple MA: Menggunakan 5SMA dan 25SMA crossover sebagai isyarat kemasukan utama, dengan 75SMA sebagai penapis trend untuk memastikan arah perdagangan sejajar dengan trend utama.
  2. Pengesahan Kekuatan Trend: Menggunakan penunjuk ADX, yang memerlukan nilai ADX di atas 20 untuk memastikan perdagangan hanya dalam trend yang jelas.
  3. Sistem Pemantauan Volatiliti: Memantau besar pergerakan harga (0,6% ambang) untuk mengunci keuntungan semasa turun naik yang sengit.

Peraturan perdagangan khusus:

  • Long Entry: 5SMA melintasi di atas 25SMA, harga di atas 75SMA, ADX>20
  • Entry Pendek: 5SMA melintasi di bawah 25SMA, harga di bawah 75SMA, ADX>20
  • Keadaan keluar: Pergerakan tiba-tiba melebihi 0.6% atau isyarat masuk yang bertentangan

Kelebihan Strategi

  1. Mekanisme Pengesahan Berbilang: Mengurangkan risiko pecah palsu dengan ketara melalui pelbagai MA dan ADX
  2. Kebolehsesuaian trend: Sesuai dengan persekitaran pasaran yang berbeza, sesuai untuk perdagangan trend jangka sederhana hingga panjang
  3. Kawalan Risiko Komprehensif: Mengambil keuntungan tepat pada masanya semasa turun naik pasaran melalui sistem pemantauan
  4. Logik yang jelas: Logik strategi adalah intuitif, mudah difahami dan dikekalkan
  5. Penyesuaian Parameter: Parameter utama seperti tempoh MA dan ambang ADX boleh diselaraskan berdasarkan ciri pasaran

Risiko Strategi

  1. Risiko pasaran berbelit-belit: Boleh menghasilkan isyarat palsu yang kerap di pasaran yang berbeza
  2. Risiko kelewatan: Sistem MA mempunyai kelewatan semula jadi, berpotensi kehilangan titik masuk yang optimum
  3. Sensitiviti Pengesanan Volatiliti: 0.6% ambang keperluan pengoptimuman untuk pasaran yang berbeza
  4. Risiko Pembalikan Trend: Boleh menghadapi penurunan yang ketara semasa pembalikan trend tiba-tiba
  5. Kebergantungan Parameter: Prestasi strategi sangat dipengaruhi oleh pemilihan parameter

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan Parameter Penyesuaian:

    • Sesuaikan tempoh MA secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran
    • Menggunakan ATR untuk ambang pengesanan volatiliti dinamik

  2. Pengesahan Trend yang Ditingkatkan:

    • Mengintegrasikan penunjuk trend tambahan seperti MACD
    • Tambah mekanisme pengesahan jumlah

  3. Mengoptimumkan Keuntungan / Kerugian:

    • Melaksanakan kedudukan stop-loss dinamik
    • Mengoptimumkan pengurusan kedudukan berdasarkan nisbah risiko-balasan

  4. Klasifikasi persekitaran pasaran:

    • Tambah mekanisme pengenalan persekitaran pasaran
    • Menggunakan parameter yang berbeza untuk keadaan pasaran yang berbeza

Ringkasan

Strategi ini membina sistem dagangan yang lengkap melalui pelbagai purata bergerak, pengesahan kekuatan trend, dan dimensi pemantauan turun naik. Kelebihannya utama terletak pada mekanisme pengesahan pelbagai peringkat dan sistem kawalan risiko yang fleksibel. Melalui cadangan pengoptimuman yang disediakan, strategi dapat meningkatkan lagi daya adaptasi dan kestabilan. Dalam aplikasi praktikal, peniaga dinasihatkan untuk mengoptimumkan parameter mengikut ciri pasaran tertentu dan menggabungkannya dengan strategi pengurusan wang yang munasabah.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("5SMA-25SMA Crossover Strategy with ADX Filter and Sudden Move Profit Taking", overlay=true)

// パラメータの設定
sma5 = ta.sma(close, 5)
sma25 = ta.sma(close, 25)
sma75 = ta.sma(close, 75)

// ADXの計算
length = 14
tr = ta.tr(true)
plus_dm = ta.rma(math.max(ta.change(high), 0), length)
minus_dm = ta.rma(math.max(-ta.change(low), 0), length)
tr_sum = ta.rma(tr, length)
plus_di = 100 * plus_dm / tr_sum
minus_di = 100 * minus_dm / tr_sum
dx = 100 * math.abs(plus_di - minus_di) / (plus_di + minus_di)
adx = ta.rma(dx, length)

// ロングとショートのエントリー条件
longCondition = ta.crossover(sma5, sma25) and close > sma75 and adx > 20
shortCondition = ta.crossunder(sma5, sma25) and close < sma75 and adx > 20

// 急激な変動を検知する条件（ここでは、前のローソク足に比べて0.6%以上の値動きがあった場合）
suddenMove = math.abs(ta.change(close)) > close[1] * 0.006

// ポジション管理
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// 急激な変動があった場合、ポジションを利益確定（クローズ）する
if (strategy.position_size > 0 and suddenMove)
    strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and suddenMove)
    strategy.close("Short")

// エグジット条件
if (strategy.position_size > 0 and shortCondition)
    strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and longCondition)
    strategy.close("Short")

// SMAとADXのプロット
plot(sma5, color=color.blue, title="5SMA")
plot(sma25, color=color.red, title="25SMA")
plot(sma75, color=color.green, title="75SMA")
plot(adx, color=color.orange, title="ADX")
hline(20, "ADX Threshold", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi